【MOOC】金融風(fēng)險管理-東華大學(xué) 中國大學(xué)慕課MOOC答案

【MOOC】金融風(fēng)險管理-東華大學(xué)中國大學(xué)慕課MOOC答案金融風(fēng)險管理概述（一）隨堂測驗1、【單選題】1.（）是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險。本題答案：【法律風(fēng)險】2、【單選題】2.對風(fēng)險進行分類可以把風(fēng)險分為投機風(fēng)險和純粹風(fēng)險，即可以獲得收益的風(fēng)險是投機風(fēng)險，只能帶來損失的風(fēng)險是純粹風(fēng)險。下列陳述正確的是()。本題答案：【操作風(fēng)險是純粹風(fēng)險】3、【單選題】3.海曼明斯基作為金融危機研究權(quán)威，其代表性理論是()。本題答案：【金融不穩(wěn)定性理論】金融風(fēng)險管理概述（一）單元測試1、【單選題】（）是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險。本題答案：【法律風(fēng)險】2、【單選題】對風(fēng)險進行分類可以把風(fēng)險分為投機風(fēng)險和純粹風(fēng)險，即可以獲得收益的風(fēng)險是投機風(fēng)險，只能帶來損失的風(fēng)險是純粹風(fēng)險。下列陳述正確的是()。本題答案：【操作風(fēng)險是純粹風(fēng)險】3、【單選題】海曼明斯基作為金融危機研究權(quán)威，其代表性理論是()。本題答案：【金融不穩(wěn)定性理論】4、【單選題】查爾斯龐茲所發(fā)現(xiàn)，新借款項能夠大于舊債所應(yīng)支付的利息的現(xiàn)象是哪種借款人()。本題答案：【龐氏借款人】5、【單選題】（）是指由于客戶、設(shè)計不當(dāng)?shù)目刂企w系、控制系統(tǒng)失靈以及不可控事件導(dǎo)致的各類風(fēng)險。本題答案：【操作風(fēng)險】6、【多選題】明斯基在金融不穩(wěn)定性假說中把借款人分為三類，分別是()。本題答案：【基于未來現(xiàn)金流量、根據(jù)所預(yù)測的作補償性融資的避險性借款人#根據(jù)所測的未來資金豐缺程度和時間來確定和借款的投機性借款人#需要滾動融資以新債償舊債的龐氏借款人】7、【多選題】下列說法正確的是()。本題答案：【信用風(fēng)險是銀行面臨的外部風(fēng)險之一#信用風(fēng)險是最古老也是最重要的一種風(fēng)險#信用風(fēng)險存在于一切信用交易活動中】8、【判斷題】按金融風(fēng)險主體分類，金融風(fēng)險可以分為國家金融風(fēng)險、金融機構(gòu)風(fēng)險、居民金融風(fēng)險和企業(yè)金融風(fēng)險。本題答案：【正確】9、【判斷題】龐氏騙局能夠得以實現(xiàn)的原因在于，可以利用新投資者的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資()。本題答案：【正確】10、【判斷題】證券承銷的市場風(fēng)險就是在整個市場行情不斷下跌的時候，證券公司無法將要承銷的證券按預(yù)定的發(fā)行價全部銷售給投資者的風(fēng)險。本題答案：【正確】金融風(fēng)險管理概述（二）課堂測試1、【單選題】1.舊車市場模型是關(guān)于什么的經(jīng)典案例()。本題答案：【信息不對稱】2、【單選題】2.由于個人的不誠實、不正直或不良企圖導(dǎo)致風(fēng)險事故的發(fā)生的因素是(答題答案：()本題答案：【道德風(fēng)險因素】3、【單選題】3.由于交易雙方信息不對稱，出現(xiàn)市場交易信息產(chǎn)品平均質(zhì)量下降的現(xiàn)象稱為()。本題答案：【逆向選擇】金融風(fēng)險管理概述（二）單元測試1、【單選題】舊車市場模型是關(guān)于什么的經(jīng)典案例()。本題答案：【信息不對稱】2、【單選題】由于個人的不誠實、不正直或不良企圖導(dǎo)致風(fēng)險事故的發(fā)生的因素是(答題答案：()本題答案：【道德風(fēng)險因素】3、【單選題】由于交易雙方信息不對稱，出現(xiàn)市場交易信息產(chǎn)品平均質(zhì)量下降的現(xiàn)象稱為()。本題答案：【逆向選擇】4、【單選題】（）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論基礎(chǔ)。本題答案：【馬柯維茨】5、【單選題】在損失發(fā)生前，運用各種控制手段，力求消除各種隱患，減少風(fēng)險誘因，降低損失的策略屬于:(本題答案：【風(fēng)險控制】6、【多選題】金融風(fēng)險的特征是（）。本題答案：【擴散性#波動性#可控性】7、【多選題】流動性較高的資產(chǎn)在二級市場表現(xiàn)出的特征有（）本題答案：【較低的違約風(fēng)#較近的到期日#較大的交易量】8、【判斷題】逆向選擇和道德風(fēng)險發(fā)展到極致，金融市場就可能崩潰并由金融市場進一步傳導(dǎo)到實體經(jīng)濟中，整個市場崩潰()。本題答案：【正確】9、【判斷題】促使或引起風(fēng)險事件發(fā)生或風(fēng)險事件發(fā)生時，致使損失增加、擴大的原因或條件是風(fēng)險因素。本題答案：【正確】10、【判斷題】金融風(fēng)險管理流程包括風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險管理策略、風(fēng)險報告幾個階段。本題答案：【正確】金融風(fēng)險預(yù)警隨堂測驗1、【單選題】關(guān)于金融風(fēng)險預(yù)警體系的功能，下列說法正確的是（）本題答案：【預(yù)警閥值的設(shè)定會影響金融風(fēng)險預(yù)警的靈敏度?！?、【單選題】下列指標(biāo)中，不屬于單個銀行信用風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)的是（）本題答案：【銀行業(yè)景氣度】3、【單選題】金融和風(fēng)險預(yù)警體系的預(yù)警功能主要是通過識別（）來實現(xiàn)的。本題答案：【信用下降水平】金融風(fēng)險預(yù)警單元測試1、【單選題】關(guān)于金融風(fēng)險預(yù)警體系的功能，下列說法正確的是（）本題答案：【預(yù)警閥值的設(shè)定會影響金融風(fēng)險預(yù)警的靈敏度?！?、【單選題】下列指標(biāo)中，不屬于單個銀行信用風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)的是（）本題答案：【銀行業(yè)景氣度】3、【單選題】金融和風(fēng)險預(yù)警體系的預(yù)警功能主要是通過識別（）來實現(xiàn)的。本題答案：【信用下降水平】4、【單選題】不同類型金融風(fēng)險預(yù)警模型事先設(shè)定的預(yù)警等級區(qū)間（）本題答案：【可能不同】5、【單選題】（）是以現(xiàn)實金融活動為對象，在經(jīng)濟、金融理論指導(dǎo)下，采用一定措施對整個金融運行過程進行檢測，并針對監(jiān)測結(jié)果所獲得的警情和警兆發(fā)布相應(yīng)警示的金融決策支持系統(tǒng)。本題答案：【金融風(fēng)險預(yù)警機制】6、【多選題】銀行業(yè)金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)主要包括（）。本題答案：【流動性水平#信貸資產(chǎn)質(zhì)量#資本充足率】7、【多選題】金融風(fēng)險預(yù)警的主要功能包括（）本題答案：【事后控制金融風(fēng)險#防范金融風(fēng)險擴大】8、【判斷題】對金融風(fēng)險進行度量是實現(xiàn)金融風(fēng)險預(yù)警目標(biāo)的重要基礎(chǔ)。本題答案：【正確】9、【判斷題】基于專家打分方式的預(yù)警指標(biāo)權(quán)重設(shè)定方法更具預(yù)警精確度本題答案：【錯誤】10、【判斷題】VAR測試是為了衡量一定置信水平下資產(chǎn)在一定期間內(nèi)的最大可能損失值。本題答案：【正確】國際銀行業(yè)風(fēng)險管理的方法隨堂測驗1、【單選題】BaselIII框架中對流動性的監(jiān)管設(shè)計主要是提出了流動性覆蓋率（LCR）及凈穩(wěn)定融資比率（NSFR）兩個監(jiān)管指標(biāo)，其對商業(yè)銀行的約束下限是（）。本題答案：【100%】2、【單選題】在新資本協(xié)議第一支柱下，涉及哪些風(fēng)險相關(guān)的資本計算要求？本題答案：【以上皆是】3、【單選題】第三支柱下，信息披露的頻率如何安排？本題答案：【每半年進行1次】國際銀行業(yè)風(fēng)險管理的方法單元測試1、【單選題】BaselIII框架中對流動性的監(jiān)管設(shè)計主要是提出了流動性覆蓋率（LCR）及凈穩(wěn)定融資比率（NSFR）兩個監(jiān)管指標(biāo)，其對商業(yè)銀行的約束下限是（）。本題答案：【100%】2、【單選題】在新資本協(xié)議第一支柱下，涉及哪些風(fēng)險相關(guān)的資本計算要求？本題答案：【以上皆是】3、【單選題】計算信用風(fēng)險的資本要求主要有哪兩種方法？本題答案：【標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級法】4、【單選題】巴塞爾委員會屬于哪個國際金融機構(gòu)？本題答案：【BIS】5、【單選題】第三支柱下，信息披露的頻率如何安排？本題答案：【每半年進行1次】6、【多選題】《第二巴塞爾協(xié)議》版所說的三大支柱是指（）本題答案：【資本充足率#政府監(jiān)管#市場紀(jì)律】7、【多選題】中國銀行實施新資本協(xié)議的特點是（）本題答案：【從戰(zhàn)略高度重視并積極推進新資本協(xié)議工作#建立有效的工作機制，加強項目管理和質(zhì)量控制#注重全面落實促進成果及時應(yīng)用#積極傳播理念培育卓越的風(fēng)險管理文化】8、【判斷題】巴塞爾協(xié)議3已經(jīng)全面實施。本題答案：【錯誤】9、【判斷題】在金融危機結(jié)束后，監(jiān)管機構(gòu)意識到資本數(shù)量比資本質(zhì)量更為重要。因為資本數(shù)量能有效地增強銀行資本工具吸收損失的能力。本題答案：【錯誤】10、【判斷題】商業(yè)銀行最古老最常見的風(fēng)險是戰(zhàn)略性風(fēng)險。本題答案：【錯誤】信用風(fēng)險度量——Z-score模型隨堂測驗1、【單選題】信用風(fēng)險與市場風(fēng)險之間具有關(guān)聯(lián)又有差異，對它們之間的主要差別描述不正確的是（）本題答案：【造成風(fēng)險損失的結(jié)果不同】2、【單選題】巴塞爾協(xié)議中隊信用風(fēng)險的資本要求分為三個層次（）本題答案：【基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級計量法】3、【單選題】在ZETA信用評級模型中，下列變量中的哪一項沒有作用（）本題答案：【公司的賬面資產(chǎn)價值與市場價值的比率】信用風(fēng)險度量—Z-score模型單元測試1、【單選題】信用風(fēng)險與市場風(fēng)險之間具有關(guān)聯(lián)又有差異，對它們之間的主要差別描述不正確的是（）本題答案：【造成風(fēng)險損失的結(jié)果不同】2、【單選題】巴塞爾協(xié)議中隊信用風(fēng)險的資本要求分為三個層次（）本題答案：【基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級計量法】3、【單選題】在ZETA信用評級模型中，下列變量中的哪一項沒有作用（）本題答案：【公司的賬面資產(chǎn)價值與市場價值的比率】4、【單選題】根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾的歷史違約數(shù)據(jù)，一個信用等級為BB的債務(wù)在一年內(nèi)發(fā)生違約的概率大約是：（）本題答案：【1.0%】5、【單選題】下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是()。本題答案：【盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力】6、【多選題】目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。本題答案：【CreditMetrics模型#CreditRisk+模型#CreditPortfolioView模型】7、【多選題】商業(yè)銀行對客戶的財務(wù)分析主要包括（）。本題答案：【企業(yè)經(jīng)營成果#財務(wù)狀況#現(xiàn)金流量情況】8、【判斷題】違約損失是一個事后概念。本題答案：【正確】9、【判斷題】借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款。本題答案：【正確】10、【判斷題】商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進行分類，應(yīng)以評估借款人的還款能力為核心。本題答案：【正確】商業(yè)銀行流動性風(fēng)險度量隨堂測驗1、【單選題】下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。本題答案：【國債】2、【單選題】下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。本題答案：【證券業(yè)存款】3、【單選題】借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。本題答案：【可獲得性】商業(yè)銀行流動性風(fēng)險度量單元測試1、【單選題】下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。本題答案：【國債】2、【單選題】下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。本題答案：【證券業(yè)存款】3、【單選題】借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。本題答案：【可獲得性】4、【單選題】某商業(yè)銀行資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年，負(fù)債為450億，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（）。本題答案：【增強】5、【單選題】商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是（）本題答案：【制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序】6、【多選題】流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力，其基本因素包括（）本題答案：【成本#資金數(shù)量#時間】7、【多選題】分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時，應(yīng)重點關(guān)注的內(nèi)容有（）。本題答案：【資產(chǎn)配置是否合理#長期資產(chǎn)是否有足夠的長期負(fù)債來支持#短期資產(chǎn)是否恰當(dāng)?shù)嘏c短期或長期負(fù)債相匹配】8、【判斷題】商業(yè)銀行流動性風(fēng)險通常是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等重要風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合結(jié)果。本題答案：【正確】9、【判斷題】絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。本題答案：【錯誤】10、【判斷題】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準(zhǔn)備等多級流動性準(zhǔn)備，實行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。本題答案：【正確】中國銀行間債券市場概況隨堂測驗1、【單選題】對于分期付息的債券，當(dāng)市場利率小于票面利率時，隨著債券到期日的接近，債券價值將相應(yīng)（）本題答案：【減少】2、【單選題】如果名義年利率為8%，每年復(fù)利計息兩次，則實際年利率為（）本題答案：【8.16%】3、【單選題】當(dāng)市場利率上升時，長期固定利率債券價格的下降幅度（）短期債券的下降幅度。本題答案：【大于】中國銀行間債券市場概況單元測試1、【單選題】對于分期付息的債券，當(dāng)市場利率小于票面利率時，隨著債券到期日的接近，債券價值將相應(yīng)（）本題答案：【減少】2、【單選題】如果名義年利率為8%，每年復(fù)利計息兩次，則實際年利率為（）本題答案：【8.16%】3、【單選題】當(dāng)市場利率上升時，長期固定利率債券價格的下降幅度（）短期債券的下降幅度。本題答案：【大于】4、【單選題】當(dāng)債券溢價發(fā)行時，債券的到期收益率比當(dāng)期收益率（）本題答案：【小】5、【單選題】短期債券是償還期限在_____以下的債券。本題答案：【1年】6、【多選題】從微觀來看，資產(chǎn)證券化有哪些經(jīng)濟意義？（）本題答案：【改善了發(fā)行人的資本結(jié)構(gòu)#改善銀行的期限管理#提高了資產(chǎn)的流動性，降低了資產(chǎn)的風(fēng)險#提供了新的融資渠道】7、【多選題】通脹指數(shù)化債券的發(fā)行期限一般比較長，是由于（）本題答案：【債券的期限越長，固定利率的風(fēng)險越大#期限長能體現(xiàn)通脹指數(shù)化債券的優(yōu)勢#減少了發(fā)行短期債券帶來的頻繁再融資需要】8、【判斷題】隨著到期日的不斷接近，債券價格會不斷接近面值。本題答案：【正確】9、【判斷題】固定收益產(chǎn)品所面臨的最大風(fēng)險是信用風(fēng)險。本題答案：【錯誤】10、【判斷題】債券的年票息除以債券價格，等于債券的到期收益率。本題答案：【錯誤】隨堂測驗1、【單選題】由于收益率曲線斜率下降而導(dǎo)致的利率風(fēng)險屬于（）本題答案：【收益率曲線風(fēng)險】2、【單選題】某銀行存款利率的調(diào)整時間和貸款利率的調(diào)整周期不一致，所導(dǎo)致的風(fēng)險是（）本題答案：【重新定價風(fēng)險】3、【單選題】某銀行利率敏感性資產(chǎn)規(guī)模超過利率敏感的負(fù)債，若利率突然下降，該銀行（）本題答案：【受損】利率風(fēng)險管理單元測試1、【單選題】某銀行存款利率的調(diào)整時間和貸款利率的調(diào)整周期不一致，所導(dǎo)致的風(fēng)險是（）本題答案：【重新定價風(fēng)險】2、【單選題】由于收益率曲線斜率下降而導(dǎo)致的利率風(fēng)險屬于本題答案：【收益率曲線風(fēng)險】3、【單選題】具有類似定價性質(zhì)的不同金融工具，在利率調(diào)整上的不完全相關(guān)性造成的利率風(fēng)險屬于（）。本題答案：【基本點風(fēng)險】4、【單選題】商業(yè)銀行在存貸款業(yè)務(wù)上的被動性所帶來的不利結(jié)果屬于（）。本題答案：【內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險】5、【單選題】某銀行利率敏感性資產(chǎn)規(guī)模超過利率敏感的負(fù)債，若利率突然下降，該銀行（）本題答案：【受損】6、【多選題】20世紀(jì)七、八十年代，美國通貨膨脹率較高，利率波動幅度比較大。對此你認(rèn)為下述觀點正確的有（）。本題答案：【利率水平的預(yù)測和控制的不確定性#銀行應(yīng)通過保持資產(chǎn)負(fù)債期限對稱而規(guī)避風(fēng)險#商業(yè)銀行為保持流動性而面臨的利率風(fēng)險更大】7、【多選題】當(dāng)市場利率波動較小時，你認(rèn)為商業(yè)銀行可能面臨的利率風(fēng)險有（）。本題答案：【收益率曲線風(fēng)險#重新定價風(fēng)險#基本點風(fēng)險#內(nèi)含選擇權(quán)風(fēng)險】8、【判斷題】奧蘭治縣財政破產(chǎn)的例子告訴我們，要保持長短期利差才能避免利率風(fēng)險。（）本題答案：【錯誤】9、【判斷題】客戶提前還貸，會讓商業(yè)銀行面臨重新定價風(fēng)險。（）本題答案：【正確】10、【判斷題】非利息收入對利率變化不敏感。（）本題答