2023年微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)分析方法論

第一章概論

高級經(jīng)濟(jì)分析離不開邏輯思維工具的運用，目的是要以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆绞浇沂窘?jīng)濟(jì)現(xiàn)象的內(nèi)在

本質(zhì)，建立經(jīng)濟(jì)運行的機(jī)理與機(jī)制，研究經(jīng)濟(jì)實踐中的理論問題。從這個意義上說，高級經(jīng)

濟(jì)學(xué)闡明了經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理，是經(jīng)濟(jì)學(xué)的精髓。從方法論上講，高級經(jīng)濟(jì)學(xué)運用數(shù)理思維工具，

提出一系列經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)，對經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行深入分析，建立經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的理論模型。因此，高級

經(jīng)濟(jì)學(xué)是?種數(shù)學(xué)思辨模式的經(jīng)濟(jì)學(xué)，數(shù)學(xué)構(gòu)成它的方法論基礎(chǔ)。

本章首先對經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義進(jìn)行討論。這樣做的目的，?是要在進(jìn)行高級分析之前對經(jīng)濟(jì)

學(xué)的基本問題進(jìn)行必要的反思，一是要說明為什么經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)之間會建立起緊密關(guān)系，結(jié)

下不解之緣的問題。本章的第二個主題是經(jīng)濟(jì)分析方法論。高級經(jīng)濟(jì)分析離不開對經(jīng)濟(jì)分析

方法論的研究，了解經(jīng)濟(jì)分析方法論的形成過程，有助于讀者了解高級經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究內(nèi)容。

本章的最后一項內(nèi)容是回顧微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史，介紹微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級階段和現(xiàn)狀?；?/p>

顧歷史，有助于預(yù)測和把握未來發(fā)展方向。

第一節(jié)經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義

什么是經(jīng)濟(jì)學(xué)？這個問題在學(xué)術(shù)界存在著很大的爭議，有著各種各樣的回答和解釋。不

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同人從不同角度看待，會亮出不同的見解或經(jīng)濟(jì)學(xué)定義。應(yīng)該說，這樣的“百家爭鳴”對于

經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展是有益的。一種學(xué)說的有沒有意義，關(guān)鍵還是要看該學(xué)說的研究成果。只要研

究成果能反映客觀規(guī)律，能滿足人類社會實踐的需要，這種學(xué)說就不會由于它不屬于某某定

義或?qū)W派所劃定的范圍而被抹殺。

一、經(jīng)濟(jì)學(xué)一詞的淵源

經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economy,Economics)一詞，可以追溯到占希臘的亞里斯多德(Aristotle,公元

前384—322年，古希臘哲學(xué)家)時代。希臘文中Economy?詞為Oikonomia,1tl詞源Oikos(房

子，家產(chǎn))和nomos(規(guī)律，管理)組成，其意義是說“家務(wù)管理科學(xué)”。到了十七世紀(jì)，法國

經(jīng)濟(jì)學(xué)家蒙克萊斯欽(AntoinedeMontchrestien,1575—1621)提出了“政治經(jīng)濟(jì)學(xué)

(PoliticalEconomy)**一詞。而希臘文中Political一詞為Politicos,意指社會,于是

“家務(wù)管理”的經(jīng)濟(jì)學(xué)上升為“社會財富管理”的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)。卜九世紀(jì)末以前，德國人用

“國民經(jīng)濟(jì)學(xué)(Nationalokonomi。，NationalEconomy)n作為政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義詞，而經(jīng)濟(jì)

學(xué)一詞多半停留在較窄的意義上。直到1890年，英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬歇爾(Alfred

Marshall,1842—1924)的《經(jīng)濟(jì)學(xué)原理》一書出版以后，許多學(xué)者才使用馬歇爾的說法，用

“經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics)”一詞代替了“政治經(jīng)濟(jì)學(xué)但在馬克思主義的經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中，“政

治經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞一直延用至今。

我國古代就有“經(jīng)濟(jì)”這個詞，意指“經(jīng)國濟(jì)民”，包括財富、文化、軍事、外交等一

切治國方針，范圍很廣。自日本人把希臘文的Oikonomia用漢字譯成日文“經(jīng)濟(jì)”以后，“經(jīng)

濟(jì)”一詞的這種含義就在我國所廣泛采用。當(dāng)今我國的學(xué)術(shù)界，又給馬歇爾稱謂的經(jīng)濟(jì)學(xué)冠

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以“西方經(jīng)濟(jì)學(xué)”之稱。因此，經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)等都是同義

詞。那種把“政治經(jīng)濟(jì)學(xué)”說成是“政治學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的交叉”，是沒有多少依據(jù)的。

二、對于經(jīng)濟(jì)學(xué)的各種各樣解釋

當(dāng)今學(xué)術(shù)界對于經(jīng)濟(jì)學(xué)或者政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義各種各樣。比如，下面各種說法都是對經(jīng)

濟(jì)學(xué)所下的定義：

經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究人類社會經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律的科學(xué)；

經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究財富的學(xué)問；

經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究如何改善社會的學(xué)問；

經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究人類如何組織生產(chǎn)和消費的學(xué)問；

經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究人們?nèi)绾斡?或不用)貨幣進(jìn)行交換的學(xué)問；

經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究人們?nèi)绾芜M(jìn)行抉擇，以便使用稀缺資源生產(chǎn)商品并分配給社會成員消費的

學(xué)問。

一個在西方學(xué)術(shù)界為多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家接受的定義，是/繆爾森(P.Samuelson)在他的《經(jīng)

濟(jì)學(xué)》一書中的所述：

經(jīng)濟(jì)學(xué)研究人和社會如何作出最終抉擇，在利用或不利用貨幣的情況下，使用可以有其

他用途的稀缺的生產(chǎn)性資源來在現(xiàn)在或?qū)砩a(chǎn)各種商品，并把商品分配給社會的各個成員

或集團(tuán)以供消費之用。它分析改善資源配置型式所需的代價和可能得到的利益。

不難看出，這個定義把許多側(cè)重點不同的定義湊合在一起。馬克思主義經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)則總

是引用恩格斯對經(jīng)濟(jì)學(xué)所作的定義：

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討和制定滿足這些行為規(guī)范的行動步驟和政策建議。它的重點在于如何建立規(guī)范，如何運用

規(guī)范于經(jīng)濟(jì)行為。

與此不同，實證經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)學(xué)中可以用事實驗證的問題，它不涉及倫理道德與價值

判斷問題，不問人們經(jīng)濟(jì)行為的是非善惡，也不管人們的經(jīng)濟(jì)行為“應(yīng)該是什么”，而只關(guān)

心“是什么”。換言之，它從有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為的假設(shè)前提出發(fā)，分析經(jīng)濟(jì)活動的過程，預(yù)測經(jīng)

濟(jì)活動的后果，因而帶有通常所說的“實證性”，主要研究經(jīng)濟(jì)學(xué)中人與物以及物與物的關(guān)

系。規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)與實證經(jīng)濟(jì)學(xué)所研究的問題不同，即使同一問題，二者的處理很不相同。例

如，一部分人先富起來是否意味著人與人的不平等，是規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)的范圍；而一部分人先富

起來能否促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，則是一個實證經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。又如，糧油漲價10%的問題，

規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)要用一定的倫理來判斷漲價是否應(yīng)該，前提是否合乎情理，然后才研究如何實現(xiàn)；

實證經(jīng)濟(jì)學(xué)則首先要搞清楚漲價的前提條件，然后經(jīng)過析論證，得出能否實現(xiàn)的結(jié)論，研究

實現(xiàn)的途徑，并預(yù)測糧油咪價10%將會帶來的結(jié)果。

以羅賓斯(LionelRobinns,1898—1984,英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家)為代表的一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家竭力強(qiáng)

調(diào)規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)與實證經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別，主張在經(jīng)濟(jì)學(xué)中排除價值判斷。他們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)是科學(xué)，

而科學(xué)是不考慮價值判斷、對誰有利的問題，因而只有實證經(jīng)濟(jì)學(xué)才是經(jīng)濟(jì)學(xué)。羅賓斯說：

“經(jīng)濟(jì)學(xué)是把人類行為看作目的與有可供抉擇用途的稀缺手段之間的關(guān)系來研究的科學(xué)。”

法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬林沃(EdmondMalinvaud,1923—)還嫌這句話中的“目的”與“手段”可能

會被理解為政治性的，于是給出了一個更為明確的定義：

經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究如何利用稀缺資源來滿足生活于社會中的人類需要的科學(xué)。它一方面

關(guān)注財富的生產(chǎn)、分配與消費的本質(zhì)作用，另一方面關(guān)注以便利這些本質(zhì)作用為目的的

機(jī)構(gòu)與活動。

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這個解釋幾乎完全排除了價值判斷，排除了經(jīng)濟(jì)學(xué)對人與人關(guān)系的研究，是一個徹底的

實證經(jīng)濟(jì)學(xué)定義。按照這個定義，實證經(jīng)濟(jì)學(xué)可以更加簡潔地說成是：

實證經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究怎樣通過各種經(jīng)濟(jì)手段和經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)來充分利用稀缺資源以滿

足人類社會的需要。

高級微觀與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)都主要是從實證意義上來研究經(jīng)濟(jì)學(xué)，因此，馬林沃對經(jīng)濟(jì)學(xué)所

作的解釋，適合于?作為高級經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義。

第二節(jié)經(jīng)濟(jì)分析方法論

經(jīng)濟(jì)學(xué)與自然科學(xué)的最大區(qū)別，是自然科學(xué)結(jié)論可以首先放到實驗室中進(jìn)行檢驗，而經(jīng)

濟(jì)學(xué)沒有實驗室，結(jié)論必須放到社會經(jīng)濟(jì)實踐中去檢驗。經(jīng)濟(jì)理論得到實踐的檢驗，又不得

不經(jīng)歷一個慢長的階段，比如說，我國的社會主義市場經(jīng)濟(jì)理論，是經(jīng)歷了四十多年的經(jīng)濟(jì)

建設(shè)實踐，才探討摸索出來的正確理論。這樣，就迫使經(jīng)濟(jì)學(xué)家去創(chuàng)造既可靠又簡明的經(jīng)濟(jì)

分析方法體系，用來發(fā)現(xiàn)和檢驗經(jīng)濟(jì)理論。

實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，但在較短時期內(nèi)真理元法得到實踐的檢驗時，什么手段可

以用來驗證真理并且可靠呢？那就是數(shù)學(xué)中所用的嚴(yán)格邏輯推理檢驗了，邏輯推理是被實踐

證明為正確的驗證真理的可靠方法。通過嚴(yán)格邏輯推理檢驗的結(jié)論，能真正揭示和反映客觀

事物的本質(zhì)及運動發(fā)展規(guī)律，經(jīng)得起實踐的檢驗。邏輯推理分析還可用來發(fā)現(xiàn)先于經(jīng)驗的新

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理論和新真理，從而能夠加快人們對客觀事物認(rèn)識的深化。實證經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，正好適合于用

邏輯推理手段來進(jìn)行分析研?究。這樣?來，數(shù)學(xué)在實證經(jīng)濟(jì)學(xué)中大顯身手，并且成為實證經(jīng)

濟(jì)分析的方法論基礎(chǔ)。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家甚至把經(jīng)濟(jì)學(xué)就說成是“稀缺資源的最優(yōu)利用”，這樣，

經(jīng)濟(jì)學(xué)就與應(yīng)用數(shù)學(xué)中的運籌學(xué)成為同類型的學(xué)科。在此提到了數(shù)學(xué)，我們指出，數(shù)學(xué)不同

于自然科學(xué)，它是一門思維科學(xué)，數(shù)學(xué)中的結(jié)論是人們進(jìn)行邏輯思維分析的可靠的有效工具。

但是，數(shù)學(xué)方法對「經(jīng)濟(jì)學(xué)中的規(guī)范部分則是無能為力的。如果硬要套用，要么是所建

立的數(shù)量關(guān)系過分簡單，小學(xué)數(shù)學(xué)就能解決；要么是其中的變化過程過分復(fù)雜，現(xiàn)成數(shù)學(xué)遠(yuǎn)

不足以把握其關(guān)鍵；要么是可能永遠(yuǎn)也不會產(chǎn)生諸如能嚴(yán)格論證人的本性的數(shù)學(xué)、能準(zhǔn)確預(yù)

測社會未來的數(shù)學(xué)等等。因此，對于涉及價值判斷與倫理道德的經(jīng)濟(jì)問題，是無法用數(shù)學(xué)來

進(jìn)行研究的。

歷史上，經(jīng)濟(jì)學(xué)中使用數(shù)學(xué)方法從十七世紀(jì)中葉就開始了。普遍認(rèn)為，配第(W.

Petty,1623-1687,英國攻治經(jīng)濟(jì)學(xué)家)的著作《政治算術(shù)》是這方面最早的例子。而把數(shù)

學(xué)真正作為經(jīng)濟(jì)分析方法論基礎(chǔ)，則是卜九世紀(jì)中葉的事情。1983年，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得

主德布羅(GerardDobrcu,1921—)在他的獲獎演講中說：“如果要對數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生選擇

一個象征性的口子，我們這一行會以罕見的一致意見選定1838年，……古諾是作為第一個

闡明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)學(xué)模型的締造者而著稱于世的“。1838年，作為數(shù)學(xué)家拉普拉斯(P.S.

Laplace,1749—1827)和泊松(S.D.Poisson,1781—：840)的學(xué)生，以概率論研究開始其

學(xué)術(shù)生涯的古諾(A.A.Cournot,1801-1877),發(fā)表了一本題為《財富理論的數(shù)學(xué)原理研

究》一書，第一次以數(shù)學(xué)家的嚴(yán)謹(jǐn)思維方式闡明并建立了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的理論模型。

古諾的這部著作的價值及他后來享有的聲譽，同法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家瓦爾拉(L6on

Walras,1834—1910)和英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家杰文斯(W.S.Jevons,1835—1882)的貢獻(xiàn)分不開。瓦

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁共27頁

爾拉1870年的論文《交換經(jīng)濟(jì)的一種數(shù)學(xué)理論的原理》及杰文斯1862年的《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的

一般數(shù)學(xué)原理》一文，都利用微積分闡明了邊際效用理論?瓦爾拉的另一項倍受稱頌的成就，

是他在1874年前后提出的一般經(jīng)濟(jì)均衡理論。后來人們發(fā)現(xiàn)，瓦爾拉的一般經(jīng)濟(jì)均衡存在

性命題，竟然與1H11年才問世:的“Brouwer不動點定理”等價，可見一般經(jīng)濟(jì)均衡思想的

深刻性。對此熊彼特(J.A.Schumpeter)不至一次地說過，瓦爾拉提出的一般經(jīng)濟(jì)均衡理論，

使他成為所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家中最為偉大的一個。從1874年到1954年，高級微觀經(jīng)濟(jì)分析的重點

就是一般經(jīng)濟(jì)均衡理論研究。1954年，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿羅(K.J.Arrow,1921—)與美籍法

裔經(jīng)濟(jì)學(xué)家和數(shù)學(xué)家德布羅，共同重建了瓦爾拉的一般經(jīng)濟(jì)均衡理論大廈。到1959年，德

布羅的《價值理論》一書的出版，正式宣告了公理化經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生。至此，數(shù)學(xué)思辨模式的

經(jīng)濟(jì)學(xué)(即數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué))成為經(jīng)濟(jì)分析的理論寶地，占居了象理論物理在物理學(xué)中那樣居高的

地位。

但是，數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)這塊寶地還有一個不完善的地方。實際中有些經(jīng)驗現(xiàn)象和經(jīng)驗?zāi)Ｐ停?/p>

無法得到邏輯推理檢驗，也道不出內(nèi)在因果關(guān)系，但經(jīng)濟(jì)學(xué)不能忽視對這類現(xiàn)象的研究。迫

于這樣的研究需要，本世紀(jì)20年代應(yīng)運而生了經(jīng)濟(jì)計量學(xué)，并且在后來發(fā)展成熟，彌補(bǔ)了

數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)在這方面的缺陷。經(jīng)濟(jì)計量學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要區(qū)別在于，數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)注重因

果關(guān)系分析?，用的是演繹法，方法論基礎(chǔ)是整個數(shù)學(xué)；經(jīng)濟(jì)計量學(xué)注重經(jīng)驗規(guī)律分析，用的

是歸納法，方法論基礎(chǔ)是數(shù)理統(tǒng)計學(xué)。這種區(qū)別實際上說明，經(jīng)濟(jì)計量學(xué)是對數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的

完善和補(bǔ)充，是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)從理論向?qū)嵺`過度的橋梁，是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用部分。對此，首

屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主丁伯根(J.Tinbergen)說，“經(jīng)濟(jì)計量學(xué)是以數(shù)理統(tǒng)計學(xué)為方法論基

礎(chǔ)的數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)”。

經(jīng)濟(jì)計量學(xué)要對經(jīng)濟(jì)活動中的經(jīng)驗現(xiàn)象、經(jīng)驗數(shù)據(jù)、經(jīng)驗?zāi)Ｐ瓦M(jìn)行分析，因而具有通常

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明顯的實證意義。它應(yīng)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，建立經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，解釋經(jīng)濟(jì)

現(xiàn)象和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。其中數(shù)學(xué)幫助人們分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)產(chǎn)生的源泉和力量，分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作

川的后果。而統(tǒng)計學(xué)幫助人們收集整理數(shù)據(jù)，估計經(jīng)濟(jì)模型參數(shù)，解釋各種經(jīng)濟(jì)假設(shè)的事實

依據(jù)。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)所提供的事實依據(jù)，影響著人們的認(rèn)識，讓人們考慮原始模型究竟在多大程

度上符合經(jīng)濟(jì)事實的問題，因而可能會引起對原始模型的徹底修正,經(jīng)濟(jì)活動的數(shù)學(xué)模型、

數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)整理分析,模型適應(yīng)性以及模型評價之間的相互作用與相互影響，在經(jīng)濟(jì)計

量學(xué)中將是不斷的和永恒的。理論上提出要尋覓數(shù)據(jù)和檢驗數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)分析又提出了新的

理論問題，要求發(fā)展新的統(tǒng)計方法。用數(shù)據(jù)檢驗理論，導(dǎo)致對理論的修正；而用理論來檢驗

數(shù)據(jù)，又導(dǎo)致出現(xiàn)新的解釋，有時還導(dǎo)致出現(xiàn)關(guān)于數(shù)據(jù)的可靠性和相關(guān)性問題，因而要試圖

重新收集不同的數(shù)據(jù)。另外，正如前面所述，經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于自然科學(xué)。自然科學(xué)中的試驗，

通常是可在同樣環(huán)境下來重復(fù)做的，而經(jīng)濟(jì)試驗很難有這樣的重復(fù)性，采集到的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是

很難有同樣的經(jīng)濟(jì)條件而重復(fù)得到的。因此，經(jīng)濟(jì)計量學(xué)要求發(fā)展適合經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律的統(tǒng)計

方法。

數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)計最學(xué)推動了經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，提高了人們對經(jīng)濟(jì)活動的共性認(rèn)識，提

高了經(jīng)濟(jì)分析水平。1969年特設(shè)的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，正是旨在獎勵“以科學(xué)研究發(fā)展動態(tài)

和靜態(tài)的經(jīng)濟(jì)理論，以及對提高經(jīng)濟(jì)學(xué)分析水平有積極貢獻(xiàn)的人士”。迄今為止，這項獎勵

大部分都發(fā)給了數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家和經(jīng)濟(jì)計量學(xué)家，這無不說明高級經(jīng)濟(jì)分析（包括數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)

和經(jīng)濟(jì)計量學(xué)在內(nèi)）在經(jīng)濟(jì)分析中的地位和作用。到FI前為止，經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)三者

之間已經(jīng)形成了相互影響、相互促進(jìn)、共同發(fā)展的局面，數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)推動了經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，

反過來經(jīng)濟(jì)學(xué)推動數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)發(fā)展的例子已屢見不顯。并非現(xiàn)成的一切數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)工具

對經(jīng)濟(jì)學(xué)都有用，也并非經(jīng)濟(jì)學(xué)要用到的數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)工具都是現(xiàn)成的。經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)

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計學(xué)三者之間相互影響、攜手共進(jìn)而發(fā)展形成的經(jīng)濟(jì)學(xué)，構(gòu)成了高級經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容，數(shù)學(xué)與

統(tǒng)計學(xué)成為經(jīng)濟(jì)分析的方法論基礎(chǔ)。

第三節(jié)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級階段

自數(shù)學(xué)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)學(xué)，提高了經(jīng)濟(jì)分析水平以來，微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)歷了三個重要的歷史發(fā)展

高級階段：邊際分析階段、集論與線性經(jīng)濟(jì)分析階段、方法匯合階段。從方法上看，這三個

階段的分析方法水平是不斷提高的。本節(jié)從時間上對這三個階段提出建議性的劃分。時間劃

分并不意味研究_L作的終結(jié)，直到目前這些研究仍然是非常重要的。經(jīng)過這三個歷史階段的

研究，經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析水平上升到了一個新臺階，經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)入了一個新時代。

一、邊際分析階段(1838—1947)

1838年到1947年，是經(jīng)濟(jì)學(xué)向數(shù)學(xué)借用武器的一個歷史發(fā)展階段，借用的基本武器是

微積分，尤其是偏導(dǎo)數(shù)、全微分和拉格朗日乘數(shù)法。邊際分析法是這一時期產(chǎn)生的一種經(jīng)濟(jì)

分析方法，同時形成了經(jīng)濟(jì)學(xué)的邊際效用學(xué)派，代表人物有瓦爾拉(L.Walras)、杰文斯(W.S.

Jevons)>戈森(H.H.Gossen)、門格爾(C.Menger)、埃奇沃思(F.Y.Edgeworth)、馬歇爾

(A.Marshall)、費希爾(I.Fisher)、克拉克(J.B.Clark)以及龐巴維克(E.vonBohm-Bawerk)

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等人。邊際效用學(xué)派對邊際概念作出了解釋和定義，當(dāng)時瓦爾拉斯把邊際效用叫做稀缺性，

杰文斯把它叫做最后效用，但不管叫法如何，說的都是微積分中的“導(dǎo)數(shù)”和“偏導(dǎo)數(shù)”。

數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人古諾的主要貢獻(xiàn),是他提出的企業(yè)理論和單一市場上企業(yè)與消費者

的相互作用論。古諾的企業(yè)理論的基本假定是企業(yè)追求利潤最大化，他對完全競爭和算頭用

斷作了嚴(yán)格定義和研究。古諾的企業(yè)與消費者相互作用論，提出了完全競爭市場上供給與需

求相等之思想，他還研究了壟斷競爭問題。這一研究至今仍被當(dāng)作一種標(biāo)準(zhǔn)的方式，并且推

廣應(yīng)用于對策論之中。

邊際分析階段，高級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究取得的成就可概括為三個方面：形成和發(fā)展了一套

完整的微觀經(jīng)濟(jì)活動者行為理論；提出了一般經(jīng)濟(jì)均衡問題，建立了一般經(jīng)濟(jì)均衡的理論框

架：創(chuàng)立了當(dāng)今的消費者理論、生產(chǎn)者理論、壟斷競爭理論、及一般經(jīng)濟(jì)均衡理論的數(shù)學(xué)基

礎(chǔ)。下面來介紹邊際分析階段形成和發(fā)展的一些理論。

(一)企業(yè)理論

企業(yè)理論研究企業(yè)在按一定的價格投入生產(chǎn)要素來提供產(chǎn)品的過程中的行為。十九世紀(jì)

后二十五年中，生產(chǎn)函數(shù)概念的產(chǎn)生，使古諾的利潤最大化假設(shè)得到了很大發(fā)展，形成了一

套研究投入需求與產(chǎn)出供給的豐富理論，即企業(yè)理論。對此作出重要貢獻(xiàn)的學(xué)者有瓦爾拉、

維克斯弟(P.H.Wicksteed)、維克賽爾(K.Wicksell)、以及克拉克(J.B.Clark)o霍特靈

(H.Holelling)首次詳細(xì)總結(jié)了企業(yè)理論方面的研究成果。

(二)消費者理論

消費者理論主要研究消費者行為準(zhǔn)則與目的對可見需求的影響。戈森、杰文斯和瓦爾拉

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從效用最大化出發(fā)，定義了消費者需求，首次發(fā)展了消費者理論，其后由馬歇爾作出了進(jìn)一

步的詳細(xì)論述。斯勒茨基(E.Slutsky)在1915年提出了效用最大化需求的一系列性質(zhì)，希

克斯(J.R.Hicks)、艾倫(R.G.D.Allen)>霍特靈、沃爾德(A.Wald)等人在1934—1944

年間乂繼斯勒茨基的_L作進(jìn)行了深入研究。效用論的基礎(chǔ)在幾個方面得到了深化：費希爾(I.

Fisher,1892)與帕累托(V.Pareto,1909)用序數(shù)效用替代了基數(shù)效用;弗里希(R.Frisch,

1932)與阿爾特(F.Alt,1936)提出了基數(shù)效用的公理化處理；薩繆爾森(1938)提出了顯示

性偏好。

(三)一般均衡

市場是相互聯(lián)系的，經(jīng)濟(jì)均衡的特征必然是所有市場上供給與需求的相等，這是瓦爾拉

在1874年提出的一般均衡的基本概念。瓦爾拉不但這樣提出問題，而且還把它以聯(lián)立方程

組的形式加以表達(dá)，然后聲稱由于方程組中方程的個數(shù)與未知量的個數(shù)相等爾方程組有解，

從而一般經(jīng)濟(jì)均衡問題有解。他還提出了一個尋找解的“探索過程”，對解的存在性給出了

一個經(jīng)濟(jì)意義下的證明。瓦爾拉與帕累托還研究了競爭均衡的最優(yōu)境界問題。后來人們發(fā)現(xiàn)，

瓦爾拉給出的一般經(jīng)濟(jì)均衡存在性的數(shù)學(xué)證明是不成立的，但由于一般經(jīng)濟(jì)均衡思想的重要

性，人們花費了八十年的功夫來研究它，最后才于1954年由阿羅和德布羅真正解決。

(四)均衡的穩(wěn)定性

均衡的穩(wěn)定性是指讓經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)實現(xiàn)均衡的一個內(nèi)部操作過程。瓦爾拉在對他的一般均衡

解的存在性進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義下的證明時，雖然沒有明確指巴，實際上已提出了均衡的穩(wěn)定性問

題，即他所說的探索過程。古諾在1838年以及馬歇爾在1890年都分別討論過單一市場上均

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衡的穩(wěn)定性問題，希克斯（1939）和薩繆爾森（1941）屬于第一次嚴(yán)格地提出并研究穩(wěn)定性問題

的人。1958年以后，關(guān)于一般均衡穩(wěn)定性的研究論文才逐漸增多。

（五）資源最優(yōu)配置

資源最優(yōu)配置是微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心研究內(nèi)容。首次使用當(dāng)今稱作消費者剩余和生產(chǎn)者剩

余概念來系統(tǒng)研究收益與成本的人是杜普伊特（J.Dupuit,1844）,帕累托在1901年對多個

經(jīng)濟(jì)活動者的最優(yōu)性概念給出了明確的定義，此后最優(yōu)性與次優(yōu)性便成為福利經(jīng)濟(jì)學(xué)中的重

要概念，1938—1941年間霍特靈、伯格森（A.Bergson；.?？怂箤@方面的研究作了綜合

和總結(jié)。

（六）一般交易理論

一般交易理論研究討價還價式的“面對面”交易。埃奇沃思在1881年首次研究了這樣

的問題：如果經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中不僅僅是等價交換，而是任何類型的商品交易都可以做成的話，經(jīng)

濟(jì)系統(tǒng)會出現(xiàn)什么后果？埃奇沃思提出了“合同曲線”的概念，并提出了一個猜想：當(dāng)交易

者的人數(shù)無限增加時，合同曲線收縮成競爭均衡集合；他還發(fā)明了刻畫合同曲線的一個矩形

圖，當(dāng)今稱其為埃奇沃思盒。埃奇沃思的合同曲線在對策論中得到了深入推廣，轉(zhuǎn)變成為“核

（core）”概念，后來“核”又返回到經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，成為“經(jīng)濟(jì)核二

希克斯1946年的著作《價值與資本》和薩繆爾森1947年的著作《經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)》，全

面總結(jié)和發(fā)展了邊際分析階段的研究工作，尤其是?？怂拱l(fā)展了時際均衡理論，薩繆爾森則

把顯示性偏好與均衡穩(wěn)定性結(jié)合起來研究。這兩部著作使邊際分析到達(dá)了頂點，從而成為經(jīng)

濟(jì)學(xué)史上的兩部名著。

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二.集論與線性模型階段(1948—1960)

第二次世界大戰(zhàn)以后，國際社會面臨著大戰(zhàn)帶來的經(jīng)濟(jì)蕭條與危機(jī)，出現(xiàn)了許多為當(dāng)時

的經(jīng)濟(jì)理論所不能解釋的現(xiàn)象，以往的邊際分析法一不能適應(yīng)新問題的需要，迫使經(jīng)濟(jì)學(xué)家

不得不去開創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)分析法，集合論與線性模型就是在這樣的情況下進(jìn)入經(jīng)濟(jì)學(xué)大門，替

代原來的微積分手段。以集合論為基礎(chǔ)建立的經(jīng)濟(jì)理論，更具有廣泛性和一般性，原來的“光

滑性”要求現(xiàn)在可以去掉；線性模型也是用來研究光滑性所不能解釋的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。集論方法

的主要工具是數(shù)學(xué)分析、凸分析和拓?fù)鋵W(xué)，線性模型的主要工具是線性代數(shù)和線性規(guī)劃。

這個時期內(nèi)，高級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究內(nèi)容集中在一般經(jīng)濟(jì)均衡研究上，連馮諾伊曼

(J.vonNeumann)這樣的大數(shù)學(xué)家也投身進(jìn)來為它砌上一塊基石，研究成果表現(xiàn)為以下兩個

方面。

(一)一般經(jīng)濟(jì)均衡的嚴(yán)格理論體系

瓦爾拉雖然在1874年提出了一般經(jīng)濟(jì)均衡問題，但卻對一般經(jīng)濟(jì)均衡的存在性給出了

一個不正確的證明一一僅僅依據(jù)方程個數(shù)與未知數(shù)個數(shù)用等就斷言方程組有解。其實在瓦爾

拉時代，是不可能證明一般經(jīng)濟(jì)均衡的存在性的，因為證明中必需的關(guān)于集值映射的角谷靜

夫不動點定理是1941才問世的。后人倒是應(yīng)該感謝瓦爾拉的數(shù)學(xué)休養(yǎng)，如果他當(dāng)時發(fā)現(xiàn)自

己的證明是錯誤的，那么就會因為理論無根據(jù)而不會公然提出一般經(jīng)濟(jì)均衡問題,從而這一

光輝思想可能就會被埋沒，熊彼特評價道，由于瓦爾拉提出一般經(jīng)濟(jì)均衡問題，使得他成為

最偉大的經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

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沃爾德(1933,1934)首次嚴(yán)格分析了一般經(jīng)濟(jì)均衡問題，而突破性的進(jìn)展則是由阿羅和

德布羅于1954年取得的，他們二人用集合論方法，通過公理化分析，重建了瓦爾拉一般經(jīng)

濟(jì)均衡理論大廈，給出了一般經(jīng)濟(jì)均衡存在性的令人滿意的嚴(yán)格數(shù)學(xué)證明。這一光輝成就，

為經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展樹立了一塊里程碑，尤其是1959年德々羅的《價值理論》一書的出版，正

式宣布了公理化經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生。這部著作分七章詳細(xì)論述了基于集合論基礎(chǔ)之上的經(jīng)濟(jì)理論

體系，展示了公理化分析的巨大威力，用德布羅的話說：

“經(jīng)濟(jì)理論公理化的好處不勝枚舉。公理化對理論假設(shè)的完全明確化，可用來穩(wěn)當(dāng)?shù)嘏?/p>

斷理論對具體情況的適用范圍。公理化還可以在發(fā)現(xiàn)了原始概念的新解釋時，對新問題輕松

地作出回答?！?jīng)濟(jì)理論公理化還以另一方式幫助經(jīng)濟(jì)工作者們，它向經(jīng)濟(jì)工作者提供了

能夠接受的高度有效的數(shù)學(xué)語言，使得他們可以相互交流，并以非常經(jīng)濟(jì)的方式進(jìn)行思考。”

與一般均衡相聯(lián)系的許多問題在這一時期都得到了深入研究。首先是阿羅和德布羅

(1951,1954)用集論和凸分析重新研究了競爭均衡的最優(yōu)境界問題，阿羅還用集論方法研究

了社會選擇問題,得到了令人吃驚的社會選擇不可能性定理。其次是對效用理論的重新研究，

提出了兩套公理體系，一套是德布羅1954年提出的確定環(huán)境下的效用函數(shù)公理體系，另一

套是不確定環(huán)境下的效用函數(shù)公理體系，歸功于拉姆齊EP.Ramsey,1926),馮羅伊曼與

摩根斯頓(0.Morgenstern,1947)、馬歇爾(1950)、赫斯坦(I.N.Herstein)與米爾諾(J.

Milnor,1953)等人。然后是不確定環(huán)境下一般均衡的研究，論述于德布羅的《價值理論》

第七章中。

(二)線性經(jīng)濟(jì)模型

線性模型分析法用線性方程組或者線性不等式組，替代邊際分析中的“導(dǎo)數(shù)”與“偏導(dǎo)

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數(shù)”，最典型的是列昂切夫(N此Leontief,1941)發(fā)明的投入產(chǎn)出分析法。投入產(chǎn)出分析

的實質(zhì)是依據(jù)一般經(jīng)濟(jì)均衡理論來研究各種經(jīng)濟(jì)活動在數(shù)量.上的相互關(guān)系，用一套線性方程

組來描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)部復(fù)雜的結(jié)構(gòu)關(guān)系。投入產(chǎn)出分析在1948—1960年間得到了重大發(fā)展。

多爾夫曼(K.Doriman)、薩繆爾森和索洛(R.M.Solow)1958年合著的《線性規(guī)劃與經(jīng)

濟(jì)分析》及蓋爾(D.Gale)I960年著的《線性經(jīng)濟(jì)模型理論》兩部書，把線性規(guī)劃、線性一

般經(jīng)濟(jì)均衡理論和線性經(jīng)濟(jì)增長理論發(fā)展到了頂峰。與此同時，對策論研究也在前進(jìn)。納什

(J.F.Nash,1950)對于n人對策均衡的研究,成為基礎(chǔ)性工作;盧斯(R.D.Luce)和雷法(H.

Raiffa)在1957年出版的《對策與決策》一書中又發(fā)展了動態(tài)對策論。

三.方法匯合階段(1961——)

公理化經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立，使得經(jīng)濟(jì)學(xué)家與數(shù)學(xué)家之間的對話也變得更加頻繁。象馮諾伊曼

那樣，把他的精力的相當(dāng)一部分放在經(jīng)濟(jì)學(xué)問題上，這種一流數(shù)學(xué)家的例子己經(jīng)不是獨一無

二的了。同樣，經(jīng)濟(jì)學(xué)也開始影響數(shù)學(xué)，其典型的例子就是角谷定理、集值映射的積分理論、

近似不動點計算的算法以及方程組的近似解的算法。數(shù)學(xué)思想開始全面向經(jīng)濟(jì)學(xué)滲透，經(jīng)濟(jì)

學(xué)也在不斷地為自己鑄造新的武器，各種經(jīng)濟(jì)分析方法匯集?堂，出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展史上的

大匯合時期。下面介紹自本世紀(jì)六十年代以來，高級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的一些主要研究課題。

(一)不確定性與信息

現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)活動常常與許多不確定因素有關(guān)，如何認(rèn)識經(jīng)濟(jì)學(xué)中的不確定性？這是研究帶

有不確定性的經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律時首先要解決的問題。普拉特(J.W.Pratt)在1964年提出了“風(fēng)

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險規(guī)避理論”,他假定在帶有不確定因素的環(huán)境中，不確定事件在客觀上存在著一定的概率，

即所謂的“客觀概率”。客觀概率雖然在一定程度上刻畫了不確定性，但仍不是真正意義的

不確定性。既然客觀概率已定，就足以說明事件發(fā)生是可以把握的，并非真正不確定。于是，

戴蒙德(匕A.Diamond,1967)和拉德納(K.Radner,1蒙8)提出用“主觀概率”刻畫事先無

法充分估計概率的不確定性。

主觀概率使人們對經(jīng)濟(jì)學(xué)中的不確定性的認(rèn)識深刻了一步,它與具體的人所掌握的信息

多少及對事件的認(rèn)識有關(guān)，各人有各人的判斷，有人信息靈通，時事件發(fā)生的概率估計較準(zhǔn)，

有人消息閉塞，對事件發(fā)生的概率估計較差。拉德納還用它來解釋市場是怎樣起消息傳遞作

用的。主觀概率加深了人們對證券市場、保險市場、市場信息及搜集行為的認(rèn)識，尤其是在

經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中考慮了信息結(jié)構(gòu)。

(二)大范圍經(jīng)濟(jì)分析

大范圍經(jīng)濟(jì)分析把微積分與拓?fù)鋵W(xué)結(jié)合在一起，來研究經(jīng)濟(jì)均衡的性質(zhì)及均衡隨經(jīng)濟(jì)體

來變化的規(guī)律。在大范圍經(jīng)濟(jì)分析中，依據(jù)微積分和Sard定理，一般經(jīng)濟(jì)均衡的存在性有

了一個構(gòu)造性證明，取代了不動點方法，并具有實踐意義。“正則經(jīng)濟(jì)”概念的提出，抓住

了均衡價格體系的決定性實質(zhì)，對于研究均衡的局部唯?性、均衡價格的連續(xù)性及比較靜態(tài)

的可能性，都是十分有利的。德布羅在1970年對均衡的有限性及正則經(jīng)濟(jì)的研究，還使他

成為經(jīng)濟(jì)大范圍分析的先興。

(三)對偶理論

對偶理論主要研究經(jīng)濟(jì)學(xué)中的相互確定關(guān)系，涉及到經(jīng)濟(jì)學(xué)的諸多方面。產(chǎn)出與成本的

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對偶、效用與支出的對偶，是經(jīng)濟(jì)學(xué)中典型的對偶關(guān)系。經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中還有許多其他這樣的對

偶關(guān)系。利用對偶性來進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析的這種方法，就叫做對偶方法。

(四)總需求函數(shù)

消費者理論中，依據(jù)效用最大化所確定的消費者需求函數(shù)必然符合一些嚴(yán)格條件。這些

條件或類似的條件對總需求函數(shù)是否適用，適用程度有多大？索嫩塞因(H.Sonncnschein)

對此作了研究，指出總需求函數(shù)并不受個人需求函數(shù)那樣的條件限制。此后在1974年，曼

特爾(R.Mantel)與德布羅又作了進(jìn)一步研究，提出了市場需求理論。象消費者需求理論那

樣，市場需求理論研究市場需求函數(shù)所共有的性質(zhì)。另外，市場需求是可觀察的。觀察市場

需求如何受效用假設(shè)的制約，也是市場需求理論中的重要問題。

(五)經(jīng)濟(jì)核心與連續(xù)統(tǒng)經(jīng)濟(jì)

埃奇沃思1881年提出的合同曲線與猜想,促進(jìn)了對策論的研究，出現(xiàn)了對策論中的“核”

概念。1962年，德布羅和斯太夫(H.E.Scarf)反過來又把“核”概念用到經(jīng)濟(jì)學(xué)中，研究

埃奇沃思猜想，提出了"經(jīng)濟(jì)核(economiccore)n概念。奧曼(R.J.Aumann,1964)提出

了經(jīng)濟(jì)連續(xù)統(tǒng)，并在經(jīng)濟(jì)連續(xù)統(tǒng)中證明了埃奇沃思猜想。1974年，布朗(D.J.Brwon)與羅

賓遜(A.Ronbinson)用非標(biāo)準(zhǔn)分析方法把德布羅、斯卡夫及奧曼的模型，綜合在一種超有限

框架之下，并證明了埃奇沃思猜想。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德遜(R.M.Anderson)研讀了布朗與羅

賓遜的論文后，于1978年提出了一個標(biāo)準(zhǔn)模型下經(jīng)濟(jì)核心配置接近瓦爾拉均衡集的基本不

等式。人們對這個不等式似乎更感興趣。

近年來對于經(jīng)濟(jì)核的研究,又拓展到動態(tài)與無限維經(jīng)濟(jì)學(xué)中來。動態(tài)方面涉及價格調(diào)整、

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最優(yōu)計劃過程及均衡的穩(wěn)定性等問題。無限維經(jīng)濟(jì)學(xué)方面涉及不確定性、信息及市場的不完

全性等問題。

(六)時際均衡

時際均衡是?？怂?939年提出的，在1946年出版的《價值與資本》著作中得到發(fā)展。

時際均衡觀點認(rèn)為，交易活動是分期進(jìn)行的，為了做出決策，經(jīng)濟(jì)活動者要根據(jù)自己掌握的

關(guān)于經(jīng)濟(jì)目前與過去的信息，來預(yù)測未來的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和狀態(tài)，各短期內(nèi)價格能迅速變化或至

少能夠做到價格的局部調(diào)整，以實現(xiàn)短期內(nèi)的均衡。

與時際均衡相對照的是非均衡。二者雖然都認(rèn)為交易活動分期進(jìn)行，但前者假定經(jīng)濟(jì)活

動者能正確地預(yù)測未來，短期內(nèi)能實現(xiàn)均衡，而后者則允許不能正確預(yù)測未來，未來的計劃

可以不協(xié)調(diào)，短期內(nèi)可以不實現(xiàn)均衡。不論二者的分歧如何，它們都使得一般經(jīng)濟(jì)均衡理論

更加接近了現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)情況，時際均衡與非均衡都是凱恩斯主義宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)思想的體現(xiàn)。

1964年莫利什瑪(M.Morishima)在《均衡、穩(wěn)定性與增長》一書中以耐用商品為重點，

深入研究了時際競爭均衡，1966年德蘭大基斯(E.M.Drandakis)在“論貨幣經(jīng)濟(jì)的競爭均

衡，，一文中把貨幣理論置于價值理論體系之中。1971年阿羅與翰恩(F.H.Hahn)在《一般

競爭分析》一書中研究了確定性下的時際競爭均衡。史蒂格姆(G.Stigum,1972)和格蘭德

蒙特(J.M.Grandmont,1974)首次研究了不確定環(huán)境下的時際競爭均衡。另一方面，由于

凱恩斯主義的影響，掀起了對配給制經(jīng)濟(jì)時際均衡的研究熱潮。格拉斯托夫(E.Glustoff,

1968)、尤納斯(Y.Younes,1975)以及貝納西(J.P.Benassy,1973)等人又把配給制時際

均衡置于一般均衡框架之中，并作了系統(tǒng)研究。前人對時際均衡的這些研究工作，引起了后

人對這一理論的極大興趣，

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（七）均衡的計算

斯卡夫在1969年發(fā)表的論文“論均衡價格的計算”，開創(chuàng)了均衡計算的理論與方法。均

衡的計算是作為映射的不動點計算的特殊情況來對待的，只不過不動點被解釋為均衡價格向

量，計算出來的解向量所決定的配置是一種可行的市場結(jié)清配置。

當(dāng)代微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)比以往更加重視一般經(jīng)濟(jì)均衡的計算。瓦爾拉的均衡模型廣泛應(yīng)用于發(fā)

展經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際貿(mào)易學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、財政金融學(xué)等領(lǐng)域，但不幸的是，均衡一般只是不動

點，而不是凸優(yōu)化問題的解。這就帶來了兩個麻煩：一個是均衡可能難以計算，另一個是均

衡可能不至一種。圍繞這兩個問題，微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展起來了一-套均衡計算理論。

（八）社會選擇理論

社會選擇問題屬于福利經(jīng)濟(jì)學(xué)的論題，含義是如何通過個人選擇來確定社會選擇，或者

說，如何通過個人的意愿來決定社會的意愿。具體地討論社會選擇問題，就會涉及到人們的

價值判斷問題，但高級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)把此問題抽象化，使其變成定出一套規(guī)則，按照這套規(guī)則

并依據(jù)社會上各人的偏好來定出社會的偏好。高級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)不討論這套規(guī)則對誰有利、是

否符合道德規(guī)范等價值判斷問題，因而所作的社會選擇問題研究屬于實證經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。

投票悖論是社會選擇問題的原型，它假定某選區(qū)有三名候選人甲、乙和丙，要求選民按

照自己心目中的順序?qū)λ麄冞M(jìn)行排序，最后按照得票多少排出三位候選人的名次。投票的結(jié)

果是：三分之一選民的排序為：甲、乙、丙；三分之一選民的排序為：乙、丙、甲；三分之

一選民的排序為：丙、甲、乙。于是出現(xiàn)了這樣的情況：三分之二的選民認(rèn)為甲比乙好，三

分之二的選民認(rèn)為乙比丙好，還有三分之二的選民認(rèn)為丙比甲好。結(jié)果，按照少數(shù)服從多數(shù)

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的原則，社會就無法在甲、乙、丙之間排出先后名次來。

阿羅在1951年對此問題進(jìn)行了深刻研究，證明了社會選擇的不可能性定理。自阿羅以

后六十年代以來，出現(xiàn)了許多這方面的新成果，集中研究怎樣給出社會選擇原則、在什么條

件下社會選擇是可能的、乂在什么條件下社會選擇是不可能的。至今，社會選擇問題仍是眾

所關(guān)注的。

(九)不完全資產(chǎn)市場理論

不完全市場理論研究證券與商品的定價原理，以及完全競爭的資產(chǎn)市場與商品市場在確

定消費與投資中的相互作用。由于金融經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)心的主要是證券定價，而宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)心的

是貨幣資產(chǎn)的實際效應(yīng)，因此，不完全資產(chǎn)市場均衡論提供了一種涉及眾多領(lǐng)域的微觀經(jīng)濟(jì)

分析框架。

證券定價理論主要強(qiáng)調(diào)金融資產(chǎn)的定價問題,把金陽市場理論與一般均衡理論結(jié)合起來

共同研究價格的形成過程，便引起了人們證券市場微觀結(jié)構(gòu)的極大關(guān)注。另外，信息的不對

稱又可能導(dǎo)致經(jīng)紀(jì)人之間的勾結(jié)，出現(xiàn)戰(zhàn)略性投資行為問題，這也是要加以研究的。

不完全市場理論還關(guān)注經(jīng)濟(jì)效率問題，對效率含義作出了新解釋，支持了反對帕累托市

場過程有效性的論斷。但它保留了與阿羅一德布羅理論相同的方法論：經(jīng)紀(jì)人要進(jìn)行行為優(yōu)

化，他們的期望是合理的，完全有條件進(jìn)行預(yù)見，市場結(jié)清，一切市場交易都是在完全競爭

的條件下進(jìn)行。按照不完全資產(chǎn)市場理論，均衡是不定的，也不是帕累托最優(yōu)的，僅是帕累

托次優(yōu)的，而且連現(xiàn)有的資產(chǎn)都沒有得到有效利用，從而需要政府干預(yù)。

現(xiàn)代不完全資產(chǎn)市場理論源于馮諾伊曼一摩根斯頓的風(fēng)險期望效用和薩維奇(L.J.

Savago)的不確定期望效用，討論的基本問題是期望效用的表示以及如何測量決策者對風(fēng)險

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的態(tài)度問題，其焦點是獨立性公理與絕對事件原理之間的關(guān)系。

(十)無限維經(jīng)濟(jì)分析

德化羅通過擴(kuò)充商品空間維數(shù)的辦法，把帶右不確定性的一般經(jīng)濟(jì)均衡問題納入到他所

建立的理論框架之中。擴(kuò)充維數(shù)也成為研究動態(tài)經(jīng)濟(jì)問題的一種有效手段。然而當(dāng)所考慮的

隨機(jī)因素?zé)o限或者時間因素?zé)o限時，維數(shù)將被擴(kuò)充到無限，此時原有的結(jié)論就完全失效了，

無法把問題輕而易舉地納入到原來的框架之中，一切問題都必須重新研究。

貝利(T.F.Bewley)在1972年用擴(kuò)充維數(shù)法把商品空間變成了泛函空間Q和&。此

后在經(jīng)濟(jì)學(xué)中涌現(xiàn)出了諸如的,4,(1二〃<00),。(7),以(7),皮°等各種各樣的商品空間，這

些空間用來建立無限時間模型、產(chǎn)品差別模型、不確定決策模型。1983年，阿里普蘭蒂斯

(C.D.Aliprantis)^布朗(D.J.Brown)和伯金少(0.Burkinshaw)三人創(chuàng)造性地把出現(xiàn)的

這些商品空間統(tǒng)一在黎斯(Riesz)空間的框架之下，進(jìn)行一般性研究，開創(chuàng)了一般商品空間

上的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究新領(lǐng)域。一股商品空間上的經(jīng)濟(jì)學(xué)也稱為無限維經(jīng)濟(jì)學(xué)，而以前在有限維商

品空間中分析討論的經(jīng)濟(jì)學(xué)，稱為有限維經(jīng)濟(jì)學(xué)。

阿羅―德布羅模型在80年代間被成功地推廣到無限維經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，無限維競爭均衡的

存在性與帕累托最優(yōu)性得到了證明，但不定性問題仍未解決。世代交替模型是一種特殊的無

限維經(jīng)濟(jì)模型，其一般均衡的存在性已經(jīng)在很一般的條件下得到證明，但均衡不是有效的，

而且可能是不定的。總之，無限維經(jīng)濟(jì)學(xué)很不同于有限維經(jīng)濟(jì)學(xué)，雖然無限維繼承了有限維

的一些結(jié)論，但無限維問題的難度頗大，情況十分復(fù)雜。由于無限維經(jīng)濟(jì)學(xué)把不確定性、風(fēng)

險、金融、動態(tài)問題等都納入到一個統(tǒng)一的分析框架之中，因而引起了眾多經(jīng)濟(jì)學(xué)家和數(shù)學(xué)

家的關(guān)注與興趣，成為近十多來在國際上十分活躍的研究領(lǐng)域。

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(十一)不完全競爭理論

不完全競爭分為壟斷競爭(monopolisticcompetition)＞寡頭壟斷(oligopoly)和完全

壟斷(perreelmonopoly)三種。完全競爭與完全壟斷是兩種極端情形，實際中極為少見，僅

僅是理論上的抽象，就如同“真空”一樣。同消費者日常生活關(guān)系最密切的是壟斷競爭，微

觀經(jīng)濟(jì)學(xué)對此給予了充分的重視。壟斷競爭理論強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品差別，制造產(chǎn)品差別是廠商競爭的

重要手段。產(chǎn)品差別越大，壟斷程度越高，廠商在市場上就越處于有利地位。但制造產(chǎn)品差

別會提高產(chǎn)品的成本，因此必須研究壟斷與競爭的關(guān)系問題，以使廠商能夠取得最大利潤。

產(chǎn)品差別與無限維經(jīng)濟(jì)相我系，如果把同行業(yè)的產(chǎn)品無限細(xì)分加以區(qū)別，那么就得到無限維

商品空間，因此無限維經(jīng)濟(jì)分析是研究不完全競爭的很好基礎(chǔ)。

(十二)非標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)學(xué)

經(jīng)濟(jì)學(xué)中的無窮小分析，是經(jīng)濟(jì)學(xué)家布朗(I).J.Brown)與非標(biāo)準(zhǔn)分析學(xué)家羅賓遜(A.

Robinson)所引入的一種經(jīng)濟(jì)分析方法，迄今已有20多年的歷史。1974年他們二人用無窮

小刻畫了完全競爭的特征，通過精確的計算與論證，證明了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的“背對背”交易與

“面對面”交易的均衡狀態(tài)是一致的，即瓦爾拉均衡集與經(jīng)濟(jì)核心一致。安德遜(R.M.

Anderson,1978)研讀了這一結(jié)果后又給出了核心配置接近瓦爾拉均衡的不等式，人們似乎

對這個不等式更感興趣。艾利侃(M.AliKhan,1980)應(yīng)用洛伊布(P.A.Loeb)測度,進(jìn)一

步推廣了布朗的非標(biāo)準(zhǔn)交換經(jīng)濟(jì)模型。安德遜(1985,1988)用非標(biāo)準(zhǔn)分析方法證明了非凸偏

好下的強(qiáng)核定理及第二福利定理。拉希德(S.Rashid,：987)總結(jié)了非標(biāo)準(zhǔn)方法對大經(jīng)濟(jì)的

應(yīng)用，并討論了把非標(biāo)準(zhǔn)證明轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)證明的問題?；估站甁.Keisler,1986,1990)

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用洛伊布測度建立了隨機(jī)經(jīng)濟(jì)的價格調(diào)整機(jī)制，并討論了快速調(diào)整F的市場分散化問題。斯

大策(M.J.Stutzer,1987)用非標(biāo)準(zhǔn)分析觀點，研究了總體無不確定性的個人風(fēng)險問題。

本書作者在國家自然科學(xué)基金的資助下，用超有限經(jīng)濟(jì)模型研究“雙無限”經(jīng)濟(jì)問題，取得

了可喜結(jié)果。

(十三)非線性動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)

渾沌(Chaos)現(xiàn)象在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的出現(xiàn)，影響到現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)實踐經(jīng)驗，人們

必須予以重視。于是自8Q年代以來，非線性動力系統(tǒng)理論在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用研究得到了較

大發(fā)展，初步形成了非線性動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)。這個主題關(guān)心渾沌對經(jīng)濟(jì)的影響，目前發(fā)現(xiàn)的主要

結(jié)果是，渾沌對世代交替經(jīng)濟(jì)有影響，還對最優(yōu)經(jīng)濟(jì)增長有影響。由于H前還缺乏對經(jīng)濟(jì)渾

沌現(xiàn)象的深刻認(rèn)識，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家表現(xiàn)出“這又怎樣”的態(tài)度。因此，大力開展動態(tài)經(jīng)濟(jì)均

衡研究，對于探索渾沌對經(jīng)濟(jì)的影響具有重要意義。

(十四)經(jīng)濟(jì)計量學(xué)

60和70年代，經(jīng)濟(jì)計最學(xué)在理論和應(yīng)用方面都取得了許多重要進(jìn)展。經(jīng)濟(jì)計最學(xué)理論

得到了精確化和多種方式的擴(kuò)展，特別引人入勝的是貝葉斯(Bayes)經(jīng)濟(jì)計量方法和經(jīng)濟(jì)計

量模型特點的研究，比如有限的因變量、潛在變量、及豐線性模型，時間序列統(tǒng)計分析也取

得了重大進(jìn)展。另外，電子計算機(jī)的發(fā)展、計算能力的大幅度增強(qiáng)以及經(jīng)濟(jì)計量軟件包的發(fā)

展，使得人們可以施展更加遠(yuǎn)大和宏偉的數(shù)據(jù)分析計劃。取得的這一切進(jìn)展，極大地拄寬了

經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的應(yīng)用領(lǐng)域，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了原來的應(yīng)用范圍：家庭消費支出、需求函數(shù)、生產(chǎn)函數(shù)、

成本函數(shù)、及宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型。如今，經(jīng)濟(jì)計量學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個領(lǐng)域中都得到了應(yīng)