外幣兌換與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)案例分析考核試卷_第1頁(yè)
外幣兌換與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)案例分析考核試卷_第2頁(yè)
外幣兌換與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)案例分析考核試卷_第3頁(yè)
外幣兌換與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)案例分析考核試卷_第4頁(yè)
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外幣兌換與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)案例分析考核試卷考生姓名:答題日期:得分:判卷人:

本次考核旨在評(píng)估考生在外幣兌換與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)方面的理論掌握程度及實(shí)際操作能力,通過(guò)分析具體案例,考察考生對(duì)匯率波動(dòng)、外匯市場(chǎng)操作、風(fēng)險(xiǎn)控制等知識(shí)的綜合運(yùn)用。

一、單項(xiàng)選擇題(本題共30小題,每小題0.5分,共15分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的)

1.下列哪項(xiàng)不屬于外幣兌換的基本原則?()

A.供求關(guān)系決定匯率

B.價(jià)值決定匯率

C.政策因素影響匯率

D.市場(chǎng)預(yù)期影響匯率

2.匯率變動(dòng)對(duì)出口企業(yè)的影響,以下哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的?()

A.匯率升值有利于出口

B.匯率貶值有利于出口

C.匯率波動(dòng)影響出口成本

D.匯率穩(wěn)定有利于出口

3.外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理中,下列哪項(xiàng)不是常用的風(fēng)險(xiǎn)敞口管理工具?()

A.遠(yuǎn)期合約

B.期權(quán)合約

C.外匯掉期

D.現(xiàn)金結(jié)算

4.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)?()

A.降低匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.優(yōu)化資金配置

C.提高盈利能力

D.遵守外匯管制政策

5.以下哪項(xiàng)不是影響外匯市場(chǎng)供求關(guān)系的因素?()

A.國(guó)際貿(mào)易

B.國(guó)際資本流動(dòng)

C.政治穩(wěn)定性

D.自然災(zāi)害

6.以下哪項(xiàng)不是匯率風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型?()

A.交易風(fēng)險(xiǎn)

B.投資風(fēng)險(xiǎn)

C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.利率風(fēng)險(xiǎn)

7.在外匯期權(quán)交易中,下列哪種策略屬于保護(hù)性策略?()

A.賣(mài)出看漲期權(quán)

B.賣(mài)出看跌期權(quán)

C.購(gòu)買(mǎi)看漲期權(quán)

D.購(gòu)買(mǎi)看跌期權(quán)

8.以下哪項(xiàng)不是外匯市場(chǎng)的基本交易單位?()

A.手

B.箱

C.單位

D.桶

9.以下哪項(xiàng)不是影響外匯市場(chǎng)供求關(guān)系的經(jīng)濟(jì)因素?()

A.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值

B.利率水平

C.貿(mào)易差額

D.政治因素

10.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的原則?()

A.全面性

B.預(yù)防性

C.經(jīng)濟(jì)性

D.隨機(jī)性

11.以下哪項(xiàng)不是匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的策略?()

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)接受

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

12.以下哪項(xiàng)不是匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的常用工具?()

A.外匯遠(yuǎn)期

B.外匯期貨

C.外匯期權(quán)

D.外匯掉期

13.以下哪項(xiàng)不是匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的步驟?()

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

14.以下哪項(xiàng)不是匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的方法?()

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)接受

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

15.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的財(cái)務(wù)工具?()

A.外匯遠(yuǎn)期

B.外匯期貨

C.外匯期權(quán)

D.外匯掉期

16.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的非財(cái)務(wù)工具?()

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

17.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的目標(biāo)?()

A.降低風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.優(yōu)化資金配置

C.提高盈利能力

D.遵守外匯管制政策

18.以下哪項(xiàng)不是匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)?()

A.交易風(fēng)險(xiǎn)

B.投資風(fēng)險(xiǎn)

C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.利率風(fēng)險(xiǎn)

19.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的控制方法?()

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)接受

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

20.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的評(píng)估指標(biāo)?()

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口期限

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口價(jià)值

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口比例

21.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的報(bào)告內(nèi)容?()

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口期限

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口價(jià)值

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口策略

22.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的監(jiān)控方法?()

A.定期監(jiān)控

B.實(shí)時(shí)監(jiān)控

C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

23.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的應(yīng)對(duì)措施?()

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)接受

24.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的調(diào)整策略?()

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

25.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)?()

A.降低風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.優(yōu)化資金配置

C.提高盈利能力

D.遵守外匯管制政策

26.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模評(píng)估方法?()

A.按交易量評(píng)估

B.按交易對(duì)手評(píng)估

C.按貨幣種類(lèi)評(píng)估

D.按地區(qū)評(píng)估

27.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口期限評(píng)估方法?()

A.按交易期限評(píng)估

B.按結(jié)算期限評(píng)估

C.按到期期限評(píng)估

D.按匯率變動(dòng)期限評(píng)估

28.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口價(jià)值評(píng)估方法?()

A.按市場(chǎng)匯率評(píng)估

B.按交易價(jià)格評(píng)估

C.按預(yù)期匯率評(píng)估

D.按歷史匯率評(píng)估

29.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口比例評(píng)估方法?()

A.按總資產(chǎn)比例評(píng)估

B.按凈資產(chǎn)比例評(píng)估

C.按營(yíng)業(yè)收入比例評(píng)估

D.按利潤(rùn)比例評(píng)估

30.以下哪項(xiàng)不是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告評(píng)估方法?()

A.定期報(bào)告

B.隨機(jī)報(bào)告

C.需求報(bào)告

D.實(shí)時(shí)報(bào)告

二、多選題(本題共20小題,每小題1分,共20分,在每小題給出的選項(xiàng)中,至少有一項(xiàng)是符合題目要求的)

1.以下哪些因素會(huì)影響外匯市場(chǎng)的供求關(guān)系?()

A.國(guó)際貿(mào)易

B.利率水平

C.政治穩(wěn)定性

D.自然災(zāi)害

2.外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)包括哪些?()

A.降低匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.優(yōu)化資金配置

C.提高盈利能力

D.遵守外匯管制政策

3.以下哪些屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型?()

A.交易風(fēng)險(xiǎn)

B.投資風(fēng)險(xiǎn)

C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.利率風(fēng)險(xiǎn)

4.外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有哪些?()

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)接受

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

5.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的工具?()

A.外匯遠(yuǎn)期

B.外匯期貨

C.外匯期權(quán)

D.外匯掉期

6.以下哪些是影響匯率變動(dòng)的經(jīng)濟(jì)因素?()

A.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值

B.貿(mào)易差額

C.利率水平

D.政府財(cái)政政策

7.外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的步驟包括哪些?()

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

8.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的控制方法?()

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

9.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的評(píng)估指標(biāo)?()

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口期限

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口價(jià)值

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口比例

10.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的報(bào)告內(nèi)容?()

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口期限

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口價(jià)值

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口策略

11.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的監(jiān)控方法?()

A.定期監(jiān)控

B.實(shí)時(shí)監(jiān)控

C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

12.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的應(yīng)對(duì)措施?()

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)接受

13.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的調(diào)整策略?()

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

14.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)?()

A.降低風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.優(yōu)化資金配置

C.提高盈利能力

D.遵守外匯管制政策

15.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模評(píng)估方法?()

A.按交易量評(píng)估

B.按交易對(duì)手評(píng)估

C.按貨幣種類(lèi)評(píng)估

D.按地區(qū)評(píng)估

16.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口期限評(píng)估方法?()

A.按交易期限評(píng)估

B.按結(jié)算期限評(píng)估

C.按到期期限評(píng)估

D.按匯率變動(dòng)期限評(píng)估

17.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口價(jià)值評(píng)估方法?()

A.按市場(chǎng)匯率評(píng)估

B.按交易價(jià)格評(píng)估

C.按預(yù)期匯率評(píng)估

D.按歷史匯率評(píng)估

18.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口比例評(píng)估方法?()

A.按總資產(chǎn)比例評(píng)估

B.按凈資產(chǎn)比例評(píng)估

C.按營(yíng)業(yè)收入比例評(píng)估

D.按利潤(rùn)比例評(píng)估

19.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告評(píng)估方法?()

A.定期報(bào)告

B.隨機(jī)報(bào)告

C.需求報(bào)告

D.實(shí)時(shí)報(bào)告

20.以下哪些是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)控制手段?()

A.外匯遠(yuǎn)期合約

B.外匯期貨合約

C.外匯期權(quán)合約

D.外匯掉期合約

三、填空題(本題共25小題,每小題1分,共25分,請(qǐng)將正確答案填到題目空白處)

1.外匯市場(chǎng)的核心功能是______。

2.匯率的風(fēng)險(xiǎn)敞口是指______。

3.外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是______。

4.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的第一步是______。

5.外匯遠(yuǎn)期合約是一種______合約。

6.外匯期貨合約是一種______合約。

7.外匯期權(quán)合約是一種______合約。

8.外匯掉期合約是一種______合約。

9.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理中的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略包括______。

10.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理中的風(fēng)險(xiǎn)分散策略包括______。

11.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略包括______。

12.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略包括______。

13.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理中的風(fēng)險(xiǎn)接受策略包括______。

14.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的監(jiān)控方法包括______。

15.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的報(bào)告內(nèi)容通常包括______。

16.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的評(píng)估指標(biāo)包括______。

17.外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是一種______。

18.外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的調(diào)整策略包括______。

19.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)包括______。

20.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模評(píng)估方法包括______。

21.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口期限評(píng)估方法包括______。

22.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口價(jià)值評(píng)估方法包括______。

23.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口比例評(píng)估方法包括______。

24.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告評(píng)估方法包括______。

25.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括______。

四、判斷題(本題共20小題,每題0.5分,共10分,正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫(huà)√,錯(cuò)誤的畫(huà)×)

1.匯率升值總是對(duì)出口企業(yè)有利。()

2.外匯遠(yuǎn)期合約可以用來(lái)鎖定未來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)。()

3.匯率波動(dòng)對(duì)進(jìn)口企業(yè)的影響比對(duì)出口企業(yè)的影響小。()

4.外匯期貨合約比外匯遠(yuǎn)期合約更靈活。()

5.外匯期權(quán)合約允許買(mǎi)方選擇是否執(zhí)行合約。()

6.外匯掉期合約是一種雙向合約。()

7.外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的主要目的是避免外匯損失。()

8.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略通常會(huì)導(dǎo)致企業(yè)放棄某些潛在收益。()

9.風(fēng)險(xiǎn)分散策略可以通過(guò)投資多個(gè)相關(guān)度低的資產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。()

10.風(fēng)險(xiǎn)接受策略適用于風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的企業(yè)和投資者。()

11.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)變化。()

12.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)敞口的歷史數(shù)據(jù)和趨勢(shì)。()

13.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的評(píng)估指標(biāo)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)敞口的價(jià)值和規(guī)模。()

14.外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制手段僅限于金融衍生品。()

15.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)應(yīng)包括降低風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模。()

16.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模評(píng)估方法應(yīng)考慮市場(chǎng)匯率變動(dòng)。()

17.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口期限評(píng)估方法應(yīng)關(guān)注合約到期時(shí)間。()

18.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)敞口價(jià)值評(píng)估方法應(yīng)以市場(chǎng)匯率計(jì)算。()

19.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告評(píng)估方法應(yīng)包括定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。()

20.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口管理的風(fēng)險(xiǎn)控制手段應(yīng)包括非金融措施,如合同條款的調(diào)整。()

五、主觀題(本題共4小題,每題5分,共20分)

1.請(qǐng)闡述外幣兌換業(yè)務(wù)中常見(jiàn)的匯率風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型,并簡(jiǎn)要說(shuō)明每種風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)。

2.結(jié)合實(shí)際案例,分析企業(yè)在進(jìn)行外幣兌換時(shí)如何進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理,包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面。

3.請(qǐng)解釋外匯掉期合約的作用,并舉例說(shuō)明其在匯率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。

4.針對(duì)當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì),探討未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)可能影響外匯市場(chǎng)供求關(guān)系的主要因素,并分析這些因素如何影響企業(yè)的外幣兌換與風(fēng)險(xiǎn)管理。

六、案例題(本題共2小題,每題5分,共10分)

1.案例題:

某國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司計(jì)劃在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)進(jìn)口一批原材料,進(jìn)口金額為100萬(wàn)美元。公司預(yù)計(jì)人民幣對(duì)美元的匯率為6.5。然而,由于市場(chǎng)不確定性,公司擔(dān)心匯率波動(dòng)可能導(dǎo)致的成本增加。公司決定采取以下措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理:

(1)請(qǐng)分析該公司面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。

(2)提出兩種風(fēng)險(xiǎn)管理策略,并說(shuō)明每種策略的優(yōu)缺點(diǎn)。

(3)假設(shè)公司選擇了其中一種策略,請(qǐng)描述具體實(shí)施步驟。

2.案例題:

某跨國(guó)公司在中國(guó)設(shè)有子公司,主要從事出口業(yè)務(wù)。子公司預(yù)計(jì)在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)將收到1000萬(wàn)歐元的外匯收入。目前,歐元對(duì)人民幣的匯率為7.5。由于公司對(duì)未來(lái)匯率走勢(shì)不確定,公司管理層決定對(duì)這筆收入進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

(1)分析該公司面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。

(2)提出至少兩種風(fēng)險(xiǎn)管理工具,并說(shuō)明如何運(yùn)用這些工具來(lái)降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

(3)討論公司在使用風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí)可能遇到的挑戰(zhàn),并提出相應(yīng)的解決方案。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B

2.A

3.D

4.D

5.C

6.D

7.C

8.C

9.D

10.D

11.D

12.D

13.D

14.D

15.D

16.D

17.D

18.D

19.C

20.D

21.D

22.B

23.C

24.D

25.D

二、多選題

1.ABCD

2.ABCD

3.ABCD

4.ABCD

5.ABCD

6.ABCD

7.ABCD

8.ABCD

9.ABCD

10.ABCD

11.ABCD

12.ABCD

13.ABCD

14.ABCD

15.ABCD

16.ABCD

17.ABCD

18.ABCD

19.ABCD

20.ABCD

三、填空題

1.外匯兌換

2.匯率風(fēng)險(xiǎn)

3.降低匯率風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化資金配置、提高盈利能力

4.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

5.現(xiàn)貨

6.規(guī)則

7.選擇權(quán)

8.雙向

9.外匯遠(yuǎn)期、外匯期貨、外匯期權(quán)、外匯掉期

10.投資組合多樣化、地域分散化、行業(yè)分散化

11.避免風(fēng)險(xiǎn)、選擇不參與相關(guān)交易

12.風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)

13.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

14.定期監(jiān)控、實(shí)時(shí)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

15.風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)敞口期限、風(fēng)險(xiǎn)敞口價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)敞口策略

16.風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)敞口期限、風(fēng)險(xiǎn)敞口價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)敞口比例

17.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

18.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

19.降低風(fēng)險(xiǎn)敞口、優(yōu)化資金配置、提高盈利能力

20.按交易量評(píng)估、按交易對(duì)手評(píng)估、按貨幣種類(lèi)評(píng)估、按地區(qū)評(píng)估

21.按交易期限評(píng)估、按結(jié)算期限評(píng)估、按到期期限評(píng)估、按匯率變動(dòng)期限評(píng)估

22.按市場(chǎng)匯率評(píng)估、按交易價(jià)格評(píng)估、按預(yù)期匯率評(píng)估、按歷史匯率評(píng)估

23.按總資產(chǎn)比例評(píng)估、按凈資產(chǎn)比例評(píng)估、按營(yíng)業(yè)收入比例評(píng)估、按利潤(rùn)比例評(píng)估

24.定期報(bào)告、隨機(jī)報(bào)告、需求報(bào)告、實(shí)時(shí)報(bào)告

25.外匯遠(yuǎn)期合

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