濾網(wǎng)策略（金字塔）

濾網(wǎng)策略（金字塔）一、策略概述采用三層濾網(wǎng)系統(tǒng)，結(jié)合不同時(shí)間周期的MACD指標(biāo)，來(lái)決定開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)的時(shí)機(jī)。該策略通過(guò)精細(xì)的時(shí)間管理和多層次的信號(hào)確認(rèn)，旨在提高交易的成功率和穩(wěn)定性。二、三層濾網(wǎng)系統(tǒng)第一層（level1）：使用15分鐘K線圖的MACD指標(biāo)。當(dāng)MACD值大于等于0時(shí)，視為多頭市場(chǎng)；小于0時(shí)，視為空頭市場(chǎng)。第二層：使用5分鐘K線圖的MACD指標(biāo)。同第一層，MACD值大于等于0為多頭，小于0為空頭。第三層：使用1分鐘K線圖的MACD指標(biāo)。判斷標(biāo)準(zhǔn)與前面兩層相同。三、開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)規(guī)則開(kāi)多倉(cāng)：當(dāng)三層濾網(wǎng)都顯示為多頭時(shí)，即macd15、macd5、macd均大于等于0，可以開(kāi)多倉(cāng)。平多倉(cāng)：當(dāng)?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)顯示為空頭時(shí)，即macd5和macd小于0，應(yīng)該平掉多倉(cāng)。開(kāi)空倉(cāng)：當(dāng)三層濾網(wǎng)都顯示為空頭時(shí)，即macd15、macd5、macd均小于0，可以開(kāi)空倉(cāng)。平空倉(cāng)：當(dāng)?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)顯示為多頭時(shí)，即macd5和macd大于等于0，應(yīng)該平掉空倉(cāng)。四、交易時(shí)間限制開(kāi)倉(cāng)時(shí)間：09:25后開(kāi)始，14:40后停止開(kāi)新倉(cāng)。尾盤(pán)強(qiáng)制平倉(cāng)：15:05后，無(wú)論持有多倉(cāng)還是空倉(cāng)，都進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)。五、MACD指標(biāo)定義macd15：15分鐘K線圖的MACD值。macd5：5分鐘K線圖的MACD值。macd：1分鐘K線圖的MACD值。六、交易邏輯變量long：當(dāng)三層濾網(wǎng)都為多頭時(shí)，該變量為真，表示可以開(kāi)多倉(cāng)。longend：當(dāng)?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)為空頭時(shí)，該變量為真，用于平多倉(cāng)。short：當(dāng)三層濾網(wǎng)都為空頭時(shí)，該變量為真，表示可以開(kāi)空倉(cāng)。shortend：當(dāng)?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)為多頭時(shí)，該變量為真，用于平空倉(cāng)。七、時(shí)間條件變量t1：當(dāng)前時(shí)間在09:25到14:40之間，是開(kāi)倉(cāng)的有效時(shí)間段。t2：當(dāng)前時(shí)間在15:05或之后，是尾盤(pán)強(qiáng)制平倉(cāng)的時(shí)間段。八、交易執(zhí)行如果持有多倉(cāng)并且longend為真，則在當(dāng)前收盤(pán)價(jià)平掉多倉(cāng)。如果持有空倉(cāng)并且shortend為真，則在當(dāng)前收盤(pán)價(jià)平掉空倉(cāng)。如果當(dāng)前沒(méi)有持倉(cāng)并且時(shí)間滿足t1條件，則根據(jù)long和short變量的值開(kāi)多倉(cāng)或開(kāi)空倉(cāng)。如果時(shí)間滿足t2條件，則無(wú)論持有多倉(cāng)還是空倉(cāng)，都以當(dāng)前收盤(pán)價(jià)強(qiáng)制平倉(cāng)。該策略通過(guò)細(xì)致的信號(hào)確認(rèn)和時(shí)間管理，力求在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中捕捉穩(wěn)定的交易機(jī)會(huì)。策略代碼//level1macd15:"macd.macd1##min15",linethick0;//level2macd5:"macd.macd1##min5",linethick0;//level3macd:"macd.macd1",linethick0;long:=macd15>=0andmacd5>=0andmacd>=0;longend:=macd5<0andmacd<0;short:=macd15<0andmacd5<0andmacd<0;shortend:=macd5>=0andmacd>=0;t1:=time>=092500andtime<=144000;t2:=time>=150500;ifholding>0andlongendthensell(1,1,thisclose);ifholding<0andshortendthensellshort(1,1,thisclose);ifholding=0andt1thenbeginbuy(long,1,thisclose);buyshort(short,1,thisclose);endift2thenbeginsell(holding>0,1,thisclose);sellshort(holding<0,1,thisclose);end代碼解釋:采用了三層濾網(wǎng)系統(tǒng)來(lái)決定開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)的時(shí)機(jī)。1.

三層濾網(wǎng)系統(tǒng)：第一層（level1）：使用15分鐘K線圖的MACD指標(biāo)，當(dāng)MACD值大于等于0時(shí)認(rèn)為是多頭市場(chǎng)，小于0時(shí)認(rèn)為是空頭市場(chǎng)。第二層：使用5分鐘K線圖的MACD指標(biāo)，同樣的，大于等于0時(shí)認(rèn)為是多頭，小于0時(shí)認(rèn)為是空頭。第三層：使用1分鐘K線圖的MACD指標(biāo)，判斷標(biāo)準(zhǔn)同上。2.

開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)規(guī)則：開(kāi)多：當(dāng)三層濾網(wǎng)都顯示為多頭時(shí)，可以開(kāi)多倉(cāng)。平多：當(dāng)?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)顯示為空頭時(shí)，應(yīng)該平掉多倉(cāng)。開(kāi)空：當(dāng)三層濾網(wǎng)都顯示為空頭時(shí)，可以開(kāi)空倉(cāng)。平空：當(dāng)?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)顯示為多頭時(shí)，應(yīng)該平掉空倉(cāng)。3.

交易時(shí)間限制：09:25后才開(kāi)始開(kāi)倉(cāng)，14:40后停止開(kāi)新倉(cāng)。15:05后尾盤(pán)強(qiáng)制平倉(cāng)。4.

MACD指標(biāo)定義：

macd15

：15分鐘K線圖的MACD值。

macd5

：5分鐘K線圖的MACD值。

macd

：1分鐘K線圖的MACD值。5.

交易邏輯變量：

long

：當(dāng)三層濾網(wǎng)都為多頭時(shí)，該變量為真。

longend

：當(dāng)?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)為空頭時(shí)，該變量為真，用于平多倉(cāng)。

short

：當(dāng)三層濾網(wǎng)都為空頭時(shí)，該變量為真。

shortend

：當(dāng)?shù)诙雍偷谌龑訛V網(wǎng)為多頭時(shí)，該變量為真，用于平空倉(cāng)。6.

時(shí)間條件變量：

t1

：當(dāng)前時(shí)間在09:25到14:40之間。

t2

：當(dāng)前時(shí)間在15:05或之后。7.

交易執(zhí)行：如果持有多倉(cāng)并且

longend

為真，則在當(dāng)前收盤(pán)價(jià)平掉多倉(cāng)。如果持有空倉(cāng)并且

shorten