第六章練習(xí)題及參考解答

第六章練習(xí)題及參考解答下表給出了美國(guó)1960-1995年36年間個(gè)人實(shí)際可支配收入X和個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出Y的數(shù)據(jù)。表美國(guó)個(gè)人實(shí)際可支配收入和個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出 (單位：百億美元)年份個(gè)人實(shí)際可支配收入X個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出Y年份個(gè)人實(shí)際可支配收入X個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出Y196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977157162169176188200211220230237247256268287285290301311143146153160169180190196207215220228242253251257271283197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995326335337345348358384396409415432440448449461467478493295302301305308324341357371382397406413411422434447458注：資料來源于EconomicReportofthePresident，數(shù)據(jù)為1992年價(jià)格。要求：（1）用普通最小二乘法估計(jì)收入—消費(fèi)模型； （2）檢驗(yàn)收入—消費(fèi)模型的自相關(guān)狀況（5%顯著水平）； （3）用適當(dāng)?shù)姆椒ㄏＰ椭写嬖诘膯栴}。練習(xí)題參考解答:（１）收入—消費(fèi)模型為 Se= t= R2=，F(xiàn)=，df=34，DW=（２）對(duì)樣本量為36、一個(gè)解釋變量的模型、5%顯著水平，查DW統(tǒng)計(jì)表可知，dL=，dU=，模型中DW<dL，顯然消費(fèi)模型中有自相關(guān)。（３）采用廣義差分法et=et-1 （）t=（）（）R2=0.9871F=df=33DW=查5%顯著水平的DW統(tǒng)計(jì)表可知dL=，dU=，模型中DW=>dU，說明廣義差分模型中已無自相關(guān)。同時(shí)，可決系數(shù)R2、t、F統(tǒng)計(jì)量均達(dá)到理想水平。最終的消費(fèi)模型為Yt=+Xt 在研究生產(chǎn)中勞動(dòng)所占份額的問題時(shí)，古扎拉蒂采用如下模型模型1模型2其中，Y為勞動(dòng)投入，t為時(shí)間。據(jù)1949-1964年數(shù)據(jù)，對(duì)初級(jí)金屬工業(yè)得到如下結(jié)果：模型1 t=（）R2=DW=模型2 t=（） R2= DW=其中，括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為t統(tǒng)計(jì)量。問：（1）模型1和模型2中是否有自相關(guān)； （2）如何判定自相關(guān)的存在（3）怎樣區(qū)分虛假自相關(guān)和真正的自相關(guān)。練習(xí)題參考解答:（1）模型1中有自相關(guān)，模型2中無自相關(guān)。（2）通過DW檢驗(yàn)進(jìn)行判斷。模型1：dL=,dU=,DW<dL,因此有自相關(guān)。模型2：dL=,dU=,DW>dU,因此無自相關(guān)。（3）如果通過改變模型的設(shè)定可以消除自相關(guān)現(xiàn)象，則為虛假自相關(guān)，否則為真正自相關(guān)。下表是北京市連續(xù)19年城鎮(zhèn)居民家庭人均收入與人均支出的數(shù)據(jù)。表北京市19年來城鎮(zhèn)居民家庭收入與支出數(shù)據(jù)表（單位：元）年份順序人均收入(元)人均生活消費(fèi)支出(元)商品零售物價(jià)指數(shù)(%)人均實(shí)際收入(元)人均實(shí)際消費(fèi)支出(元)12345678910111213141516171819要求：（1）建立居民收入—消費(fèi)函數(shù)； （2）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯栴}，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施預(yù)以處理； （3）對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋。練習(xí)題參考解答：（１）收入—消費(fèi)模型為（２）DW＝，取，查DW上下界，說明誤差項(xiàng)存在正自相關(guān)。（３）采用廣義差分法使用普通最小二乘法估計(jì)的估計(jì)值，得 DW=，已知。因此，在廣義差分模型中已無自相關(guān)。據(jù)，可得：因此，原回歸模型應(yīng)為其經(jīng)濟(jì)意義為:北京市人均實(shí)際收入增加1元時(shí)，平均說來人均實(shí)際生活消費(fèi)支出將增加元。下表給出了日本工薪家庭實(shí)際消費(fèi)支出與可支配收入數(shù)據(jù)表日本工薪家庭實(shí)際消費(fèi)支出與實(shí)際可支配收入 單位：1000日元年份個(gè)人實(shí)際可支配收入X個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出Y年份個(gè)人實(shí)際可支配收入X個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出Y1970197119721973197419751976197719781979198019811982239248258272268280279282285293291294302300311329351354364360366370378374371381198319841985198619871988198919901991199219931994304308310312314324326332334336334330384392400403411428434441449451449449注：資料來源于日本銀行《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)》數(shù)據(jù)為1990年價(jià)格。要求：（1）建立日本工薪家庭的收入—消費(fèi)函數(shù)； （2）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯栴}，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施預(yù)以處理； （3）對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋。要求：（1）檢測(cè)進(jìn)口需求模型的自相關(guān)性；（2）采用科克倫－奧克特迭代法處理模型中的自相關(guān)問題。練習(xí)題參考解答:（１）收入—消費(fèi)模型為 t= R2=DW=（２）對(duì)樣本量為25、一個(gè)解釋變量的模型、5%顯著水平，查DW統(tǒng)計(jì)表可知，dL=，dU=，模型中DW<dL，顯然消費(fèi)模型中有自相關(guān)。采用廣義差分法et=et-1 t=（）（）R2=DW=查5%顯著水平的DW統(tǒng)計(jì)表可知dL=，dU=，模型中DW=>dU，說明廣義差分模型中已無自相關(guān)。最終的消費(fèi)模型為Yt=+Xt （3）模型說明日本工薪居民的邊際消費(fèi)傾向?yàn)?，即收入每增?元，平均說來消費(fèi)增加元。下表給出了某地區(qū)1980-2000年的地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)與固定資產(chǎn)投資額(X)的數(shù)據(jù)。表地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)與固定資產(chǎn)投資額(X)單位：億元年份地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)固定資產(chǎn)投資額(X)年份地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)固定資產(chǎn)投資額(X)19801981198219831984198519861987198819891402162413821285166520802375251727412730216254187151246368417412438436199019911992199319941995199619971998199920003124315835784067448348975120550660887042875654452354866869974566784595111851180要求：（1）使用對(duì)數(shù)線性模型進(jìn)行回歸，并檢驗(yàn)回歸模型的自相關(guān)性；（2）采用廣義差分法處理模型中的自相關(guān)問題。(3)令（固定資產(chǎn)投資指數(shù)），（地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)指數(shù)），使用模型，該模型中是否有自相關(guān)練習(xí)題參考解答：（１）對(duì)數(shù)模型為ln(Y)=+(X) t= R2=DW=樣本量n=21，一個(gè)解釋變量的模型，5%顯著水平，查DW統(tǒng)計(jì)表可知，dL=，dU=，模型中DW<dL，顯然模型中有自相關(guān)。（2）采用廣義差分法et=et-1 令，。對(duì)回歸，得