《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》(第二版) Econometrics電子教案

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》第二版)Econometrics電子教案李子奈編關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Googleeconometrics?約有11,000,000項(xiàng)符合econometrics的查詢結(jié)果Google計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?約有634,000項(xiàng)符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的查詢結(jié)果關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)人大經(jīng)濟(jì)論壇////0>.中國經(jīng)濟(jì)學(xué)教育科研網(wǎng)////.北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心////.天則經(jīng)濟(jì)研究所////.緒論關(guān)于緒論課程教學(xué)大綱計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用0.1關(guān)于緒論○緒論是課程的綱?！饘W(xué)好緒論,可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)城市,先站在最高處俯瞰,然后走街串巷;了解一座建筑,先看模型,后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一半作用。○緒論課的目的:了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位;了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容;了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn);了解課程的學(xué)習(xí)方法;介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容?！鸩槐厝?只需似懂非懂。0.2《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱⒈課程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)分:3課程性質(zhì):必修課⒉教師主講教師:李婭辦公地點(diǎn):發(fā)展研究院金融所電話:6956715E-mail:liya@//.⒊課程說明⑴教學(xué)目的經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué),實(shí)證的方法,尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué),使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法,并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。⑵先修課程中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)。⑶教材及參考書《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(第2版)》,李子奈、潘文卿,高等教育出版社,《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集》,潘文卿、李子奈、高吉麗,高等教育出版社,《BasicEconometrics》fourthedition,DamodarNGujarrati,2003《IntroductoryEconometrics》2E,JeffreyMWoodldridge,2003(英文改編版《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》,已經(jīng)由高等教育出版社4月出版《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》,李子奈、葉阿忠,清華大學(xué)出版社,2000年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?方法與應(yīng)用》,李子奈,清華大學(xué)出版社,1992年⑷課堂資料下載內(nèi)容:補(bǔ)充資料、課件、數(shù)據(jù)集、教學(xué)基本要求、教學(xué)大綱、復(fù)習(xí)要點(diǎn)等。路徑:見教材后附的學(xué)習(xí)卡,進(jìn)入////.⑸教學(xué)討論區(qū)見教材后附的學(xué)習(xí)卡,進(jìn)入////.虛擬課堂(6)課程內(nèi)容提綱及學(xué)時(shí)安排(總課時(shí):48學(xué)時(shí),課內(nèi)外周學(xué)時(shí):3/6)第一章緒論3學(xué)時(shí)第二章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型:一元線性回歸模型3學(xué)時(shí)第三章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型:多元線性回歸模型3學(xué)時(shí)第四章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型:放寬基本假定的模型6學(xué)時(shí)第五章經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型:專門問題3學(xué)時(shí)第六章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型:理論與方法6學(xué)時(shí)第七章經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型9學(xué)時(shí)第八章擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型6學(xué)時(shí)第九章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型6學(xué)時(shí)⑻課程成績課堂表現(xiàn):10分綜合練習(xí):20分期末考試:70分⒋關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明⑴理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法,也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問題的解決;⑵以教材中的經(jīng)典理論方法為主,也要理解適當(dāng)引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法;⑶對(duì)于理論方法,重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過程;⑷對(duì)于應(yīng)用模型,重點(diǎn)不是每種模型本身,而是它們演變與發(fā)展的方法論;⑸必須十分重視綜合練習(xí);⑹必須掌握一種應(yīng)用軟件,注意課堂的軟件應(yīng)用演示,“師傅領(lǐng)進(jìn)門,修行在個(gè)人”,多練?！?.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科○1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)○1933年創(chuàng)刊《Econometrics》○20世紀(jì)四五十年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張○20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典(現(xiàn)代)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展△定義“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手,但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事;它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論,盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征;計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗(yàn)表明,統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說,都是必要的,但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來,就是力量,這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！薄髟诮?jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位克萊因(R.Klein):“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”,“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森(P.Samuelson):“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型△模型△數(shù)學(xué)模型△經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型△計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型△經(jīng)濟(jì)理論分析(行為分析)→數(shù)理分析→數(shù)量分析三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系△廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱,包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。?狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),也就是我們通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的,在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容;中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法,以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容;?高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本定位于中級(jí)水平上,適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)容?！骼碚撚?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容,側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo),與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外,還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法,應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。?應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容,強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ),側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(ClassicalEconometrics)一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)//.in成為其理論與應(yīng)用的集大成者?經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是:⑴模型類型??隨機(jī)模型;⑵模型導(dǎo)向??理論導(dǎo)向;⑶模型結(jié)構(gòu)??線性或者可以化為線性,因果分析,解釋變量具有同等地位,模型具有明確的形式和參數(shù);⑷數(shù)據(jù)類型??以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本,被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量;⑸估計(jì)方法??僅利用樣本信息,采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。?經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是:⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)??實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納;⑵應(yīng)用模型的功能??結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、理論檢驗(yàn)與發(fā)展;⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域??傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域,例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求,以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。?非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型,也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括:微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。?非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系:模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。?本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主,適當(dāng)引入一些簡(jiǎn)單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由:一方面,從理論方法角度,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ);另一方面,從應(yīng)用的角度,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出;微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”;“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”,微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行(penal)數(shù)據(jù);赫克曼(J.Heckman)和麥克法登(D.McFaddan)對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。?微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有:“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括:平行(penal)數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久,但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀