大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)（商科版）（第二版）課件 項(xiàng)目八 綜合實(shí)戰(zhàn)案例

大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)項(xiàng)目八綜合實(shí)戰(zhàn)案例金融大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)案例任務(wù)一目錄CONTENTS案例背景ONE任務(wù)要求TWO知識準(zhǔn)備THREE任務(wù)實(shí)施FOUR課堂研討FIVE拓展訓(xùn)練SIX近年來，金融領(lǐng)域的量化分析越來越受到理論界與實(shí)務(wù)界的重視，所謂金融量化，就是將金融分析理論與計算機(jī)編程技術(shù)相結(jié)合，更為有效地利用現(xiàn)代計算技術(shù)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的金融資產(chǎn)定價以及交易機(jī)會的發(fā)現(xiàn)。在量化金融的時代，選用一種合適的編程語言對于金融模型的實(shí)現(xiàn)是至關(guān)重要的。在這方面，Python語言體現(xiàn)出了不一般的優(yōu)勢，特別是它擁有大量的金融計算庫，極大地縮短了金融量化分析的學(xué)習(xí)路徑。本實(shí)驗(yàn)以新能源領(lǐng)域的代表性企業(yè)比亞迪為例，對比亞迪2020年的股票數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，幫助股票持有者更加方便和直觀地衡量風(fēng)險和收益，從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險最小化和收益最大化，為后續(xù)投資提供可信依據(jù)及方法。案例背景本案例在東方財富網(wǎng)中采集“比亞迪”2020年的股票歷史數(shù)據(jù)，包含了開盤價、最高價、最低價、收盤價、成交量、成交額、振幅、漲跌額、漲跌幅和換手率這9種指標(biāo)。本案例重點(diǎn)分析股票有關(guān)指標(biāo)的相關(guān)性，并結(jié)合N日移動平均線找出交易信號。任務(wù)要求知識準(zhǔn)備一行業(yè)知識之量化交易簡述（一）量化交易（投資方法）一般會經(jīng)過海量數(shù)據(jù)仿真測試和模擬操作等手段進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)一定的風(fēng)險管理算法進(jìn)行倉位和資金配置，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險最小化和收益最大化，但往往也會存在一定的潛在風(fēng)險。知識準(zhǔn)備（二）算法交易（自動交易、黑盒交易或機(jī)器交易）通過設(shè)計算法，利用計算機(jī)程序發(fā)出交易指令的方法。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格，甚至包括最后需要成交的資產(chǎn)數(shù)量。（三）量化策略使用計算機(jī)作為工具，通過一套固定的邏輯來分析、判斷和決策。量化策略既可以自動執(zhí)行，也可以人工執(zhí)行。知識準(zhǔn)備（四）量化選股用量化的方法選擇確定的投資組合，期望這樣的投資組合可以獲得超越大盤的投資收益。（五）股票回測將交易策略在歷史數(shù)據(jù)中進(jìn)行合理驗(yàn)證的過程。股票回測的意義：策略篩選、策略優(yōu)化、策略驗(yàn)證。知識準(zhǔn)備（一）時間序列圖（投資方法）二數(shù)據(jù)分析相關(guān)理論知識時間序列圖也叫推移圖，它是以時間軸為橫軸，變量為縱軸的一種圖，其主要目的是觀察變量是否隨時間變化而呈某種趨勢，便于管理者隨時掌握管理效果或產(chǎn)品的主要性能參數(shù)的動態(tài)趨勢知識準(zhǔn)備根據(jù)變化趨勢制定發(fā)展目標(biāo)，并比較實(shí)際成果與目標(biāo)值的差距比較干預(yù)措施實(shí)施前后的變化，評價干預(yù)措施的效果根據(jù)事件的變化趨勢，預(yù)測可能出現(xiàn)的情況，并采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施觀察事件隨時間推移的發(fā)展趨勢或周期性變動，探索可能的影響因素時間序列圖的作用知識準(zhǔn)備（二）K線圖繪制方法：首先找到該日或某一周期的最高和最低價，垂直地連成一條直線；然后再找出當(dāng)日或某一周期的開市和收市價，把這二個價位連接成一條狹長的長方柱體。假如當(dāng)日或某一周期的收市價較開市價為高（即低開高收），以紅色來表示，或是在柱體上留白，這種柱體就稱之為“陽線”。如果當(dāng)日或某一周期的收市價較開市價為低（即高開低收），則以綠色表示，又或是在柱體上涂黑色，這種柱體就是“陰線”了。知識準(zhǔn)備（三）相關(guān)系數(shù)相關(guān)系數(shù)衡量的是兩個變量間線性關(guān)聯(lián)的程度。一般地，相關(guān)系數(shù)值在－1到1之間。若兩個變量的相關(guān)系數(shù)為正，則表明這兩個變量存在正向的變化關(guān)系，當(dāng)一個變量增長，另一個變量也會增長。相關(guān)系數(shù)為負(fù)，則表明兩個變量存在反向的變化關(guān)系，當(dāng)一個變量增長，另一個變量會下降。相關(guān)系數(shù)越接近0，則這兩個變量間的變化關(guān)系強(qiáng)度越微弱。協(xié)方差標(biāo)準(zhǔn)差知識準(zhǔn)備（四）移動平均線移動平均線（MovingAverage，MA）是用統(tǒng)計分析的方法，將一定時期內(nèi)的證券價格（指數(shù)）加以平均，并把不同時間的平均值連接起來，形成一根MA，用以觀察證券價格變動趨勢的一種技術(shù)指標(biāo)。知識準(zhǔn)備移動平均線的種類13短期移動平均線主要是5日和10日中期移動平均線月線，采樣為24、25或26日30日移動平均線季線，采樣為72、73日或75日長期移動平均線2半年線，采樣146或150日200日移動平均線年線，取樣255日左右知識準(zhǔn)備移動平均線的計算方法N日移動平均線計算公式：綜合觀察長、中、短期移動平均線，可以判研市場的多重傾向。如果三種移動平均線并列上漲，該市場呈多頭排列；如果三種移動平均線并列下跌，該市場呈空頭排列。知識準(zhǔn)備移動平均線的特征分析盤高與盤低由多轉(zhuǎn)空技術(shù)回檔股價盤整多頭穩(wěn)定上升由空轉(zhuǎn)多空頭進(jìn)入尾聲反彈趨勢增強(qiáng)跌破10MA反彈.開始深幅回檔依次排列任務(wù)實(shí)施見慕課視頻“金融大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)案例”課堂研討請找出比亞迪股票2020年下半年的交易信號，并結(jié)合實(shí)際情況談?wù)勀愕目捶?。拓展?xùn)練01依據(jù)本案例的分析模式，請以通威股份為例，找出該股票2020年的交易信號。謝謝觀看大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)項(xiàng)目八綜合實(shí)戰(zhàn)案例電商大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)案例任務(wù)二目錄CONTENTS案例背景ONE任務(wù)要求TWO知識準(zhǔn)備THREE任務(wù)實(shí)施FOUR課堂研討FIVE拓展訓(xùn)練SIX數(shù)據(jù)化運(yùn)營是指通過數(shù)據(jù)化的工具、技術(shù)和方法，對運(yùn)營過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行科學(xué)分析、引導(dǎo)和應(yīng)用，從而達(dá)到優(yōu)化運(yùn)營效果和效率、降低成本、提高效益的目的。某白酒公司在入駐電商平臺前，想通過對電商市場的分析，完成數(shù)據(jù)化運(yùn)營，制定合理的市場營銷戰(zhàn)略。本案例以京東平臺為目標(biāo)，通過收集各類白酒品牌相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行市場分析，分析該平臺上的市場容量、消費(fèi)者偏好、地區(qū)銷售情況、品牌銷售等情況。案例背景本案例通過采集京東白酒消費(fèi)數(shù)據(jù)，完成對線上白酒市場的數(shù)據(jù)分析。結(jié)合數(shù)據(jù)抓取、清洗、挖掘、分析等大數(shù)據(jù)手段，對京東白酒商品數(shù)據(jù)從銷量與銷售額、消費(fèi)傾向、消費(fèi)者評價等3個方面進(jìn)行了不同角度的分析，呈現(xiàn)有價值的數(shù)據(jù)參考。任務(wù)要求知識準(zhǔn)備一購物行為預(yù)測商家需要從大量的數(shù)據(jù)中找到每一類顧客屬于哪種消費(fèi)類型，從而預(yù)測顧客的購物傾向，有針對性地向其電子郵件或手機(jī)發(fā)送相應(yīng)的商品信息，滿足顧客需求。官方發(fā)布的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)可讓人們每天都可以了解到周圍環(huán)境的質(zhì)量。電商也可借助外部環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)預(yù)測商品的銷量情況。例如：由于環(huán)境變差，人們對健康的自我保護(hù)意識增強(qiáng)，這就給商家?guī)硪粋€信息：口罩銷量可能會增漲，需要增加生產(chǎn)量。同時還可預(yù)測到空氣凈化器將有更大的市場需求，需要營銷人員加大市場宣傳與推廣的力度。二商品銷量預(yù)測知識準(zhǔn)備知識準(zhǔn)備全球都在關(guān)注傳染性疾病，為了控制傳染性疾病的傳播，國家疾病預(yù)防控制中心需要提前發(fā)出疾病預(yù)警，讓大眾做好相應(yīng)的防控準(zhǔn)備，從而降低大范圍傳播的概率。這也給電商帶了商機(jī)，電商可以借助對傳染性疾病的預(yù)測發(fā)現(xiàn)未來哪類商品的需求量將增大，提前做好供貨規(guī)劃。任務(wù)實(shí)施見慕課視頻“電商大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)案例”課堂研討請嘗試制作茅臺酒的用戶評價詞云圖。拓展訓(xùn)練01依據(jù)本案例的分析模式，請以極米科技為例，分析該品牌在京東平臺上的銷售情況。謝謝觀看大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)項(xiàng)目八綜合實(shí)戰(zhàn)案例財務(wù)大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)案例任務(wù)三目錄CONTENTS案例背景ONE任務(wù)要求TWO知識準(zhǔn)備THREE任務(wù)實(shí)施FOUR課堂研討FIVE拓展訓(xùn)練SIX任務(wù)描述四川凱萊特紡織品有限責(zé)任公司的企業(yè)戰(zhàn)略是秉持“以客為帝，誠信制造”的理念，在主打“創(chuàng)收減庫存”的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，提高紡織服裝制造水平，并且進(jìn)一步借助智能化、數(shù)字化的技術(shù)，精準(zhǔn)了解用戶信息，獲取準(zhǔn)確的客戶需求，真正實(shí)現(xiàn)按“需”生產(chǎn)制造，減少存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)，推動促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。該企業(yè)在年初制定了“主打直營結(jié)合賣場代銷，多品牌”的發(fā)展戰(zhàn)略，大舉拓展門店，新增衍生紡織服裝品牌。過去一年新增門店數(shù)量541家，門店總數(shù)高達(dá)9448家，門店總數(shù)居同行業(yè)企業(yè)之首，旗下品牌有14個，通過增加規(guī)模的方式，進(jìn)一步提高營業(yè)收入，搶占市場份額，響應(yīng)企業(yè)提出的“中國版ZARA”的口號。2020年初，受新冠肺炎疫情影響，企業(yè)面臨著節(jié)后復(fù)工難度大、成本高，存在積壓訂單與無法復(fù)工的矛盾等問題，企業(yè)的中國版ZARA夢難道就要破碎了嗎？未來一年企業(yè)的發(fā)展方向應(yīng)該如何調(diào)整？小明作為一名財務(wù)部門員工，現(xiàn)在需要根據(jù)企業(yè)過去一年的經(jīng)營情況，出具一份內(nèi)部財務(wù)分析報告，分析過去一年企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展中出現(xiàn)的問題，說明原因，為企業(yè)下一年的發(fā)展制定更加合理的目標(biāo)。任務(wù)要求知識準(zhǔn)備一財務(wù)報表財務(wù)報表是指在日常會計核算資料的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和方法定期編制的，綜合反映企業(yè)某—特定日期財務(wù)狀況和某—特定時期經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量狀況的書面文件。定義（一）財務(wù)報表定義全面系統(tǒng)地揭示企業(yè)一定時期的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有利于投資者、債權(quán)人和其他有關(guān)各方掌握企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況有利于國家經(jīng)濟(jì)管理部門了解國民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況有利于滿足財政、稅務(wù)、工商、審計等部門監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營管理1234（二）財務(wù)報表作用知識準(zhǔn)備知識準(zhǔn)備（三）財務(wù)報表的種類按服務(wù)對象，可以分為對外報表和內(nèi)部報表按報表所提供會計信息的重要性，可以分為主表和附表按編制和報送的時間分類，可分為中期財務(wù)報表和年度財務(wù)報表按編報單位不同，分為基層財務(wù)報表和匯總財務(wù)報表按編報的會計主體不同，分為個別報表和合并報表（四）財務(wù)報表的組成—套完整的財務(wù)報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表（或股東權(quán)益變動表）和財務(wù)報表附注。在財務(wù)報表中，如果附有會計師事務(wù)所的審計報告，它可信性將會更高知識準(zhǔn)備二景氣指數(shù)知識準(zhǔn)備（一）景氣指數(shù)介紹為了更好地反映不同行業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)（尤其是大型企業(yè)）在一定范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)份額中的代表性差異，在編制景氣指數(shù)時以反映行業(yè)、企業(yè)綜合生產(chǎn)經(jīng)營狀況的總量指標(biāo)（如產(chǎn)品銷售收入）為權(quán)數(shù)，對各行業(yè)、企業(yè)所做結(jié)論進(jìn)行了加權(quán)處理。知識準(zhǔn)備（二）行業(yè)景氣指數(shù)行業(yè)景氣指數(shù)是將能綜合反映行業(yè)的各種指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)編制而成的能夠反映行業(yè)變動趨勢的一種綜合指數(shù)。為了對行業(yè)經(jīng)濟(jì)有整體把握，同時能分析行業(yè)變動狀況，需要構(gòu)建行業(yè)景氣指數(shù)，它是綜合反映行業(yè)的各種指標(biāo)并能反映行業(yè)變動趨勢的綜合指數(shù)。任務(wù)實(shí)施見慕課視頻“財務(wù)大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)案例”課堂研討如果2020年初該企業(yè)想要轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩，但不知道這一投資是否能獲利，請完成“案例十財務(wù)大數(shù)據(jù)－口罩企業(yè)數(shù)據(jù)采集”并根據(jù)采集信息進(jìn)行投資分析，判斷該企業(yè)是否適合進(jìn)行轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩這一項(xiàng)目。拓展訓(xùn)練0102經(jīng)過一系列的財務(wù)分析，請結(jié)合適當(dāng)外部信息分析判斷該企業(yè)存在哪些機(jī)遇與風(fēng)險？撰寫一份財務(wù)分析報告，在報告中需分析過去一年企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展中出現(xiàn)的問題，說明原因，為企業(yè)下一年的發(fā)展制定更加合理的目標(biāo)。謝謝觀看大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)項(xiàng)目八綜合實(shí)戰(zhàn)案例物流大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)案例任務(wù)四目錄CONTENTS案例背景ONE任務(wù)要求TWO知識準(zhǔn)備THREE任務(wù)實(shí)施FOUR課堂研討FIVE拓展訓(xùn)練SIX任務(wù)描述本案例公司是一家專業(yè)從事第三方醫(yī)藥物流的現(xiàn)代化醫(yī)藥倉儲配送企業(yè)。該公司專門創(chuàng)立一個集藥品儲存、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、物流、搬運(yùn)、集中配送和信息服務(wù)七大功能于一體的平臺,建立生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)與醫(yī)院、藥房、連鎖藥店等之間的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)盟，減少醫(yī)藥流通渠道摩擦內(nèi)耗，提高流通渠道運(yùn)作效率，降低醫(yī)藥企業(yè)的物流成本；有利于醫(yī)藥供應(yīng)鏈上下游緊密聯(lián)合，快速響應(yīng)市場變化，快速調(diào)動、協(xié)調(diào)和整合供應(yīng)鏈資源來增強(qiáng)市場競爭力。小張是這家公司的數(shù)據(jù)分析部實(shí)習(xí)生，現(xiàn)在需要他根據(jù)近30天的企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)出具一份物流數(shù)據(jù)分析報告，分析近期公司的物流配送過程是否存在什么問題、是否還有優(yōu)化空間，并說明原因。任務(wù)要求知識準(zhǔn)備一關(guān)聯(lián)規(guī)則模型介紹關(guān)聯(lián)規(guī)則是數(shù)據(jù)挖掘的一種常用方法，就是從一種行為中發(fā)現(xiàn)與之相關(guān)聯(lián)的另一種行為，即X→Y，并用一定的概率度加以保證。定義關(guān)聯(lián)規(guī)則最初提出的動機(jī)是針對購物籃分析問題提出的。假設(shè)分店經(jīng)理想更多的了解顧客的購物習(xí)慣。特別是想知道哪些商品顧客可能會在一次購物時同時購買？為回答該問題，可以對商店的顧客購買記錄進(jìn)行購物籃分析。通過研究顧客放入“購物籃”中的不同商品之間的關(guān)聯(lián)，分析顧客的購物習(xí)慣。這種關(guān)聯(lián)的發(fā)現(xiàn)可以幫助零售商了解哪些商品頻繁的被顧客同時購買，從而幫助他們開發(fā)更好的營銷策略。此后，關(guān)聯(lián)規(guī)則廣泛應(yīng)用在零售業(yè)、金融業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。關(guān)聯(lián)規(guī)則的主要目的是找出強(qiáng)關(guān)聯(lián)規(guī)則，以便有針對性的指定營銷計劃，從而向顧客推薦合適的商品。Apriori是最常見的關(guān)聯(lián)規(guī)則算法之一，這種算法的步驟如下：（1）設(shè)定最小支持度與最小置信度；（2）根據(jù)最小支持度找出所有的頻繁項(xiàng)集；（3）根據(jù)最小置信度找出強(qiáng)關(guān)聯(lián)規(guī)則。13（二）關(guān)聯(lián)規(guī)劃的挖掘過程知識準(zhǔn)備二Dijkstra算法知識準(zhǔn)備（一）Dijkstra算法概念Dijkstr