金融學試卷及答案

學號：_____________班級：_____________專業(yè)：_____________姓名：_____________第4頁共4頁。。。。。。。。。。。。裝。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。訂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。線。。。。。。。。。。。。。。。。。金融學試卷〖1卷〗★考試時間共120分鐘★題號12345678總分得分閱卷人得分一、單項選擇題（每題1分，共10分）閱卷人1、執(zhí)行價值單方向轉(zhuǎn)移的貨幣職能是（）

支付手段

B.

流通手段

C.

價值尺度D.

貯藏手段

2、下面屬于間接融資方式的是（）A.銀行貸款B.發(fā)行債券C.發(fā)行金融券D.發(fā)行股票3、下列不屬于中央銀行職能的是（）A.發(fā)行的銀行B.銀行的銀行C.國有的銀行D.國家的銀行4、下列屬于政策性銀行的是（）A.中國農(nóng)業(yè)銀行B.中國工商銀行C.中國進出口銀行D.中國建設銀行5、一筆借貸期限為3年，月息5厘的10萬元貸款，按照單利計算的本利和為（）A.118000B.18000C.115000D.150006、下列屬于商業(yè)銀行負債業(yè)務的是（）A.貼現(xiàn)B.吸收存款C.購買股票D.貸款7、我國對商業(yè)銀行進行監(jiān)督管理的機構(gòu)是（）A.中國人民銀行B.各級政府C.中國銀行監(jiān)督管理委員會D.貨幣政策委員會8、凱恩斯所研究的人們貨幣需求動機不包括下列哪一項（）A.投機B.交易C.消費D.預防9、強調(diào)恒久性收入對貨幣需求的重要影響的是（）A.劍橋方程式B.凱恩斯學派C.貨幣主義學派（弗里德曼）D.費雪方程式10、在其他因素不變的情況下，存款貨幣銀行的法定準備率提高，其派生倍數(shù)（乘數(shù)）（）A.變小B.變大C.不變D.不確定得分三、名詞解釋（每題5分，共30分）閱卷人1、劣幣驅(qū)逐良幣2、超額準備率與法定準備率3.流動性偏好與流動性陷阱4.資產(chǎn)負債綜合管理5.無限法償和有限法償6.需求拉動型通貨膨脹得分四、簡答題（每題6分，共30分）閱卷人1、簡述商業(yè)信用的特點和作用。2、簡述貨幣制度的構(gòu)成因素和類型。3、簡述金融市場的功能。4、簡述費雪方程式與劍橋方程式，并比較兩者的差別5、簡述市場體制下貨幣供給的控制機制及其控制工具。得分五、論述題（每題10分，共30分）閱卷人1、設一家商業(yè)銀行A接受了10000元現(xiàn)金存款，法定準備率為10％，計算這一筆原始存款在商業(yè)銀行體系的最大派生存款數(shù)額，并據(jù)此試述商業(yè)銀行體系的存款貨幣創(chuàng)造過程及其前提條件和影響因素。（10分）2、論述《巴塞爾協(xié)議》的主要內(nèi)容及其影響。（10分）3、說明通貨緊縮的表現(xiàn)、成因和治理對策。（10分）金融學試卷標準答案要點〖1卷〗一、單項選擇題（每題1分，共10分）1.A2.A3.C4.C5.A6.B7.C8.C9.C10.A二、名詞解釋（每題5分，共30分）1、劣幣驅(qū)逐良幣：是經(jīng)濟學中的一個著名定律。該定律是這樣一種歷史現(xiàn)象的歸納：在鑄幣時代，當那些低于法定重量或者成色的鑄幣——“劣幣”進入流通領域之后，人們就傾向于將那些足值貨幣——“良幣”收藏起來。最后，良幣將被驅(qū)逐，市場上流通的就只剩下劣幣了。2、法定準備率與超額準備率由國家法律規(guī)定的存款貨幣銀行在央行的一定數(shù)額的準備存款，其與該行所吸收的存款總額的比率稱為法定存款準備率。存款貨幣銀行超過法定要求保留的準備金，其與存款總額的比率即超額存款準備率。3、流動性偏好與流動性陷阱英國經(jīng)濟學家凱恩斯提出的有關經(jīng)濟主體貨幣需求行為的概念。他認為，貨幣最具有流動性，有貨幣在手，則機動靈活，放棄貨幣則放棄機動靈活，所以經(jīng)濟主體持有貨幣的傾向和意愿，即謂之流動性偏好。如果經(jīng)濟主體對流動性的偏好強，愿意持有的貨幣數(shù)量就增加。其強弱與利率成反方向變化，當一定時期的利率達到最低限時，經(jīng)濟主體的貨幣需求會變得無限大，此時增加的貨幣都會被經(jīng)濟主體儲存起來，從而出現(xiàn)“流動性陷阱”。4、資產(chǎn)負債比例管理是指通過一系列的監(jiān)控、監(jiān)測比例指標實現(xiàn)資產(chǎn)和負債的同時管理，以保證銀行在安全性和流動性的基礎上追求盈利性，避免風險。資產(chǎn)負債的綜合管理是指將資產(chǎn)和負債兩個方面加以對照并作對應分析，通過調(diào)整資產(chǎn)和負債，雙方達到合理搭配。資產(chǎn)負債比例管理是資產(chǎn)負債綜合管理的一種形式。5、無限法償和有限法償現(xiàn)代貨幣制度關于貨幣法定償付能力的規(guī)定。所謂無限法償，即法律規(guī)定的無限制償付能力，其含義是：法律保護取得這種能力的貨幣，無論每次支付數(shù)額如何大和何種性質(zhì)的支付，支付的對方均不得拒絕接受。有限法償主要是對輔幣規(guī)定的，其含義是：在一次支付行動中，超過一定的金額，收款人有權(quán)拒收：但在法定限額內(nèi)，拒收則不受法律保護。6、需求拉動型通貨膨脹即通貨膨脹是由于總需求過度增長引起的，是由于太多的貨幣追求太少的貨物，從而使包括物資與勞務在內(nèi)的總需求超過了按現(xiàn)行價格可得的總供給，因而引起物價上漲。四、簡答題（每題6分，共30分）簡述商業(yè)信用特點和作用。商業(yè)信用，即工商企業(yè)以賒銷方式對購買商品的工商企業(yè)所提供的信用。主要有以下幾個特點：①主體是廠商，是廠商之間相互提供的信用債權(quán)人和債務人都是廠商。②客體是商品資本，而非貨幣資本。③和產(chǎn)業(yè)資本的動態(tài)一致。在繁榮階段，商業(yè)信用隨著生產(chǎn)和流通的發(fā)展及產(chǎn)業(yè)資本的擴張而擴張，在衰退階段，商業(yè)信用又會隨著生產(chǎn)和流通的消漸及產(chǎn)業(yè)資本的收縮而萎縮。作用：①可以克服生產(chǎn)時間和流通時間不一致的矛盾，潤滑著整個生產(chǎn)流通過程，使整個社會的再生產(chǎn)能正常進行。②有利于商家減少資本持有量，加快起商品價值的實現(xiàn)，提高商品流通速度，從而促進社會經(jīng)濟的發(fā)展。2、簡述貨幣制度的構(gòu)成因素和類型。貨幣制度的構(gòu)成因數(shù)主要包括以下幾個方面：貨幣材料的規(guī)定；貨幣單位的確定；流通中貨幣種類的確定；對不同種類貨幣的鑄造和發(fā)行的管理；對不同種類貨幣的支付能力的確定，等等。在貨幣制度發(fā)展史上曾存在四種不同類型的貨幣制度，即：銀本位制（以白銀為貨幣金屬，以銀幣為本位幣）、金銀復本位制（金銀兩種貴金屬都是鑄造本位幣的材料，金幣和銀幣可同時流通，都可以自由鑄造，都具有無限法償力，金銀都可以自由地輸出輸入）、金鑄幣本位制（以黃金為貨幣金屬，以金幣為本位幣，只有金幣可自由鑄造，有無限法償能力）、金快本位制（達到一定金額的銀行券可兌換為金塊）、金匯兌本位制（銀行券只兌換為可轉(zhuǎn)換為金塊的外幣）紙幣制度（國家強制發(fā)行和流通，不能和金屬相交換）。3、簡述金融市場的功能。金融市場的功能：風險分擔、資源配置促進儲蓄向投資轉(zhuǎn)化、信息生產(chǎn)公司治理、反映經(jīng)濟運行情況通過金融市場進行宏觀調(diào)控4、簡述費雪方程式與劍橋方程式，并比較兩者的差別（1）費雪方程式以M為一定時期內(nèi)流通貨幣的平均數(shù)量；V為貨幣流通速度；P為各類商品價格的加權(quán)平均數(shù)；T為各類商品的交易數(shù)量，則有：MV＝PT（2）劍橋方程式劍橋?qū)W派，在研究貨幣需求時重視微觀主體的動機。認為，處于經(jīng)濟體系中的個人對貨幣的需求，實質(zhì)是選擇以怎樣的方式保持自己資產(chǎn)的問題。每個人決定持有貨幣多少，有種種原因；但在名義貨幣需求與名義收入水平之間總是保持一個較為穩(wěn)定的比例關系。對整個經(jīng)濟體系來說，也是如此。因此有：Md＝kPY（3）費雪方程式與劍橋方程式的差異：1）費雪方程式強調(diào)的是貨幣的交易手段功能;劍橋方程式則重視貨幣作為一種資產(chǎn)的功能。2）費雪方程式把貨幣需求與支出流量聯(lián)系在一起，重視貨幣支出的數(shù)量和速度；劍橋方程式則是從用貨幣形式保有資產(chǎn)存量的角度考慮貨幣需求，重視存量占收入的比例。3）費雪方程式是從宏觀角度用貨幣數(shù)量的變動來解釋價格；劍橋方程式則是從微觀角度進行分析，認為人們對于保有貨幣有一個滿足程度的問題。5、簡述市場體制下貨幣供給的控制機制及其控制工具。調(diào)控機制:在典型的、發(fā)達的市場經(jīng)濟條件下，貨幣供給的控制機制是由對兩個環(huán)節(jié)的調(diào)控所構(gòu)成：對基礎貨幣的調(diào)控和對乘數(shù)的調(diào)控。即貨幣當局通過運用貨幣政策工具——公開市場業(yè)務、貼現(xiàn)政策和法定準備率調(diào)控基礎貨幣和乘數(shù)并進而間接調(diào)控貨幣供給量。三大貨幣政策工具:（1）公開市場操作。公開市場操作是指貨幣當局在金融市場上出售或購入財政部和政府機構(gòu)的證券，用以影響基礎貨幣。具體來說：中央銀行購入，增加流通中現(xiàn)金和銀行的準備金；售出，減少流通中現(xiàn)金和銀行的準備金。（2）貼現(xiàn)政策。指貨幣當局通過變動再貼現(xiàn)率，影響商業(yè)銀行向中央銀行再貼現(xiàn)票據(jù)的行為，并調(diào)節(jié)基礎貨幣量。貼現(xiàn)率↑→商業(yè)銀行借款成本↑→貸款數(shù)量↓（3）法定準備金率。提高或降低法定準備率，以調(diào)節(jié)貨幣乘數(shù)。這是控制貨幣供給的一個作用強烈的工具。五、論述題（每題10分，共30分）1、設一家商業(yè)銀行A接受了10000元現(xiàn)金存款，法定準備率為10％，計算這一筆原始存款在商業(yè)銀行體系的最大派生存款數(shù)額，并據(jù)此試述商業(yè)銀行體系的存款貨幣創(chuàng)造過程及其前提條件和影響因素。（10分）（1）派生存款數(shù)額：10000×(1/10%)=100000（3分）（2）派生過程：（3分）資產(chǎn)負債在央行準備存款1000貸款9000活期存款10000資產(chǎn)負債在央行準備存款900貸款8100活期存款9000資產(chǎn)負債在央行準備存款810貸款7290活期存款8100（3）前提條件（2分）A、部分準備金制（各存款貨幣銀行對存款只需保留一定比例的準備金，其余部分則可發(fā)放貸款或證券投資）B、非現(xiàn)金結(jié)算的支票存款轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)和銀行清算體系（銀行支票結(jié)算中應收應付差額通過其央行存款賬戶進行）C、貸款全部轉(zhuǎn)入銀行存款賬戶D、有足夠合格的客戶需要貸款（4）影響/制約因素（2分）A.存款準備金率（法定與超額）B.現(xiàn)金漏損率（因客戶從銀行提現(xiàn)而轉(zhuǎn)為通貨持有，使一部分現(xiàn)金流出銀行系統(tǒng)，其數(shù)額——部分現(xiàn)金提取C、活期轉(zhuǎn)定期存款比率D、經(jīng)濟狀況銀行和客戶貸借意愿2、論述《巴塞爾協(xié)議》的主要內(nèi)容及其影響。1988年巴塞爾協(xié)議基本內(nèi)容由四方面組成：第一，資本的組成。巴塞爾委員會認為銀行資本分為兩級。第一級是核心資本，要求銀行資本中至少有50%是實收資本及從稅后利潤保留中提取的公開儲備所組成。第二級是附屬資本，其最高額可等同于核心資本額。附屬資本由未公開的儲備、重估儲備、普通準備金（普通呆賬準備金）、帶有債務性質(zhì)的資本工具、長期次級債務和資本扣除部分組成。

第二，風險加權(quán)制。不同種類的資產(chǎn)根據(jù)其廣泛的相對風險進行加權(quán)，制定風險加權(quán)比率，作為衡量銀行資本是否充足的依據(jù)。

第三，目標標準比率?？傎Y本與加權(quán)風險資產(chǎn)之比為8%（其中核心資本部分至少為4%）。

銀行資本充足率=總資本/加權(quán)風險資產(chǎn)

第四，過渡期和實施安排。過渡期從協(xié)議發(fā)布起至1992年底止，到1992年底，所有從事大額跨境業(yè)務的銀行資本金要達到8%的要求。

1988年巴塞爾協(xié)議主要有三大特點：一是確立了全球統(tǒng)一的銀行風險管理標準；二是突出強調(diào)了資本充足率標準的意義。通過強調(diào)資本充足率，促使全球銀行經(jīng)營從注重規(guī)模轉(zhuǎn)向資本、資產(chǎn)質(zhì)量等因素；三是受70年代發(fā)展中國家債務危機的影響，強調(diào)國家風險對銀行信用風險的重要作用，明確規(guī)定不同國家的授信風險權(quán)重比例存在差異。

新資本協(xié)議的起草工作始于1998年。2004年6月26日，十國集團央行行長和銀行監(jiān)管當局負責人一致同意公布《資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架》，即巴塞爾新資本協(xié)議。

巴塞爾新資本協(xié)議的基本內(nèi)容由三大支柱組成：

支柱之一：最低資本金要求。新協(xié)議保留了1988年巴塞爾協(xié)議中對資本的定義以及相對風險加權(quán)資產(chǎn)資本充足率為8%的要求，但風險范疇有所拓展，不僅包括信用風險，同時覆蓋市場風險和操作風險。在具體操作上與1988年協(xié)議相同，計算風險加權(quán)資產(chǎn)總額時，將市場風險和操作風險的資本乘以12.5（即最低資本比率8%的倒數(shù)），將其轉(zhuǎn)化為信用風險加權(quán)資產(chǎn)總額。

銀行資本充足率=總資本/〔信用風險加權(quán)資產(chǎn)+（市場風險資本+操作風險資本）×12.5〕

支柱之二：外部監(jiān)管。目的是要通過監(jiān)管銀行資本充足狀況，確保銀行有合理的內(nèi)部評估程序，便于正確判斷風險，促使銀行真正建立