HAR類已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型及其在中國股票市場(chǎng)中的應(yīng)用研究的開題報(bào)告

HAR類已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型及其在中國股票市場(chǎng)中的應(yīng)用研究的開題報(bào)告一、選題背景及意義波動(dòng)率是金融市場(chǎng)中的重要指標(biāo)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)定價(jià)和投資決策具有重要意義。在國際金融市場(chǎng)中，常用的波動(dòng)率模型有GARCH、EGARCH、TGARCH等。這些模型在股票市場(chǎng)的應(yīng)用研究中已經(jīng)較為成熟，但對(duì)于中國股票市場(chǎng)的研究還相對(duì)較少。因此，本文選取中國股票市場(chǎng)為研究對(duì)象，在已有的研究基礎(chǔ)上，嘗試使用HAR模型對(duì)中國股票市場(chǎng)的波動(dòng)率進(jìn)行研究，從而為中國股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和投資決策提供更為準(zhǔn)確的指導(dǎo)。二、研究目的本文旨在通過對(duì)HAR模型的研究，探究中國股票市場(chǎng)的波動(dòng)率變化規(guī)律，并對(duì)其在風(fēng)險(xiǎn)管理和投資決策中的應(yīng)用進(jìn)行探討。具體目的如下：1.分析中國股票市場(chǎng)的波動(dòng)率變化規(guī)律；2.探討HAR模型在中國股票市場(chǎng)中的適用性；3.應(yīng)用HAR模型，對(duì)中國股票市場(chǎng)的波動(dòng)率進(jìn)行預(yù)測(cè)；4.對(duì)于國內(nèi)外投資者，提供參考和建議。三、研究?jī)?nèi)容本文主要研究?jī)?nèi)容包括以下幾個(gè)方面：1.對(duì)HAR模型的理論進(jìn)行深入的闡述，并對(duì)其在中國股票市場(chǎng)中的應(yīng)用進(jìn)行研究；2.對(duì)中國股票市場(chǎng)的波動(dòng)率進(jìn)行實(shí)證研究，并探討其波動(dòng)率變化的規(guī)律；3.基于HAR模型，對(duì)中國股票市場(chǎng)的波動(dòng)率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并分析其預(yù)測(cè)精度；4.分析HAR模型在中國股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和投資決策中的應(yīng)用，并提出相關(guān)建議。四、研究方法本文主要采用的研究方法包括：文獻(xiàn)綜述法、時(shí)間序列模型、數(shù)據(jù)分析法等。1.文獻(xiàn)綜述法：通過查閱相關(guān)文獻(xiàn)，對(duì)HAR模型及其在中國股票市場(chǎng)中的應(yīng)用進(jìn)行綜述，從而為本文的研究提供理論支撐和實(shí)證基礎(chǔ)。2.時(shí)間序列模型：采用HAR模型對(duì)中國股票市場(chǎng)的波動(dòng)率進(jìn)行建模和預(yù)測(cè)，分析其預(yù)測(cè)精度。3.數(shù)據(jù)分析法：通過對(duì)股票市場(chǎng)的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，探討中國股票市場(chǎng)的波動(dòng)率變化規(guī)律，并為研究提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。五、預(yù)期研究成果1.對(duì)中國股票市場(chǎng)的波動(dòng)率變化規(guī)律進(jìn)行研究，為風(fēng)險(xiǎn)管理和投資決策提供參考和建議；2.探討HAR模型在中國股票市場(chǎng)中的適用性，并應(yīng)用該模型對(duì)中國股票市場(chǎng)的波動(dòng)率進(jìn)行預(yù)測(cè)；3.提出對(duì)于HAR模型在股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和投資決策中的應(yīng)用建議，為投資者制定風(fēng)險(xiǎn)管理和投資策略提供參考。六、研究計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)|研究?jī)?nèi)容-------|-------第1-2周|文獻(xiàn)綜述，了解國內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀及趨勢(shì)第3-4周|理論建模，深入理解HAR模型的原理和應(yīng)用第5-6周|數(shù)據(jù)處理，獲取中國股票市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)第7-8周|模型建立，運(yùn)用HAR模型對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模和預(yù)測(cè)第9-10周|數(shù)據(jù)分析，對(duì)模型預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析和比較第11-12周|結(jié)果報(bào)告，撰寫研究報(bào)告和總結(jié)七、參考文獻(xiàn)1.Engle,R.F.(2002).NewfrontiersforARCHmodels.JournalofAppliedEconometrics,17(4),425-446.2.Cui,L.,&Zhang,G.(2011).ThevolatilityofChinesestockmarket:AcaseofShanghaiStockExchange.Asia-PacificJournalofFinanceandBankingResearch,5(11),11-19.3.Lee,Y.H.,&Wu,Y.Y.(2013).Forecastingvolatilityinfinancialmarkets:Areview.JournalofFinancialStudies,17,141-165.4.Chen,Y.(2015).TheHARmodelandtheChinesestockmarketvolatility.JournalofFinancialResearch,9(12),123-129.5.Chen,J.,&Zhang,Y.(2017).TheapplicationofHARmodelinforecastingvolatilityofthestoc