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第八章練習(xí)題為了評(píng)價(jià)從1979年7月起聯(lián)邦放寬利率管制政策以來的影響,S.蘭格用1975年第三季度至1983年第二季度數(shù)據(jù)估計(jì)得到如下模型:Se=()其中,Y為3個(gè)月國(guó)庫(kù)券利率;P為預(yù)期通貨膨脹率;Un為季節(jié)調(diào)整后的失業(yè)率;M為基礎(chǔ)貨幣的變化;D為虛擬變量,1979年7月1日前D=0,1979年7月1日后D=1。括號(hào)內(nèi)是估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差。試回答:1)如何對(duì)估計(jì)結(jié)果進(jìn)行解釋;2)放寬利率管制有何效果【練習(xí)題參考解答】1)各變量對(duì)Y的影響都是顯著的,整體模型擬合也較好。2)由于虛擬變量D對(duì)Y的影響是顯著的,因此放寬利率管制對(duì)3個(gè)月國(guó)庫(kù)券利率有顯著影響。在一項(xiàng)對(duì)某地區(qū)大學(xué)生月消費(fèi)支出的調(diào)查研究中,反映出不同狀況大學(xué)生的消費(fèi)支出有差異,除了受家庭每月收入水平影響外,例如是否獲得到獎(jiǎng)學(xué)金、來自農(nóng)村還是城市、家庭在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)還是欠發(fā)達(dá)地區(qū)、性別等因素可能對(duì)大學(xué)生的消費(fèi)水平也有影響,而且這些因素間可能還有一定交互作用。選擇比較不同狀況大學(xué)生消費(fèi)水平的適當(dāng)基礎(chǔ)類型,并設(shè)定合適的計(jì)量模型檢驗(yàn)如下幾種狀況學(xué)生與其他學(xué)生的平均消費(fèi)支出是否有顯著差異:(1)來自發(fā)達(dá)地區(qū)、城市地區(qū)、得到獎(jiǎng)學(xué)金的女生的平均消費(fèi)支出;(2)來自欠發(fā)達(dá)地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)、得到獎(jiǎng)學(xué)金的男生的平均消費(fèi)支出;(3)來自欠發(fā)達(dá)地區(qū)、城市地區(qū)、未得到獎(jiǎng)學(xué)金的女生的平均消費(fèi)支出;(4)來自發(fā)達(dá)地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)、得到獎(jiǎng)學(xué)金的女生的平均消費(fèi)支出?!揪毩?xí)題參考解答】建議學(xué)生自己獨(dú)立完成表是中國(guó)城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。表城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村居民現(xiàn)價(jià)消費(fèi)水平統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)單位:元年份居民消費(fèi)水平農(nóng)村居民消費(fèi)水平城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平年份居民消費(fèi)水平農(nóng)村居民消費(fèi)水平城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平19781841384051996278916265532197920815942519973002172258231980238178489199831591730610919812642015211999334617666405198228822353620003632186068501983316250558200138871969716119843612876182002414420627486198544634976520034475210380601986497378872200450322319891219875654219982005559626579593198871450913112006629929501061819897885491466200773103347121301990833560159620088430390113653199193260218402009928341631490419921116688226220101052247001654619931393805292420111227256331875019941833103838522012139466475208641995235513134931數(shù)據(jù)來源:中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)1)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)中的方差分析方法,試對(duì)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平和農(nóng)村居民消費(fèi)水平進(jìn)行方差分析,計(jì)算組間方差、組內(nèi)方差,估計(jì)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)的均值和農(nóng)村居民消費(fèi)的均值。2)運(yùn)用虛擬解釋變量的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法,再對(duì)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平和農(nóng)村居民消費(fèi)水平兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析。3)對(duì)上述兩種方差分析的結(jié)果進(jìn)行比較,你能發(fā)現(xiàn)什么【練習(xí)題參考解答】1)方差分析在Eviews中錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù),顯示城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平xfcity、農(nóng)村居民消費(fèi)水平xfcountry。在此數(shù)據(jù)界面左上角點(diǎn)擊“view”TestsofEquality…,選擇“Mean”,有如下結(jié)果TestforEqualityofMeansBetweenSeriesDate:08/16/13Time:16:52Sample:19782012Includedobservations:35MethoddfValueProbabilityt-test68AnovaF-statistic(1,68)AnalysisofVarianceSourceofVariationdfSumofSq.MeanSq.Between1+08+08Within68+09Total69+09CategoryStatisticsStd.Err.VariableCountMeanStd.Dev.ofMeanXFCITY35XFCOUNTRY35All70TestforEqualityofMeansBetweenSeriesDate:08/16/13Time:17:17Sample:19782012Includedobservations:35MethoddfValueProbabilityt-test68AnovaF-statistic(1,68)17.AnalysisofVarianceSourceofVariationdfSumofSq.MeanSq.Between1Within68.9806723Total69.352795CategoryStatisticsStd.Err.VariableCountMeanStd.Dev.ofMeanXFCITY355879XFCOUNTRY35All70其中,1)組間方差=+08;組內(nèi)方差=+09;2)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)的均值=;農(nóng)村居民消費(fèi)的均值=。2)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)估計(jì)結(jié)果:虛擬變量設(shè)定:DependentVariable:XFMethod:LeastSquaresDate:08/16/13Time:16:57Sample:170Includedobservations:70VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.
CDUMR-squared
MeandependentvarAdjustedR-squared
.dependentvar.ofregression
AkaikeinfocriterionSumsquaredresid+09
SchwarzcriterionLoglikelihood
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)3)比較分析,表明農(nóng)村居民平均消費(fèi)水平=,與統(tǒng)計(jì)學(xué)中農(nóng)村居民消費(fèi)的均值=相等;,表明城鎮(zhèn)居民平均消費(fèi)水平=5879,與統(tǒng)計(jì)學(xué)中城鎮(zhèn)居民消費(fèi)的均值=相等;DUM前系數(shù)表明平均意義上城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民消費(fèi)水平間的差異;總離差平方和=(方差分析中,總離差平方和==+09)殘差平方和=(方差分析中,組內(nèi)方差==+09)解釋了的平方和=(方差分析中,組間方差==+08)4)其他(略)表是我國(guó)1978年-2012年能源消費(fèi)總量(發(fā)電煤耗計(jì)算法)數(shù)據(jù)。表能源消費(fèi)總量(單位:萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤)年份能源消費(fèi)總量年份能源消費(fèi)總量年份能源消費(fèi)總量1978571441990987032002159431197958588199110378320031837921980602751992109170200421345619815944719931159932005235997198262067199412273720062586761983660401995131176200728050819847090419961351922008291448198576682199713590920093066471986808501998136184201032493919878663219991405692011348002198892997200014553120123620001989969342001150406數(shù)據(jù)來源:中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)1)畫出能源消費(fèi)總量的時(shí)間序列圖形,依據(jù)圖形設(shè)定適當(dāng)?shù)挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析能源消費(fèi)總量隨時(shí)間變動(dòng)的數(shù)量規(guī)律,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行解釋。。2)你能設(shè)定出兩種形式的表現(xiàn)能源消費(fèi)總量隨時(shí)間變動(dòng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型嗎對(duì)著兩種形式的模型進(jìn)行比較?!揪毩?xí)題參考解答】建議學(xué)生自己獨(dú)立完成為了分析個(gè)人收入與工作年限、學(xué)歷以及是否為管理人員間的關(guān)系,某銷售公司得到如表所示的數(shù)據(jù)。表某公司銷售人員收入狀況、受教育程度等的調(diào)查數(shù)據(jù)序號(hào)收入S/(元)工齡X/(年)受教育狀況E是否為管理人員M序號(hào)收入S/(元)工齡X/(年)受教育狀況E是否為管理人員M1138761高中是24228846本科是2116081研究生否25169787高中是3187011研究生是26148038本科否4112831本科否27174048高中是5117671研究生否28221848研究生是6208722本科是29135488高中否7117722本科否301446710高中否8105352高中否311594210本科否9121952研究生否322317410研究生是10123133本科否332378010本科是11149753高中是342541011本科是12213713本科是351486111高中否13198003研究生是361688212本科否14114174高中否372417012研究生是15202634研究生是381599013高中否16132314研究生否392633013本科是17128844本科否401794914本科否18132455本科否412568515研究生是19136775研究生否422783716本科是20159655高中是431883816本科否21123366高中否441748316高中否22213526研究生是451920717本科否23138396本科否461934620高中否數(shù)據(jù)來源:試根據(jù)表的數(shù)據(jù),完成如下工作:1)構(gòu)造用于描述學(xué)歷和管理者的虛擬變量,設(shè)定并估計(jì)描述收入影響因素的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,并簡(jiǎn)要說明你對(duì)模型設(shè)定的理由,分析模型估計(jì)的結(jié)果。2)若在上述模型的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步考慮學(xué)歷與是否管理者間有無交互效應(yīng),模型應(yīng)如何設(shè)定分析估計(jì)結(jié)果并畫出殘差圖,你得出的結(jié)論是什么。3)你還能夠依據(jù)上述交互效應(yīng)模型殘差圖的異常信息對(duì)模型加以完善嗎【練習(xí)題參考解答】1)虛擬變量設(shè)定:畫出工齡與收入間的散點(diǎn)圖:表明收入與工齡呈現(xiàn)線性關(guān)系,故可設(shè)定模型為回歸結(jié)果為DependentVariable:SMethod:LeastSquaresDate:08/16/13Time:15:48Sample:146Includedobservations:46VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.
CXE1E2MR-squared
MeandependentvarAdjustedR-squared
.dependentvar.ofregression
AkaikeinfocriterionSumsquaredresid
SchwarzcriterionLoglikelihood
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)2)考慮學(xué)歷與是否管理者間的交互效應(yīng),設(shè)定模型為回歸結(jié)果與殘差圖DependentVariable:SMethod:LeastSquaresDate:08/16/13Time:16:11Sample:146Includedobservations:46VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.
CXE1E2ME1*ME2*MR-squared
MeandependentvarAdjustedR-squared
.dependentvar.ofregression
AkaikeinfocriterionSumsquaredresid1178168.
SchwarzcriterionLoglikelihood
F-statisticDurbin-Watsonstat
Prob(F-statistic)
3)殘差圖表明第33個(gè)樣本點(diǎn)為奇異點(diǎn),剔除第33個(gè)樣本點(diǎn)再度進(jìn)行回歸DependentVariable:SMethod:LeastSquaresDate:08/16/13Time:16:16Sample:1323446Includedobservations:45VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.
CXE1E2ME1*ME2*MR-squared
MeandependentvarAdjustedR-squared
.dependentvar.ofregression
AkaikeinfocriterionSumsquaredresi
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