2013年銀行從業(yè)資格認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)管理押題2

銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題2一、單項(xiàng)選擇題（共80題，每題0.5分，共40分）1.以下關(guān)于董事會(huì)及其專門委員會(huì)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)B.董事會(huì)負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序，確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，并定期獲得關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和水平的報(bào)告，監(jiān)控和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性以及高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況C.商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任D.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任答案：D2.監(jiān)事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)（）負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.董事會(huì)B.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.股東大會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門答案：C3．（）產(chǎn)品線的因子不等于12%。A．零售銀行業(yè)務(wù)B．代理服務(wù)C．資產(chǎn)管理D．零售經(jīng)紀(jì)答案：B4．商業(yè)銀行通常采用定期自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。其中定期包含（）A．一年或兩年B．半年或一年C．季度或半年D．每月或季度答案：D5．從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。A．內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告B．綜合報(bào)告和專題報(bào)告C．一般報(bào)告和特殊報(bào)告D．管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告答案：A6．某商業(yè)銀行的核心資本為80億元，附屬資本為20億元，對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資為10億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本為8億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）A．8%B．9%C．10%D．20%答案：B7.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，（）的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A．高級(jí)計(jì)量法B．基本指標(biāo)法C．標(biāo)準(zhǔn)法D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法答案：C8.對(duì)于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對(duì)該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。A．自由資金匱乏B．產(chǎn)業(yè)層次較低C．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一D．宏觀經(jīng)濟(jì)變化答案：D9．以下關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑B．戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等C．戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑D．各家商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式和水平不盡相同，是由于實(shí)現(xiàn)路徑不同所致。答案：D10．以下關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑B．戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等C．戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑D．各家商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式和水平不盡相同，是由于實(shí)現(xiàn)路徑不同所致。答案：D11．目前我國(guó)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的角度考慮，下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A．制定長(zhǎng)期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃B．加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)C．制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案D．制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案答案：C12．在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪項(xiàng)不是董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)任？（）A．制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程B．制定危機(jī)處理程序C．撰寫聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告D．定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策答案：C13．根據(jù)《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（)A．持有待售類資產(chǎn)B．持有到期的投資C．貸款D．應(yīng)收款答案：A14．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：推行（）管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序并得到有效管理。A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B．規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D．全面風(fēng)險(xiǎn)答案：D15．商業(yè)銀行公司治理是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決（）關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。A．投資—經(jīng)營(yíng)B．委托—代理C．管理—執(zhí)行D．所有—使用答案：B16．廣義而言，（）就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。A．VaRB．限額C．市值D．敞口答案：D17．針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A．未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量B．正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量C．融資能力D．投資能力答案：B18．在下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A．某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬(wàn)元B．辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款C．某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黒客攻擊，上千用戶信息泄露D．銀行員工小王聯(lián)合某無(wú)業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證答案：B19．假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。如果希望以該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則投資權(quán)重分別為（）。A． 40%60%B． 50%50%C． 60%40%D． 70%30%答案：B20．商業(yè)銀行的以下哪項(xiàng)資產(chǎn)類別或公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)不能夠?yàn)槠涮峁┝鲃?dòng)性準(zhǔn)備？（）。A．用作抵押的資產(chǎn)B．債券回購(gòu)/逆回購(gòu)交易C．證券投資組合D．應(yīng)收賬款答案：A21．下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說(shuō)法，不正確的是（）。A．公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫菳．公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者C．對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正D．效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)答案：D22．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)（）。A．增強(qiáng)B．減弱C．不變D．無(wú)關(guān)答案：B23．以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目的是在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)重和防控打好基礎(chǔ)B．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程。C．風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分析、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程D．風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致是風(fēng)險(xiǎn)控制的一項(xiàng)目標(biāo)答案：B24．對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）A．標(biāo)準(zhǔn)法B．替代標(biāo)準(zhǔn)法C．內(nèi)部模型法D．高級(jí)計(jì)重法答案：C25．假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為500億元，資產(chǎn)久期為5年，負(fù)債久期為4年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從6%上升到7%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為（）。A．-27.48億元B．-28.18億元C．-28.3億元D．-28.48億元答案：C26.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是（）。A．風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)控制—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)—風(fēng)險(xiǎn)控制正確答案：D27.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤(rùn)為2億，經(jīng)濟(jì)資本為20億，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA)為（）萬(wàn)。Ａ.8000Ｂ.6000Ｃ.5000Ｄ.9000答案：B28．商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。A．良好的道德規(guī)范和公眾利益B．良好的道德規(guī)范和自身利益C．良好的職業(yè)道德和公眾利益D．良好的道德規(guī)范和所有者利益答案：A29．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A．風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布B．風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)C．損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)時(shí)候概念D．風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但并不等同于損失本身答案：C30．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是（）。A．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)B．風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C．風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段D．商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度答案：A31.商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方時(shí)，不屬于應(yīng)關(guān)注的情況的是（）。A．互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保B．發(fā)生處理方式異常的交易C．資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長(zhǎng)期使用D．與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易答案：C32.客戶信用評(píng)級(jí)所使用的專家判斷法中，與市場(chǎng)有關(guān)的因素不包括()。A．聲譽(yù)B．利率水平C．經(jīng)濟(jì)周期D．宏觀經(jīng)濟(jì)政策答案：A33.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期（）。A．表內(nèi)項(xiàng)目暴露總和B．表外項(xiàng)目暴露總和C．表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和D．表內(nèi)減表外項(xiàng)目答案：C34.()是市場(chǎng)約束的核心。A．信息披露B．監(jiān)管部門C．債權(quán)人D．中介機(jī)構(gòu)答案：B35.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)最有效的辦法是（）A．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理B．組合限額管理C．區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理D．客戶授信限額管理答案：B36.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型不包括（）。A．傳染風(fēng)險(xiǎn)B．貨幣風(fēng)險(xiǎn)C．主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D．領(lǐng)土風(fēng)險(xiǎn)答案：D37.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括（）。A．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D．應(yīng)急方案答案：D38.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（）。A．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B．客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)C．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)D．在某一個(gè)時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)答案：B39.（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告答案：B40.()僅用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。A．大額負(fù)債依賴度B．核心存款比例C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率D．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)答案：A41.通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。（1）國(guó)債（2）同業(yè)借款（3）銀行自有房產(chǎn)（4）可出售的貸款組合A．（1）（2）（3）（4）B．（1）（2）（4）（3）C．（2）（1）（3）（4）D．（2）（1）（4）（3）答案：B42.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（）時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性是一個(gè)預(yù)警。A．3%~5%B．5%~8%C．6%~9%D．5%~7%答案：A43.下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A．貼現(xiàn)業(yè)務(wù)B．賬戶管理C．現(xiàn)金庫(kù)箱D．會(huì)計(jì)核箄答案：A44.下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。A．現(xiàn)金B(yǎng)．活期存款C．無(wú)法出售的貸款D．股票答案：C45.某進(jìn)口公司持有美元，但要求對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過(guò)（），賣出美元，買人日元，滿足對(duì)外日元的需求。A．期貨交易B．即期外匯交易C．遠(yuǎn)期外匯交易D．期權(quán)交易答案：B46．商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為（）。A．30％B．40％C．50％D．60％答案：C47．以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B．利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)C．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)答案：B48．資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。A．弱B．強(qiáng)C．沒(méi)有影響D．有影響，但不確定答案：Ｂ49．假設(shè)其它條件相同，貸款總額與核心存款的比率（）表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)（）。A．越小，越大B．越小，越小C．越大，越小D．越大，越大答案：B50．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)（UnderlyingAsset)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A．正相關(guān)B．無(wú)關(guān)C．負(fù)相關(guān)D．以上都不對(duì)答案：C51．管理層素質(zhì)屬于（）指標(biāo)。A．品質(zhì)類指標(biāo)B．技術(shù)類指標(biāo)C．實(shí)力類指標(biāo)D．環(huán)境類指標(biāo)答案：A52．除了最基本、最常用的制作風(fēng)險(xiǎn)清單法外，以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法的是（）。A．分解分析法B．失誤樹分析法C．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法D．壓力測(cè)試法答案：D53．（）是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失所需要持有的資本數(shù)額。A．賬面資本B．注冊(cè)資本C．經(jīng)濟(jì)資本D．監(jiān)管資本答案：C54．商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。A．在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會(huì)、高管層組成體系和制衡機(jī)制B．在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化C．在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，通過(guò)信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督D．有效激勵(lì)與約束機(jī)制的建設(shè)答案：D55.以下選項(xiàng)中，不屬于方差——協(xié)方差的缺點(diǎn)的是（）。A．只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無(wú)法反映高階非線性特征B．對(duì)結(jié)果的解釋說(shuō)明較難C．計(jì)算的效率較低D．VaR值準(zhǔn)確性較低，尤其對(duì)于期權(quán)類產(chǎn)品答案：C56.融資缺口等于（）。A.貸款平均額-存款平均額B.核心貸款平均額-存款平均額C.貸款平均額-核心存款平均額D.核心貸款平均額-核心存款平均額答案：C57.下列不屬于自我評(píng)估的工作流程的是（）。A.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告B.作業(yè)流程分祈和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C.覆蓋所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域D.控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估答案：C58.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）。A． -1.5B．-1C．1.5D．1答案：C59．根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)重操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，其中代理服務(wù)的系數(shù)是（）。A．18%B．15%C．12%D．10%答案：B60．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，最低資本要求是（）。A．第一支柱B．第二支柱C．第三支柱D．第四支柱答案：A61．下列關(guān)于計(jì)箄VAR的方差——協(xié)方差法的說(shuō)法，不正確的是（）A．反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響B(tài)．不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)C．充分度重了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)D．成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在這一階線性分布的一致性答案：C62.設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略？（）。A．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D．風(fēng)險(xiǎn)分散答案：D63.某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應(yīng)收賬款為7500萬(wàn)元，2006年期末應(yīng)收賬款為9500萬(wàn)元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有（）。A．銷售毛利率為75%B．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11C．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天D．銷售毛利率為25%答案：D64.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，正確的是（）A．高管欺詐屬于可降低風(fēng)險(xiǎn)B．交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)C．火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)D．改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)答案：D65.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（）。A．評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B．評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C．評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D．評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小答案：D66.以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是（）A．自營(yíng)頭寸B．做市交易形成的頭寸C．代客買賣頭寸D．為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸答案：D67.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的β值的說(shuō)法，正確的是（）A．交易和銷售對(duì)應(yīng)的β值為8%B．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的β值為12%C．支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的β值為15%D．公司金融對(duì)應(yīng)的β值為18%答案：D68.商業(yè)銀行的（）狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況。A．安全性B．流動(dòng)性C．收益性D．風(fēng)險(xiǎn)性答案：B69.下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法，不正確的是（）A．銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成B．信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C．市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D．市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)答案：B70.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）A．對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避答案：B71.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A．董事會(huì)B．監(jiān)事會(huì)C．高級(jí)管理層D．股東大會(huì)答案：A72.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述中，錯(cuò)誤的是

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.當(dāng)商業(yè)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無(wú)法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金C.相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)而言，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及的范圍比較窄，是一維的風(fēng)險(xiǎn)D.若商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時(shí)刻同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)答案：C73.在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的（）A.期權(quán)費(fèi)B.時(shí)間價(jià)值C.內(nèi)在價(jià)值D.執(zhí)行價(jià)格答案：A74.某銀行建設(shè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)時(shí)沒(méi)有考慮到與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性，從而導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓，此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因?qū)儆冢ǎ〢．外部事件B．系統(tǒng)缺陷C．內(nèi)部流程D．人員因素答案：B75.以下選項(xiàng)中通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行敏感負(fù)債的是（）。A．電力等費(fèi)用收入B．大額協(xié)議存款C．政府稅款D．證券業(yè)存款答案：D76.巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵(lì)商業(yè)銀行采?。ǎ┯?jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。A．基于外部評(píng)級(jí)的模型B．基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法C．VaR方法D．嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求答案：B77.（）是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案：D78.因人員內(nèi)外勾結(jié)所造成的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件，應(yīng)當(dāng)被歸類為（）。A．外部欺詐B．客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作不當(dāng)C．內(nèi)部欺詐D．執(zhí)行交割和流程漏垌答案：C79.假設(shè)最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余100，概率為20%;正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸不足100，概率為70%;最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸不足300，概率為10%，則預(yù)期特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口為（）。A．-100B.-80C．-60D.-40答案：B80.關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，下列表述錯(cuò)誤的是（）A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成原因更復(fù)雜B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及的范圍更廣C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理只需做好流動(dòng)性安排D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)被視為多維的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題，每題1分。共40分)

1.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本（）Ａ．董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) Ｂ．商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)Ｃ．商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線Ｄ．商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理Ｅ．商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)答案：ABCDE2.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾方面（）。Ａ．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力Ｂ．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式Ｃ．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合Ｄ．健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值Ｅ．風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求答案：ABCDE3.以下屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的是（）。Ａ．確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估Ｂ．確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到監(jiān)測(cè)和報(bào)告Ｃ．確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)Ｄ．確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配Ｅ．以上都是答案：ABCDE4.下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。A．公開儲(chǔ)備B．未公開儲(chǔ)備C．盈余公積D．未分配利潤(rùn)E．重估儲(chǔ)備答案：ACD5.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)（）A．定期采取從上至下的方式進(jìn)行B．全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)C．制定切實(shí)可行的實(shí)施方案D．體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中E．使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降低到最低答案：ABCDE6.以下哪種情況使得一只債券的價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推箄出來(lái)的理論價(jià)格。（）A．債券的流動(dòng)性不足B．偏離的價(jià)格無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加以修正C．債券的流動(dòng)性足夠大D．這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會(huì)回到合理價(jià)位E．該債券成交不活躍答案：ABCD7.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成（）。A．時(shí)間價(jià)值B．內(nèi)在價(jià)值C．執(zhí)行價(jià)格D．標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格E．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率答案：AB8.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中引入經(jīng)濟(jì)資本及經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAR0C)，有利于（）。A．商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平B．商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系C．商業(yè)銀行決定是否開展某筆業(yè)務(wù)及如何定價(jià)提供依據(jù)D．商業(yè)銀行資源配置E．衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配答案：ABCDE9.相對(duì)于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。A．內(nèi)部交易頻繁B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍C．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低E．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度較大答案：ABCE10.高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括（）。A.對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)B．組織實(shí)施銀行董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)C．審核與及監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況D．向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督E．組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)答案：BDE11.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容（）A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B．有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策C．深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值D．有明確記載的危機(jī)處理、決策流程E．建設(shè)學(xué)習(xí)型組織答案：ABCDE12.商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）A．網(wǎng)絡(luò)中心B．消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì)C．銀行卡營(yíng)銷D.法律事務(wù)E.賬戶系統(tǒng)答案:ABCD13.除流動(dòng)性比率、指標(biāo)以外，商業(yè)銀行常用的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估方法還有（）A．久期分析B．敞口分析C．現(xiàn)金流分析D.缺口分析E．壓力測(cè)試答案：ACD14.以下屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素的是（）A．董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控B.完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序C．完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制過(guò)程D．完善的內(nèi)部控制和審計(jì)E．以上都是答案:ABCDE15.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理中壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的有（）A．在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，可以對(duì)違約概率進(jìn)行壓力測(cè)試B．可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型中的每一個(gè)變量進(jìn)行壓力測(cè)試C．可以根據(jù)歷史上的市場(chǎng)極端變化來(lái)生成壓力測(cè)試的假設(shè)前提D．壓力測(cè)試需要考慮不同風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)資產(chǎn)組合造成的不利影響E．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，壓力測(cè)試是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的必要補(bǔ)充答案：ABCDE16.商業(yè)銀行的以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的有（）A．購(gòu)買保險(xiǎn)B．第三方擔(dān)保C．備用信用證D．期權(quán)合約E.對(duì)沖答案：ABCD17.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示（）A．資產(chǎn)的到期期限B．資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)格C．資產(chǎn)的到期收益率D．資產(chǎn)的現(xiàn)值E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率答案：AC18.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系中正確的有（）A．任何負(fù)面信息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量資金的流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難B．制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品、業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)正確評(píng)估其對(duì)流動(dòng)資金的影響，并確?？梢院侠沓杀净I集到所需資金，避免因戰(zhàn)略決策失誤造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C．操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響D．承擔(dān)過(guò)高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E．承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升，貸款收益明顯下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。答案：ABCDE19.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體性兼容B．為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷C．整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量難以保證、D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E.以上都正確答案：ABCDE20.在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)緩釋主要包括那三種手段或方法（）A．業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃B．資產(chǎn)組合管理C.限額管理D.商業(yè)保險(xiǎn)E.業(yè)務(wù)外包答案:ADE21.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為（）A．正常轉(zhuǎn)移B.非正常轉(zhuǎn)移C．安全轉(zhuǎn)移D．保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移E.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案：DE22.個(gè)人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有（）。借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款開發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房答案：ABCD23.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮以下哪些因素？（）。A．業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的既往業(yè)績(jī)B．工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)C．能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平D．事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試的結(jié)果E．自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度答案：ABCDE24.下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A．為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸B．銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸C．銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異D．商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí)，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣E．銀行、負(fù)債之間的帀種不匹配時(shí)25.信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)包括（）。A．針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進(jìn)入級(jí)別B．為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡C．對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D．設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E．隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存擋，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄答案：ABCDE26.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的常用方法包括（）。A．專家調(diào)查列舉B．制作風(fēng)險(xiǎn)清單C．失誤樹分析法D．分解分析法E．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法答案：BCDE27.影響違約損失率的因素有（）。A．項(xiàng)目因素B．公司因素C．行業(yè)因素D．地區(qū)因素E．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素答案：ABCDE28.商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.同業(yè)交易B．貿(mào)易融資C．票據(jù)承兌D．掉期交易E．金融期貨答案：ABCDE29.以下（）是記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求。A．具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略（包括持有期限）B．具有明確的頭寸管理政策和程序C．具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序D．具有與銀行賬戶項(xiàng)目相一致的計(jì)價(jià)方式E．以上均對(duì)答案：ABC30.

外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A．外部欺詐B．洗錢C．內(nèi)部欺詐D．違反系統(tǒng)安全E．監(jiān)管規(guī)定答案：ABE31.

模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中具有極其重要的作用，因?yàn)椋ǎ?。A.驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的重要手段

B．驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型有效性的重要手段

C．驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)

D．驗(yàn)證可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同信用等級(jí)違約概率的準(zhǔn)確性

E．驗(yàn)證可以評(píng)估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境答案：AB32.

下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法正確的有（）。A．在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAR0C)B．在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAR0C可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAR0C衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益是否匹配D．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的E．使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式答案：ABCE33.

某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行A申請(qǐng)了一筆1000萬(wàn)元1年期專用機(jī)器設(shè)備抵押貸款。到年底時(shí)，由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，無(wú)法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A．調(diào)整信貸產(chǎn)品B．減少貸款額度C．調(diào)整貸款期限D(zhuǎn)．調(diào)整貸款利率E．限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)答案：ABCDE34.

以下選項(xiàng)中，有助于降低商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（）。A.將貸款集中于能夠獲得更高收益的行業(yè)

B．以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源

C．以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源

D．制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額

E．適度分散客戶種類和資金到期日答案：BDE35.商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設(shè)其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降B．市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升C．市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降D．市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E.市場(chǎng)利率上升，銀行凈利息不變答案：AD36.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有（）。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.主權(quán)D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)答案：ACD37.商業(yè)銀行在對(duì)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時(shí)，則以下做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A．貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B．主要分析該企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C．由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)銀行不應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)這項(xiàng)貸款D．商業(yè)銀行在對(duì)該企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時(shí)期E．進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性答案：ABDE38.以下關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，正確的有（）A．風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段B．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)C．風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略D．銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度E．以上均對(duì)答案：ACD39.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了不同層次的監(jiān)管資本要求，包括（）A．儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0~