2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理練習題及答案(二)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理練習題（二）

及答案

單選題（共48題）

1、下列不是商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略的是（）。

A.風險集中

B.風險對沖

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險規(guī)避

【答案】A

2、風險定價屬于風險控制中的（）。

A.風險監(jiān)測

B.事前控制

C.風險計量

D.事中控制

【答案】B

3、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（3%,3%）、（2%,

0）、（4%,2%）、（3%,6%）和（8%,3%）,則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系

數(shù)為（）。

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9

【答案】B

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是()。

A.公司治理應能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股

東利益的目標

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果

存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.商業(yè)銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

【答案】B

5、以下不是信息披露的主要形式的是()。

A.招股說明書

B.持股人名單

C.上市公告書

D.定期報告

【答案】B

6、下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的是()o

A.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”

B.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失

D.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

【答案】B

7、下列關(guān)于市場約束的表述，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)

對銀行的市場約束

【答案】C

8、對于巨大的災難性殞失，商業(yè)銀行通常采用（??）來轉(zhuǎn)移。

A.提取損失準備金

B.資本金

C.保險手段

D,沖減利潤

【答案】C

9、（2020年真題）商業(yè)銀行通常將（）看做對經(jīng)濟價值領(lǐng)域最大的風險，該

類風險一旦發(fā)生任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的

信心。

A.戰(zhàn)略風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.聲譽風險

【答案】D

10、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。

A.利率

B.物價指數(shù)

C.宏觀經(jīng)濟政策

D.突發(fā)性因素

【答案】A

11、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商

業(yè)銀行帶來損失的風險。這里所述的商品不包括（）。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.石油

C.銅

D.黃金

【答案】D

12、在操作風險治理框架中，負責監(jiān)督評價操作風險治理架構(gòu)的合理性、內(nèi)控

體系的有效性等的部門是（）。

A.高級管理層

B.董事會風險管理委員會

C.高管層風險管理委員會

D.內(nèi)部審計部門

【答案】D

13、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A,名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估

【答案】A

14、戰(zhàn)略風險管理流程中，下列()活動是在執(zhí)行風險管理方案之后執(zhí)行的。

A.制定戰(zhàn)略實施方案

B.識別戰(zhàn)略風險要素

C.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標

D.定期自我評估風險管理的效果

【答案】D

15、債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()以上被視為違約。

A.90天

B.85天

C.80天

D.75天

【答案】A

16、下列屬于柜員管理違規(guī)事例的是()o

A.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核

B.柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，被他人利用進行操作

C.對應該逐筆勾對的內(nèi)部賬務(wù)不進行逐筆勾對

D.銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進行處理等

【答案】B

17、一個由5等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%,

違約后回收率為40給則預期損失為（）萬元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】A

18、假設(shè)某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關(guān)注類

200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準備、專項

準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款

撥備覆蓋率為（）。

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%

【答案】D

19、假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元。開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及

其它負債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值將低于

6.5億亓,，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風險。這種情形

下，債權(quán)人好比（）O

A.買入一份看漲期權(quán)

B.賣出一份看跌期權(quán)

C.買入一份看跌期權(quán)

D.賣出一份看漲期權(quán)

【答案】B

20、以下關(guān)于風險對沖的說法，不正確的是（）。

A.風險對沖對管理市場風險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

B.風險對沖不能應用于信用風險管理領(lǐng)域

C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組

合本身所具有的對沖特性進行風險對沖

D.通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖

銷標的資產(chǎn)潛在損失

【答案】B

21、（）又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

A.盈利能力比率

B,效率比率

C.杠桿比率

D.流動比率

【答案】B

22、在結(jié)構(gòu)吊裝中常作收緊攬風和升降吊籃之用的是（）。

A.手扳葫蘆

B.千斤頂

C.卷揚機

D.鋼絲繩夾

【答案】A

23、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是

（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應當至少

保存五年

B.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責

C.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件

D.通過第三方識別客戶身份，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行

承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任

【答案】C

24、（2018年真題）如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，假設(shè)其他條件不變，

當相關(guān)系數(shù)為（）時，風險分散效果較好。

A.正

B.負

C.零

D.不確定

【答案】B

25、（）是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險

【答案】C

26、下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是()。

A.按風險發(fā)生的范圍正以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和

技術(shù)風險

C.按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、

市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略

風險八大類

【答案】A

27、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、

罷，以及政府行為等引起的風險。以卜.不屬于銀行面臨的政治風險的是

()O

A.政府新興的立法

B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

【答案】D

28、假定某企業(yè)2015年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其

所得稅稅率為35%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報塞

(ROA)約為()。

A.33%

B.35%

C.37%

D.41%

【答案】B

29、預算成本是（）。

A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經(jīng)理的責任成本

目標值

B.指施工過程中耗費的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用

支出的和

C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和

D.項目經(jīng)理在承包成本扣除預期成本計劃降低額后的成本額

【答案】A

30、當某一時段內(nèi)的負債人于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口

B.資產(chǎn)缺口

C.負債缺口

D.負債敏感型缺口

【答案】D

31、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任

意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某

種交易標的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)

【答案】C

32、（）是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收

益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

A.操作風險

B.市場風險

C.戰(zhàn)略風險

D.法律風險

【答案】C

33＞由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足

以支付其外幣債務(wù)的風險是（）。

A.轉(zhuǎn)移風險

B.主權(quán)風險

C.傳染風險

D.貨幣風險

【答案】D

34、某客戶的2015年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利

潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（）。

A.20%

B.40%

C.60%

D.80%

【答案】B

35、通常情況下，導致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因是()。

A.違約風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

【答案】D

36、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，正確的是()。

A.增強對客戶的透明度

B.確保及時處理投訴和批評

C.明確董事會和高級管理層的責任

D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)

【答案】C

37、市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種，其中

()風險尤為重要。

A.匯率風險

B,利率風險

C.股票風險

D.商品風險

【答案】B

38、巴塞爾委員會將策行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于最具有流動性

資產(chǎn)的是()。

A.股票

B,銀行的房產(chǎn)和子公司的投資

C.無法出售的貸款

D.現(xiàn)金

【答案】D

39、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是0。

A.資產(chǎn)支付證券

B.知識產(chǎn)權(quán)證券

C.住房抵押貸款證券

D.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

【答案】C

40、關(guān)于風險管理組織中各機構(gòu)的主要職責，下列說法正確的是（）。

A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行

監(jiān)督

B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會

授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風險管理事項進行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理

的最終責任

D.風險管理部門主要負責建設(shè)完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系

統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系

【答案】D

41、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須

大于（）。

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

【答案】B

42、假設(shè)股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率

如下表所示。

A.6%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

【答案】A

43、賬面減值是指()。

A.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)

政策等

B.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。

如洪水等導致賬面價值減少

C.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風險事件所導致的資產(chǎn)賬面價值直接

減少，如內(nèi)部欺詐導致的銷賬等

D.由于內(nèi)部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠

償。如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等

【答案】C

44、假設(shè)一位投資者將10000元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計1：000

元，投資的絕對收益是()。

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

【答案】A

45、商業(yè)銀行的風險管理流程是風險（）。

A.監(jiān)測一識別一控制一計量

B.識別一計量一控制一監(jiān)測

C.計量一識別一監(jiān)測一控制

D.識別f計量一監(jiān)測一控制

【答案】D

46、隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機陶/個人投資者、客戶開始重新

審視商業(yè)銀行的風險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風險信息，特別是發(fā)布C.

A.數(shù)量模型報告

B.投資風險報告

C.質(zhì)量信息報告

D.整體風險報告

【答案】B

47、市場準入的主要E標不包括（）0

A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預防不穩(wěn)定機陶進入銀行體系

B.維護銀行市場秩序

C.保護存款者的利益

D.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開

【答案】D

48、（）是由于和銀行有關(guān)的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或

盈利下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導致的損失，市

場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。

A.法律風險

B,流動性風險

C.聲譽風險

D.國家風險

【答案】C

多選題（共20題）

1、作業(yè)場所油漆涂料存放量一般不超過（）天使用量，不得過多存放。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】C

2、國別風險的主要類型有（）。

A.轉(zhuǎn)移風險

B.匯率風險

C.傳染風險

D.宏觀經(jīng)濟風險

E.間接國別風險

【答案】ACD

3、建筑企業(yè)的安全生產(chǎn)方針是（）。

A.加大懲罰力度

B.安全第一，預防為主，綜合治理

C.綜合治理

D.確保安全

【答案】B

4、若土地上設(shè)有抵押權(quán)或其他權(quán)利，則作為該塊土地的負擔登記的登記制度是

（）0

A.契約登記制度

B.權(quán)利登記制度

C.我國的登記制度

D.托倫斯登記制度

【答案】D

5、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風險管理的原則有（）。

A.統(tǒng)一性原則

B.全面性原則

C.適應性原則

D.有效性原則

E.統(tǒng)籌性原則

【答案】ABCD

6、以下關(guān)于市值重估方法的表述中正確的是（）。

A.商業(yè)銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法

B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計靠應當每小時計算一次

C.盯模是指當市場價格出現(xiàn)困難時，銀行應當按照數(shù)理模型確定的價值計值

D.在進行市值重估時，商業(yè)銀行應盡可能按照市場價值計值

E.在缺乏可用的市場價格時，商業(yè)銀行應當確定選用代用數(shù)據(jù)的標準、獲取的

途徑和公允價格的計算方法

【答案】ACD

7、商業(yè)銀行應有能力對信息系統(tǒng)進行（），制定制度和流程，管理信息科技

項目的優(yōu)先排序、立項、審批和控制。

A.需求分析

B.開發(fā)

C.采購

D.維護

E.升級

【答案】ABCD

8、下列選項中，屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)特征的有（）。

A.存在多元化的買賣方，市場集中度低

B.具有活躍且具規(guī)模的市場

C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢

D.在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)爽成現(xiàn)金流以彌補現(xiàn)金流入和

現(xiàn)金流出形成的缺口

E.與高風險資產(chǎn)的低相關(guān)性

【答案】ABCD

9、下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，正確的有()。

A.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段，對銀行機構(gòu)風險狀況進行

全面評估和監(jiān)控

B.監(jiān)管部門關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)

風險狀況

C.銀行機構(gòu)風險狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風險水平，還包括其單

一或部分分支機構(gòu)的風險水平

D.必須在實現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎(chǔ)上，建立對各類風險的

識別、監(jiān)控、分析、預警和處置機制

E.良好的公司治理是商業(yè)銀行風險管理的第一道防線

【答案】ABCD

10、下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是()。

A.是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)

B.是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

C.風險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容

D.應當實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況目