初級(jí)銀行從業(yè)資格證風(fēng)險(xiǎn)管理特訓(xùn)試題

初級(jí)銀行從業(yè)資格證風(fēng)險(xiǎn)管理特訓(xùn)試題

一、單項(xiàng)選擇題

1.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么

相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）o

A.違約時(shí)債務(wù)的賬面價(jià)值

B.違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值

C.以上任何一種都可以

D.以上都不對(duì)

2.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來

看，市場(chǎng)交易人員（或業(yè)務(wù)部門）的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以

（）為參照基準(zhǔn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

B.經(jīng)濟(jì)增加值

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.市場(chǎng)價(jià)值

3.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（）。

A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

D.以上都正確

4.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)()。

A.VaR模型

B.信用評(píng)分模型

C.線性回歸模型

D.以上都不是

5,下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是

()。

A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只

要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分

散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的

價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

6.下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法錯(cuò)誤的是

()o

A.專有信息是與競(jìng)爭(zhēng)者可以共享的信息，會(huì)導(dǎo)致銀

行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)

爭(zhēng)地位

B.保密信息包括有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項(xiàng)目為保密信息租專有信息，銀行可以不披

露具體的項(xiàng)目

D.專有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一般

性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因

7.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中

（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

A彳亍業(yè)等級(jí)

B.產(chǎn)品等級(jí)

C.擔(dān)保

D.授信額度

8.根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性

資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比不得低于（）o

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

9,已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總頷為300億，風(fēng)險(xiǎn)資

產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損

失為億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是（

40）o

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

10.流動(dòng)性缺口是指（）o

A.30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30滅天內(nèi)到期的

流動(dòng)性負(fù)債的差額

B.60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)至到期的

流動(dòng)性負(fù)債的差額

C.90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流

動(dòng)性負(fù)債的差額

D.120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去12（）天內(nèi)到

期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

11.在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中，應(yīng)遵循的原則不包

括（）。

A.系統(tǒng)性

B.獨(dú)立性

C.安全性

D.重要性

12.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分

析，得出8級(jí)借款人的違約概率是20%,在年初商業(yè)銀

行貸款客戶中有100個(gè)B級(jí)借款人，到年末一共有19

人違約，那么該商業(yè)銀行B級(jí)借款人的違約頻率是

（）o

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

13.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、（）和操

作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面

風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

14.如果1年期零息國(guó)債收益率是10%,某公司零

息債券一年期承諾收益率是15%,違約損失率是

100%,那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約

概率是（）。

A.O.O3

B.0.O4

C.0.05

D.1

15.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（.）。

A.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

B.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的

適用性和有效性

C信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況

D.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

16.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的順序準(zhǔn)確的是（）。

A.收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、

制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案

B.收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、制定監(jiān)管措施、

得出評(píng)級(jí)結(jié)果、整理評(píng)級(jí)檔案

C.收集評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、分析評(píng)級(jí)信息、

制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案

D.收集評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、

分析評(píng)級(jí)信息、整理評(píng)級(jí)檔案

17.以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

的優(yōu)點(diǎn)?（）

A4亍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

B.能夠完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.交易靈活便捷

D.在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生

.銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括（

18）o

A.管法人

8.管風(fēng)險(xiǎn)

C.管內(nèi)控

D.管存款

19.銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)

新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無(wú)法

獲得相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的址（

20）o

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)位為零時(shí)，仍然存在時(shí)

間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)

格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)

格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

一、單項(xiàng)選擇題

1.【答案及解析】A計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客

戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為違約時(shí)債務(wù)的

賬面價(jià)值。故選A。

2.【答案及解析】B從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是

風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員（或業(yè)務(wù)部門）的激

勵(lì)機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為

參照基準(zhǔn)。采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值

這兩項(xiàng)指標(biāo)來評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)。有助于

在銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)值投

資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投資

行為。如果交易人員（或業(yè)務(wù)部門）在交易過程中承擔(dān)了

很高的風(fēng)險(xiǎn)，則其所占用的經(jīng)濟(jì)資餐必然很多，因此即

便交易人員（或業(yè)務(wù)部門）在當(dāng)期獲得了很高的收益，其

真正創(chuàng)造的價(jià)值（經(jīng)濟(jì)增加值）也是有限的。故選B。

3.【答案及解析】D相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度

的指標(biāo);相關(guān)系數(shù)具有線性不變性。相關(guān)系數(shù)用來衡量的

是線性相關(guān)關(guān)系。僅能用來計(jì)量線性相關(guān)。故選D。

4.【答案及解析】AVaR模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)

量模型;CreditMetriCs是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型，

模型本質(zhì)上是一個(gè)模型。故選

CreditMetriCsVaRAo

5.【答案及解析】B對(duì)于相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成

的資產(chǎn)組合，分散化投資可以消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，A選

項(xiàng)錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部

分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的策略是風(fēng)險(xiǎn)分散，

C選項(xiàng)錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)

轉(zhuǎn)移分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。故選

B。

6.【答案及解析】D專有信息是與競(jìng)爭(zhēng)者可以共享

的信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下

降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位，所以A項(xiàng)正確;有關(guān)客戶的

信息經(jīng)常是保密的，這些信息是法律協(xié)定、對(duì)手關(guān)系的

——部分，也不宜對(duì)外提供;所以B項(xiàng)正確;在進(jìn)行信息

披露時(shí)，某些項(xiàng)目若為專有信息或保密信息，銀行可以

不披露具體的項(xiàng)目，但必須要求對(duì)披露的信息進(jìn)行一般

性信息披露，并解釋某些項(xiàng)目不對(duì)外信息披露的事實(shí)和

原因。故選D。

7.【答案及解析】D授信集中度限額可以按不同維

度進(jìn)行設(shè)定，其中產(chǎn)品等級(jí)、行業(yè)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)

保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。故選Do

8.【答案及解析】A根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，

商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比不得

低于25%。故選A。

9.【答案及解析】A預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)

險(xiǎn)敞口x100%=40/80x100%=50%。故選A。

10.【答案及解析】C根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)

銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺口的定義是：

90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)

債的差額。故選￡

11.【答案及解析】C內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則

有：①全面性原則;②統(tǒng)一性原則;③獨(dú)立性原則;⑴公正

性原則：⑤重要性原則;⑥及時(shí)性原則。c項(xiàng)不屬于商業(yè)

銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中應(yīng)遵循的原則。故選Co

12.【答案及解析】BB級(jí)借款人的違約頻率一違約

人數(shù)/借款人數(shù)x100%=19/100x100%=19%0故選

B。

13.【答案及解析】A全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用

風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資

產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面

風(fēng)險(xiǎn)管理模式。故選A。

14.【答案及解析】B違約率=1-[(1+國(guó)債收益

率)/(1+債券收益率)]=1-1(1+10%)/(1+15%)]=1-

故選。

0.95=O.04oB

15.【答案及解析】D內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括：經(jīng)

營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況;內(nèi)部控制的健全性

和有效性;風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序

的適用性和有效性;信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理

維護(hù)的情況;會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性;與

風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資長(zhǎng)評(píng)估系統(tǒng)情況;機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)績(jī)效和管理人員

履職情況等。D屬于法律合規(guī)部門的職責(zé)。故選D。

16.【答案及解析】A風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的順序?yàn)椋菏占u(píng)級(jí)

信息、分析評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、

整理評(píng)級(jí)檔案、，故選A。

17.【答案及解析】B利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)有：衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣，交易靈活

便捷，在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。故選

Bo

18.【答案及解析】D商業(yè)銀行監(jiān)管的理念是〃管法

人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度"。故選D。

19.【答案及解析】A銀行要承受不同形式的法律風(fēng)

險(xiǎn)，法律風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：①金融合約