初級銀行從業(yè)資格證風險管理特訓試題

初級銀行從業(yè)資格證風險管理特訓試題

一、單項選擇題

1.計算違約風險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么

相應的違約風險暴露為（）o

A.違約時債務的賬面價值

B.違約時債務的市場價值

C.以上任何一種都可以

D.以上都不對

2.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來

看，市場交易人員（或業(yè)務部門）的收入和獎金應當以

（）為參照基準。

A.風險價值

B.經(jīng)濟增加值

C.經(jīng)濟資本

D.市場價值

3.以下關于相關系數(shù)的論述，正確的是（）。

A.相關系數(shù)具有線性不變性

B.相關系數(shù)用來衡量的是線性相關關系

C.相關系數(shù)僅能用來計量線性相關

D.以上都正確

4.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個()。

A.VaR模型

B.信用評分模型

C.線性回歸模型

D.以上都不是

5,下列關于風險管理策略的說法，正確的是

()。

A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只

要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分

散化的投資完全消除

B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風險承擔的

價格補償

C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

6.下列關于專有信息和保密信息的說法錯誤的是

()o

A.專有信息是與競爭者可以共享的信息，會導致銀

行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競

爭地位

B.保密信息包括有關客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項目為保密信息租專有信息，銀行可以不披

露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一般

性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因

7.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中

（）不是其最常用的組合限額設定維度。

A彳亍業(yè)等級

B.產(chǎn)品等級

C.擔保

D.授信額度

8.根據(jù)中國銀監(jiān)會的有關規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性

資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比不得低于（）o

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

9,已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總頷為300億，風險資

產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風險敞口為80億，預期損

失為億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是（

40）o

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

10.流動性缺口是指（）o

A.30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30滅天內(nèi)到期的

流動性負債的差額

B.60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)至到期的

流動性負債的差額

C.90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流

動性負債的差額

D.120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去12（）天內(nèi)到

期的流動性負債的差額

11.在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價中，應遵循的原則不包

括（）。

A.系統(tǒng)性

B.獨立性

C.安全性

D.重要性

12.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結合分

析，得出8級借款人的違約概率是20%,在年初商業(yè)銀

行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19

人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是

（）o

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

13.全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、（）和操

作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面

風險管理模式。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰(zhàn)略風險

D.法律風險

14.如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零

息債券一年期承諾收益率是15%,違約損失率是

100%,那么根據(jù)KPMG風險中性定價模型得出的違約

概率是（）。

A.O.O3

B.0.O4

C.0.05

D.1

15.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（.）。

A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

B.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的

適用性和有效性

C信息系統(tǒng)規(guī)劃設計、開發(fā)運行和管理維護的情況

D.參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造

16.下列關于風險評級的順序準確的是（）。

A.收集評級信息、分析評級信息、得出評級結果、

制定監(jiān)管措施、整理評級檔案

B.收集評級信息、分析評級信息、制定監(jiān)管措施、

得出評級結果、整理評級檔案

C.收集評級信息、得出評級結果、分析評級信息、

制定監(jiān)管措施、整理評級檔案

D.收集評級信息、得出評級結果、制定監(jiān)管措施、

分析評級信息、整理評級檔案

17.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險

的優(yōu)點?（）

A4亍生產(chǎn)品的構造方式多種多樣

B.能夠完全消除市場風險

C.交易靈活便捷

D.在操作過程中不會附帶新的風險產(chǎn)生

.銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括（

18）o

A.管法人

8.管風險

C.管內(nèi)控

D.管存款

19.銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)

新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法

獲得相應法律保護的風險。

A.法律風險

B.國家風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

.以下關于期權的論述錯誤的址（

20）o

A.期權價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當期權內(nèi)在價位為零時，仍然存在時

間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價

格低于執(zhí)行價格時，該期權的內(nèi)在價值為零

D.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價

格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為零

一、單項選擇題

1.【答案及解析】A計算違約風險暴露時，如果客

戶已經(jīng)違約，那么相應的違約風險暴露為違約時債務的

賬面價值。故選A。

2.【答案及解析】B從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是

風險管理的角度來看，市場交易人員（或業(yè)務部門）的激

勵機制應當以經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增加值為

參照基準。采用經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增加值

這兩項指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。有助于

在銀行內(nèi)部樹立良好的風險意識，并鼓勵嚴謹?shù)膬r值投

資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風險投資

行為。如果交易人員（或業(yè)務部門）在交易過程中承擔了

很高的風險，則其所占用的經(jīng)濟資餐必然很多，因此即

便交易人員（或業(yè)務部門）在當期獲得了很高的收益，其

真正創(chuàng)造的價值（經(jīng)濟增加值）也是有限的。故選B。

3.【答案及解析】D相關系數(shù)是變量之間相關程度

的指標;相關系數(shù)具有線性不變性。相關系數(shù)用來衡量的

是線性相關關系。僅能用來計量線性相關。故選D。

4.【答案及解析】AVaR模型是針對市場風險的計

量模型;CreditMetriCs是針對信用風險的計量模型，

模型本質(zhì)上是一個模型。故選

CreditMetriCsVaRAo

5.【答案及解析】B對于相互獨立的多種資產(chǎn)組成

的資產(chǎn)組合，分散化投資可以消除非系統(tǒng)性風險，A選

項錯誤;風險轉移既可以降低非系統(tǒng)風險，也可以轉移部

分系統(tǒng)風險，只能降低非系統(tǒng)風險的策略是風險分散，

C選項錯誤;風險規(guī)避就是不做業(yè)務，不承擔風險，風險

轉移分為保險轉移和非保險轉移，D選項錯誤。故選

B。

6.【答案及解析】D專有信息是與競爭者可以共享

的信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下

降，并進而削弱其競爭地位，所以A項正確;有關客戶的

信息經(jīng)常是保密的，這些信息是法律協(xié)定、對手關系的

——部分，也不宜對外提供;所以B項正確;在進行信息

披露時，某些項目若為專有信息或保密信息，銀行可以

不披露具體的項目，但必須要求對披露的信息進行一般

性信息披露，并解釋某些項目不對外信息披露的事實和

原因。故選D。

7.【答案及解析】D授信集中度限額可以按不同維

度進行設定，其中產(chǎn)品等級、行業(yè)等級、風險等級和擔

保是其最常用的組合限額設定維度。故選Do

8.【答案及解析】A根據(jù)中國銀監(jiān)會的有關規(guī)定，

商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比不得

低于25%。故選A。

9.【答案及解析】A預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風

險敞口x100%=40/80x100%=50%。故選A。

10.【答案及解析】C根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)

銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中流動性缺口的定義是：

90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負

債的差額。故選￡

11.【答案及解析】C內(nèi)部控制評價應遵循的原則

有：①全面性原則;②統(tǒng)一性原則;③獨立性原則;⑴公正

性原則：⑤重要性原則;⑥及時性原則。c項不屬于商業(yè)

銀行內(nèi)部控制評價中應遵循的原則。故選Co

12.【答案及解析】BB級借款人的違約頻率一違約

人數(shù)/借款人數(shù)x100%=19/100x100%=19%0故選

B。

13.【答案及解析】A全面的風險管理模式強調(diào)信用

風險、市場風險和操作風險并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資

產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面

風險管理模式。故選A。

14.【答案及解析】B違約率=1-[(1+國債收益

率)/(1+債券收益率)]=1-1(1+10%)/(1+15%)]=1-

故選。

0.95=O.04oB

15.【答案及解析】D內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括：經(jīng)

營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況;內(nèi)部控制的健全性

和有效性;風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序

的適用性和有效性;信息系統(tǒng)規(guī)劃設計、開發(fā)運行和管理

維護的情況;會計記錄和財務報告的準確性和可靠性;與

風險相關的資長評估系統(tǒng)情況;機構運營績效和管理人員

履職情況等。D屬于法律合規(guī)部門的職責。故選D。

16.【答案及解析】A風險評級的順序為：收集評級

信息、分析評級信息、得出評級結果、制定監(jiān)管措施、

整理評級檔案、，故選A。

17.【答案及解析】B利用衍生金融工具對沖市場風

險的優(yōu)點有：衍生產(chǎn)品的構造方式多種多樣，交易靈活

便捷，在操作過程中不會附帶新的風險產(chǎn)生。故選

Bo

18.【答案及解析】D商業(yè)銀行監(jiān)管的理念是〃管法

人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度"。故選D。

19.【答案及解析】A銀行要承受不同形式的法律風

險，法律風險的表現(xiàn)形式有：①金融合約