計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題

一、選擇題

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要開拓者和奠基人是（C）

A.克萊因（Klein）B.馬爾可夫（Markov）

C.弗里希（Frish）D.拉格朗日（Lagrange）

2、樣本回歸方程的表達(dá)式為（d）o

A匕十四Xj+4B.E（Y/Xi）=0/0\Xj

c,工=氐+或/+，口.丫產(chǎn)氏+或區(qū)

3、在二元線性回歸模型：Yi=0o+dXh+02X2i+%中，四表示（）

A.當(dāng)X2不變、Xi變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)

B.當(dāng)月不變、X2變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)

C.當(dāng)Xi和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)

D.當(dāng)Xi和X?都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)

4、用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是（）

A.0WDMW1B.-1WDWW1

C.-2WDWW2D.0WDWW4

5、假設(shè)回歸模型為匕=凡+夕陽+從，其中則使用加權(quán)最小

二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為（)o

Y_A）,n/Y,〃y-4+6+〃

A.

2LAAJL

c.XXIX?v2=V-+V+v2

6、假設(shè)n為樣本容量，則在一元線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的無偏估計(jì)量為

（a）

A.nB.n-1C.n-2D.n-3

7、最常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)和（a）o

A.方程的顯著性檢驗(yàn)B.多重共線性檢驗(yàn)

C.異方差性檢驗(yàn)D.預(yù)測檢驗(yàn)

8、根據(jù)判定系數(shù)R?與尸的關(guān)系可知，當(dāng)R2=o時(shí)有（）。

A.F=\B.F=—lC.尸一＞+8D.尸=。

9、以下各回歸方程中，哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的？（）

A.Y尸45+0.7X^=0.8B.Y產(chǎn)-4+0.7冗口丫=0.78

C.Y尸12—1.3Xih行0.76D.Y尸一17一4.3乂再》二一0.89

10、方差膨脹因子檢測法用于檢驗(yàn)（）

A.是否存在異方差B.是否存在多重共線性

C.是否存在序列相關(guān)D.回歸方程是否成立

11、以下哪種方法不能用來檢驗(yàn)異方差（）。

A.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)

C.戈里瑟檢驗(yàn)D.D—W檢驗(yàn)

12、對模型匕=4+川貓+河*2,.+用乂3,+M進(jìn)展總體顯著性F檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的零

假設(shè)是（）

A.3）=S2=P3=0B.B1=0

C.B尸0D.8尸0或8尸0或8尸0

13、在有限分布滯后模型匕=O.3+O.7X,-O.2XI+O.5XT+“中，短期影響乘數(shù)

是（）

A.0.3B.0.7C.0.5D.1

14、某商品需求函數(shù)為工二4。+4'，+從其中丫為需求量，X為價(jià)格。為了考

慮“地區(qū)〃1農(nóng)村、城市）和“季節(jié)〃（春、夏、秋、冬）兩個(gè)因素的影響，擬

引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）。

A.2B.4C.5D.6

15、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要開拓者和奠基人是（）

A.弗里希（Frish）B.馬爾可夫（Markov）

C.克萊因（Klein）D.拉格朗日（Lagrange）

16、總體回歸函數(shù)的表達(dá)式為（）。

A.Yj=0o+0、X盧%B.E(Y/Xi)=^)+fi]Xi

C.小尺+//十6D,g=￡)+?Xj

17、在二元線性回歸模型：Y寸o+dXii+為Xz+Ui中，4表示()

A.當(dāng)X2不變、Xi變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)

B.當(dāng)無不變、X2變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)

C.當(dāng)Xi和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)

D.當(dāng)Xi和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)

18、對于隨機(jī)誤差項(xiàng)比,Var(uJ=E(u1)=。？內(nèi)涵指1)

A.隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零B.誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布

C.兩個(gè)隨機(jī)誤差互不相關(guān)D.所有隨機(jī)誤差都有一樣的方差

19、當(dāng)d\DW〈4-d”，則認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)I()

A.不存在一階負(fù)芻相關(guān)B.存在一階正自相關(guān)

C.無一階序列相關(guān)D.存在一階負(fù)自相關(guān)

20、假設(shè)n為樣本容量，則在一元線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的無偏估計(jì)量為

()

Ze?XIXIZ1

A.nB.n-1C.n-2D,n-3

21、最常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)不包括以下哪種()o

A.方程的顯著性檢驗(yàn)B.多重共線性檢驗(yàn)

C.異方差性檢驗(yàn)D.序列相關(guān)性檢驗(yàn)

22、在多元線性回歸中，判定系數(shù)K隨著解釋變量數(shù)目的增加而()

A.減少B.增加

C.不變D.變化不定

23、以下各回歸方程中，哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的？()

A.Y尸45+0.7X4尸0.8R.Y尸-4+0.7X4=0.78

C.YE2+L3XH『0.76D.Y^-17-4.3X^=0.89

24、如果回歸模型只包含一個(gè)質(zhì)的因素，且這個(gè)因素僅有二種特征，則回歸模型

中只需引入()

A.一個(gè)虛擬變量B.兩個(gè)虛擬變量

C.三個(gè)虛擬變量D.四個(gè)虛擬變量

25、以下哪種方法用來檢驗(yàn)異方差1)o

A.拉格朗口乘數(shù)檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)

33、假設(shè)n為樣本容量，則在二元線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的無偏估計(jì)量為

（）

XIXIXIXI

A.nB.n-lC.n-2D."3

34、最常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)不包含以下哪個(gè)（）

A.方程的顯著性檢驗(yàn)B.多重共線性檢驗(yàn)

C.異方差性檢驗(yàn)D.序列相關(guān)性檢驗(yàn)

35、根據(jù)判定系數(shù)雙與產(chǎn)的關(guān)系可知，當(dāng)代=1時(shí)有（）

A.F=1B.F=-\C./一>+<?D.尸=0

36、以下各回歸方程中，哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的？（）

A.\\=45-0.6X4、=。.7B.丫尸-4+0.7乂4丫=0.78

C.Yi=12+0.8Xx0.76D.丫尸-17-4.3X4=0.89

37、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素不包括（）

A.理論B.方法

C.模型D.數(shù)據(jù)

38、以下哪種方法用來檢驗(yàn)序列相關(guān)（）

A.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)B.拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)

C.戈里瑟檢驗(yàn)D.懷特檢驗(yàn)

39、對模型匕二四+夕/廠鳳Xzj+AX'+ZA中變量X2進(jìn)展顯著性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的零

假設(shè)是（）

A.B1=B2=B3=0B.B尸0

C.B2=0D.B尸0或B2-0或B3=0

40、在有限分布滯后模型工=U.3+U.7X,-O.2X,T+U.5X,_2+M中，長期影響乘數(shù)

是（）

A.0.3B.0.7C.0.5D.1

41、某商品需求函數(shù)為匕=凡+4'，+從其中丫為需求量，X為價(jià)格。為了考

慮“性別（男、女）〃，“地區(qū)〃（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)〃（春、夏、秋、冬）

三個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛以變量的個(gè)數(shù)為（）

42、相關(guān)系數(shù)的取值范圍是(

A.O<r<lB.O<r<l

C.-l<r<lD.-l<r<0

43、總體回歸模型的表達(dá)式為（

A.X二4。+P\Xj+BE(YiX)=0o+仇Xj

C.X=A)+6|Xj+q

D.B=A+6X,

44、某一特定X水平上，總體丫分布的離散度越大，即/越大，則（）

A.預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小

B.預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低

C.預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大

D.預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高

45、對于隨機(jī)誤差項(xiàng)u“Var（u）=E（u2i）=o2內(nèi)涵指（）

A.隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零B.誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布

C.兩個(gè)隨機(jī)誤差互不相關(guān)D.所有隨機(jī)誤差都有一樣的方差

46、當(dāng)dKDMKd”則認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)口（）

A.不能確定B.存在一階正自相關(guān)

C.無一階序列相關(guān)D.存在一階負(fù)自相關(guān)

47、用普通最小二乘法估計(jì)線性回歸方程匕=2）+NXj,其代表的樣本回歸直

線通過點(diǎn)（）

A.（x,y）B.（x,r）

c.（x,r）D.（X,F）

48、最常用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)不包括以下哪種（）o

A.序列相關(guān)性檢驗(yàn)B.多重共線性檢驗(yàn)

C.異方差性檢驗(yàn)D.方程的顯著性檢驗(yàn)

49、在多元線性回歸中，判定系數(shù)K隨著解釋變量數(shù)目的增加而（）

A.減少B.不變

C.增加D.變化不定

50、對于二元線性回歸模型￥=氏+'使用普通最小

二乘法所滿足的最小樣本容量是（)

A.2B.3

C.5D.9

51、如果回歸模型只包含一個(gè)質(zhì)的因素，且這個(gè)因素僅有二種特征，則回歸模型

中只需引入（）

A.一個(gè)虛擬變量B.兩個(gè)虛擬變量

C.三個(gè)虛擬變量D.四個(gè)虛擬變量

52、以下哪種方法用來檢驗(yàn)異方差（）o

A.帕克檢驗(yàn)B.拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)

C.布勞殊檢驗(yàn)D.D—W檢驗(yàn)

53、對模型匕=&+4乂“+河乂2產(chǎn)從進(jìn)展總體顯著性F檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的零假設(shè)是

)

A.P,=0B.3i=P2=0

C.P2=0D.8o=0或8尸0

54、在有限分布滯后模型匕=0.3+0.2%-0.1%_1+0.3%_2+4中，長期影響乘數(shù)

是（）

A.0.3B.0.2C.0.7D.0.4

55、對于模型匕=自+￡陽,+尸2乂2,.+四,與小=。相比,當(dāng)3）.15,估計(jì)量

的2方差V?！澳菍⑹窃瓉淼模ǎ?/p>

A.1倍B.1.023倍C.倍D.2倍

二、名詞解釋

1、擬合優(yōu)度

2、多重共線性

3、自回歸模型

4、判定系數(shù)

5、高斯-馬爾可夫定理

6、分布滯后模型

7、高斯-馬爾可夫定理

8、普通最小二乘法

9、虛擬變量

10、截面數(shù)據(jù)

11＞最大似然原理

12、多重共線性

13、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

三、簡答題

1、相關(guān)分析與回歸分析的聯(lián)系與區(qū)別

2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型出現(xiàn)異方差，如果仍采用普通最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)會產(chǎn)

生哪些后果

3、回歸模型中引入虛擬變量的作用是什么有哪幾種基本的引入方式它們各適

用于什么情況

4、在多元線性回歸分析中若何才能縮小參數(shù)的置信區(qū)間

5、在多元線性回歸分析中，t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)有何不同在一元線性回歸分析中二

者是否有等價(jià)的作用

6、在多元線性回歸分析中，I檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)有何不同在一元線性回歸分析中二

者是否有等價(jià)的作用

7、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型出現(xiàn)多重共線性，如果仍采用普通最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)

會產(chǎn)生哪些后果

8、回歸分析構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論根基，主要內(nèi)容包括哪些方面

9、相關(guān)分析與回歸分析的聯(lián)系與區(qū)別

10、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型出現(xiàn)異方差，如果仍采用普通最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)，會

產(chǎn)生哪些后果

1k用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW檢驗(yàn)法的假定條件有哪些

四、證明題

1、證明：一元線性回歸總離差平方和的分解式，

2、證明：一元線性回歸模型中估計(jì)的Y的均值等于實(shí)測的Y

的均值，

五、計(jì)算與分析題

1.將1978—2000年中國商品進(jìn)口(M)與國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)進(jìn)展回歸，其一

元線性回歸結(jié)果如下所示：(18分)

DependentVariable:M

Method:LeastSquares

Sample:19782000

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C172.48450________4,1737550.0004

GDP0.0192800.000986②_________0.0000

R-squared0.947903Meandependentvar756.9913

AdjustedR-squared:③_________S.D.dependentvar585.5810

S.E.ofregression⑷Akaikeinfocriterion12.75790

Sumsquaredresid393013.6Schwarzcriterion12.85663

Loglikelihood-144.7158Hannan-Quinncriter.12.78273

F-statistic382.0959Durbin-Watsonstat0.841782

Prob(F-statistic)0.000000

其中tog(21)=2.080；F0.05(1,21)=4.32；k=l,n=23時(shí)DW統(tǒng)計(jì)量的臨界值丸=1.26,

du=1.45o

(1).在空白處填上相應(yīng)的數(shù)字(計(jì)算過程中保存4位小數(shù))(4分)

(2).根據(jù)輸出結(jié)果，寫出回歸模型的表達(dá)式。(4分)

(3).說明估計(jì)參數(shù)與回歸模型是否顯著？(4分)

(4).解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。(2分)

(5).根據(jù)經(jīng)典線性回歸模型的假定條件，判斷該模型是否明顯違反了某個(gè)

假定條件如有違背，應(yīng)該若何解決(4分)

2.1990年一2001年中國貨幣供給量(M2)和國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的格蘭

杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果如下：(20分)

滯后長度格蘭杰因果性F檢驗(yàn)的P值U/(1)檢驗(yàn)的P值A(chǔ)lCik結(jié)論

1M24GDP0.93780.026019.2796

GDP冬M20.56120.357019.6607

2M2壬GDP0.28940.013418.4032

GDP冬M20.01920.020317.7144

3M24GDP0.10120.109316.2845

GDP4M20.09900.135317.0751

注：表中“0表示“箭頭的變量不是箭頭后變量的格蘭杰原因”。

(1).請?jiān)诳瞻滋幪疃熬芙^〃原假設(shè)或者“不拒絕〃原假設(shè)。(6分)

(2).寫出M2和GDP的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)的兩個(gè)2階滯后回歸模型.12分)

(33說明LM(D檢驗(yàn),根據(jù)上述LM⑴的P值分別寫出上述六個(gè)模型的LM(1)

檢驗(yàn)結(jié)果。(8分)

(4).指出AIC值的用法，且說明幾階滯后的模型更優(yōu)(4分)

3.下面數(shù)據(jù)是對X和Y的觀察值得到的：(共20分)

Zx=iu()；Zx,=1680；X,/.=204200；=17720；=315400；

133300；Z%；=33160；=10090；=620.81,n=IO

假定匕=A+4X,+M滿足所有的古典線性回歸模型的假設(shè)，

要求：⑴計(jì)算一和后(4分)

(2)計(jì)算隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差的估計(jì)值32(4分)

⑶計(jì)算力。和才的標(biāo)準(zhǔn)差(4分)

(4)計(jì)算R2(2分)

(5)對A和自進(jìn)展顯著性檢驗(yàn)5.025⑻=2.306)(6分)

4.將美國1960-1995年36年間個(gè)人實(shí)際可支配收入X和個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出Y

的數(shù)據(jù)進(jìn)展回歸。其一元線性回歸結(jié)果如下所示：(共22分)

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:11/02/09Time:21:48

Sample:19601995

Includedobservations:36

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-9.4287452.504347_______0.0006

X0.935866__________12534110.0000

R-squared0.997841Meandependentvar289.9444

AdjustedR-squaredS.D.dependentvar95.82125

S.E.ofregressionAkaikeinfocriterion5.907908

Sumsquaredresid693.9767Schwarzcriterion5.995881

Loglikelihood-104.3423Hannan-Quinncriter.5.938613

F-statistic15710.39Durbin-Watsonstat0.523428

Prob(F-statistic)0.000000

其中to.025(34)=2.042；FO.05(b34)=4.13；k=l,n=36時(shí)DW統(tǒng)計(jì)量的臨界值九二1.41,

du-1.52。

(1).在空白處填上相應(yīng)的數(shù)字(共4處計(jì)算過程中保存4位小數(shù))(8分)

(2).根據(jù)輸出結(jié)果，寫出回歸模型的表達(dá)式。(4分)

(3).說明估計(jì)參數(shù)與回歸模型是否顯著？(4分)

(4).解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。(2分)

(5).根據(jù)經(jīng)典線性回歸模型的假定條件，判斷該模型是否明顯違反了某個(gè)

假定條件如有違背，應(yīng)該若何解決(4分)

5、下表給出三變量模型匕=4+夕因,+62乂2,+2/3,+4的回歸結(jié)果：

方差來源平方和(SS)自由度平方和的均值

來自回歸73803——

來自殘差—25—

總離差(TSS)79128—

要求：(1)樣本容量是多少(2分)

(2)求RSS(2分)

(3)ESS和TSS的自由度各是多少(2分)

(4)求」和百求分)

6.將I960—1982年間7個(gè)OECD國家的能源需求指數(shù)(YR實(shí)際GDP指數(shù)(XI)、能

源價(jià)格指數(shù)(X2)進(jìn)展回歸，結(jié)果如下所示：(18分)

DependentVariable:LOG(Y)

Method:LeastSquares

Sample:19601982

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C1.5495040.090113①_________0.0000

LOG(X1)&___0.01911052.166340.0000

LOG(X2)-0.331364③________-13.630860.0000

R-squared0.994130Meandependentvar4.412077

AdjustedR-squared0.993543S.D.dependentvar0.224107

S.E.ofregression0.018008Akaikeinf