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塑料多近空遠套利策略2014年6月25日研發(fā)中心策略組1研發(fā)中心12策略概述策略概述：多L1409空L1501核心思想：在現(xiàn)貨堅挺、遠期產(chǎn)能釋放的背景下，做遠月合約與近月合約貼水擴大的行情入場點位：-400（現(xiàn)價），-300，-200倉位控制：40%持倉（10萬元持倉8手，按2、2、4順序建倉）止損價差：0（最大虧損1.1萬元）目標價差：-800（最大盈利2.1萬元）主要風險：遠期產(chǎn)能投放推遲造成遠月大幅上漲。3策略依據(jù)1、原油強勢，為塑料提供成本支撐；2、社會庫存偏低，支撐近月期價；3、遠月合約受制于產(chǎn)能釋放壓力，易跌難漲；4、需求逐漸轉好，旺季背景下，現(xiàn)貨及近月價格易漲難跌；5、石化挺價，現(xiàn)貨堅挺，近月合約率先向現(xiàn)貨價格回歸。

1、原油強勢，為塑料提供成本支撐42、社會庫存偏低，支撐近月期價56交易所倉單3、遠月合約受制于產(chǎn)能釋放壓力，易跌難漲74、需求旺季背景下，現(xiàn)貨及近月價格易漲難跌89下游開工及補庫需求走強5、石化挺價，現(xiàn)貨堅挺，近月合約率先向現(xiàn)貨價格回歸

10期現(xiàn)價差11遠近合約價差近幾次走勢1213策略概述策略概述：多L1409空L1501核心思想：在現(xiàn)貨堅挺、遠期產(chǎn)能釋放的背景下，做遠月合約與近月合約貼水擴大的行情入場點位：現(xiàn)價（-400），-300，-200倉位控制：40%持倉（10萬元持倉8手，按2、2、4順序建倉）止損價差：0（虧損1.1萬元）目標價差：-800（盈利2.1萬元）主要風險：遠期產(chǎn)能投放推遲造成遠月大幅上漲。謝謝！14地址：杭州市文暉路108號浙江出版物資大廈12、16層郵編：310004

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