銀行金融衍生品業(yè)務制度

銀行金融衍生品業(yè)務制度第一章總則第一條本制度適用于我行開展的金融衍生品業(yè)務，旨在規(guī)范金融衍生品業(yè)務的管理，控制風險，提高業(yè)務效率，確保業(yè)務的合規(guī)性。第二條我行金融衍生品業(yè)務是指通過運用金融衍生工具，為投資者提供風險管理、資產(chǎn)配置和投資收益增配等服務的業(yè)務。第三條開展金融衍生品業(yè)務應遵循以下原則：1.合規(guī)經(jīng)營：嚴格遵守國家法律法規(guī)及監(jiān)管政策，確保業(yè)務合規(guī)合法；2.風險可控：建立健全風險管理體系，確保業(yè)務風險可控；3.客戶至上：尊重客戶需求，提供優(yōu)質服務，保障客戶利益；4.實務求是：堅持實事求是，科學合理地開展業(yè)務；5.保密原則：對客戶信息、交易信息等嚴格保密。第二章組織架構與職責第四條我行設立金融衍生品業(yè)務管理部門，負責全行金融衍生品業(yè)務的規(guī)劃、管理、監(jiān)督和協(xié)調。第五條金融衍生品業(yè)務管理部門的主要職責：1.制定金融衍生品業(yè)務發(fā)展規(guī)劃；2.制定和修訂金融衍生品業(yè)務管理制度；3.監(jiān)督檢查金融衍生品業(yè)務執(zhí)行情況；4.組織開展金融衍生品業(yè)務培訓和宣傳；5.負責金融衍生品業(yè)務風險管理和合規(guī)審查；6.督促業(yè)務部門落實風險控制措施；7.向董事會報告金融衍生品業(yè)務情況。第三章業(yè)務范圍與產(chǎn)品第六條我行金融衍生品業(yè)務范圍包括：1.外匯衍生品業(yè)務；2.利率衍生品業(yè)務；3.股票指數(shù)衍生品業(yè)務；4.商品衍生品業(yè)務；5.其他經(jīng)監(jiān)管部門批準的金融衍生品業(yè)務。第七條我行金融衍生品產(chǎn)品包括：1.期權；2.遠期；3.互換；4.承諾；5.其他經(jīng)監(jiān)管部門批準的金融衍生品產(chǎn)品。第四章客戶管理第八條開展金融衍生品業(yè)務前，應對客戶進行風險評估和分類。第九條客戶風險評估應包括以下內容：1.客戶的基本信息；2.客戶的財務狀況；3.客戶的風險承受能力；4.客戶的交易經(jīng)驗和風險意識。第十條根據(jù)風險評估結果，將客戶分為以下等級：1.低風險客戶；2.中風險客戶；3.高風險客戶。第十一條根據(jù)客戶等級，確定金融衍生品業(yè)務的產(chǎn)品和服務。第五章風險管理與內部控制第十二條我行建立健全金融衍生品業(yè)務風險管理體系，包括市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等。第十三條市場風險管理：1.建立市場風險管理制度；2.制定市場風險控制指標；3.監(jiān)測市場風險敞口；4.采取風險對沖措施。第十四條信用風險管理：1.建立信用風險管理制度；2.審查客戶信用狀況；3.評估交易對手信用風險；4.采取信用風險控制措施。第十五條操作風險管理：1.建立操作風險管理制度；2.識別和評估操作風險；3.制定操作風險控制措施；4.加強操作風險培訓。第十六條流動性風險管理：1.建立流動性風險管理制度；2.監(jiān)測流動性風險指標；3.采取流動性風險管理措施；4.建立流動性風險應急預案。第十七條內部控制：1.建立內部控制制度；2.實施內部控制措施；3.定期開展內部控制評估；4.不斷提高內部控制水平。第六章業(yè)務審批與報告第十八條開展金融衍生品業(yè)務前，需進行業(yè)務審批。第十九條業(yè)務審批程序：1.業(yè)務部門提交業(yè)務申請；2.風險管理部門進行風險評估；3.董事會審批；4.業(yè)務部門執(zhí)行。第二十條金融衍生品業(yè)務報告：1.定期向監(jiān)管部門報告金融衍生品業(yè)務情況；2.向董事會報告金