基于期貨-期權(quán)工具的寧夏枸杞市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究

[56]．（2）可以進(jìn)一步分析枸杞價(jià)格波動(dòng)的其他影響因素，得出更完善的結(jié)論與建議，這將促進(jìn)枸杞產(chǎn)業(yè)更好的發(fā)展．參考文獻(xiàn)李偉．寧夏回族自治區(qū)優(yōu)質(zhì)枸杞產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響因素及對(duì)策研究[D]．北京林業(yè)大學(xué)，2015．胡冰川．消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與貨幣政策——基于2001~2009年的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)[J]．中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，2010(12)：37–45．丁超．淺析大蒜價(jià)格暴漲的原因[J]．中國(guó)蔬菜，2010(15)：11–12．李瑋．從生姜價(jià)格走勢(shì)透視我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)問題及發(fā)展路徑研究[J]．對(duì)外經(jīng)貿(mào)，2014(3)：53–55．邱書欽．我國(guó)生姜價(jià)格波動(dòng)特征及短期預(yù)測(cè)研究[J]．價(jià)格理論與實(shí)踐，2013(2)：71–72．李京棟，張吉國(guó)．中國(guó)小品種農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)特征及其影響因素——基于2005–2014年大蒜價(jià)格數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J]．湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)，2015，16(4)：8–15．姜輝，查偉華．我國(guó)大蒜價(jià)格波動(dòng)成因及政策調(diào)控研究[J]．價(jià)格理論與實(shí)踐，2016(10)：112–115．劉國(guó)棟．小宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格泡沫風(fēng)險(xiǎn)研究——以生姜為例[J]．價(jià)格理論與實(shí)踐，2018(2)：55–58．黃慧蓮等．我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)價(jià)格泡沫特征及品種差異性研究[J]．農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2018(1)：32–47．劉國(guó)棟，蘇志偉．“菜籃子”農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格投機(jī)泡沫：證據(jù)、特征與啟示[J]．上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2018，20(2)：100–115．鄭振龍，陳蓉．金融工程[M]．北京：高等教育出版社，2016：54–57．曹慧，王靜，段小燕．農(nóng)產(chǎn)品期貨新品種的市場(chǎng)有效性研究——以菜粕期貨為例[J]．價(jià)格理論與實(shí)踐，2014(9)：84–86．查婷俊，徐建玲．大豆期貨市場(chǎng)有效性的多維度分析[J]．華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)，2016，15(3)：88–102．劉凱，穆月英．中國(guó)大豆期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系實(shí)證分析[J]．農(nóng)業(yè)展望，2017，13(05)：12–17．周應(yīng)恒，鄒林剛．中國(guó)大豆期貨市場(chǎng)與國(guó)際大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系研究——基于VAR模型的實(shí)證分析[J]．農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2007(1)：55–62．BlackF.andScholesM.Thepricingofoptionsandcorporateliabilities[J].JournalofPoliticalEconomy,1973,81(3):637–654.MertonR.Theoryofrationaloptionpricing[J].BellJournalofEconomicsandManagementScience,1973,4:141–183.JohnL.Campbell,etal.Areviewofderivativesresearchinaccountingandsuggestionsforfuturework[J].JournalofAccountingLiterature,2019,42:44–60.BlackF.andScholesM.Thevaluationofoptioncontractsandatestofmarketefficiency[J].TheJournalofFinance,1971,27:399–417.FarhadiA.,SalehiM.,etal.ANewVersionofBlack-ScholesEquationPresentedbyTime-FractionalDerivative[J].IranianJournalofScienceandTechnology,2018,42:2159–2166.SumeiZhangandXiongGao.AnasymptoticexpansionmethodforgeometricAsianunderthedoubleHestonmodel[J].Chaos,SolitonsandFractals,2019,127:1–9.JingtangMa,WenyuanLi,andHarryZheng.DualcontrolMonte-CarlomethodfortightboundsofvaluefunctionunderHestonstochasticvolatilitymodel[J].EuropeanJournalofOperationalResearch,2020,280:428–440.InigoArregui,BeatrizSalvador,etal.PDEmodelsforAmericanoptionswithcounterpartyriskandtwostochasticfactors:Mathematicalanalysisandnumericalsolution[J].ComputersandMathematicswithApplications,2020,79:1525–1542.GiovanniBarone-Adesi,NicolaFusari,etal.Optionmarkettradingactivityandtheestimationofthepricingkernel:ABayesianapproach[J].JournalofEconometrics,2020,216:430–449.AmitSahoo,AdityaGarg,etal.ImprovingtheVolatilityForecastsofGARCHFamilyModelswiththeRecurrentNeuralNetworks[J].TheIUPJournalofFinancialRiskManagement,2018,7:33–50.MullacheryV,KheraAandHusainA.AstudyofBayesianNeuralNetworks[J].MachineLearning,2018.MalliarisM,SalchenbergerL.ANeuralNetworkModelforEstimatingOptionPrices[J].AppliedIntelligence,1993,3(3).HeatonJB,PolsonNG,WitteJH.DeepLearningforFinance:DeepPortfolios[J].AppliedStochasticModelsinBusiness&Industry,2017,33(1).YangY,ZhengY,HospedalesTM.GatedNeuralNetworksforOptionPricing:RationalitybyDesign[J].Papers,2016.林焰，楊建輝．考慮投資者情緒的GARCH改進(jìn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)期權(quán)定價(jià)模型[J]．系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)，2018，27(5)：863–871．張麗娟，張文勇．基于Heston模型和遺傳算法優(yōu)化的混合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)期權(quán)定價(jià)研究[J]．管理工程學(xué)報(bào)，2018(3)：142–149．謝合亮，游濤．基于深度學(xué)習(xí)算法的歐式股指期權(quán)定價(jià)研究——來自50ETF期權(quán)市場(chǎng)的證據(jù)[J]．統(tǒng)計(jì)與信息論壇，2018，33(6)：99–106．SteliosBekirosandDimitraKouloumpou.Onthepricingofexoticoptionos:Anewclosed-formvaluationapproach[J].Chaos,SolitonsandFractals,2019,122:153–162.DevreeseJ.,LemmensD.andTempereJ.PathintegralapproachtoAsianoptionsintheBlack-Scholesmodel.PhysicalA,2010,389:780–788.ZhangC.PricingformulaeofoptionsunderthefractionalBrownianmotion[J].JournalofDonghuaUniverisity,2010,27(5):656–658.HubalekF,SgarraC.OntheexplicitevaluationofthegeometricAsianoptionsinstochasticvolatilitymodelswithjumps[J].JournalofComputationalandAppliedMathematics,2011,235(11):3355–3365.DaiM.,WongH.andKwokY.Quantolookbackoptions[J].MathematicalFinance,2004,14:445–467.馬戀．彩虹障礙期權(quán)的定價(jià)問題[D]．華中師范大學(xué)，2013．JunkeeJeonandGeonwooKim.Pricingofvulnerableoptionswithearlycounterpartycreditrisk[J].NorthAmericanJournalofEconomicsandFinance,2019,47:645–656.YanminOuyang,etal.ValuationoftheVulnerableOptionPriceBasedonMixedFractionalBrownianMotion[J].DiscreteDynamicsinNatureandSociety,2018.ChaoqunMa,etal.PricingVulnerableEuropeanOptionsunderLevyProcesswithStochasticVolatility[J].DiscreteDynamicsinNatureandSociety,2018.徐維軍，周平平等．基于Levy過程帶模糊參數(shù)的脆弱期權(quán)定價(jià)模型[J]．系統(tǒng)工程，2015，33(1)：11–17．Sun-YongChoi,Ji-HunYoon,JunkeeJeon.PricingofFixed-StrikeLookbackOptionsonAssetswithDefaultRisk[J].MathematicalProblemsinEngineering,2019:1–10.JuheonSeok,B.WadeBrorsenandBartNiyibizi.Modelingcalendarspreadoptions[J].AgriculturalFinanceReview,2018,78(5):551-570.AthanasiosP.Fassas,etal.Pricediscoveryinbitcoinfutures[J].ResearchinInternationalBusinessandFinance,2020,52:101–116.邵宇．微觀金融學(xué)及其數(shù)學(xué)基礎(chǔ)[M]．清華大學(xué)出版社，2003．AndrieuC,FreitasN,DoucetA,JordanM.AnIntroductiontoMCMCforMachineLearning[J].MachineLearning,2003,50:5-43.DavidM.Blei,AlpKucukelbirandJonD.McAuliffe.VariationalInference:AReviewforStatisticians.吳致中．基于Heston模型的期權(quán)定價(jià)與波動(dòng)率建?！陨献C50ETF期權(quán)為例[J]．財(cái)政與金融，2019，31(35)．李星．Heston模型下的歐式期權(quán)定價(jià)及隱含波動(dòng)率研究——以英國(guó)富時(shí)100指數(shù)為例[D]．西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，2016．白薇．?dāng)M蒙特卡洛方法下Heston模型的離散化[D]．清華大學(xué)，2015．金哲．馬爾科夫鏈蒙特卡洛在跳躍擴(kuò)散模型參數(shù)估計(jì)中的研究[D]．暨南大學(xué)，2012．李峰