商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理開題報(bào)告-開題報(bào)告

商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理開題報(bào)告-開題報(bào)告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

選題背景和意義：

信用卡業(yè)務(wù)是各銀行增加利潤(rùn)來(lái)源的重要中間業(yè)務(wù)，在銀行利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中信用卡業(yè)務(wù)的收益占據(jù)重要比重，已經(jīng)成為我國(guó)銀行業(yè)的重要業(yè)務(wù)品種之一。我國(guó)自1985年中國(guó)銀行推出第一張信用卡以來(lái)，在度過(guò)了十多年的低迷期后，近幾年信用卡業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展，信用卡發(fā)行量不斷增加。截至2009年底，我國(guó)銀行累計(jì)發(fā)行銀行卡206594.37萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)14.8%，增速降低5.2%。其中，借記卡188038.81萬(wàn)張，占銀行卡發(fā)行量的91.0%，同比增長(zhǎng)13.4%，增速回落4.2%；信用卡發(fā)卡量為18555.56萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)30.4%，增速回落27.3%。截止至2009年，銀行卡發(fā)卡數(shù)量增速放緩，信用卡占銀行卡比例進(jìn)一步增加。2009年底，我國(guó)銀行借記卡發(fā)卡量與信用卡發(fā)卡量的比例約為10.13:1。

信用卡發(fā)卡量快速上升的背后是個(gè)人金融服務(wù)要求的全面增加，居民結(jié)算觀念發(fā)生巨大變化，人們逐漸接受了從現(xiàn)金結(jié)算到信用卡結(jié)算這一支付方式的轉(zhuǎn)變。信用卡已經(jīng)深深的影響著中國(guó)人民的生活，在我國(guó)居民生活中發(fā)揮日益重要的作用，成為了人們?nèi)粘Ｉ畹暮冒閭H。越來(lái)越多的市民愿意成為持卡消費(fèi)一族，持卡消費(fèi)在生活中也變得越來(lái)越普遍。

在信用卡行業(yè)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，是全行業(yè)普遍虧損的局面，只有招商銀行等少數(shù)發(fā)卡行目前實(shí)現(xiàn)了盈利。據(jù)2009年中國(guó)上市銀行中報(bào)提供的數(shù)據(jù)分析可知，披露了信用卡不良貸款數(shù)據(jù)的四家銀行——招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行和深發(fā)銀行的信用卡不良貸款分別占到總不良貸款的11.1%、6.7%、2.7%和3.8%，并大致呈現(xiàn)出信用卡發(fā)卡量越大，信用卡不良貸款率越高的趨勢(shì)。韓國(guó)信用卡危機(jī)和由2007年美國(guó)次貸危機(jī)所引發(fā)金融危機(jī)的教訓(xùn)還歷歷在目。我國(guó)銀行業(yè)在信用卡業(yè)務(wù)飛速發(fā)展的現(xiàn)狀下更應(yīng)該引以為鑒，對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)成因及防范對(duì)策研究，以求防范于未然，避免重蹈覆轍。并且加強(qiáng)對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)的管理，無(wú)論對(duì)社會(huì)、對(duì)銀行業(yè)還是對(duì)持卡人都具有非常重大的意義。

本文主要分析我國(guó)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行概括總結(jié)，提出信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)策略，以求為信用卡行業(yè)健康發(fā)展提供借鑒。

本課題在國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀（文獻(xiàn)綜述，不少于2000字）：

一、國(guó)內(nèi)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理研究

1、吳洪濤[1]的著作《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)》用經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論分析信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，將消費(fèi)理論、銀行信貸理論、貨幣進(jìn)化論結(jié)合在一起，分析了防范信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的普遍模式。參考了Bierman和Hass,Yawitz的研究成果，對(duì)中外信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行了比較研究。

2、周宏亮、穆文全[2]編著的《信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理》介紹了美國(guó)信用卡發(fā)展簡(jiǎn)史和信用政策，信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的理念及相關(guān)法律。并且在分析技術(shù)方面做了深入細(xì)致的研究，提出了數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、遺傳算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、決策樹等最新的信息技術(shù)成果。該著作不同于以往信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理以理論分析為主的慣例，而采取不同的思路為風(fēng)險(xiǎn)分析提供技術(shù)基礎(chǔ)。

3、中國(guó)工商銀行課題組[3]分析研究指出我國(guó)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的收益較低，盈利困難，并研究分析了我國(guó)商業(yè)銀行信用卡盈利能力低下的原因和應(yīng)對(duì)策率。

4、王紅、李松[4]在《信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理研究》中認(rèn)為我國(guó)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理中存在風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)管理法制不完善、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)溝通機(jī)制有待加強(qiáng)等問(wèn)題，并從做好風(fēng)險(xiǎn)防范建設(shè)，建立內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制方面提出措施。

5、李慧妍[5]在《我國(guó)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)盈利性分析》一文中分析了我國(guó)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的盈利性。她指出我國(guó)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)盈利性較低的主要原因，并且證明了影響我國(guó)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)盈利性的關(guān)鍵因素是信用卡的透支余額。

6、閆天兵、沈麗[6]在《我國(guó)信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究》中認(rèn)為信用卡業(yè)務(wù)是一項(xiàng)高收益與高風(fēng)險(xiǎn)并重的業(yè)務(wù)，在《我國(guó)信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究》一文中首先對(duì)對(duì)信用卡的盈利結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，針對(duì)信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行識(shí)別，并采用信用評(píng)分模型進(jìn)行衡量，借以從獲取客戶，管理現(xiàn)有客戶問(wèn)題和催收欠款三個(gè)方面提出有效的信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

7、吳鏑、蔣鵬[7]在《論我國(guó)商業(yè)銀行的信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理》中介紹了信用卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源：商家、持卡人、商業(yè)銀行和第三方。具體分行了欺詐風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式及其形成的原因，并提出了加強(qiáng)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策，應(yīng)該著力于個(gè)人征信體系的建立，社會(huì)防范力量的統(tǒng)一以及法律支持體系的完備。

8、陸立鋒[8]在《商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理與利潤(rùn)增進(jìn)問(wèn)題》中論述了信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理與利潤(rùn)增進(jìn)之間的關(guān)系，指出我國(guó)信用卡行業(yè)的新機(jī)會(huì)在于我國(guó)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理一定要與銀行企業(yè)文化、計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合，要能夠?yàn)殂y行創(chuàng)造價(jià)值，取得利潤(rùn)。而信用卡利潤(rùn)增進(jìn)的關(guān)鍵在于風(fēng)險(xiǎn)管理能否進(jìn)一步貼近市場(chǎng)，提供以人為本的增值服務(wù)。他認(rèn)為中國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)未來(lái)十年內(nèi)將進(jìn)入“井噴式”的爆發(fā)性增長(zhǎng)階段，發(fā)卡規(guī)模和信用卡業(yè)務(wù)利潤(rùn)將急劇增加。

9、黃素梅[9]在《給予生命周期的信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建》一文中把信用卡生命周期中分為四個(gè)階段——考察期、形成期、穩(wěn)定期和衰退期，認(rèn)為考察期要加強(qiáng)營(yíng)銷管理，篩選客戶質(zhì)量直接影響到后期信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的難易；形成期主要是進(jìn)行審批管理和授信管理；穩(wěn)定期要靈活調(diào)整策略以控制風(fēng)險(xiǎn)、挖掘收益、鞏固客戶忠誠(chéng)度、增強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)對(duì)特約商戶行為進(jìn)行監(jiān)管，以期實(shí)現(xiàn)更好的賬戶管理效益；衰退期，銀行應(yīng)合理制定催收策略，極力挽救客戶，減少壞賬損失。

10、王立楓[10]在《信用卡風(fēng)險(xiǎn)成因及防范對(duì)策》中分別對(duì)銀行、持卡人和特約商戶在信用卡業(yè)務(wù)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)全面詳細(xì)地進(jìn)行分析，指出風(fēng)險(xiǎn)形成的原因，并提供了相對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。文中除了關(guān)心銀行面臨的信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，還增加了對(duì)持卡人和特約商戶的關(guān)注，特別是近些年來(lái)新發(fā)現(xiàn)的信用卡犯罪形式大大加大了持卡人和特約商戶在信用卡業(yè)務(wù)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

11、趙杰[11]指出我國(guó)信用卡發(fā)卡行信用風(fēng)險(xiǎn)在不斷積聚，逐漸進(jìn)入業(yè)務(wù)發(fā)展的拐點(diǎn)期，現(xiàn)如今急需建立信用卡風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，建立合理的授信政策，從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)。

12、劉明芳和油曉峰[12]在《我國(guó)信用卡風(fēng)險(xiǎn)與管理研究》中詳細(xì)分析了美國(guó)信用卡市場(chǎng)的發(fā)展、韓國(guó)信用卡危機(jī)和臺(tái)灣信用卡危機(jī)。分析指出美國(guó)的個(gè)人信用評(píng)估體系和美國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)體系相互彌補(bǔ)、相互制約、相輔相成利益共享，很好的完善了個(gè)人信用卡體系。同時(shí)韓國(guó)和臺(tái)灣的信用卡危機(jī)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)對(duì)我國(guó)信用卡行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)警示。他們?cè)谖闹薪⒘藗€(gè)人信用評(píng)分模型。

二、國(guó)外信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理研究

1、Stighz和Weiss[13]在《不完全信息市場(chǎng)中的信貸配給》一文中，提出在信息不對(duì)稱情況下，借款人會(huì)產(chǎn)生改變起初申請(qǐng)貸款時(shí)的用途轉(zhuǎn)而從事高收益、高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目的動(dòng)機(jī)，這就導(dǎo)致銀行的預(yù)期收益降低而風(fēng)險(xiǎn)增高，從而使得銀行面臨“道德風(fēng)險(xiǎn)”。商業(yè)銀行面對(duì)借款人的道德風(fēng)險(xiǎn)，可以采用的措施之一就是提高透支利率，用提高利率增加的利息收入來(lái)補(bǔ)償可能出現(xiàn)的壞賬損失，同時(shí)也帶來(lái)不利后果。首先，面對(duì)高利率，那些能按時(shí)償還的安全客戶會(huì)主動(dòng)退出這一高價(jià)信貸市場(chǎng)，但危險(xiǎn)客戶由于從事高收益高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，無(wú)論成功與否都敢于貸款。其次，借款人為了支付高利率會(huì)選擇把貸款用于高風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目上，以博取高收益，銀行收不回貸款的風(fēng)險(xiǎn)就更大，這就是“逆向選擇”現(xiàn)象。道德風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在借款人透支之后，由于銀行對(duì)于借款人透支使用情況監(jiān)管不嚴(yán)格，借款人為追求高回報(bào)，將貸款用于高風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目，往往造成高違約率，從而產(chǎn)生“道德風(fēng)險(xiǎn)”?！澳嫦蜻x擇”與“道德風(fēng)險(xiǎn)”的共同作用導(dǎo)致信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)要遠(yuǎn)高于其他貸款。

2、DonatoctAI[14]以信用卡資料為例，試著利用資料勘探的技術(shù)預(yù)測(cè)信用卡持有人的信用破產(chǎn)時(shí)機(jī)。

3、ElizabethLangwith[15]的研究指出信用風(fēng)險(xiǎn)的部分成因是還貸利率過(guò)高所致，他通過(guò)大量信用卡使用者的調(diào)查發(fā)現(xiàn)要降低信用卡風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)卡銀行必須管理好銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)酌情降低還款利率，另外可以借助專業(yè)的催帳公司處理呆賬。

參考文獻(xiàn):

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[8]陸立鋒.商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理與利潤(rùn)增進(jìn)問(wèn)題[J].新西部（下半月）,2008(4)

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[10]王立楓.信用卡風(fēng)險(xiǎn)成因及方案對(duì)策[J].內(nèi)蒙古金融研究，2011（9）

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[12]劉明芳，油曉峰.我國(guó)信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制與管理研究[D].山西財(cái)經(jīng)大學(xué)，2011

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