第九章 其他風(fēng)險(xiǎn)管理

第九章其他風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)習(xí)重點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)的定性分析與定量分析操作風(fēng)險(xiǎn)的管理流程合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法與管理流程海外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程與方法戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的流程與方法跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法本章主要內(nèi)容操作風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)概述操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法與管理流程一、操作風(fēng)險(xiǎn)概述（一）操作風(fēng)險(xiǎn)的概念與特征1.操作風(fēng)險(xiǎn)的概念操作風(fēng)險(xiǎn)是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。（1）內(nèi)生性（2）災(zāi)難風(fēng)險(xiǎn)多為外生風(fēng)險(xiǎn)（3）風(fēng)險(xiǎn)誘因與風(fēng)險(xiǎn)損失相關(guān)性復(fù)雜（4）風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)應(yīng)關(guān)系不明顯（5）風(fēng)險(xiǎn)不易分散（6）具體性2.操作風(fēng)險(xiǎn)的特征（二）操作風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)與成因1.操作風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)（1）操作風(fēng)險(xiǎn)的基本分類(lèi)①內(nèi)部欺詐事件②外部欺詐事件③就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件④客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件⑤實(shí)物資產(chǎn)的損壞⑥信息科技系統(tǒng)事件⑦執(zhí)行、交割和流程管理事件（2）操作風(fēng)險(xiǎn)的損失形態(tài)①法律成本②監(jiān)管罰沒(méi)③資產(chǎn)損失④對(duì)外賠償⑤追損失敗⑥賬面減值⑦其他損失（1）風(fēng)險(xiǎn)管理文化缺失（2）管理制度失衡（3）人力資源狀況欠佳（4）操作風(fēng)險(xiǎn)信息不對(duì)稱(chēng)（5）技術(shù)與設(shè)備相對(duì)落后2.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因－財(cái)務(wù)影響非財(cái)務(wù)影響是由操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件引起的實(shí)際財(cái)務(wù)損失客戶/服務(wù)、聲譽(yù)、員工及法律/監(jiān)管影響指由操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件引起的對(duì)組織直接造成的不利影響的非財(cái)務(wù)效果（三）操作風(fēng)險(xiǎn)的影響度量方法定性分析定量分析

①自我評(píng)估法②關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法①自上而下法②自下而上法二、操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法與管理流程（一）操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評(píng)估3風(fēng)險(xiǎn)控制4提交風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告（二）操作風(fēng)險(xiǎn)的管理流程合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理第二節(jié)第二節(jié)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概述合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理一、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概述（一）商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)1.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定義商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于沒(méi)有遵循適用的法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁和監(jiān)管處罰、聲譽(yù)損失、財(cái)物損失的風(fēng)險(xiǎn)。2.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)（1）根據(jù)與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理流程的關(guān)系，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分為：①非流程風(fēng)險(xiǎn)；②流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)；③控制派生風(fēng)險(xiǎn)（2）根據(jù)違規(guī)行為是否知情，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分為：①主動(dòng)違規(guī)；②無(wú)知違規(guī)3.商業(yè)銀行合規(guī)特征強(qiáng)制性、勸解性、內(nèi)部約束性（二）商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理1.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定義指商業(yè)銀行行為預(yù)防、控制、化解合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)特定的組織機(jī)構(gòu)，制定和一系列制度、標(biāo)準(zhǔn)和程序，促使自身的經(jīng)營(yíng)管理行為合規(guī)的動(dòng)態(tài)過(guò)程。2.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則①合規(guī)從高層做起的原則②合規(guī)人人有責(zé)的原則③合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值的原則二、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是指對(duì)商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的概率、損失、資本占用、管理資本和管理成效等計(jì)算與度量（一）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法目前，商業(yè)銀行通過(guò)定性與定量相結(jié)合的方法，如問(wèn)卷調(diào)查法、記分卡法、設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)、情景測(cè)試、建立模型等，計(jì)量部分合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制的自評(píng)估2關(guān)鍵合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)3風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)4風(fēng)險(xiǎn)地圖5因果模型法（二）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)三、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系商業(yè)銀行為有效實(shí)施合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)而建立的管理體系（二）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理流程：①合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)②合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估③合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量④合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告⑤合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制/緩解⑥合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)處置/補(bǔ)償（三）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理方法①政策確立合規(guī)基調(diào)②合規(guī)文化③識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)④合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與整改⑤合規(guī)考核與問(wèn)責(zé)⑥持續(xù)改進(jìn)（四）海外合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理①加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別判斷，完善決策管理制度②明確境外運(yùn)營(yíng)責(zé)任，落實(shí)貸款“三查”要求③審慎開(kāi)展自營(yíng)投資，強(qiáng)調(diào)內(nèi)控合規(guī)管理④完善管理信息系統(tǒng)，強(qiáng)化進(jìn)外機(jī)構(gòu)監(jiān)管聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)第三節(jié)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理概述采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃1.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的含義是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)一、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理概述（一）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的含義及特征（1）突發(fā)性（2）衍生性（3）難計(jì)量（4）影響廣（5）傳播快2.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特征1預(yù)防第一原則2積極主動(dòng)原則3全局利益原則4及時(shí)報(bào)告原則5全員參與原則（二）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則CONTENTS二、采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。三、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

主要包括：制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制，提高解決問(wèn)題的能力，危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理，提高發(fā)言人的溝通能力，危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通，管理危機(jī)過(guò)程中信息交流，模擬訓(xùn)練和練習(xí)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié)第四節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)概述戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任與流程一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)概述戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成的不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理一詞出現(xiàn)與米勒的文章，其指出企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的五種反應(yīng)：規(guī)避、控制、合作、模仿以及適應(yīng)。二、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任與流程（一）明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任（二）建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、

監(jiān)測(cè)和報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)（三）采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法

制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案

經(jīng)濟(jì)資本配置

跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理第五節(jié)第五節(jié)跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新概述跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的管理一、跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新概述（一）跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新的含義金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)主體在不同金融市場(chǎng)之間的金融活動(dòng)，是金融機(jī)構(gòu)為應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)化環(huán)境突破分業(yè)經(jīng)營(yíng)約束、提高效率，通過(guò)各種交叉性金融工具或變換經(jīng)營(yíng)的組織形式，在多個(gè)金融子市場(chǎng)中進(jìn)行各種金融活動(dòng)（二）跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新的主要領(lǐng)域

金融機(jī)構(gòu)利用業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新

金融機(jī)構(gòu)通過(guò)獲取多種牌照進(jìn)行創(chuàng)新1容易導(dǎo)致局部市場(chǎng)的泡沫和劇烈波動(dòng)2加大了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)更加突出4削弱了微觀審慎監(jiān)管的效力二、跨市場(chǎng)金融創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)1盡快打破剛性兌付2加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)調(diào)3加大對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的監(jiān)管力度4加強(qiáng)對(duì)宏