風險管理基礎(chǔ)復習測試題

風險管理基礎(chǔ)復習測試題單選題（總共40題）1.在商業(yè)銀行業(yè)務外包管理活動中，（）負責外包活動的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風險狀況的監(jiān)督。(1分)A、股東大會B、董事會C、高級管理層D、外包管理團隊答案：D解析：

暫無解析2.內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。(1分)A、監(jiān)控和評價風險管理系統(tǒng)運行的效果B、評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風險暴露C、內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D、幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進答案：C解析：

暫無解析3.從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。(1分)A、內(nèi)部報告和外部報告B、綜合報告和專題報告C、一般報告和特殊報告D、管理報告和監(jiān)督報告答案：A解析：

暫無解析4.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0．2%，該債項違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟資本為25萬元；經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為1．5%，股東要求的資本回報率為16%。則該筆貸款的成本合計為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。該筆貸款的經(jīng)營成本為（）萬元。(1分)A、25.0B、160.0C、30.0D、15.0答案：D解析：

暫無解析5.某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。(1分)A、19.8B、18.0C、16.0D、22.5答案：D解析：

暫無解析6.當用權(quán)重法計量風險監(jiān)管資本時，（）的信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。(1分)A、承兌匯票B、一般未使用的信用卡授信額度C、與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目D、與交易直接相關(guān)的或有項目答案：C解析：

暫無解析7.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標準差為19.50，則資產(chǎn)1的標準差為（）。(1分)A、1B、10C、20D、無法計算答案：B解析：

暫無解析8.下列風險監(jiān)測指標中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。(1分)A、預期損失率B、貸款損失準備充足率C、正常貸款遷徙率D、不良資產(chǎn)/貸款率答案：B解析：

暫無解析9.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是()。(1分)A、盈利能力和流動性管理水平B、盈利能力和風險管理水平C、資本金規(guī)模和流動性管理水平D、資本充足率水平和風險管理水平答案：D解析：

暫無解析10.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0．2%，該債項違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟資本為25萬元；經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為1．5%，股東要求的資本回報率為16%。則該筆貸款的成本合計為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。該筆貸款的成本合計為（）萬元。(1分)A、49.9B、49.0C、30.0D、45.9答案：A解析：

暫無解析11.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0．2%，該債項違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟資本為25萬元；經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為1．5%，股東要求的資本回報率為16%。則該筆貸款的成本合計為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。該筆貸款的資本成本為（）萬元。(1分)A、30.0B、0.9C、15.0D、4.0答案：D解析：

暫無解析12.商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是不做業(yè)務，不承擔風險。(1分)A、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險補償D、風險對沖答案：B解析：

暫無解析13.銀行風險管理的流程是（）。(1分)A、風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量B、風險識別—風險控制—風險計量—風險監(jiān)測C、風險監(jiān)測—風險識別—風險控制—風險計量D、風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制答案：D解析：

暫無解析14.利用（），可以有效控制每個業(yè)務領(lǐng)域所承受的風險規(guī)模。(1分)A、經(jīng)濟資本配置B、以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃C、風險收益率D、風險規(guī)模比率答案：A解析：

暫無解析15.商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當及時向()報告。(1分)A、中國證券監(jiān)督管理委員會B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會C、國務院D、反洗錢監(jiān)測分析中心答案：D解析：

暫無解析16.下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）。(1分)A、資產(chǎn)質(zhì)量惡化B、銀行評級下調(diào)C、銀行股票價格大幅上漲D、資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張答案：C解析：

暫無解析17.（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。(1分)A、會計資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟資本D、實收資本答案：B解析：

暫無解析18.商業(yè)銀行信用風險限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。(1分)A、具體到每一個客戶，授信限額是商業(yè)銀行在客戶的債務承受能力和銀行自身的損失承受能力范圍以內(nèi)所愿意并允許提供的最高授信額B、單一客戶授信限額管理中，首要工作是分析各授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額C、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D、商業(yè)銀行信貸業(yè)務層面的授信限額是銀行管理層面的資本限額的具體落實答案：B解析：

暫無解析19.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。(1分)A、250B、50C、300D、350答案：C解析：

暫無解析20.()是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。(1分)A、風險管理委員會B、董事會C、監(jiān)事會D、高級管理層答案：B解析：

暫無解析21.下列說法錯誤的是（）。(1分)A、久期是債券價格對收益率的一階導數(shù)B、凸性越大，債券價格曲線彎曲程度越大C、如果修正持久期相同，凸性越大越好D、債券價格變動=久期效應-凸度效應答案：D解析：

暫無解析22.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。(1分)A、控制活動B、風險計量C、內(nèi)部監(jiān)督D、信息與溝通答案：B解析：

暫無解析23.下列()不屬于我國商業(yè)銀行面臨的八大風險種類。(1分)A、信息風險B、市場風險C、操作風險D、聲譽風險答案：A解析：

暫無解析24.下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。(1分)A、場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B、證券融資交易形成的交易對手信用風險C、場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風險D、與中央交易對手交易形成的信用風險答案：C解析：

暫無解析25.風險管理部門在（）的領(lǐng)導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系。(1分)A、監(jiān)事會B、高管層C、經(jīng)營部門D、董事會答案：B解析：

暫無解析26.下列關(guān)于客戶評級的說法，正確的是（）。(1分)A、評價主體是客戶的信用等級B、評價目標是客戶信用風險C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小答案：C解析：

暫無解析27.風險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。(1分)A、風險轉(zhuǎn)移B、風險定價C、制定應急預案D、限額管理答案：A解析：

暫無解析28.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。(1分)A、流動性B、操作C、法律D、戰(zhàn)略答案：A解析：

暫無解析29.目前國內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務，從戰(zhàn)略風險管理的角度考慮，以下做法錯誤的是（）。(1分)A、評估中小企業(yè)信貸業(yè)務與本行風險偏好的匹配度B、根據(jù)本行風險偏好，確定中小企業(yè)的準入門檻C、將現(xiàn)行公司信貸業(yè)務流程快速植入中小企業(yè)信貸業(yè)務流程D、通過經(jīng)濟資本配置，控制中小企業(yè)信貸業(yè)務的規(guī)模答案：C解析：

暫無解析30.商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。(1分)A、累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500B、累計總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100C、累計總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸空頭10D、累計總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300答案：B解析：

暫無解析31.風險遷徙類指標主要用于衡量商業(yè)銀行（）的變化程度。(1分)A、市場風險B、操作風險C、流動性風險D、信用風險答案：D解析：

暫無解析32.內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵(質(zhì))押品的順序進行。(1分)A、金融質(zhì)押品、應收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B、應收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款、金融質(zhì)押品D、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款答案：A解析：

暫無解析33.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于()。(1分)A、風險轉(zhuǎn)移B、風險補償C、風險分散D、風險規(guī)避答案：A解析：

暫無解析34.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?1分)A、負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性B、負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險C、負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程D、負責確定本行可以承受的市場風險水平答案：C解析：

暫無解析35.下列關(guān)于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，不正確的是（）。(1分)A、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”B、“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責C、金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭單位D、“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作答案：C解析：

暫無解析36.下列屬于法人信貸業(yè)務操作風險成因的是（）。(1分)A、片面追求信貸市場份額B、個人信用體系不健全C、內(nèi)控制度不健全D、風險防范意識不足答案：A解析：

暫無解析37.一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。(1分)A、1300億元B、1600億元C、1800億元D、1700億元答案：B解析：

暫無解析38.以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。(1分)A、品質(zhì)指標、實力類指標B、償債能力指標、盈利能力指標C、營運能力指標、增長能力指標D、數(shù)量指標、等級指標答案：D解析：

暫無解析39.在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是()，是商業(yè)銀行用來承擔所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。(1分)A、銀行股本B、銀行的實收資本C、上一年度的銀行資本D、預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)答案：D解析：

暫無解析40.下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。(1分)A、違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B、違約風險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)C、違約風險暴露應扣除相應的擔保抵押資產(chǎn)D、違約風險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)答案：A解析：

暫無解析多選題（總共40題）1.一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人和市場有關(guān)的因素，其中與借款人有關(guān)的因素包括()。(1分)A、聲譽B、杠桿C、收益波動性D、利率水平E、宏觀經(jīng)濟政策答案：ABC解析：

暫無解析2.商業(yè)銀行面臨的項目風險主要有（）。(1分)A、兼并失敗B、系統(tǒng)建設失敗C、產(chǎn)品研發(fā)失敗D、市場份額受到侵蝕E、進入新市場失敗答案：ABCE解析：

暫無解析3.商業(yè)銀行對交易賬簿進行市值重估，通常采用的方法有()。(1分)A、按照模型計值B、按照市場價格計值C、按照公允價值計值D、按照歷史價值計值E、按照賬面價值計值答案：AB解析：

暫無解析4.在下列（）情況下，信用風險管理委員會（或類似的機構(gòu)）可以考慮重新設定/調(diào)整限額。(1分)A、經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B、新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C、高級管理層決定戰(zhàn)略重點的變化D、年度進行業(yè)務計劃和預算E、其他銀行已進行限額調(diào)整答案：ABCD解析：

暫無解析5.商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于（）經(jīng)營活動中。(1分)A、設立境外機構(gòu)B、代理行往來C、國際資本市場業(yè)務D、對“一帶一路”國家的授信E、由境外服務提供商提供的外包服務答案：ABCDE解析：

暫無解析6.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。(1分)A、政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C、整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證D、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E、為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷答案：BCDE解析：

暫無解析7.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重為零的項目有（）。(1分)A、國有金融資產(chǎn)管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券B、對我國公共部門實體的債權(quán)C、對我國中央政府（含中國人民銀行）的債權(quán)D、商業(yè)銀行之間原始期限在3個月以內(nèi)的債權(quán)E、對政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債權(quán)）答案：ACE解析：

暫無解析8.下列各項所述情形中，債務人可被視為違約的是（）。(1分)A、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款B、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款C、某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還D、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少答案：ABDE解析：

暫無解析9.風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。(1分)A、風險管理理念B、公司治理原則C、風險管理哲學D、內(nèi)部控制體系E、風險管理價值觀答案：ACE解析：

暫無解析10.杠桿率指標的優(yōu)點有（）(1分)A、具備逆周期調(diào)節(jié)作用B、相對簡單易懂C、風險中性D、避免了資本套利和監(jiān)管套利E、維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展答案：ABCDE解析：

暫無解析11.壓力測試結(jié)果可以應用于（）。(1分)A、制定戰(zhàn)略性業(yè)務決策B、設定風險偏好C、調(diào)整風險限額D、編制經(jīng)營規(guī)劃E、開展內(nèi)部充足率和流動性評估答案：ABCDE解析：

暫無解析12.銀行風險與控制自我評估工作應堅持的原則包括（）。(1分)A、全面性B、及時性C、重要性D、客觀性E、謹慎性答案：ABCD解析：

暫無解析13.2012年版《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出分層次的監(jiān)管資本要求，包括（）。(1分)A、第二支柱資本要求B、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、最低資本要求D、儲備資本要求和逆周期資本要求E、系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求答案：ABCD解析：

暫無解析14.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。(1分)A、當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感性缺口B、某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法D、在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降E、在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升答案：ABC解析：

暫無解析15.超限額報告應包含的內(nèi)容有()。(1分)A、超限額的程度B、發(fā)生原因C、相關(guān)建議D、解決的時間表E、可能持續(xù)的時間答案：ABCDE解析：

暫無解析16.商業(yè)銀行外包活動存在下列（）情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。(1分)A、違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章B、存在重大風險隱患C、存在一般風險隱患D、違反本機構(gòu)風險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等E、其他認定的情形答案：ABDE解析：

暫無解析17.行業(yè)風險預警指標包括（）。(1分)A、股本凈回報率B、行業(yè)環(huán)境風險因素C、行業(yè)經(jīng)營風險因素D、不良貸款風險因素E、政府環(huán)境風險因素答案：BC解析：

暫無解析18.下列關(guān)于財務報表分析說法正確的是（）。(1分)A、識別和評價人員管理B、識別和評價負債管理狀況C、識別和評價資產(chǎn)管理狀況D、識別和評價經(jīng)營管理狀況E、識別和評價財務報表風險答案：BCDE解析：

暫無解析19.市場風險計量管理報告綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議，其內(nèi)容包括()。(1分)A、金融市場業(yè)務的盈虧情況B、全行匯率風險分析C、銀行賬簿利率風險分析D、限額執(zhí)行情況E、反映專門市場風險因素或類型的報告答案：ABCD解析：

暫無解析20.行業(yè)風險預警主要包括（）。(1分)A、行業(yè)發(fā)展前景分析B、行業(yè)環(huán)境風險因素C、行業(yè)財務風險因素D、行業(yè)經(jīng)營風險因素E、行業(yè)重大突發(fā)事件答案：BCDE解析：

暫無解析21.商業(yè)銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應當包括（）。(1分)A、管理能力和行業(yè)地位B、風險承受能力C、技術(shù)實力和服務質(zhì)量D、財務穩(wěn)健性E、風險控制系統(tǒng)答案：ACD解析：

暫無解析22.金融機構(gòu)需確認可以采用的恢復措施以及實施這些措施、評估相關(guān)風險所需的步驟和時間。恢復措施的范圍包括（）。(1分)A、增強資本狀況的行動B、出售子公司C、在可能的情況下，通過債轉(zhuǎn)股對負債進行重組D、在確保資金來源的多樣性和擔保品在數(shù)量和質(zhì)量方面的充分可用性的前提下，獲得充足資金的措施，也可適當考慮在集團內(nèi)部轉(zhuǎn)移流動性和資產(chǎn)E、出讓某些業(yè)務單元答案：ABCDE解析：

暫無解析23.商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括（）。(1分)A、國別風險暴露B、超限額業(yè)務處理情況C、國別風險評估和評級D、國別風險限額遵守情況E、壓力測試答案：ABCDE解析：

暫無解析24.商業(yè)銀行操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。它具有的特點包括（）。(1分)A、具體性B、復雜性C、轉(zhuǎn)化性D、差異性E、分散性答案：ABCDE解析：

暫無解析25.在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風險暴露分類包括（）。(1分)A、主權(quán)類B、金融機構(gòu)類C、公司類D、零售類E、股權(quán)類和其他類答案：ABCDE解析：

暫無解析26.目前，應用最廣泛的信用評分模型有（）。(1分)A、線性概率模型B、Logit模型C、Probit模型D、線性辨別模型E、歷史模型答案：ABCD解析：

暫無解析27.下列選項中，關(guān)于貸款風險遷徙指標計算的說法，正確的有()。(1分)A、正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％B、期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額C、期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款D、次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少的金額)]×100％E、期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額答案：ACDE解析：

暫無解析28.商業(yè)銀行應積極穩(wěn)妥應對聲譽事件，下列選項屬于重大聲譽事件處置措施的有（）。(1分)A、指定高級管理人員，建立專門團隊，明確處置權(quán)限和職責B、在重大聲譽事件或可能引發(fā)重大聲譽事件的行為和事件發(fā)生后，及時啟動應急預案，擬定應對措施C、按照適時適度、公開透明、有序開放、有效管理的原則對外發(fā)布相關(guān)信息D、實時關(guān)注分析輿情，調(diào)整應對方案E、及時向其他相關(guān)部門報告答案：ABCDE解析：

暫無解析29.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風險的說法中，正確的有（）。(1分)A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D、央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險答案：BE解析：

暫無解析30.商業(yè)銀行對交易賬簿進行市值重估時常采用的方法有（）。(1分)A、使用凈現(xiàn)值B、使用賬面價值C、盯住市場價格，按照當前市場價格計值D、使用歷史價值E、按照有關(guān)模型計算價值答案：CE解析：

暫無解析31.目前商業(yè)銀行普遍采用的計算VaR值的方法有（）。(1分)A、方差—協(xié)方差法B、正態(tài)分布法C、歷史模擬法D、情景模擬法E、蒙特卡洛模擬法答案：ACE解析：

暫無解析32.操作風險報告主要包括（）。(1分)A、操作風險管理報告B、操作風險專項報告C、操作風險監(jiān)測報告D、操作風險評估報告E、操作風險損失事件報告答案：ABCE解析：

暫無解析33.以下關(guān)于監(jiān)管資本的說法正確的有（）。(1分)A、又稱為風險資本B、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本C、其強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬D、在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)所需要持有的資本數(shù)額E、是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平答案：BC解析：

暫無解析34.資產(chǎn)管理業(yè)務涉及的風險，產(chǎn)品端風險主要來源于()。(1分)A、合規(guī)風險B、流動性風險C、市場風險D、集中度風險E、信用風險答案：AB解析：

暫無解析35.下列關(guān)于信用風險的說法，不正確的有()。(1分)A、信用風險又被稱為違約風險B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C、信用風險是債務人未能如期償還債務而給經(jīng)濟主體造成損失的風險D、信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類E、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征答案：BE解析：

暫無解析36.流動性風險的內(nèi)生因素包括（）。(1分)A、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)B、資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)D、資產(chǎn)負債地域結(jié)構(gòu)E、資產(chǎn)負債轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)答案：ABC解析：

暫無解析37.下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有（）。(1分)A、網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑B、在銀行辦理業(yè)務排隊時間過長，柜員服務態(tài)度惡劣C、銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失D、銀行大量挪用客戶存款E、出售理財產(chǎn)品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失答案：ABCDE解析：

暫無解析38.個人住房貸款中“假按揭”風險的表現(xiàn)形式有（）。(1分)A、所有借款人均為虛假購房，身份和住址不明B、開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C、以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款D、開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制E、經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房答案：ABCD解析：

暫無解析39.信用風險組合的計量中發(fā)生違約的主要原因有（）。(1分)A、債務人自身因素B、債務人所在行業(yè)或區(qū)域因素C、宏觀經(jīng)濟因素D、私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示)E、實際匯率的高估或低估答案：ABC解析：

暫無解析40.風險水平類指標主要包括（）。(1分)A、流動性風險指標B、正常貸款遷徙率C、信用風險指標D、市場風險指標E、操作風險指標答案：ACDE解析：

暫無解析判斷題（總共20題）1.通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險。()(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析2.商業(yè)銀行資產(chǎn)的久期越長，其資產(chǎn)價值隨利率變動的幅度越大，即利率風險越大。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析3.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究多因素變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：B解析：

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