2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理模擬題庫及答案下載

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理模擬題庫

及答案下載

單選題（共40題）

1、資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率

C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率

D.一級資本充足率、資本充足率和風(fēng)險加權(quán)資本率

【答案】B

2、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括（）。

A.管理危機過程中的信息交流

B.危機處理過程中持續(xù)溝通

C.確保及時處理投訴和批評

D.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

【答案】C

3、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期未轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、

損失類的貸款金額之和為600億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億乙元,

則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（??）

A.12.50%

B.11.30%

C.17.14%

D.15%

【答案】C

4、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是

2%,違約回收率為30乳則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

【答案】A

5、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性和可靠性原

則。其中，（）原則是指監(jiān)控指標(biāo)要與操作風(fēng)險事件密切相關(guān)，并能夠及時預(yù)

警風(fēng)險變化，有助于實現(xiàn)對操作風(fēng)險的事前和事中控制。

A.重要性

B.敏感性

C.可靠性

D.整體性

【答案】B

6、（2020年真題）商業(yè)銀行通常將（）看做對經(jīng)濟(jì)價值領(lǐng)域最大的風(fēng)險，該

類風(fēng)險一旦發(fā)生任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的

信心。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

【答案】D

7、某商業(yè)銀行2014年的流動性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流

動性監(jiān)管指標(biāo)的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應(yīng)不低于（）。

A.25%

B.32%

C.40%

D.80%

【答案】A

8、商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類

指標(biāo)和（）

A.流動性風(fēng)險指標(biāo)

B.信用風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)

D.不良貸款遷徙率指標(biāo)

【答案】C

9、風(fēng)險管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具

方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系，組織開展各項風(fēng)險管理工作。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.首席風(fēng)險官

【答案】D

10、商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生（）。

A.信用風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】D

11、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，不屬于操作風(fēng)險類別的是（）。

A.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機構(gòu)處罰

B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀

C.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并相應(yīng)賠償

D.在春節(jié)期間，企業(yè)和個人從銀行取現(xiàn)，商業(yè)銀行在春節(jié)期間會經(jīng)歷資金緊張

【答案】D

12、A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注

類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和

5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億

元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為（）。

A.15%

B.25%

C.50%

D.100%

【答案】B

13、一般在給水管網(wǎng)()設(shè)置排放閥門，向就近的窖井排放。

A.最低點

B.最高點

C.集污井等構(gòu)筑物

D.立管

【答案】A

14、商業(yè)銀行的(?)和⑺應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)，擁有完整且確

實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)。

A.董事會；監(jiān)事會

B.董事會；風(fēng)險管理部門

C.監(jiān)事會；高級管理層

D.董事會；高級管理層

【答案】D

15、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是()。

A.反洗錢稽核審計制度

B.客戶身份資料和交易記錄保存制度

C.大額交易與可疑交易報告制度

D.客戶身份識別制度

【答案】C

16、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載內(nèi)容的是()。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時問

【答案】D

17、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。

A.可以分為初級法和高級法兩種

B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他

風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自夕亍估計違約概率、違約損失

率、違約風(fēng)險暴露和期限

D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采

用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

【答案】D

18、（）是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)

險。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

【答案】A

19、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終都是由代表資本利益的（）來推

動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.總經(jīng)理

D.股東大會

【答案】B

20、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中,

應(yīng)優(yōu)先考慮補充（）。

A.核心一級資本

B.二級資本

C.其他一級資本

D.儲備資本

【答案】A

21、下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是（）。

A.人均收入

B.通貨膨脹

C.財政平衡

D.違約率

【答案】D

22、（）對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.股東大會

C.公司治理層

D.董事會

【答案】D

23、反洗錢的主要制度不包括（）o

A.客戶身份識別制度

B.金融教育培訓(xùn)制度

C.大額交易與可疑交易報告制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度

【答案】B

24、（2018年真題）（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國

際組織之一。

A.埃格蒙特集團(tuán)

B.反洗錢金融行動特別工作組

C.沃爾夫斯堡集團(tuán)

D.亞太反洗錢集團(tuán)

【答案】B

25、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.靈活性

D.債務(wù)的易變性

【答案】D

26、下列不屬于信息披露對于外部審計的影響的是0

A.它不是消除信息不對稱以及降低代理成本的最有效途徑

B.它能降低審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性，減少企業(yè)經(jīng)營者與所有者

的信息不對稱，從而降低審計風(fēng)險

C.它能強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束，以及對經(jīng)營者的制約，從而優(yōu)化審

計環(huán)境

D.它將企業(yè)及企業(yè)經(jīng)營者的行為充分“暴露”在會計報表相關(guān)使用者面前，能

夠促進(jìn)經(jīng)營者形成有效的自我約束

【答案】A

27、假設(shè)資本要求（K：為2樂違約風(fēng)險暴露（EAD）為10億元，則根據(jù)《巴塞

爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。

A.12.5

B.10

C.2.5

D.25

【答案】C

28、（）是一種帶有社會福利性質(zhì)的權(quán)利，是農(nóng)民基于集體成員身份而享

有的福利保障，由作為集體成員的農(nóng)民無償取得、無償使用。

A.集體建設(shè)用地使用權(quán)

B.宅基地使用權(quán)

C.集體農(nóng)用地使用權(quán)

D.土地承包經(jīng)營權(quán)

【答案】B

29、市場風(fēng)險在（）中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。

A.基本賬戶

B.銀行賬戶和交易賬戶

C.交易賬戶

D.銀行賬戶

【答案】B

30、商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所

需要的（）的成本。

A.監(jiān)管資本

B.注冊資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.會計資本

【答案】C

31、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)險權(quán)重的是。

特定風(fēng)險計提。

A.利率風(fēng)險

B.股票風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.期權(quán)風(fēng)險

【答案】A

32、先進(jìn)的風(fēng)險管理理念不包括（)O

A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先

B,風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重

要手段

C.風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收

益的平衡

D.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

【答案】A

33、下列選項不是法人客戶財務(wù)狀況分析方法的是（）。

A.財務(wù)報表分析

B.期望分析

C.財務(wù)比率分析

D.現(xiàn)金流量分析

【答案】B

34、地役權(quán)的合同一般包括（）。

A.供役地和需役地的位置

B.當(dāng)事人的姓名或者名稱和住所

C.政府批文

D.利用期限

E.利用目的和方法

【答案】A

35、風(fēng)險管理評級是對銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即（：的政策、程序、技術(shù)等的完整

性、有效性進(jìn)行評價定級的過程。

A.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風(fēng)險

B.識別、計算、監(jiān)測和控制風(fēng)險

C.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和控制風(fēng)險

D.識別、計算、監(jiān)測和防范風(fēng)險

【答案】B

36、根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()。

A.資本規(guī)劃

B壓力測試

C.風(fēng)險評估

D.信息披露

【答案】D

37、如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元,

應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心

存款比例屬于()。

A.0.125

B.0.25

C.0.3

D.0.5

【答案】C

38、下列不屬于目前商、業(yè)銀行界認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法的是()。

A.推行全面風(fēng)險管理理念

B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和優(yōu)先排序

【答案】C

39、（）是指源于股票價格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

【答案】C

40、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，錯誤的是（）。

A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)瑜入模型，計算或推算出交易

頭寸的價值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿

D.存貸款業(yè)務(wù)通常采用攤余成本法計價

【答案】A

多選題（共20題）

1、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有（）。

A.存款大量流失

B.客戶辦理業(yè)務(wù)等候時間較長

C.所發(fā)行的股票價格大幅下降

D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E.債權(quán)人提前要求兌付

【答案】ACD

2、經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合

理，該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計量高級方法計量資本，下

列表述正確的有（）.

A.高級方法能夠更加敏感、準(zhǔn)確地反映該行的風(fēng)險水平

B.商業(yè)銀行采用高級方法的實施成本相對較高

C.該商業(yè)銀行采用高級方法可適度降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D.高級方法實施不需要事先獲得監(jiān)管核準(zhǔn)

E.對中小規(guī)模銀行而言，采用高級方法可以節(jié)約成本

【答案】AC

3、建筑施工安全產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括建設(shè)工程基本情況、項目部基本情

況、施工現(xiàn)場安全事故救護(hù)組織、救援器材設(shè)備的配備和（）。

A.建設(shè)單位情況

B.監(jiān)理單位情況

C.上級主管部門情況

D.就近的救護(hù)單位

【答案】D

4、下列各項屬于商業(yè)果行市場風(fēng)險限額管理中的風(fēng)險限額的有（）。

A.風(fēng)險價值限額

B.單一客戶限額

C.凈頭寸限額

D,止損限額

E.Delta限

【答案】A

5、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21

目制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括

()0

A.財務(wù)會計報告

B.各類風(fēng)險管理狀況

C.公司治理信息

D.年度重大事項

E.存款人的獲利情況

【答案】ABCD

6、以下()是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.有明確記載的危機/決策流程

C.深人理解不同利益持有者對自身的期望值

D.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

【答案】ABCD

7、利率風(fēng)險按照風(fēng)險來源的不同，可以分為()。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.重新定價風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

E.操作風(fēng)險

【答案】ABC

8、應(yīng)急調(diào)度是指（）。

A,進(jìn)人單位工程的生產(chǎn)資源是按進(jìn)度計劃供給的

B.發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進(jìn)行調(diào)

整，目的是消除進(jìn)度偏差

C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進(jìn)度有無偏差及偏差程度的大小

D.可以進(jìn)一步協(xié)調(diào)各專業(yè)間的銜接關(guān)系，掌握工作面的狀況和安全技術(shù)措施的

落實程度，為下一輪計劃的編制做好準(zhǔn)備

【答案】B

9、下列關(guān)于風(fēng)險敏感性分析論述，正確的有（）。

A.風(fēng)險敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險的分析

B.久期、凸性等都是衡量風(fēng)險敏感性的指標(biāo)

C.風(fēng)險敏感性是指資產(chǎn)價值對相關(guān)變量變化的反映

D.風(fēng)險敏感性分析適用于相關(guān)變量變動較小時使用

E.利用泰勒展開近似法，展開階數(shù)越高，則對風(fēng)險敏感性的描繪越精確

【答案】BCD

10、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則包括（）。

A.審慎性

B.完整性

C.獨立性

D.及時性

E.一致性

【答案】BCD

11、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則包括（）。

A.統(tǒng)一性

B.公開性

C.全面性

D.時效性

E.統(tǒng)籌性

【答案】AC

12、下列關(guān)于超額備付金率的敘述，正確的是（）。

A.超額備付金率是指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運的需要，用于保證存款支付和資

金清算的貨幣資金占存款總額的比率

B.該指標(biāo)用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力

C.超額備付金率二（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/各項存款

D.超額備付金率越低，銀行短期流動性越強

E.關(guān)注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測其是否具備正常的支付能力，

保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動性強的資產(chǎn)準(zhǔn)備以應(yīng)付客戶提款

【答案】ABC

13、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)的風(fēng)險防控措施類型包括（）。

A.建立配套業(yè)務(wù)制度

B.規(guī)范操作流程

C.嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管報批手續(xù)

D.強化人員培訓(xùn)

E.建立風(fēng)險監(jiān)測機制

【答案】ABCD

14、建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括（）內(nèi)容。

A.聲譽風(fēng)險預(yù)測

B.聲譽風(fēng)險回避

C.聲譽風(fēng)險識別

D.聲譽風(fēng)險評估

E.監(jiān)測和報告

【答案】CD

15、下列屬于短期流動性風(fēng)險計量指標(biāo)的是（）。

A.流動性比例

B