2023年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)測試題及答案二

2023年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)料試題及答

案

一、單項(xiàng)選擇題（共90題，每題0.5分）以下各小題所給出的4個選項(xiàng)中，只有1個選項(xiàng)符合題

目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。

1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義（）最符合目前金融監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險(xiǎn)管理的思索模式。

A.風(fēng)險(xiǎn)是將來結(jié)果的不確定性

B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

C.風(fēng)險(xiǎn)是將來結(jié)果（如投資的收益率）對期望的偏離

D.風(fēng)險(xiǎn)是將來結(jié)果的變更

2.一般狀況下，商業(yè)銀行通常實(shí)行提取損失打算金和沖減利潤的方式來應(yīng)對（）。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.災(zāi)難性損失

I）.經(jīng)濟(jì)損失

3.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析推斷，以便對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估

算和限制，這是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

D.風(fēng)險(xiǎn)限制

4.（）是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級的資產(chǎn)管理理論。

A.銷售理論

B.預(yù)期收入理論

C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

D.真實(shí)票據(jù)理論

5.（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種緣由不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償

還債務(wù)而使銀行遭遇損失的可能性。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流淌性風(fēng)險(xiǎn)

6.（）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和

表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)給。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流淌性風(fēng)險(xiǎn)

7.我國規(guī)定商業(yè)銀行資本足夠率不得低于（）.

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

8.下列關(guān)于金融風(fēng)會造成的損失的說法，不正確的是（）。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B.商業(yè)銀行通常實(shí)行提取損失打算金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和汲取預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行通常依靠中心銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期撮失

D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般須要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是（）。

A.必需具備高度獨(dú)立性

B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

10.20世紀(jì)60年頭，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

11.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)問

B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能

12.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.內(nèi)部管理模式

13.依據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。

A.集體客戶與個人客戶

B.公司客戶與法人客戶

C.法人客戶與個人客戶

I）.國內(nèi)客戶與國外客戶

14.重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（）o

A.黑色預(yù)警法

B.藍(lán)色預(yù)警法

C.紅色預(yù)警法

D.橙色預(yù)警法

15.（）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支可到期債

務(wù)，不能向公眾供應(yīng)高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不

良影響。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

16.（）是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變更不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決

策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.流淌性風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

17.下面哪些不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

I）.商品風(fēng)險(xiǎn)

18.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的是（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資

產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)相互代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)限制

B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段

C.20世紀(jì)60年頭以前，商業(yè)銀行的風(fēng)臉管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)記著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形

成

19.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個維度的是（）。

A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B.企業(yè)的目標(biāo)

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D.企業(yè)的各個層級

20.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）確定其風(fēng)除擔(dān)當(dāng)實(shí)力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平

B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況.

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

21.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)閱歷，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬

于該要求的是（）。

A.完善股東大會、黃事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C.茶事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、限制環(huán)境

相一樣

D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

22.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定

限額的狀況不包括（）。

A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動

B.借款人信用等級的變更

C.高級管理層確定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變更

I）.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)安排和預(yù)算時的變更

23.有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變更的程度

B,該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo)

C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變更的比率

D.該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

24.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是（）。

A.擔(dān)保

B.保險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)讓

D.客戶分散

25.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)覺從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意

識地實(shí)行規(guī)避措施，主動放棄或拒絕擔(dān)當(dāng)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

26.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本足夠率不得低于（）。

A.2%

B.4%

C.8%

I）.10%

27.我國規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過（）。

A.50%

B.65%

C.75%

I）.90%

28.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在

風(fēng)險(xiǎn)可以忽視不計(jì)

D.從投資組合角度動身，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

29.下列關(guān)于流淌性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A.流淌性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)用比，形成的緣由單一，通常被視為獨(dú)

立的風(fēng)險(xiǎn)。

B.流淌性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流淌性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流淌性風(fēng)險(xiǎn)

C.流淌性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的削減和/或資產(chǎn)的增加供應(yīng)融資而造成損失或破

產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D.大最存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流淌性風(fēng)險(xiǎn)

30.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險(xiǎn)

C.在國際金融活動中，個人不會遭遇因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

D.國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的限制范圍

31.在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時，以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的是（）。

A.現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流

B.對于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關(guān)注銷售商品或供應(yīng)勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可

C.對于投資活動的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收回投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入,

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

以及進(jìn)行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金

1）.對于融資活動的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與全部者權(quán)益的增加/削減以及股息安排

32.在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時，以下不是關(guān)于單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分

析的是（）。

A.客戶的企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機(jī)、經(jīng)營實(shí)力以及道德水平，如經(jīng)營者相

對于全部者的獨(dú)江性、決策過程等

B.客戶企業(yè)的效率比率分析

C.客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等

D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等

33.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是（）。

A.違約頻率

B.違約概率

C.不良率

D.違約率

34.卜列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝（CAMEL）系統(tǒng)的是（）。

A.個人因素

B.資本足夠性

C.管理水平

D.流淌性

35.（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必需持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A.會計(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

36.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和（）及高級管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立

與運(yùn)作的機(jī)制制度。

A.職工代表大會

B.工會

C.監(jiān)事會

D.同業(yè)協(xié)會

37.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流淌性資產(chǎn)余額與流淌性負(fù)債的比例不得低于（）。

A.50%

B.45%

C.35%

D.25%

38.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行單一存款比例不得低于（）。

A.20%

B.10%

C.8%

D.6%

39.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

40.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。

A.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性

風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消退

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)當(dāng)?shù)膬r格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

I）.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

41.下列關(guān)于我國2023年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。

A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有實(shí)力償還貸款本總，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影

響的因素

C.次級，是指借款人的還款實(shí)力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還

貸款本息，但是只要執(zhí)行擔(dān)保，就不會出現(xiàn)損失

D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也確定要造成較大損失

42.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.以上的都不對

43.（）旨在依據(jù)當(dāng)前市場狀況對■資產(chǎn)的真實(shí)經(jīng)濟(jì)價值進(jìn)行計(jì)量，能夠剛好揭示由于市

場風(fēng)險(xiǎn)變更產(chǎn)生的收益或損失。

A.成本價格

B.公允價值

C.賬面價值

D.清算價值

44.（）方法就是以某一個市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價值。

A.模擬

B.計(jì)量

C.盯市

D.盯模

45.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和（）。

A.國際結(jié)算系統(tǒng)

B.儲蓄系統(tǒng)

C.信用卡系統(tǒng)

D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

46.商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指和（

A.流淌性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

D.不良貸款遷徙率指標(biāo)

47.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所擔(dān)當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配

的資本

C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在確定的置信水平下，為了應(yīng)對將來確定期限內(nèi)資產(chǎn)的羊預(yù)期損

失而應(yīng)當(dāng)持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

48.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（）＜,

A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B.RAROC=（收益一半預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C.RAROC=（非預(yù)期損失一預(yù)期損失）/收益

D.RAROO（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）/收益

49.下列關(guān)于事務(wù)的說法，不正確的是（）。

A.概率描述的是偶然事務(wù)，是對將來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

B.不確定性事務(wù)是指在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但詳

細(xì)是哪種結(jié)果事前不行預(yù)知

C.確定性事務(wù)是指在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

I）.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事務(wù)

50.隨機(jī)變量X的概率分布表如下：

X1410

P20%40%40%

則隨機(jī)變量x的期望是（）。

51.衍生產(chǎn)品的（）對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事務(wù)中出現(xiàn)巨額損失的

主要緣由。

A.衍生作用

B.杠桿作用

C.預(yù)期外匯買賣

D.即期外匯買賣

52.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避開交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（）。

A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.歐元

D.全部金融工具

53.以下不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.稅制改革

B.財(cái)產(chǎn)征用

C.洗錢

I）.行業(yè)政策的變更

54.（）主要是由'業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)來監(jiān)

督日常經(jīng)營活動的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.業(yè)務(wù)分析法8.自我評估法

C.調(diào)查問卷法

D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

55.（）屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)平安。

A.環(huán)境平安

B.設(shè)備平安

C.媒介平安

D.應(yīng)用系統(tǒng)平安

56.（）屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平安。

A.平安認(rèn)證

B.操作系統(tǒng)平安

C.媒介平安

D.應(yīng)用系統(tǒng)平安

57.隨機(jī)變量x聽從勻稱分布U（-l,3）,則隨機(jī)變量x的均值和方差分別是（）。

A.1和2.33

B.2和1.33

C.1和1.33

D.2和2.33

58.下列關(guān)于收益干量的說法，正確的是（）。

A.相對收益是對投資成果的干脆衡量，反映投資吁為得到的增值部分的確定量

B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D.百分比收益率衡最了確定收益

59.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種狀況，每種狀況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示

概率0.050.200.150.250.35

收益率50%15%-10%-25%40%

則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）o

A.18.25%

B.27.25%C.11.25%

D.11.75%

60.巴塞爾委員會認(rèn)為，應(yīng)付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的（）。

A.外部監(jiān)管

B.內(nèi)部限制

C.人事管理

D.資本約束

61.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%,一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%、

違約損失率為50船則該BBB債券的違約概率是（

A.95.4%

B.91.3%

C.4.6%

I）.8.7%

62.假設(shè)某貸款第一年、其次年、第三年的違約概率分別為5樂6%.7%,則該貸款三年后

沒有發(fā)生違約的概率是（）。

A.0.02%

B.99.98%

C.17%

D.83%

63.（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果

C.關(guān)鍵指標(biāo)

D.損失事務(wù)

64.高級計(jì)量法在L量操作風(fēng)險(xiǎn)時認(rèn)可保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過操

作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的（）。

A.10%

B.15%

C.18%

D.20%

65.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在（）,起先試用國外先進(jìn)的管理閱歷去識別、估測、評價和限制風(fēng)

險(xiǎn)。

A.20世紀(jì)60年頭

B.20|比紀(jì)80年頭后期

C.20世紀(jì)70年頭后期

D.20世紀(jì)80年頭前期

66.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合

67.正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為（）。

A.68%

B.95%

C.32%

D.50%

68.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)驗(yàn)的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)

保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流淌性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由主動性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過

匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)相互替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)限制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)漸漸應(yīng)用于商

業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

69.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時才會產(chǎn)生.

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

70.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A.流淌性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

71.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列（）不能視為違約。

A.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非實(shí)行追索措施，借款人可能無法全額償還為商業(yè)銀行的債務(wù)

B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計(jì)息水平

【）.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天

以上

72.銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。

A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必需依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)須要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透亮度

C.同等對待全部參加者

D.努力降低成本，不給納稅人增加負(fù)擔(dān)，

73.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，（）是衡量商業(yè)銀行流淌性狀況及其波動性

的流淌性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

A.流淌性比率

B.超額打算金比率

C.核心負(fù)債比例

D.以上都是

74.法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特別類型的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布特別廣泛

C.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種須要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都是

75.預(yù)期收入理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以（）

為基礎(chǔ)的。

A.實(shí)際收入

B.將來的收入

C.實(shí)際財(cái)寶

I）.投資收益

76.（）簡單產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷。

A.轉(zhuǎn)換實(shí)力理論

B.預(yù)期收入理論

C.超貨幣供應(yīng)理論

D.銷售理論

77.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

78.對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以實(shí)行的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.內(nèi)部模型法

D.高級計(jì)最法

79.在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。.

A.每日股票價格

B.每日股票指數(shù)

C.股票價格每H變動值

D.股票價格每日收益率

80.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個事后概念

D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采納損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身

81.盈利實(shí)力監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A.資本金收益率

B.凈利息收入率

C.不良貸款率

I）.資產(chǎn)收益率

82.下列（）越高表明商業(yè)銀行的流淌性風(fēng)險(xiǎn)越高。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.核心存款比例

C.流淌資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

I）.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

83.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。然而,

對于銀行以及銀行的責(zé)任人來說，最終的愛護(hù)方式是向全部員工逐步地灌輸一種恪守高度的

公允和道德行為準(zhǔn)則的精神;讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不行因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和

盈利機(jī)會而犧牲銀行的（）。

A.平安

B.利益

C.市場

D.聲譽(yù)

84.依據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提打算

不包括（）。

A.一般打算

B.專項(xiàng)打算

C.超額打算

D.特種打算

85.存款理論的最主要特征是它的（）。

A.流淌性

B.穩(wěn)健性

C.擴(kuò)張性

D.冒險(xiǎn)性

86.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是（）。

A.銀行券理論

B.存款理論

C.購買理論

D.銷售理論

87.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演化過程是（）。

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞全

面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞負(fù)

債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞資產(chǎn)負(fù)債

風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-＞全面

風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

88.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的視察數(shù)據(jù)多，且簡單獲得

89.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

C.對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本確定的狀況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對獨(dú)立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

90.依據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為（）。

A.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量

B.跳動型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量

C.離散型隨機(jī)變量和跳動型隨機(jī)變量

I）.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

二、多項(xiàng)選擇題（共40題，每題1分）

以下各小題所給出的5個選項(xiàng)中，至少有2個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)￡勺代碼填

入括號內(nèi)。

L一般狀況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失有（）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失

E.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式具有以下特點(diǎn)（）。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

B.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程和全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

C.資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理

I）.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

E.動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是對經(jīng)過識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?進(jìn)行

有效管理和限制的過程。風(fēng)險(xiǎn)管理/限制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)（，）目標(biāo)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略復(fù)合經(jīng)營目標(biāo)的要求

B.監(jiān)測商業(yè)銀行全部風(fēng)險(xiǎn)的定性評估結(jié)果

C.通過對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)覺管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

I）.所實(shí)行的詳細(xì)措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性

E.以上說法都不正確

4.風(fēng)險(xiǎn)文化，又稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理

念、哲學(xué)和價值觀，一般由（）幾個層次組成。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略

B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)問

I）.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

E.風(fēng)險(xiǎn)管理安排

5.我國商業(yè)銀行的核心資本包括（）。

A.一般股

B.資本公積

C.優(yōu)先股

D.未安排利潤

E.已安排利泡

6.銀監(jiān)會規(guī)定商業(yè)銀行內(nèi)部限制應(yīng)貫徹（）原則。

A.全面性

B.審慎性

C.有效性

I）.獨(dú)立性

E.長遠(yuǎn)性

7.巴塞爾委員會《核心原則評價方法》指出內(nèi)限制度涉及銀行的（）。

A.組織結(jié)構(gòu)

B.會計(jì)政策和程序

C.制衡機(jī)制

D.資產(chǎn)和投資的保全

E.管理機(jī)構(gòu)

8.巴塞爾委員會《銀行組織內(nèi)部限制體系框架》提出內(nèi)部限制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識別

與評估，還包括（）

A.管理層監(jiān)察與限制文化

B.限制活動與崗位分別

C.信息與溝通

D.監(jiān)控活動與偏差訂正

E.業(yè)務(wù)培訓(xùn)與定期考核

9.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括的環(huán)節(jié)有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

D.風(fēng)險(xiǎn)限制

E.風(fēng)險(xiǎn)評估

10.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括（）。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

11.在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時，對客戶的財(cái)務(wù)狀況分析主要包括以下內(nèi)容

（）。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

B.財(cái)務(wù)比率分析

C.盈利實(shí)力分析

D.融資實(shí)力分析

E.現(xiàn)金流量分析

12.以下不屬于商業(yè)銀行的集團(tuán)法人客戶的是（）。

A.金融控股公司中的商業(yè)銀行

B.企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司

C.企業(yè)集團(tuán)的擔(dān)保公司

D.同受國家限制的全部企業(yè)

E.相互之間存在干脆限制關(guān)系的企業(yè)

13.商業(yè)銀行在對貸款的保證人進(jìn)行考察時，往往須要關(guān)注（

A.保證人的資格

B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C.保證人的保證意愿

D.保證人的法律責(zé)任

E.保證人的年齡

14.依據(jù)集團(tuán)內(nèi)部美聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）。

A.股份合作化企業(yè)集團(tuán)

B.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)

C.橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

D.有限責(zé)任企業(yè)集團(tuán)

E.私人經(jīng)營企業(yè)集團(tuán)

15.下列（）屬于風(fēng)險(xiǎn)限制方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)自理

E.風(fēng)險(xiǎn)集中

16.商業(yè)銀行安排經(jīng)濟(jì)資本的目的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理的須要

B.市場決策的須要

C.財(cái)務(wù)管理的須要

D.經(jīng)營考核的須要

E.追求利潤的須要

17.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B.流淌性風(fēng)險(xiǎn)

C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)

E.國家風(fēng)險(xiǎn)

18.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。

A.聘用員工做法和工作場所平安性

B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

E.外部欺詐

19.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（兀

A.資本為商業(yè)銀行供應(yīng)融資

B.汲取和消化損失

C,支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)當(dāng)

D.維持市場信念

E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理供應(yīng)最根本的驅(qū)動力

20.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有（

A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，日前被廣泛接受和普遍運(yùn)用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的奧本

收益率（RAROC）

B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAR0C可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行

是否開展該筆'業(yè)務(wù)以及如何定價供應(yīng)依據(jù)

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)

RAR0C衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

E.運(yùn)用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀吁內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上

變更銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

21.對貸款的債項(xiàng)評級主要是通過計(jì)量借款人的違約撿失率來實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約喪失率的

說法正確的有（）。

A.是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行必需自行估計(jì)每筆債項(xiàng)

的違約損失率

C.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失

D.其估計(jì)公式為違約損失率;損失/違約暴露風(fēng)險(xiǎn)

E.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必需自行估計(jì)每筆債項(xiàng)

的違約損失率

22.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

23.有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測說法正確的是（）＜,

A.這是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容

C.是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)

D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守狀況等目標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測可以完全避開風(fēng)險(xiǎn)

24.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖?/p>

一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要是（）

A.商業(yè)銀行為客戶供應(yīng)外匯交易服務(wù)或進(jìn)行F1營外匯交易活動

B.商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動

C.商業(yè)銀行因商品價格變動實(shí)行的應(yīng)對活動

D.商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動

E.以上說法均不正確

25.以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（兀

A.不良資產(chǎn)率

B.累討一外匯敞口頭寸比例

C.單一集團(tuán)客戶授信集中度

D.全部關(guān)聯(lián)度

E.累計(jì)總敞口頭寸比例

26.以卜＜）屬于我國針對商業(yè)銀行流淌性所規(guī)定的指標(biāo)。

A.存貸款比例指標(biāo)

B.資產(chǎn)流淌性指標(biāo)

C.中長期貸款比例指標(biāo)

D.拆借資金比例指標(biāo)

E.短期貸款比例指標(biāo)

27.下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.股票風(fēng)險(xiǎn)

C.違約風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

E.商品風(fēng)險(xiǎn)

28.國家風(fēng)險(xiǎn)可分為（）。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.社會風(fēng)險(xiǎn)

D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

E.操作風(fēng)險(xiǎn)

29.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

A.權(quán)益資本

B.公開儲備

C.重估儲備

D.一般貸款儲備

E.混合型債務(wù)工具

30.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道

B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

C.市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息

D.銀行工作人員長期對待客戶看法粗暴

E.銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受實(shí)力低的客戶舉薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品

31.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自（

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實(shí)現(xiàn)

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所須要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

32.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括（）。

A.對市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析

B.市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守狀況

C.內(nèi)部和外部審計(jì)狀況

D.市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本安排狀況

E.潛在市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)料

33.現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行起先進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置.，資本配置的方法主

要有（）。

A.黃金分割法

B.自下而上法

C.自上而下法

D.經(jīng)濟(jì)增加值法

E.收益率法

34.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括（）o

A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)

E.個人購房貸款

35.個人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因一般包括（）。

A.商業(yè)銀行對個人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識或風(fēng)險(xiǎn)防范閱歷不足

B.內(nèi)限制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞

C.管理模式不科學(xué)，經(jīng)營層次過低而缺乏約束

I）.個人信用體系不健全

E.以上說法均不正確

36.巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透亮度

B.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部限制部門的作用

C.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹

D.茶事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行第事會政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

E.有效的董事會應(yīng)清晰地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)

制

37.商業(yè)銀行內(nèi)部限制包括的主要要素有（