中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理模擬考試題(八)

中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理模擬考試題（八）

姓名:年級:學(xué)號:

題型選擇題填空題解答題判斷題計(jì)算題附加題總分

得分

評卷人得分

一、單選題（總共32題，共48分）

1.根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的

風(fēng)險權(quán)重為（）。（1分）

A85%

B75%

CO

D50%

2.某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約.商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操

作屬于（）。（1分）

A貸款轉(zhuǎn)讓

B貸款審批

C貸款重組

D資產(chǎn)證券化

3.若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評級中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險暴露為（）。（1分）

A表外項(xiàng)目已承諾未提取金額

B表外項(xiàng)目已提取金額

C表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

D表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

4.信用風(fēng)險專題報告應(yīng)反映的內(nèi)容不包括（）。（1分）

A重大風(fēng)險事項(xiàng)描述

B發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析

C已采取和擬采取的應(yīng)對措施

D轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢

5.（）屬于零售性質(zhì)的資金。（1分）

A同業(yè)拆借

B發(fā)行票據(jù)

C居民儲蓄

D公司存款

6.通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。（1分）

A發(fā)行債券

B公司存款

C同業(yè)拆借

D居民儲蓄

7.根據(jù)貸款的形成階段看，資產(chǎn)證券化分為可（）。（1分）

A.表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

B住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券

C存量貸款證券化和增量貸款證券化

D不良貸款證券化和優(yōu)良貸款證券化

8.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型

化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。（1分）

ACreditMetrics模型

BCreditPortfoIioView模型

CCreditRisk+模型

DKMV模型

9.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%,第2年的違約率

是1.4%,第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。（1分）

A95.757%

B96.026%

C98.562%

D92.547%

10.全部產(chǎn)品投資單只股票的市值占該股票流通市值的比例應(yīng)不超過（（1分）

A10%

B15%

C30%

D50%

材料風(fēng)險事件——為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理

能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見稿）》，

要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。相關(guān)背景-近些來，隨著金融市場的發(fā)展，

我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為了增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行

提升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，

銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則（征求意見稿）》（以下簡稱《規(guī)則》）?！兑?guī)則》

借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險敏感性。《規(guī)則》重新梳理了衍生工

具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義及計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了

不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計(jì)量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀

行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強(qiáng)化信息系

統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，保證衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本

和潛在風(fēng)險暴露的計(jì)算方法及流程，并且明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。根據(jù)上述案例描述，回答下列

小題。

11.下列選項(xiàng)中，不屬于交易對手信用風(fēng)險計(jì)量的是（）。（1分）

A交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

B對交易對手信用風(fēng)險的定價

C交易對手信用風(fēng)險暴露的計(jì)量

D交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

12.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以

內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。（1分）

A直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者

B直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

C直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

D直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者

13.在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

（1分）

A名義價值

B市場價值

C內(nèi)在價值

D公允價值

14.假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該

風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。（1

分）

A50%；50%

B30%；70%

C20%；80%

D40%；60%

15.我國商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（），比巴塞爾委員會的要求（）。（1分）

A4%,高1個百分點(diǎn)

B3%,高1個百分點(diǎn)

C4%,低1個百分點(diǎn)

D3%,低1個百分點(diǎn)

16.某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（）限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。（1分）

A止損

B頭寸

C做口

D交易

17.（）拉開了我國實(shí)施現(xiàn)代金融監(jiān)管的序幕，我國金融工作者在吸收學(xué)習(xí)西方監(jiān)管理論和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,

逐步建立起具有中國特色的金融監(jiān)管體系。（1分）

A央行成立

B改革開放

ClC定期培訓(xùn)制

D定期審核制

20.萬事達(dá)卡國際組織于2005年6月17日宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事

達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。此風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。（1分）

A內(nèi)部流程

B系統(tǒng)缺陷

C人員因素

D外部事件

21.良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取（）。（1分）

A直線傳送

B橫向傳送

C縱向報送

D縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)

22.下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（）。（1分）

A信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

C當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高

D信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

23.X、丫分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08,X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90,Y的標(biāo)準(zhǔn)差為

0.70,則其相關(guān)系數(shù)為（）。（1分）

A0.630

B0.072

C0.127

DO.056

24.阿根廷2001-2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī)，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資

產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措

施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變

動引發(fā)了國別風(fēng)險。（1分）

A主權(quán)違約

B銀行業(yè)危機(jī)

C轉(zhuǎn)移事件

D政治動蕩

25.內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施

部門。（1分）

A獨(dú)立

B準(zhǔn)確

C穩(wěn)定

D審慎

26.SPV按照（）確定國別。（1分）

A注冊所在地

B經(jīng)營活動所在地

C交易對手所在地

D還款來源所在地

27.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

（1分）

A100%

B50%

C70%

D0

28.下列不屬于交叉性金融風(fēng)險間接傳染路徑的是（）。（1分）

A通過業(yè)務(wù)傳染

B通過市場價格波動進(jìn)行傳染

C通過流動性進(jìn)行傳染

D通過市場預(yù)期進(jìn)行傳染

29.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)投資應(yīng)嚴(yán)格風(fēng)險審查和資金投向合規(guī)性審查，按照（）原則，根據(jù)所投資基礎(chǔ)資產(chǎn)的性

質(zhì)，準(zhǔn)確計(jì)量風(fēng)險并計(jì)提相應(yīng)資本與撥備。（1分）

A“形式重于實(shí)質(zhì)”

B“實(shí)質(zhì)重于形式”

C“法律優(yōu)于政策”

D“政策優(yōu)于法律”

30.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量的變化情況，持續(xù)跟蹤基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流產(chǎn)生、歸

集和劃轉(zhuǎn)的當(dāng)事人是（）。（1分）

A管理人

B原始權(quán)益人

C托管人

D資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)

31.下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。（1分）

A按照法律的效力等級劃分，我國銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

B行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以主席令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范.其效力等同于法

律

C規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)憲法，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范.是法律

框架的最基本組成部分

32.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自

俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為（）。（1分）

A泰國

B開曼群島

C英國

D俄羅斯

二、多選題（總共21題，共42分）

33.在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因?yàn)椋ǎ?。?分）

A銀行具有很強(qiáng)的公眾性

B銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險種類

C銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡

D銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

E銀行對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響

34.下列屬于管理聲譽(yù)風(fēng)險的最好辦法的是（）。（1分）

A推行全面風(fēng)險管理理念

B改善公司治理

C預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

D確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險看做是對經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅

35.商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。（1分）

A應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值

B至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)

C置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

D市場價格的歷史觀測期至少為一年

E持有期為10個交易日

36.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。（1分）

A公正原則

B公開原則

C依法原則

D效率原則

E風(fēng)險控制

37.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。（1分）

A與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

B橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及

債務(wù)重組

C集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制

D國家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方E、縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中

在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

38.恢復(fù)計(jì)劃是系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)根據(jù)銀行（），在集團(tuán)層面制定的當(dāng)金融機(jī)構(gòu)陷入困境時能夠使集

團(tuán)整體恢復(fù)到正常經(jīng)營狀態(tài)的行動方案。（1分）

A法人治理結(jié)構(gòu)

B運(yùn)營管理模式

C經(jīng)營特點(diǎn)

D風(fēng)險及管理狀況

E收益情況

39.以下屬于信用風(fēng)險暴露和評估定量信息披露的是（）。（1分）

A信用風(fēng)險暴露額

B內(nèi)部評級法下非零售風(fēng)險暴露信息

C逾期及不良貸款額

D貸款損失準(zhǔn)備余額

E資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露余額

40.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的表述，正確的有（）。［2015年10月真題］（1分）

A行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好

B行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及IE短期內(nèi)區(qū)域信貸規(guī)模超常增長

42.商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的

正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件？（）（1分）

A外包商不履責(zé)

B控制和報告不力

C失職違規(guī)

D違反用工法

E自然災(zāi)害

43.下列哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險的表現(xiàn)？（）（1分）

A房產(chǎn)證丟失

B產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不完善

C現(xiàn)金未及時送達(dá)網(wǎng)點(diǎn)

D銀行員工知識缺乏

E負(fù)責(zé)報告的部門職責(zé)不清晰

44.銀行保函的主要風(fēng)險點(diǎn)有（）。（1分）

A未建立完整有效的保函業(yè)務(wù)管理辦法、操作規(guī)程和財務(wù)核算辦法，存在明顯的制度缺陷

B未將保函納入全行統(tǒng)一授權(quán)授信管理，保函業(yè)務(wù)風(fēng)險管理基礎(chǔ)薄弱

C違反授權(quán)授信管理規(guī)定，違規(guī)出具保函

D為不具備條件的申請人出具銀行保函

E違規(guī)超負(fù)荷對外提供擔(dān)保

45.下列各項(xiàng)屬于市場風(fēng)險的是（）。（1分）

A利率風(fēng)險

B政治風(fēng)險

C匯率風(fēng)險

D商品風(fēng)險E、結(jié)算風(fēng)險

46.操作風(fēng)險報告主要包括（）。（1分）

A操作風(fēng)險管理報告

B操作風(fēng)險專項(xiàng)報告

C操作風(fēng)險監(jiān)測報告

D操作風(fēng)險評估報告

E操作風(fēng)險損失事件報告

47.銀行監(jiān)管中，采取市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)有（）。（1分）

A保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)

B對影響國家國際經(jīng)濟(jì)命脈的銀行業(yè)進(jìn)行壟斷經(jīng)營

C維護(hù)銀行市場秩序

D保護(hù)存款者的利益

E預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

48.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別？（）（1分）

A銀行員工竊取客戶賬戶資金

B被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

C商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

D網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

E客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動

49.教育投資規(guī)劃比較重視長期教育投資工具的運(yùn)用和管理，以下不是長期教育投資規(guī)劃工具的是（）。

（1分）

A教育金信托銀行從業(yè)資格考試考試模擬題

B商業(yè)助學(xué)貸款

C政府或民間機(jī)構(gòu)的資助

D教育保險

E基金產(chǎn)品

50.商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在（）。（1分）

A為銀行提供融資

B吸收和消化損失

C限制業(yè)務(wù)過渡擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險

D維持市場信息

E加強(qiáng)追求高風(fēng)險高收益的能力

51.實(shí)施風(fēng)險限額管理的原則包括（）。（1分）

A合理性原則

B一致性原則

C全面性原則

D差異性原則E、動態(tài)性原則

52.下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計(jì)量的理解，正確的有（）。（1分）

A風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性

B風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況

C應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準(zhǔn)確并長期有效

D深刻理解不同風(fēng)險計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充

E所采用的風(fēng)險計(jì)量方法/模型越高級，計(jì)量出來的風(fēng)險越準(zhǔn)確

53.下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警信號的有（）。（1分）

A本外幣備付率連續(xù)一周低于1%

B存款