《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱

一、課程基本信息

課程代碼：16126103

課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

英文名稱：econometric

課程類別：專業(yè)課

學(xué)時(shí)：48

學(xué)分：3

適用對(duì)象:工商管理專業(yè)

考核方式：考試

先修課程：統(tǒng)計(jì)學(xué)、線性代數(shù)、概率論

二、課程簡介

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門以經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，以建立經(jīng)

濟(jì)計(jì)量模型為主要手段，定量研究具有隨機(jī)性的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科。主

要內(nèi)容包括理論經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)。理論經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究如何運(yùn)用、改造和發(fā)展數(shù)

理統(tǒng)計(jì)方法，使之成為測定經(jīng)濟(jì)關(guān)系的特殊方法。應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)是在一定的經(jīng)濟(jì)理論指

導(dǎo)下，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，用經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法研究經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型或探索實(shí)證經(jīng)濟(jì)規(guī)律。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是工商管理專業(yè)的核心課程之一，學(xué)習(xí)和掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和方法,

有助于培養(yǎng)大學(xué)生的創(chuàng)新能力和分析研究能力。

三、課程性質(zhì)與教學(xué)目的

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為工商管理專業(yè)必修課程。本課程旨在通過教學(xué)、實(shí)驗(yàn)和討論，使學(xué)

生能夠系統(tǒng)掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模方法，充分理解各種計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型適用的前提條件

和估計(jì)方法，科學(xué)使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型估計(jì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系、檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論和評(píng)估政策效應(yīng)，

正確解釋模型估計(jì)結(jié)果；能夠在經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下，從實(shí)證的角度觀察、認(rèn)識(shí)和理解

改革開放四十多年來，我國在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善和社會(huì)進(jìn)步等各個(gè)方面取得重大成

就的根本原因；養(yǎng)成科學(xué)研究精神和提升實(shí)證分析研究能力。

四、教學(xué)內(nèi)容及要求

第一章導(dǎo)論

（一）目的與要求

1.了解計(jì)量分析步驟，掌握科學(xué)量化研究方法

2.了解用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

3.理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中其他條件不變的含義

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

（2）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用范圍

（3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟

（4）數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念

（2）計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟

（3）數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟是什么？

（2）計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中的其他條件不變的具體含義是什么？

（三）思考與實(shí)踐

閱讀一篇經(jīng)濟(jì)學(xué)或管理學(xué)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)論文，并總結(jié)其進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的

基本步驟主要包含哪些方面？

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授、課堂討論

第二章簡單回歸分析

（一）目的與要求

1.掌握簡單線性回歸模型的基本形式及其要素

2.能夠利用最小二乘法（OLS）估計(jì)簡單線性回歸模型中解釋變量的系數(shù)

3.正確理解度量單位和函數(shù)形式的變化對(duì)OLS統(tǒng)計(jì)量的影響

4.正確理解OLS估計(jì)量的無偏性和同方差性

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）簡單回歸模型的定義

（2）普通最小二乘法的推導(dǎo)

（3）OLS的性質(zhì)

（4）度量單位和函數(shù)形式

（5）OLS估計(jì)量的期望值和方差

（6）過原點(diǎn)回歸及對(duì)常數(shù)回歸

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）解釋變量、被解釋變量和誤差項(xiàng)

（2）普通最小二乘法

（3）線性的含義

（4）無偏性和同方差

（5）誤差方差

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）推導(dǎo)普通最小二乘法

（2）計(jì)算回歸的R?

（三）思考與實(shí)踐

利用給定數(shù)據(jù)，構(gòu)建一個(gè)簡單線性回歸模型，估計(jì)模型中解釋變量的系數(shù),

并計(jì)算回歸的必

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授

第三章多元回歸分析：估計(jì)

（-）目的與要求

1.掌握普通最小二乘法的操作和解釋

2.理解OLS估計(jì)量的期望值和方差

3.理解OLS的有效性

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）利用多元回歸的動(dòng)因

（2）普通最小二乘法的操作和解釋

（3）OLS估計(jì)量的期望值

（4）OLS估計(jì)量的方差

（5）0LS的有效性：馬爾科夫定理

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）多元回歸中“保持其他因素不變”的含義

（2）模型的過度設(shè)定

（3）遺漏變量偏誤

（4）多重共線性

（5）高斯-馬爾科夫定理

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）估計(jì)多元回歸模型

（2）評(píng)價(jià)多元回歸模型效果

（3）解釋多元回歸模型中各個(gè)解釋變量的含義

（三）思考與實(shí)踐

利用給定數(shù)據(jù)，構(gòu)建一個(gè)多元回歸模型，估計(jì)模型中解釋變量的系數(shù)，評(píng)

價(jià)模型效果，解釋模型結(jié)果。

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授

第四章多元回歸分析：推斷

（一）目的與要求

1.掌握t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）OLS估計(jì)量的抽樣分布

（2）檢驗(yàn)對(duì)單個(gè)總體參數(shù)的假設(shè)：t檢驗(yàn)

（3）置信區(qū)訶

（4）檢驗(yàn)關(guān)于參數(shù)的線性組合假設(shè)

（5）對(duì)多個(gè)線性約束的檢驗(yàn)：F檢驗(yàn)

（6）報(bào)告回歸結(jié)果

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）抽樣分布

（2）置信區(qū)間

（3）t檢驗(yàn)

（4）F檢驗(yàn)

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）推導(dǎo)普通最小二乘法

（2）計(jì)算回歸的R?

（三）思考與實(shí)踐

利用給定數(shù)據(jù)和多元線性模型形式，進(jìn)行模型參數(shù)顯著性的t檢驗(yàn)、聯(lián)合

顯著性和整體顯著性的F檢驗(yàn)

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授

第五章多元回歸分析：OLS的漸近性

（一）目的與要求

1.理解OLS的一致性和漸近正態(tài)性

2.掌握拉格朗日乘數(shù)統(tǒng)計(jì)量

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）一致性

（2）漸近正態(tài)和大樣本推斷

（3）OLS的漸近有效性

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）一致性

（2）漸近正態(tài)性

（3）拉格朗日乘數(shù)

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）證明OLS估計(jì)量是模型參數(shù)的一致估計(jì)

（2）推導(dǎo)OLS的不一致性

（三）思考與實(shí)踐

給定多元回歸模型形式，判斷模型是否違背了經(jīng)典線性模型假設(shè)，并探討

解決的辦法。

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授

第六章多元回歸分析：深入專題

（-）目的與要求

1.了解數(shù)據(jù)測度單位變化對(duì)OLS統(tǒng)計(jì)量的影響

2.掌握計(jì)量模型函數(shù)形式的變換

3.掌握利用擬合優(yōu)度選擇解釋變量的方法

4.能夠利用多元回歸計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測和殘差分析

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）數(shù)據(jù)的測度單位對(duì)OLS估計(jì)量的影響

（2）對(duì)函數(shù)形式的進(jìn)一步探討

（3）擬合優(yōu)度和回歸元選擇的進(jìn)一步探討

（4）預(yù)測和殘差分析

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）非嵌套模型

（2）調(diào)整R?

（3）殘差分析

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）多元回歸計(jì)量模型的函數(shù)形式變換

（2）殘差分析

（三）思考與實(shí)踐

解釋為什么通過最大化瓦或最小化3（回歸標(biāo)準(zhǔn)誤）來選擇模型是一回事

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授

第七章含有定性信息的多元回歸分析：二值（或虛擬）變量

（一）目的與要求

1.掌握描述定性信息的適當(dāng)方法

2.掌握如何在多元回歸模型中包含定性解釋變量

3.了解線性概率模型的缺陷和優(yōu)勢(shì)

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）對(duì)定性信息的描述

（2）如何在模型中加入一個(gè)虛擬自變量

（3）使用多類別虛擬變量

（4）涉及虛擬變量的交互作用

（5）二值因變量：線性概率模型

（6）對(duì)政策分析和項(xiàng)目評(píng)價(jià)的進(jìn)一步討論

（7）離線因變量的回歸結(jié)果解釋

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）虛擬變量

（2）交互作用

（3）線性概率模型

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）解釋虛擬自變量系數(shù)的含義

（2）解釋虛擬自變量和其他自變量的交互作用

（3）解釋離線因變量的回歸結(jié)果

（三）思考與實(shí)踐

1.設(shè)定包含虛擬自變量及其與其他變量交互作用的多元回歸模型，并對(duì)模

型結(jié)果進(jìn)行解釋。

2.介紹線性概率模型的局限性和優(yōu)勢(shì)。

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授

第八章異方差性

（一）目的與要求

1.了解異方差對(duì)OLS統(tǒng)計(jì)量的影響

2.掌握異方差的檢驗(yàn)方法

3.討論異方差的修正措施

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）異方差對(duì)OLS所造成的影響

（2）OLS估計(jì)后的異方差-穩(wěn)健推斷

（3）對(duì)異方差性的檢驗(yàn)

（4）加權(quán)最小二乘估計(jì)

（5）再議線性概率模型

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）異方差

（2）異方差-穩(wěn)健推斷

（3）步羅施-帕甘異方差檢驗(yàn)

（4）懷特異方差檢驗(yàn)

（5）加權(quán)最小二乘估計(jì)

（6）廣義最小二乘法

（7）可行最小二乘法

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）推導(dǎo)普通最小二乘法

（2）計(jì)算回歸的R?

（三）思考與實(shí)踐

檢驗(yàn)多元回歸模型的異方差，并根據(jù)異方差的具體形式，選擇合適的異方

差修正方法。

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授、習(xí)題課

第九章模型設(shè)定和數(shù)據(jù)問題的深入探討

（一）目的與要求

1.掌握函數(shù)形式誤設(shè)的檢驗(yàn)方法

2.使用代理變量表示無法觀測的解釋變量

3.理解隨機(jī)斜率模型的含義

4.正確理解OLS估計(jì)量的無偏性和同方差性

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）函數(shù)形式誤設(shè)

（2）對(duì)無法觀測解釋變量使用代理變量

（3）隨機(jī)斜率模型

（4）有測量誤差時(shí)OLS的性質(zhì)

（5）數(shù)據(jù)缺失、非隨機(jī)樣本和異常觀測

（6）最小絕對(duì)離差估計(jì)

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）函數(shù)形式誤設(shè)的原因

（2）代理變量

（3）隨機(jī)斜率模型

（4）數(shù)據(jù)缺失、非隨機(jī)樣本和異常觀測對(duì)模型結(jié)果的影響

（5）最小絕對(duì)離差估計(jì)

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）檢驗(yàn)函數(shù)形式誤設(shè)

（2）如何解決或緩解函數(shù)形式誤設(shè)對(duì)模型估計(jì)結(jié)果的影響

（三）思考與實(shí)踐

利用給定數(shù)據(jù)，構(gòu)建一個(gè)多元性回歸模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诤瘮?shù)形式誤

設(shè)，函數(shù)形式誤設(shè)的可能原因是什么，如何解決？

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授

第十章時(shí)間序列的基本回歸分析

（一）目的與要求

1.討論時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)的概念性區(qū)別

2.介紹時(shí)間序列回歸條件下的高斯-馬爾科夫假定和經(jīng)典線性模型假定

3.討論如何應(yīng)用和解釋對(duì)數(shù)函數(shù)形式和虛擬變量

4.討論如何在時(shí)間序列多元回歸中包含趨勢(shì)變量

5.討論如何解釋時(shí)間序列多元回歸中的季節(jié)性問題

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）時(shí)間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)

（2）時(shí)間序列回歸模型的例子

（3）經(jīng)典假設(shè)下OLS的有限樣本性質(zhì)

（4）函數(shù)形式、虛擬變量和指數(shù)

（5）趨勢(shì)和季節(jié)性

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）自相關(guān)

（2）除季節(jié)性

（3）同期外生

（4）沖擊乘數(shù)

（5）有限分布滯后模型

（6）靜態(tài)模型

（7）偽回歸問題

（8）時(shí)間序列過程

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）正確構(gòu)建和解釋有限分布滯后模型

（2）理解經(jīng)典假設(shè)下時(shí)間序列多元回歸的OLS有限樣本性質(zhì)

（3）在時(shí)間序列多元回歸模型中會(huì)正確使用趨勢(shì)性變量

（二）思考與實(shí)踐

思考橫截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)線性多元回歸模型的區(qū)別

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授

第十一章OLS用于時(shí)間序列的其他問題

（一）目的與要求

1.討論時(shí)間序列數(shù)據(jù)回歸中使用大樣本近似所需要的一些重要概念

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）平穩(wěn)和弱相關(guān)時(shí)間序列

（2）OLS的漸近性質(zhì)

（3）回歸分析中使用高度持續(xù)性時(shí)間序列

（4）動(dòng)態(tài)完備模型和無序列相關(guān)

（5）時(shí)間序列模型的同方差假定

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）平穩(wěn)隨機(jī)過程和非平穩(wěn)隨機(jī)過程

（2）協(xié)方差平穩(wěn)過程

（3）一階移動(dòng)平均

（4）一階自回歸過程

（5）高度持續(xù)性時(shí)間序列

（6）單位根過程

（7）零階單整

（8）動(dòng)態(tài)完備模型

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）具有時(shí)間相關(guān)性的時(shí)間序列數(shù)據(jù)對(duì)多元線性模型的構(gòu)建帶來了哪些

哪些挑戰(zhàn)？

（2）計(jì)算回歸的R?

（三）思考與實(shí)踐

在構(gòu)建動(dòng)態(tài)完備模型時(shí)應(yīng)注意哪些問題？

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授

第十二章時(shí)間序列回歸中序列相關(guān)和異方差性

（一）目的與要求

1.討論殘差自相關(guān)時(shí)OLS方法的特性

2.介紹如何使用差分?jǐn)?shù)據(jù)消除殘差項(xiàng)序列相關(guān)性

3.討論時(shí)間序列數(shù)據(jù)多元線性回歸的異方差檢驗(yàn)和修正方法

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）含序列相關(guān)誤差時(shí)OLS的性質(zhì)

（2）序列相關(guān)的檢驗(yàn)

（3）回歸元嚴(yán)格外生時(shí)序列相關(guān)的修正

（4）差分和序列相關(guān)

（5）在OLS后的序列相關(guān)-穩(wěn)健推斷

（6）時(shí)間序列回歸中的異方差性

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）序列相關(guān)的檢驗(yàn)和修正方法

（2）序列相關(guān)-穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)誤

（3）異方差-穩(wěn)健的統(tǒng)計(jì)量

（4）自回歸條件異方差（ARCH）

（5）德賓-沃森（DW）統(tǒng)計(jì)量

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）菲利普斯曲線中AR（1）序列相關(guān)的檢驗(yàn)

（2）異方差性和有效市場假說

（三）思考與實(shí)踐

比較時(shí)間序列多元線性回歸中OLS和FGLS估計(jì)值的異同

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授

第十三章跨時(shí)橫截面的混合：簡單面板數(shù)據(jù)方法

（一）目的與要求

1.能夠熟練利用倍差法進(jìn)行政策評(píng)估

2.熟練掌握兩期的面板數(shù)據(jù)分析

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）利用跨時(shí)橫截面數(shù)據(jù)進(jìn)行政策分析

（2）回歸框架下的倍差法

（3）基于倍差法的政策評(píng)估

（4）兩期的面板數(shù)據(jù)分析

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）面板數(shù)據(jù)

（2）倍差法

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）倍差法的基本原理

（2）倍差法在計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用

（三）思考與實(shí)踐

利用倍差法，做一篇規(guī)范的實(shí)證分析論文，探討某項(xiàng)國家或地方政策

的實(shí)施對(duì)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展某一個(gè)側(cè)面的影響。

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授、課堂討論

第十四章完成一個(gè)實(shí)證項(xiàng)目

（一）目的與要求

1.學(xué)會(huì)綜述文獻(xiàn)

2.利用所學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)構(gòu)建模型

3.利用所學(xué)方法估計(jì)模型

4.能夠正確解讀模型結(jié)果

（二）教學(xué)內(nèi)容

1.主要內(nèi)容

（1）問題的提出

（2）文獻(xiàn)回顧

（3）數(shù)據(jù)的搜集

（4）計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析

（5）實(shí)證論文的寫作

2.基本概念和知識(shí)點(diǎn)

（1）綜述文獻(xiàn)

（2）清理數(shù)據(jù)

（3）構(gòu)建計(jì)量模型

（4）運(yùn)用適當(dāng)方法估計(jì)模型參數(shù)

（5）正確解讀模型結(jié)果

3.問題與應(yīng)用（能力要求）

（1）撰寫實(shí)證分析論文

（三）思考與實(shí)踐

以我國改革開放以來40多年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為背景，選擇一個(gè)經(jīng)濟(jì)或社會(huì)

問題，運(yùn)用所學(xué)計(jì)量分析方法，撰寫一篇規(guī)范的實(shí)證學(xué)術(shù)論文。

（四）教學(xué)方法與手段

課堂講授、課堂討論

五、各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時(shí)分配

\教學(xué)環(huán)

講習(xí)討其他小

題論實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)教學(xué)

課課課環(huán)節(jié)計(jì)

、

第一章2013

第二章213

213

第三章

213

第四章

213

第五章

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第六章