歷年風(fēng)險(xiǎn)管理卷(含六卷)含答案解析

歷年風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺卷（一）

一、單項(xiàng)選擇題（IOO題）

1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)

C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D、準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上

2、下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

3、日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道不包括（）。

A、新聞平臺(tái)

B、外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)

C、銀行內(nèi)部信息

D、小道消息

4、（）是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或

地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該

國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、政治風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

5、下列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理？（）

A、資本充足率預(yù)警管理

B、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

C、主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理

D、撥備覆蓋比預(yù)警管理

6、關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（）。

A、維持市場(chǎng)信心

B、使銀行免受損失

C、提供融資

D、限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

7、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元。

若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A、2.76%

B,2.53%

C、2.98%

D、3.78%

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）o

A、負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B、負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)

C、及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

D、負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

9、某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸

款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億

元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（）。

A、40%

B、25%

C、62.5%

D、37.5%

10、合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單

一客戶最大信貸余額不超過（）萬(wàn)元。

A、50

B、100

C、150

D、200

11、監(jiān)事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)（）負(fù)責(zé)。

A、董事會(huì)

B、最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C、股東大會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

12、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)

對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（）。

A、缺口分析

B、敏感性分析

C、壓力測(cè)試

D、久期分析

13、下列關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與判斷中，明顯錯(cuò)誤的

是（）。

A、通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B、資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大

C、如果借款人過去總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較

低的利率獲得銀行貸款

D、在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

14、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A、會(huì)計(jì)資本

B、經(jīng)濟(jì)資本

C、監(jiān)管資本

D、賬面資本

15、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購(gòu)類交易的有效期限

是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。

A、3

B、2

C、2.5

D、5

16、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是（）o

A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商

業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨

時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期

缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

17、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于兩方面的因素是

（）o

A、持有資本的數(shù)量（資本充足率計(jì)算公式的分子），面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平

（資本充足率計(jì)算公式的分母）

B、持有資本的數(shù)量（資本充足率計(jì)算公式的分母），面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平

（資本充足率計(jì)算公式的分子）

C、持有資本的變化量（資本充足率計(jì)算公式的分子），預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平（資

本充足率計(jì)算公式的分母）

D、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分母），持有資本的變化量（資

本充足率計(jì)算公式的分子）

18、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的VaR,下列說(shuō)法不正確的是（）o

A、VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損

失

B、在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)一一持有期和預(yù)測(cè)損失水平卸，

任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義

c、4p為金融資產(chǎn)在持有期at內(nèi)的損失

D、該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)

19、以下哪類風(fēng)險(xiǎn)事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A、交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價(jià)格與會(huì)計(jì)記錄系統(tǒng)存在差異

B、部分營(yíng)業(yè)場(chǎng)所系統(tǒng)故障造成客戶損失

C、柜員錯(cuò)誤收取外幣匯款手續(xù)費(fèi)

D、客戶提前贖回理財(cái)產(chǎn)品造成銀行收入降低

20、下列屬于國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。

A、世界銀行

B、國(guó)際貨幣基金組織

C、巴塞爾委員會(huì)

D、金融穩(wěn)定

21、下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)？（）

A、政府更替

B、財(cái)產(chǎn)征用

C、洗錢

D、政治沖突

22、風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）o

A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

D、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

23、下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是（）o

A、為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持

有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

24、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯(cuò)誤的是（）o

A、商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文

件

B、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)

至少保存五年

C、商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

D、通過第三方識(shí)別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，由商

業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任

25、當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（）時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易

或立即變現(xiàn)。

A、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

B、止損限額

C、頭寸限額

D、敏感度限額

26、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的β因子等于15%?O

A、公司金融

B、零售銀行

C、商業(yè)銀行

D、零售經(jīng)紀(jì)

27、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

A、制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀

行經(jīng)營(yíng)狀況/資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響

B、因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有/投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品

C、法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府

救助

D、任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并

造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)

28、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）o

A、特殊性、非營(yíng)利性

B、普遍性、非營(yíng)利性

C、特殊性、營(yíng)利性

D、普遍性、營(yíng)利性

29、商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對(duì)（）的分析判斷至關(guān)重

要。

A、子公司的經(jīng)營(yíng)狀況

B、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

C、高層人事安排

D、資本來(lái)源

30、引發(fā)一級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的原因包括（）o

A、信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B、信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、人員

C、流程、人員、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

D、信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

31、巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)

官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。

A、首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性

B、首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C、首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告

D、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)

32、小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于（）o

A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B、損失控制

C、風(fēng)險(xiǎn)自留

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

33、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率（P

D）是0.10,違約損失率（LG

D）是0.50o假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民

幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EA

D）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A、0.8

B、4

C、1

D、3.2

34、商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)

性。則下列說(shuō)法最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A、預(yù)期違約的借款人不一定同時(shí)違約

B、非預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約

C、非預(yù)期違約的借款人一定不會(huì)同時(shí)違約

D、預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約

35、集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較

大的差異。集團(tuán)客戶授信限額管理一般分“三步走”，其中不包括（）。

A、根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初

步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額

B、確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)

的最大能力

C、根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公司

本部）的最高授信限額的參考值

D、分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

36、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：

權(quán)重法和（）o

A、初級(jí)法

B、高級(jí)法

C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D、內(nèi)部評(píng)審法

37、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素主要通過（）來(lái)影響貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。

A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

C、借款人所在行業(yè)狀況

D、借款人競(jìng)爭(zhēng)能力狀況

38、商業(yè)銀行可采用映射外部數(shù)據(jù)的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。關(guān)于該項(xiàng)技術(shù)，

下列說(shuō)法有誤的是（）o

A、銀行可將內(nèi)部評(píng)級(jí)映射到外部信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)或類似機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)，將外部

評(píng)級(jí)的違約概率作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率

B、評(píng)級(jí)映射應(yīng)建立在內(nèi)部評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與外部機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)可比的基礎(chǔ)上

C、評(píng)級(jí)映射時(shí)，對(duì)同樣的債務(wù)人內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)可相互比較

D、銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外

部評(píng)級(jí)量化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)針對(duì)債務(wù)人的違約風(fēng)險(xiǎn)，并反映債項(xiàng)的特征

39、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是（）。

A、久期缺口的絕對(duì)性越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B、久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系

C、久期缺口的絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D、久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系

40、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法不包括（）o

A、專家判斷法

B、信用評(píng)分模型

C、預(yù)測(cè)模型

D、違約概率模型

41、對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的最佳做法是（）o

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和理財(cái)產(chǎn)品

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和新聞媒體

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在對(duì)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

42、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議III確立的資本監(jiān)

管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。

A、儲(chǔ)備資本充足率

B、核心一級(jí)資本充足率

C、一級(jí)資本充足率

D、資本充足率

43、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。

A、下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B、集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)

C、母公司從子公司套取現(xiàn)金

D、母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司

44、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）o

A、負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性

B、負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、偏好

C、負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

45、假定一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%,1年期信用等級(jí)為B的零息債

券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60%,則

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A、8.3%

B、7.3%

C、9.5%

D、10%

46、如果某商業(yè)銀行持有IOOO萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭

500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬(wàn)美

元。

A、300

B、500

C、700

D、1000

47、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告的要素不包括（）o

A、事件發(fā)生時(shí)間

B、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C、損失金額

D、事件發(fā)生地點(diǎn)

48、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值

B、努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用

D、保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐

49、O是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個(gè)更高的比例，

具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要確定。

A、貨幣貶值

B、銀行業(yè)危機(jī)

C、轉(zhuǎn)移事件

D、政治動(dòng)蕩

50、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）o

A、對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠

多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移簡(jiǎn)單的說(shuō)是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

參考答案及解析

一、單項(xiàng)選擇題

1、A

【解析】A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行

整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。

2、C

【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是指在給定的時(shí)間區(qū)間和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)，投資組合所面臨的潛在的最大損失。（故ABD三項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤）

3、D

【解析】日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道包括A、B、C三項(xiàng)。

4、B

【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家

或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地

區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

5、C

【解析】適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理通常會(huì)根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實(shí)施不

同的預(yù)警管理機(jī)制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及

不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管

理、重大風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警管理等。C項(xiàng)屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理。

6、B

【解析】商業(yè)銀行時(shí)刻面臨著風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企

業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度

擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)；④維持市場(chǎng)信心。

7、B

【解析】由題可得，人民幣超額備付金率=（在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)

金）/各項(xiàng)存款*100%=（43+11）/2138X100%=2.53%。

8、Λ

【解析】A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏

好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效

性進(jìn)行監(jiān)督。

9、A

【解析】可疑類貸款遷徙率=[期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余額一

期初可疑類貸款期間減少金額）]X100%.其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期

初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，

是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原

因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率=[10/（40-15）]×100%=40%o

10、B

【解析】合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單一客

戶最大信貸余額不超過100萬(wàn)元。

IkC

【解析】在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東

大會(huì)負(fù)責(zé)。

12、B

【解析】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利

率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)

價(jià)值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對(duì)銀行凈外匯頭寸的影響，利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值或

收益產(chǎn)生的影響。

13、D

【解析】如果未來(lái)面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性高

的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險(xiǎn)較大。因而D項(xiàng)錯(cuò)誤。

14、C

【解析】以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、保

證金融市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。

15、C

【解析】商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，除回購(gòu)類交易有效期限是0?5年外，其他非零

售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，應(yīng)將有效期限視為獨(dú)立

的風(fēng)險(xiǎn)因素。在其他條件相同的情況下，債項(xiàng)的有效期限越短，信用風(fēng)險(xiǎn)就越小。

16、A

【解析】A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，

而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對(duì)商業(yè)銀

行的流動(dòng)性狀況造成影響。

17、A

【解析】商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于兩方面的因素:持有資本的

數(shù)量（資本充足率計(jì)算公式的分子）與面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分

母）.

18、B

【解析】B項(xiàng)，在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期At和置信水平x%,任何

VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義。

19、D

【解析】商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別

分類。A項(xiàng)屬于內(nèi)部流程；B項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷；C項(xiàng)屬于人員因素。

20、C

【解析】理事會(huì)為使國(guó)際活躍銀行公平競(jìng)爭(zhēng)，十國(guó)集團(tuán)于20世紀(jì)70年代初成立了巴塞

爾銀行監(jiān)管委員會(huì)（簡(jiǎn)稱巴塞爾委員會(huì)），專門研究對(duì)國(guó)際活躍銀行的監(jiān)管問題。

21、C

【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，或者債務(wù)

人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。

22、B

【解析】風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)愈加全面和深入。但隨著風(fēng)險(xiǎn)因

素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢(shì)。

23、C

【解析】A項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托

的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項(xiàng)，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D

項(xiàng)，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由

交易的金融工具和商品頭寸。

24、A

【解析】商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)

鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他

身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。

25、B

【解析】通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)

沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于一日、一周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

26、C

【解析】A項(xiàng)的B因子等于18%；BD兩項(xiàng)的β因子均等于12%。

27、B

【解析】A項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與策略風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，策略風(fēng)險(xiǎn)源于商業(yè)決策本身或執(zhí)行過程中的

錯(cuò)漏和偏差，以及對(duì)外部環(huán)境和行業(yè)變化缺乏正確的應(yīng)對(duì)措施；C項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作

風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，操作風(fēng)險(xiǎn)是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部

事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，銀行在履行債務(wù)和安全穩(wěn)健

運(yùn)行方面的聲譽(yù)，對(duì)于銀行維持資金穩(wěn)定及以合理成本融資至關(guān)重要。

28、B

【解析】與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，操作風(fēng)險(xiǎn)存在

于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利，具有非營(yíng)利

性。

29、B

【解析】商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析方法，對(duì)集團(tuán)法人客

戶的基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、非財(cái)務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行逐項(xiàng)分析，以識(shí)別其

潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，集團(tuán)法人客戶通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入的分析和

了解，特別是對(duì)集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行正確的分析和判斷至關(guān)重要。

30、A

【解析】引發(fā)一級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)的原因有：①內(nèi)部欺詐事件；②外部欺詐事件；③就業(yè)制度

和工作場(chǎng)所安全事件；④客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件；⑤實(shí)物資產(chǎn)的損壞；⑥信息科技系

統(tǒng)事件；⑦執(zhí)行、交割和流程管理事件。

31、C

【解析】《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)營(yíng)條線的首

席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理

委員會(huì)報(bào)告。

32、D

【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給

其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。小張的行為屬

于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購(gòu)買保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保

人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，承保人按照保險(xiǎn)合同的約定責(zé)任給予商業(yè)銀行一定經(jīng)濟(jì)

補(bǔ)償。

33、C

【解析】預(yù)期損失=違約概率(PD)X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)X違約損失率

(IGD)=O.l×20×0.5=1(億元)。

34、?

【解析】貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸

款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生

風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)

的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。

35、B

【解析】B項(xiàng)是針對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)首先要做的工作。

36、C

【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法

和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法

和高級(jí)法兩種。

37、A

【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反

映出來(lái)：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款人的履約能力

下降并造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。因此，對(duì)借款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)、分析及

評(píng)估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的重要內(nèi)容。

38、D

【解析】D項(xiàng)，銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外部

評(píng)級(jí)量化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)針對(duì)債務(wù)人的違約風(fēng)險(xiǎn)，而不反映債項(xiàng)的特征。

39、C

【解析】一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期

日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生

較大的影響。

40、C

【解析】商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、

違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。

41、Λ

【解析】2009年8月，銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，要求商業(yè)銀行聲

譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存

款人和消費(fèi)者的利益。

42、A

【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議HI確立的資本監(jiān)管最新

要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求包括：核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充

足率。

43、A

【解析】橫向多元化是指集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)

重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組，而A選項(xiàng)屬于企業(yè)集團(tuán)的縱向一體化。

44、B

【解析】B項(xiàng)，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以

及具體的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

45、B

46、B

［解析】單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭

寸=（即期資產(chǎn)-即期負(fù)債）+（遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出）+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=

（1000-700）+（500-300）=500（萬(wàn)美元）。

47、D

【解析】報(bào)告的要素包括：事件發(fā)生時(shí)間、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域、損失金額等內(nèi)容，并對(duì)重大

事件進(jìn)行具體說(shuō)明。

48、B

【解析】B項(xiàng)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正是有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管

理體系的內(nèi)容之一。

49、A

【解析】轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法

獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形.

貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個(gè)更高的比例，具體

貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要確定。

銀行業(yè)危機(jī)：指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。

政治動(dòng)蕩：債務(wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。

50、B

【解析】對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡(jiǎn)單的說(shuō)是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)

風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，是可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商

業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前,對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x

擇。

歷年風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺卷（二）

一、單項(xiàng)選擇題（Ioo題）

1、信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一，下列各模型

不屬于信用評(píng)分模型的是（）o

A、死亡率模型

B、IOgit模型

C、線性概率模型

D、線性辨別模型

2、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、設(shè)立專戶核算代理資金

B、簽訂書面委托代理合同

C、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算

D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示

3、下列各項(xiàng)指標(biāo)中，（）可以反映資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性。

A、概率

B、標(biāo)準(zhǔn)差

C、概率密度

D、分布函數(shù)

4、下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）o

A、柜面業(yè)務(wù)

B、法人信貸業(yè)務(wù)

C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

5、杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價(jià)格上升，銀行會(huì)

（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會(huì)相應(yīng)（）。

A、縮小，下降

B、縮小，上升

C、擴(kuò)大，下降

D、擴(kuò)大，上升

6、某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1一4所示，則其方差為（）。

表1—4隨機(jī)變量y的概率分布

A、2.16

B、2.76

C,3.16

D、4.76

7、商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法

管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少（）向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管

理層的履職情況。

A、每年一次

B、每年兩次

C、每年四次

D、每年五次

8、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)

B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤

C、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)

險(xiǎn)信息

9、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平

B、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性危機(jī)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資

金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)，滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)

險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，

通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

10、下面各項(xiàng)中，不是信貸審批原則的是（）。

A、審貸分離原則

B、審慎審批原則

C、統(tǒng)一考慮原則

D、展期重審原則

11、某銀行資產(chǎn)為IOoO億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)

債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)

性（）o

A、減弱

B、加強(qiáng)

C、不變

D、無(wú)法確定

12、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，

恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立

B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行

C、風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別轉(zhuǎn)移到其他部門

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

13、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）o

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資

金，以償付到期債券或其他支付義務(wù)，滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)

險(xiǎn)

B、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性危機(jī)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，

通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平

14、某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸

款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億

元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（）o

A、40%

B、25%

C、62.5%

D、37.5%

15、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的類型中，（）是主要的類型之一。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

16、下列關(guān)于流動(dòng)性比例的敘述中，錯(cuò)誤的是（）o

A、流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為：流動(dòng)性比例=（流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)

債余額）×100%

B、商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于20%

C、流動(dòng)性比例可衡量銀行短期（1個(gè)月）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹

配情況

D、要求銀行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可

能的流動(dòng)性需要

17、CreditRiSk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小

且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A、正態(tài)

B、泊松

C、指數(shù)

D、均勻

18、商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋（）

A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B、外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C、實(shí)行差錯(cuò)率考核

D、改變市場(chǎng)定位

19、某商業(yè)銀行上年度資產(chǎn)總額為5000億元，負(fù)債總額為IOOO億元。其資產(chǎn)

負(fù)債率為（）0

A、40%

B、10%

C、20%

D、30%

20、通常情況下，下列對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述中，恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）o

A、資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等

B、資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期

C、資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期

D、資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零

21、銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸入O賬簿。

A、基本

B、銀行

C、交易

D、封閉

22、無(wú)論是銀行本身的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，還是商業(yè)銀行與外國(guó)代理行或客戶的業(yè)務(wù)往

來(lái)，都勢(shì)必要與一系列非本國(guó)事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)

地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會(huì)受到（）的影響。

A、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B、法律風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

23、外部人員的故意欺詐屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。

A、不完善或有問題的內(nèi)部程序

B、系統(tǒng)缺陷

C、人員因素

D、外部事件

24、通過第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客

戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由該

（）承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

A、商業(yè)銀行

B、客戶

C、商業(yè)銀行和客戶

D、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

25、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付

業(yè)務(wù)無(wú)法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）o

A、違反內(nèi)部流程

B、人員因素

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

26、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入

IOoO億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電

子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A、30

B、50

C、300

D、250

27、O是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。

A、敏感度限額

B、頭寸限額

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D、止損限額

28、法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。

A、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)

B、兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同

C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別

D、兩者產(chǎn)生的原因相同

29、儲(chǔ)備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級(jí)資本來(lái)滿足，比

例為Oo

A、0.5%

B、1.5%

C、2.5%

D、4.5%

30、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）o

A、在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇

B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中

C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一

D、資產(chǎn)被國(guó)有化不會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

31、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B、資本充足率水平和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本充足率水平和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

32、（）是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng)，

或削弱其競(jìng)爭(zhēng)能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

C、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

33、（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值

觀。

A、風(fēng)險(xiǎn)文化

B、風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)

C、風(fēng)險(xiǎn)制度

D、風(fēng)險(xiǎn)理念

34、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期

限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主

要在于（）o

A、增加收益

B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

35、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說(shuō)法，正確的是（）。

A、違約頻率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B、違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.05%

中的較高者

C、計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全

一致

D、違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性

36、關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。

A、控股股東

B、高級(jí)管理層

C、關(guān)聯(lián)方

D、董事會(huì)成員

37、目前，巴塞爾委員會(huì)將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求

分別為（）。

A、1%,2%,3%,4%,5%

B、1%,1.5%,2%,2.5%,3.5%

C、1%,2%,2.5%,3%,3.5%

D、1%,1.5%,2%,3%,3.5%

38、下列各項(xiàng)不屬于違約概率模型的是（）o

A、RiSkCalC模型

B、KMV的CreditMonitor模型

C、死亡率模型

D、CreditRiSk+模型

39、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）o

A、資產(chǎn)敏感型缺口

B、資產(chǎn)缺口

C、負(fù)債缺口

D、負(fù)債敏感型缺口

40、O是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商

業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

41、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。

A、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

C、感知風(fēng)險(xiǎn)

D、分析風(fēng)險(xiǎn)

42、下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素。

A、外部欺詐

B,自然災(zāi)害

C、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

D、交通事故

43、根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。

A、董事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、監(jiān)事會(huì)

D、股東大會(huì)

44、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移

概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概

率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioVieW模型

C>CreditRiSk+模型

D、CreditMOnitor模型

45、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性戰(zhàn)略投資、實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行

的聲譽(yù)和股東價(jià)值

46、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過整體的、系統(tǒng)化的方法來(lái)管理

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)避免

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性

47、資產(chǎn)管理是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的重要工具，也是當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性管

理的主要手段。流動(dòng)性資產(chǎn)管理的內(nèi)容有（）。

A、資產(chǎn)到期日管理

B、流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理

C、抵押品管理

D、以上均正確

48、外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限

度是（）。

A、20%?25%

B、15%?25%

C、10%?20%

D、10%?25%

49、操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告中不包括（）。

A、主要操作風(fēng)險(xiǎn)事件的詳細(xì)信息

B、未確認(rèn)的重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失等信息

C、操作風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的評(píng)估結(jié)果

D、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果

50、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中的預(yù)警信號(hào)的是0。

A、大額信貸損失

B、銀行控股股東變更

C、銀行評(píng)級(jí)下調(diào)

D、資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

參考答案及解析

一、單項(xiàng)選擇題

1、A

【解析】目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型(LinearProbability

Model)sLogit模型、Probit模型和線性辨別模型(LinearDiscriminantModel)?A項(xiàng)，

死亡率模型屬于違約概率模型。

2、C

【解析】在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①業(yè)務(wù)人員

貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收

入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易；④內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。

3、B

【解析】在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)

差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時(shí)，資產(chǎn)的收益率基本

穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。

4、A

【解析】柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中

體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

5、C

【解析】杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價(jià)格上升，銀行會(huì)擴(kuò)大

資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會(huì)相應(yīng)下降。

6、Λ

【解析】該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=IX60%+4X40%=2?2；其方差為：

Var(Y)=O.6X(l-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16.

7、A

【解析】商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管

理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履

職情況。

8、C

【解析】C項(xiàng)，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間傳遞給

正確的人。

9、D

【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉

及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

10、B

【解析】信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則有：審貸分離原則；統(tǒng)一考慮原則；展期重

審原則。

11、B

【解析】根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式，可得：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資

產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期=5-（800/1000）X4=1.8。當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下

降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性隨之加強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上

升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性隨之減弱。

12、A

【解析】A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)與業(yè)務(wù)部門之間保持充分獨(dú)立，并且不得參與產(chǎn)生收入的

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。這種獨(dú)立性是有效風(fēng)險(xiǎn)管理職能的一個(gè)重要組成部分。

13、C

【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉

及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

14、A

【解析】可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余額一期

初可疑類貸款期間減少金額）X100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可

疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，是指

期初可疑類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而

減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率=10/（40T5）X100%=40%?

15、D

【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)

濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一。

16、B

【解析】商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。

17、B

【解析】CreditRiSk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相

互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從泊松分布。

18、B

【解析】對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至

有些無(wú)能為力，但可以通過制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)

轉(zhuǎn)移或緩釋。AD兩項(xiàng)是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施；C項(xiàng)是可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措

施。

19、C

【解析】資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）XlOO%=1000∕5000X100%=20%°

20、B

【解析】在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。

21、B

【解析】銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿，對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)

務(wù)，通常采用攤余成本法計(jì)價(jià)，主要受凈利息收入變動(dòng)對(duì)當(dāng)期盈利能力的影響。

22、A

【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家

或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地

區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

23、D

【解析】商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險(xiǎn)包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履

責(zé)等。

24、Λ

【解析】通過第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身

份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由該商業(yè)銀行承擔(dān)未履

行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

25、D

【解析】商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類

別，其中，外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。在業(yè)務(wù)外包

過程中由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成的損失屬于外部事件。

26、C

【解析】根據(jù)公式，資本的組合限額=資本X資本分配權(quán)重，可得本年度電子行業(yè)資本分

配的限額=(5000+1000)X5%=300(億元)。

27、C

【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額(VaRLimits)是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果

來(lái)設(shè)定限額。

28、C

【解析】違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管

機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)

的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

29、C

【解析】?jī)?chǔ)備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級(jí)資本來(lái)滿足，比例為

2.5%?

30、C

【解析】A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范

疇；B項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)和由境

外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中；D項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況

惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶

值等情況引發(fā)。

31、D

【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：

①資本充足率水平,資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)

目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；

②商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力,而其

所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來(lái)實(shí)際收益,最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。只有通過積

極、恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理,才有可能將所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的盈利。

32、B

【解析】A項(xiàng)，法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿足或違反法律規(guī)定，

導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，國(guó)別

風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或

債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭

受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)：D項(xiàng)，違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管

規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目

的的風(fēng)險(xiǎn)。

33、A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值

觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)

的一種企業(yè)文化。

34、C

【解析】ABD三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。

35>C

【解析】A項(xiàng)所述為違約概率的概念；B項(xiàng)，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)

1年期違約概率與0.03%中的較高者；D項(xiàng)，違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中

保持更高的一致性。

36、C

【解析】關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。關(guān)

聯(lián)方是指在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企

事業(yè)法人。

37、B

【解析】目前，巴塞爾委員會(huì)將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別

為1樂1.5%、2%、2.5%、3.5%

38、D

【解析】目前，信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括

RiSkCaIC模型、KMV的CreditMonitOr模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。D

項(xiàng)，CreditRiSk+模型是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。

39、D

【解析】當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)

債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)

的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市

場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

40、C

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)

商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

41、C

【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法

發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；②分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)

律。

42、C

【解析】從操作風(fēng)險(xiǎn)的定義來(lái)看，操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺

陷和外部事件四大原因，表現(xiàn)形式主要有:員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用

工法律等；內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同

缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等；系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系

統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不

履責(zé)等。

43>A

【解析】巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)銀行負(fù)有整體

責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。

44、B

【解析】A項(xiàng)，CreditMetriCS模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定

的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；C項(xiàng)，Credit

RiSk+模型根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析；D項(xiàng)，Credit

Monitor模型屬于違約概率模型，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。

45、D

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才

能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管

理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。

46>A

【解析】商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管

理，因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)營(yíng)規(guī)范、行為方式和道

德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

47、D

【解析】資產(chǎn)管理是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的重要工具，也是當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的

主要手段。銀行的資產(chǎn)組合可以通過三種方式提供流動(dòng)性：資產(chǎn)到期、資產(chǎn)出售以及以資

產(chǎn)做抵押進(jìn)行回購(gòu)。因此流動(dòng)性的資產(chǎn)管理相應(yīng)地包括三個(gè)方面：資產(chǎn)到期日管理、流動(dòng)

性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理。

48、A

【解析】外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是

20%?25%,高于這個(gè)限度說(shuō)明外債負(fù)擔(dān)過重。

49、B

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告中應(yīng)包括：主要操作風(fēng)險(xiǎn)事件的詳細(xì)信息、已確

認(rèn)或潛在的重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失等信息、操作風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的評(píng)估結(jié)果、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)

測(cè)結(jié)果。

50、B

【解析】流動(dòng)性危機(jī)最常見的觸發(fā)因素是大額信貸損失。另外，銀行評(píng)級(jí)下調(diào)、資產(chǎn)規(guī)

模急速擴(kuò)張也屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

歷年風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺卷（三）

一、單項(xiàng)選擇題（Ioo題）

1、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)（）

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降

D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

2、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機(jī)構(gòu)一致認(rèn)同并極力遵循

的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和工作方法。

A、預(yù)防為主

B、集中控制

C、風(fēng)險(xiǎn)為本

D、以人為本

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是

（）o

A、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)

和控制

B、商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來(lái)評(píng)價(jià)總的外匯流動(dòng)性需求以及可接受的錯(cuò)配

情況外，還應(yīng)對(duì)所持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)分析

C、多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

D、商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用

來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

4、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本

金完全不能收回的概率是0?1,則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A、17%

B、7%

C、10%

D、15%

5、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)

C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D、準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上

6、相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響小的行業(yè)是（）。

A、水泥業(yè)

B、鋼鐵業(yè)

C、汽車業(yè)

D、建筑業(yè)

7、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的資

本要求系數(shù)B最低。

A、公司金融業(yè)務(wù)

B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D、代理服務(wù)

8、若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）。

A、表外項(xiàng)目已承諾未提取金額

B、表外項(xiàng)目已提取金額

C、表外項(xiàng)目名義金額X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)

D、表外項(xiàng)目名義金額/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)

9、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A、25%

B、50%

C、30%

D、20%

10、商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為（）。

A、個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款

B、個(gè)人信用貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款

C、個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款

D、個(gè)人住宅抵押貸款和助學(xué)與助業(yè)貸款

11、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客

戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是（）。

A、違約頻率

B、不良貸款率

C、違約損失率

D、違約概率

12、重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少（）向董事會(huì)報(bào)告。

A,每半年

B、每季度

C、每個(gè)月

D、每年

13、商業(yè)銀行中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任是（）o

A、董事會(huì)

B、監(jiān)事會(huì)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、財(cái)務(wù)控制部門

14、為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）o

A、嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)

B、增加風(fēng)險(xiǎn)較高的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃?/p>

C、“了解你的客戶”及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)

D、對(duì)貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排

15、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。

A、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

B、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

C、組合限額

D、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額

16、一般來(lái)說(shuō)，我國(guó)商業(yè)銀行持有的下列資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的是（）o

A、現(xiàn)金

B、同業(yè)借款

C、可出售的貸款組合

D、銀行的房產(chǎn)

17、在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企

業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的（）o

A、看跌期權(quán)

B、看漲期權(quán)

C、期權(quán)費(fèi)

D、初始股權(quán)投資

18、商業(yè)銀行的資產(chǎn)為IOOO億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為3年；負(fù)債為900億

元，負(fù)債加權(quán)平均久期為2.5年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率下降，則其

流動(dòng)性（）o

A、不變

B、增強(qiáng)

C、無(wú)法判斷

D、減弱

19、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，（）不屬于合格

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。

A、黃金

B、上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

C、商業(yè)銀行承兌的匯票

D、人民銀行發(fā)行的票據(jù)

20、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

A、原始損失數(shù)據(jù)

B、誘因與控制措施

C、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D、資本情況

21、6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對(duì)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管

要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）%,比巴

塞爾委員會(huì)的要求高（）個(gè)百分點(diǎn)。

A、2,1

B、2,2

C、4,1

D、4,2

22、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的是（）o

A、對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠

多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B、風(fēng)