計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)（第七版）課件：簡(jiǎn)單面板數(shù)據(jù)方法

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

Econometrics

跨時(shí)橫截面的混合：

簡(jiǎn)單面板數(shù)據(jù)方法提要一、跨時(shí)獨(dú)立橫截面的混合二、利用混合橫截面做政策分析三、兩時(shí)期面板數(shù)據(jù)分析四、用兩期數(shù)據(jù)做政策分析五、多于兩期的差分法本章將分析兩種數(shù)據(jù)集：獨(dú)立混合橫截面數(shù)據(jù)；面板數(shù)據(jù)集

一種數(shù)據(jù)集是獨(dú)立混合橫截面數(shù)據(jù)，它是在不同時(shí)點(diǎn)（經(jīng)常但并不一定是不同年份）從大的總體里進(jìn)行隨機(jī)抽樣的結(jié)果。和單獨(dú)隨機(jī)樣本相比，獨(dú)立混合橫截面的差異在于，在不同時(shí)點(diǎn)上對(duì)總體進(jìn)行抽樣可能導(dǎo)致觀測(cè)點(diǎn)（即觀測(cè)結(jié)果）不是同分布的情形。實(shí)際上，這是容易解決的問題，即在多元回歸模型中，容許截距甚至在某些情形中還容許斜率隨時(shí)間而改變。另一種數(shù)據(jù)集是面板數(shù)據(jù)集，是由數(shù)據(jù)集中每個(gè)橫截面單位的一個(gè)時(shí)間序列組成。面板數(shù)據(jù)有別于混合橫截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是：同一橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)單位都被跟蹤一段特定的時(shí)期。由于面板數(shù)據(jù)要求對(duì)同一單位的不同時(shí)期進(jìn)行重復(fù)觀測(cè)，所以要得到面板數(shù)據(jù)比得到混合橫截面數(shù)據(jù)更加困難。它雖然兼有橫截面和時(shí)間序列維度，但在一些重要方面卻不同于獨(dú)立混合橫截面，如要想收集面板數(shù)據(jù)，有時(shí)又稱縱列數(shù)據(jù)，我們要在不同時(shí)間跟蹤（或試圖跟蹤）相同的一些個(gè)人、家庭、企業(yè)、城市、州或別的什么單位。多數(shù)本科水平教材都不討論面板數(shù)據(jù)的計(jì)量方法。一、跨時(shí)獨(dú)立橫截面的混合1、利用跨時(shí)獨(dú)立橫截面的要求利用獨(dú)立混合橫截面的理由是要加大樣本量，把不同時(shí)點(diǎn)從同一總體中抽取的多個(gè)隨機(jī)樣本混合起來(lái)使用，可以獲取更精密的估計(jì)量和更具功效的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。只當(dāng)因變量和某些自變量保持著不隨時(shí)間而變化的關(guān)系時(shí)，混合才是有用的。用混合橫截面會(huì)帶來(lái)少量的統(tǒng)計(jì)復(fù)雜性。由于總體在不同時(shí)期會(huì)有不同的分布，為反映這一事實(shí)，允許截距在不同時(shí)期（通常不同年份）有不同的值。通過(guò)包含虛擬變量（比如除某一年外，每年都增加一個(gè)虛擬變量，通常把樣本中最早的一年選做基年），輕而易舉達(dá)到這一目的。此外，誤差方差可能隨時(shí)間而變，這正是以后面要討論的內(nèi)容。有時(shí)，年度虛擬變量的系數(shù)變化模式本身是感興趣的內(nèi)容。1、利用跨時(shí)獨(dú)立橫截面的要求-續(xù)例13.1不同時(shí)期的婦女生育率例13.1-續(xù)表13-11、利用跨時(shí)獨(dú)立橫截面的要求-續(xù)例13.1-續(xù)思考題例13.2教育回報(bào)和工資中性別差異的變化例13.2教育回報(bào)和工資中性別差異的變化-續(xù)例13.2教育回報(bào)和工資中性別差異的變化-續(xù)例13.2評(píng)注:2、對(duì)跨時(shí)結(jié)構(gòu)性變化的鄒至莊檢驗(yàn)鄒至莊檢驗(yàn)回顧?quán)u至莊檢驗(yàn)推廣到多時(shí)期二、利用混合橫截面做政策分析1、混合橫截面應(yīng)用于評(píng)價(jià)某一事件或政策的影響例13.3垃圾焚化爐的區(qū)位對(duì)住房?jī)r(jià)格的影響基爾和麥克萊恩（1995）研究，在馬薩諸塞州北安德沃市一個(gè)新建的垃圾焚化爐對(duì)住房?jī)r(jià)值的影響。他們利用多年數(shù)據(jù)并作了相當(dāng)復(fù)雜的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析，我們將只利用兩年的數(shù)據(jù)和一些簡(jiǎn)化模型，但這里的分析仍與之相似。1、混合橫截面應(yīng)用于評(píng)價(jià)某一事件或政策的影響例13.3垃圾焚化爐的區(qū)位對(duì)住房?jī)r(jià)格的影響-續(xù)例13.3垃圾焚化爐的區(qū)位對(duì)住房?jī)r(jià)格的影響-續(xù)

1、混合橫截面應(yīng)用于評(píng)價(jià)某一事件或政策的影響例13.3垃圾焚化爐的區(qū)位對(duì)住房?jī)r(jià)格的影響-續(xù)例13.3垃圾焚化爐的區(qū)位對(duì)住房?jī)r(jià)格的影響-續(xù)

例13.3垃圾焚化爐的區(qū)位對(duì)住房?jī)r(jià)格的影響-續(xù)2、自然實(shí)驗(yàn)2、自然實(shí)驗(yàn)-續(xù)三、兩時(shí)期面板數(shù)據(jù)分析1、最簡(jiǎn)單面板數(shù)據(jù)分析

1、最簡(jiǎn)單面板數(shù)據(jù)分析-續(xù)本書強(qiáng)調(diào)，簡(jiǎn)單回歸方程很可能遇到遺漏變量的問題。一個(gè)可能的解決方法是試圖控制更多的因素，比如年齡分布、性別分布、受教育程度、執(zhí)法力度等。在多元回歸分析中有許多因素可能難以控制。第9章曾說(shuō)明，把以前某年—本例中是1982年—的crmrte包括到分析中來(lái)，有助于控制不同城市在歷史上有不同犯罪率的事實(shí)。這是利用兩個(gè)年份的數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)因果效應(yīng)的一種方法。問題：是否存在其他解決方法呢？2、利用面板數(shù)據(jù)的思路2、利用面板數(shù)據(jù)的思路-續(xù)3、面板數(shù)據(jù)模型的復(fù)合誤差

3、面板數(shù)據(jù)模型的復(fù)合誤差例子4、面板數(shù)據(jù)模型的一般推斷4、面板數(shù)據(jù)模型的一般推斷-續(xù)一階差分方程與階差分估計(jì)量4、面板數(shù)據(jù)模型的一般推斷-續(xù)4、面板數(shù)據(jù)模型的一般推斷-續(xù)雖然取兩年面板數(shù)據(jù)的差分是控制非觀測(cè)效應(yīng)的有效方法，卻要付出代價(jià)。首先，面板數(shù)據(jù)比單個(gè)橫截面更難以收集，特別是關(guān)于個(gè)人的數(shù)據(jù)。4、面板數(shù)據(jù)模型的一般推斷-續(xù)可采用更為一般的模型來(lái)研究。比如建立如下模型另一方面：面板數(shù)據(jù)可用來(lái)估計(jì)有限分布滯后模型。即使我們只設(shè)定兩年方程，還需要收集多年的數(shù)據(jù)才能處理其中的滯后解釋變量。5、用面板數(shù)據(jù)估計(jì)有限分布滯后模型例13.6犯罪率對(duì)破案率的分布滯后四、用兩期面板數(shù)據(jù)做政策分析1、面板數(shù)據(jù)對(duì)于政策分析(項(xiàng)目評(píng)估)非常有用舉例說(shuō)明1、面板數(shù)據(jù)對(duì)于政策分析(項(xiàng)目評(píng)估)非常有用-續(xù)2、項(xiàng)目評(píng)估方面的舉例例13.7酒后駕駛法對(duì)交通死亡事故的影響例13.7酒后駕駛法對(duì)交通死亡事故的影響-續(xù)思考題13.4五、多于兩期的差分法1、差分法可用于多時(shí)期數(shù)據(jù)模型差分法可用于多時(shí)期數(shù)據(jù)1、差分法可用于多時(shí)期數(shù)據(jù)模型-續(xù)1、差分法可用于多時(shí)期數(shù)據(jù)模型-續(xù)平衡面板數(shù)據(jù)1、差分法可用于多時(shí)期數(shù)據(jù)模型-續(xù)1、差分法可用于多時(shí)期數(shù)據(jù)模型-續(xù)思考題13.5例13.8企業(yè)園區(qū)對(duì)失業(yè)貼補(bǔ)申請(qǐng)的影響例13.8企業(yè)園區(qū)對(duì)失業(yè)貼補(bǔ)申請(qǐng)的影響