商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警考核試卷

商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在檢驗(yàn)考生對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警體系的掌握程度，包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控及預(yù)警機(jī)制等方面的知識(shí)和技能。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的直接原因是（）。

A.長(zhǎng)期資產(chǎn)與短期負(fù)債不匹配

B.利率變動(dòng)

C.市場(chǎng)流動(dòng)性不足

D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債管理

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

3.以下哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素？（）

A.內(nèi)部資金調(diào)度能力

B.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

C.市場(chǎng)利率變動(dòng)

D.內(nèi)部管理效率

4.流動(dòng)性缺口分析主要用于（）。

A.評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.預(yù)測(cè)未來(lái)流動(dòng)性需求

C.評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)

5.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的目的是（）。

A.確保銀行有足夠的流動(dòng)性

B.防止流動(dòng)性危機(jī)

C.評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.以上都是

6.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）要求商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)至少覆蓋其短期債務(wù)的（）倍。

A.100%

B.125%

C.150%

D.200%

7.以下哪項(xiàng)不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)？（）

A.存款大量流失

B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

C.利率上升

D.股東大量贖回理財(cái)產(chǎn)品

8.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素包括（）。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)

B.市場(chǎng)流動(dòng)性不足

C.政策調(diào)整

D.以上都是

9.以下哪項(xiàng)不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要工具？（）

A.流動(dòng)性缺口分析

B.資產(chǎn)負(fù)債期限匹配

C.資產(chǎn)證券化

D.增加資本充足率

10.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是（）。

A.降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.避免流動(dòng)性危機(jī)

C.保持銀行穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)

D.以上都是

11.以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型？（）

A.流動(dòng)性短缺風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性集中風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性期限風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

12.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

B.內(nèi)部資金調(diào)度能力

C.市場(chǎng)利率變動(dòng)

D.內(nèi)部管理效率

13.以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？（）

A.預(yù)防為主

B.結(jié)構(gòu)優(yōu)化

C.監(jiān)管引導(dǎo)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

14.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的目的是（）。

A.確保銀行有足夠的流動(dòng)性

B.防止流動(dòng)性危機(jī)

C.評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.以上都是

15.以下哪項(xiàng)不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素？（）

A.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)

B.市場(chǎng)流動(dòng)性不足

C.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

D.政策調(diào)整

16.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債管理

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

17.以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的工具？（）

A.流動(dòng)性缺口分析

B.資產(chǎn)負(fù)債期限匹配

C.資產(chǎn)證券化

D.增加資本充足率

18.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是（）。

A.降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.避免流動(dòng)性危機(jī)

C.保持銀行穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)

D.以上都是

19.以下哪項(xiàng)不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型？（）

A.流動(dòng)性短缺風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性集中風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性期限風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

20.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

B.內(nèi)部資金調(diào)度能力

C.市場(chǎng)利率變動(dòng)

D.內(nèi)部管理效率

21.以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？（）

A.預(yù)防為主

B.結(jié)構(gòu)優(yōu)化

C.監(jiān)管引導(dǎo)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

22.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的目的是（）。

A.確保銀行有足夠的流動(dòng)性

B.防止流動(dòng)性危機(jī)

C.評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.以上都是

23.以下哪項(xiàng)不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素？（）

A.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)

B.市場(chǎng)流動(dòng)性不足

C.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

D.政策調(diào)整

24.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債管理

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

25.以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的工具？（）

A.流動(dòng)性缺口分析

B.資產(chǎn)負(fù)債期限匹配

C.資產(chǎn)證券化

D.增加資本充足率

26.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是（）。

A.降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.避免流動(dòng)性危機(jī)

C.保持銀行穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)

D.以上都是

27.以下哪項(xiàng)不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型？（）

A.流動(dòng)性短缺風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性集中風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性期限風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

28.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

B.內(nèi)部資金調(diào)度能力

C.市場(chǎng)利率變動(dòng)

D.內(nèi)部管理效率

29.以下哪項(xiàng)不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？（）

A.預(yù)防為主

B.結(jié)構(gòu)優(yōu)化

C.監(jiān)管引導(dǎo)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

30.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的目的是（）。

A.確保銀行有足夠的流動(dòng)性

B.防止流動(dòng)性危機(jī)

C.評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.以上都是

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源包括（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配

B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

C.市場(chǎng)流動(dòng)性緊張

D.客戶(hù)集中度較高

2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的指標(biāo)體系應(yīng)包括（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)指標(biāo)

B.流動(dòng)性覆蓋率

C.凈穩(wěn)定資金比率

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口

3.以下哪些情況可能觸發(fā)商業(yè)銀行的流動(dòng)性危機(jī)？（）

A.長(zhǎng)期存款大量流失

B.市場(chǎng)利率突然上升

C.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

D.貸款集中度較高

4.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（）。

A.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債期限匹配

B.增加資本充足率

C.提高流動(dòng)性覆蓋率

D.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素可能包括（）。

A.內(nèi)部資金調(diào)度能力不足

B.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理

C.內(nèi)部管理效率低下

D.市場(chǎng)流動(dòng)性充足

6.以下哪些是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素？（）

A.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)

B.政策調(diào)整

C.市場(chǎng)利率變動(dòng)

D.風(fēng)險(xiǎn)偏好變化

7.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法包括（）。

A.流動(dòng)性缺口分析

B.流動(dòng)性覆蓋率計(jì)算

C.凈穩(wěn)定資金比率計(jì)算

D.歷史模擬法

8.以下哪些是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制措施？（）

A.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)

C.定期進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.提高員工流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

9.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部報(bào)告機(jī)制應(yīng)包括（）。

A.向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告

B.向股東報(bào)告

C.向投資者報(bào)告

D.向客戶(hù)報(bào)告

10.以下哪些是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的信號(hào)？（）

A.存款大量流失

B.貸款質(zhì)量惡化

C.市場(chǎng)流動(dòng)性緊張

D.股東大量贖回理財(cái)產(chǎn)品

11.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素包括（）。

A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率

B.通貨膨脹率

C.利率水平

D.貨幣政策

12.以下哪些是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)工具？（）

A.貨幣市場(chǎng)工具

B.長(zhǎng)期債券

C.資產(chǎn)支持證券

D.外匯衍生品

13.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部報(bào)告機(jī)制應(yīng)包括（）。

A.向董事會(huì)報(bào)告

B.向高級(jí)管理層報(bào)告

C.向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告

D.向全體員工報(bào)告

14.以下哪些是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)偏好？（）

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略

15.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率要求包括（）。

A.總資本充足率

B.核心資本充足率

C.流動(dòng)資本充足率

D.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

16.以下哪些是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管要求？（）

A.監(jiān)管資本要求

B.流動(dòng)性覆蓋率要求

C.凈穩(wěn)定資金比率要求

D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程要求

17.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性缺口分析應(yīng)考慮的因素包括（）。

A.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)

B.資產(chǎn)和負(fù)債的規(guī)模

C.資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性

D.市場(chǎng)利率水平

18.以下哪些是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的流動(dòng)性覆蓋率計(jì)算公式中的參數(shù)？（）

A.高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)

B.高質(zhì)量流動(dòng)性負(fù)債

C.凈穩(wěn)定資金

D.短期債務(wù)

19.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口可能受到的影響因素包括（）。

A.市場(chǎng)利率變動(dòng)

B.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)

C.資產(chǎn)質(zhì)量變化

D.客戶(hù)行為變化

20.以下哪些是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制？（）

A.流動(dòng)性缺口預(yù)警

B.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)預(yù)警

C.資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)警

D.市場(chǎng)流動(dòng)性緊張預(yù)警

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法滿(mǎn)足到期債務(wù)償還或滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

2.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）是衡量銀行短期償付能力的指標(biāo)，要求銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)至少覆蓋其短期債務(wù)的______倍。

3.凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是衡量銀行長(zhǎng)期流動(dòng)性穩(wěn)定性的指標(biāo)，要求銀行的凈穩(wěn)定資金至少為其______倍。

4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)包括______、______和______。

5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括______、______和______。

6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素包括______、______和______。

7.流動(dòng)性缺口分析是評(píng)估銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一種方法，它通過(guò)比較______和______來(lái)衡量銀行短期償付能力。

8.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要包括______、______和______。

9.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括______、______和______。

10.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行對(duì)______的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好。

11.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行對(duì)______的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好。

12.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制措施包括______、______和______。

13.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部報(bào)告機(jī)制應(yīng)包括______、______和______。

14.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括______、______和______。

15.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)工具包括______、______和______。

16.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率要求包括______、______和______。

17.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管要求包括______、______和______。

18.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的流動(dòng)性缺口分析應(yīng)考慮的因素包括______、______和______。

19.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性覆蓋率計(jì)算公式中的參數(shù)包括______、______和______。

20.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口可能受到的影響因素包括______、______和______。

21.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制包括______、______和______。

22.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)與銀行的______和______相一致。

23.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口可能受到的市場(chǎng)因素包括______、______和______。

24.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管資本要求包括______、______和______。

25.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理目標(biāo)是確保銀行在______和______的情況下，能夠滿(mǎn)足所有債務(wù)的償還和正常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的資金需求。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫(huà)√，錯(cuò)誤的畫(huà)×）

1.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在任何時(shí)候都能以合理的成本獲得足夠的資金。（）

2.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是衡量銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的同一指標(biāo)。（）

3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的核心是確保銀行有足夠的流動(dòng)性資產(chǎn)來(lái)覆蓋其短期債務(wù)。（）

4.商業(yè)銀行可以通過(guò)增加負(fù)債來(lái)提高其流動(dòng)性覆蓋率。（）

5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素主要是指銀行內(nèi)部的管理問(wèn)題。（）

6.商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量下降是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素之一。（）

7.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的主要作用是防止銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)。（）

8.商業(yè)銀行可以通過(guò)資產(chǎn)證券化來(lái)降低其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）

9.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是確保銀行在面臨流動(dòng)性壓力時(shí)能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)。（）

10.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和政策調(diào)整。（）

11.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的不匹配。（）

12.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的原則之一是預(yù)防為主，即在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前采取措施預(yù)防。（）

13.商業(yè)銀行可以通過(guò)提高資本充足率來(lái)增強(qiáng)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力。（）

14.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部報(bào)告機(jī)制是指銀行向客戶(hù)報(bào)告其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況。（）

15.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的消失意味著銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)解除。（）

16.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口可以通過(guò)流動(dòng)性缺口分析來(lái)評(píng)估。（）

17.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)工具包括貨幣市場(chǎng)工具和長(zhǎng)期債券。（）

18.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)該與監(jiān)管要求完全一致。（）

19.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管要求包括監(jiān)管資本要求和流動(dòng)性覆蓋率要求。（）

20.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口可能受到市場(chǎng)利率變動(dòng)的影響。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容和方法。

2.結(jié)合實(shí)際案例，分析商業(yè)銀行如何通過(guò)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3.請(qǐng)論述商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)如何平衡流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與盈利能力之間的關(guān)系。

4.請(qǐng)討論在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，商業(yè)銀行如何加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某商業(yè)銀行近年來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但由于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不合理，導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)逐漸累積。請(qǐng)分析該銀行可能面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。

2.案例題：

某地區(qū)發(fā)生自然災(zāi)害，導(dǎo)致多家銀行面臨客戶(hù)集中提取存款的壓力。請(qǐng)分析這一事件對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的影響，并探討銀行可以采取哪些措施來(lái)應(yīng)對(duì)這種突發(fā)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.A

2.A

3.C

4.A

5.D

6.B

7.D

8.D

9.D

10.D

11.D

12.A

13.C

14.D

15.C

16.A

17.D

18.B

19.A

20.B

21.C

22.D

23.D

24.A

25.B

二、多選題

1.A,B,C,D

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B,C

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

11.A,B,C

12.A,B,C

13.A,B,C,D

14.A,B,C

15.A,B,C

16.A,B,C

17.A,B,C

18.A,B,C

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.無(wú)法滿(mǎn)足到期債務(wù)償還

2.125

3.100

4.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)指標(biāo)、流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比率

5.內(nèi)部資金調(diào)度能力、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、內(nèi)部管理效率

6.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場(chǎng)流動(dòng)性緊張、政策調(diào)整

7.資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性需求

8.流動(dòng)性缺口分析、流動(dòng)性覆蓋率計(jì)算、凈穩(wěn)定資金比率計(jì)算

9.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債期限匹配、增加資本充足率、提高流動(dòng)性覆蓋率

10.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)偏好

11.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、政策調(diào)整、市場(chǎng)利率變動(dòng)

12.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度、加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、定期進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

13.向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告、向股東報(bào)告、向投資者報(bào)告

14.存款大量流失、貸款質(zhì)量惡化、市場(chǎng)流動(dòng)性緊張

15.貨幣市場(chǎng)工具、長(zhǎng)期債券、資產(chǎn)支持證券

16.總資本充足率、核心資本充足率、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

17.監(jiān)管資本要求、流動(dòng)性覆蓋率要求、凈穩(wěn)定資金比率要求

18.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)和負(fù)債的規(guī)模、資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性

19.高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)、高質(zhì)量流動(dòng)性負(fù)債、凈穩(wěn)定資金

20.市場(chǎng)利率變動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、資產(chǎn)質(zhì)量變化

21.流動(dòng)性缺口預(yù)警、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)預(yù)警、資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)警

22.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)偏好