1-計(jì)量-緒論教學(xué)提綱

2025/1/201計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2025/1/202學(xué)時(shí)：

36學(xué)時(shí)；主講教師：劉媛華系統(tǒng)科學(xué)研究所辦公地點(diǎn)：科技樓1021

2025/1/203教材：

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版）李子奈潘文卿高等教育出版社，2010年3月2025/1/205關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明⑴理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問題的解決；⑵對(duì)于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過程；⑶對(duì)于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑷必須十分重視綜合練習(xí)；⑸必須掌握一種應(yīng)用軟件。2025/1/206課程內(nèi)容安排第一章緒論第二章一元線性回歸模型第三章多元線性回歸模型第四章放寬基本假定的模型第五章專門問題第六章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型第九章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型2025/1/207第一章緒論§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)§1.2經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用2025/1/208§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位

2025/1/209一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△

是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系。

○產(chǎn)生起因：對(duì)經(jīng)濟(jì)問題的定量研究○1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)里希(R.Frish)仿造

Biometrics（生物計(jì)量學(xué)）Econometrics○1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》

標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門獨(dú)立學(xué)科正式誕生2025/1/2010○20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張，使其在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占有極其重要的地位；○20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展●理論與方法的新突破出現(xiàn)非線性模型、合理預(yù)期模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動(dòng)態(tài)模型、時(shí)間序列模型、協(xié)整理論、PanelData數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、小樣本理論等新的研究領(lǐng)域2025/1/2011△在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位著名的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家克萊因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。2025/1/2012△定義：費(fèi)里?！坝脭?shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語?！薄敖?jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。”2025/1/2013數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論提供待檢驗(yàn)的假說，指導(dǎo)選擇模型反映的因果關(guān)系及相應(yīng)的變量，指導(dǎo)對(duì)結(jié)果的評(píng)價(jià)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)指導(dǎo)如何選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式表達(dá)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如何利用估計(jì)結(jié)果進(jìn)行運(yùn)算和分析數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)側(cè)重于分析隨機(jī)現(xiàn)象的規(guī)律性。對(duì)經(jīng)濟(jì)生活中經(jīng)濟(jì)信息的搜集、整理的統(tǒng)計(jì)技術(shù)原理和方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點(diǎn)是它自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理論，各種計(jì)量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。2025/1/2014

一般定義

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是在經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下，根據(jù)實(shí)際觀測(cè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（或以客觀事實(shí)為依據(jù)），運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，建立和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，并借助于計(jì)算機(jī)技術(shù)從事經(jīng)濟(jì)關(guān)系與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)量規(guī)律研究的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)的數(shù)量記錄，因此計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析根本上屬于科學(xué)研究方法中的經(jīng)驗(yàn)歸納法，是數(shù)量形式的經(jīng)驗(yàn)歸納法研究。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析最根本的方法論特征，也是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與運(yùn)用演繹推理法的數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)，以及非數(shù)量的定性分析經(jīng)濟(jì)理論的根本區(qū)別。2025/1/2015改編自Hendry的擲骰子問題：如果連續(xù)拋擲100次同一個(gè)骰子，其中出現(xiàn)20次6，問下一次拋擲時(shí)出現(xiàn)6的可能性多大？情況一：仍然可以肯定骰子是每面分別表示1-6的正六面體，但各面是否均質(zhì)不能肯定。情況二：所擲骰子究竟是不是六面體，各面是否均質(zhì)，投擲方法是否正常等都不清楚，更不用說每個(gè)數(shù)字出現(xiàn)的概率了。情況三：骰子被做了手腳，灌了水銀（這是賭博作弊的手法之一）等，這種情況下實(shí)際上擲骰子的結(jié)果根本沒有穩(wěn)定的概率結(jié)構(gòu)，而不是參數(shù)未知或結(jié)構(gòu)未知的問題。2025/1/2016對(duì)擲骰子問題的上述分析揭示了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本范疇：擲骰子預(yù)測(cè)問題的各種情況中，概率結(jié)構(gòu)和參數(shù)都穩(wěn)定和已知的情況是概率論研究的對(duì)象，其余各種情形都是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的對(duì)象；其中概率結(jié)構(gòu)已知但參數(shù)未知的問題是傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的對(duì)象；而概率結(jié)構(gòu)和參數(shù)都未知，以及概率結(jié)構(gòu)和參數(shù)不穩(wěn)定的問題，則是現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對(duì)象。傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法，是經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心方法論，經(jīng)濟(jì)分析的對(duì)象通常代表經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的部分結(jié)構(gòu)，主要包括經(jīng)典線性回歸、聯(lián)立方程組模型分析，以及后發(fā)展的非線性回歸分析?，F(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法，是時(shí)間序列分析的核心方法論。核心是識(shí)別生成時(shí)間序列的概率結(jié)構(gòu)，并根據(jù)概率結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)等。2025/1/201720世紀(jì)80年代以來，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國(guó)得到迅速發(fā)展與傳播經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)：英文“econometrics”直譯，強(qiáng)調(diào)該學(xué)科的主要內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)計(jì)量的方法，是估計(jì)經(jīng)濟(jì)模型和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)模型；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：通過名稱強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)涵與外延。2025/1/2018二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

△模型：對(duì)現(xiàn)實(shí)的描述和模擬語義模型（邏輯模型）：語言描述現(xiàn)實(shí)；物理模型：樓房模型、飛機(jī)模型；幾何模型：零部件的加工圖；數(shù)學(xué)模型：用數(shù)學(xué)語言描述現(xiàn)實(shí)，揭示數(shù)量關(guān)系；計(jì)算機(jī)模擬模型：人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)；2025/1/2019經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型：用數(shù)學(xué)方法描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)△根據(jù)采用的數(shù)學(xué)方法和對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)揭示的程度不同，構(gòu)成各類不同的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。區(qū)分：數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型2025/1/2020數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程描述。例如，生產(chǎn)函數(shù)可描述為：

公式描述了技術(shù)T、資本K、勞動(dòng)L與產(chǎn)出量Q之間的理論關(guān)系，認(rèn)為這種關(guān)系是準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)的。利用數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型，可以分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各種因素之間的互相影響，為控制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供理論指導(dǎo)。但是，數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型并沒有揭示因素之間的定量關(guān)系，在上式中，參數(shù)是未知的。2025/1/2021計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系,用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述。

例如，上述生產(chǎn)活動(dòng)中因素之間的關(guān)系，用隨機(jī)數(shù)學(xué)方程描述為：

隨機(jī)干擾項(xiàng)這就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論形式利用某樣本數(shù)據(jù)得到：揭示了技術(shù)、資本、勞動(dòng)和產(chǎn)出量之間的定量關(guān)系。進(jìn)而做進(jìn)一步深入的研究。這就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型得到高度重視和廣泛應(yīng)用的原因。2025/1/2022例：微觀經(jīng)濟(jì)理論中提到，在其他條件不變的情況下，一種商品價(jià)格的上升會(huì)引起該商品需求量的減少。因此，經(jīng)濟(jì)理論假定：商品價(jià)格與其需求量反方向變動(dòng)——需求定律。但是這個(gè)理論本身無法定量測(cè)度這兩個(gè)變量之間的強(qiáng)度關(guān)系。也就是說，我們無法得知商品價(jià)格發(fā)生某一變動(dòng)時(shí)，其需求量增加或減少了多少？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的任務(wù)就是根據(jù)觀測(cè)和實(shí)驗(yàn)，去研究商品每上漲1個(gè)單位，引起該商品需求量的下降，比如下降了100個(gè)單位。這樣不僅驗(yàn)證了需求定律，而且給出了價(jià)格和需求量之間的數(shù)值估計(jì)。2025/1/2023三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系

△廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

2025/1/20241。廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。2025/1/20252。初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級(jí)水平內(nèi)容。2025/1/20263。理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。2025/1/20274。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。費(fèi)里希(R.Frish)創(chuàng)立哈維爾莫(T.Haavelmo)建立了它的概率論基礎(chǔ)克萊因(L.R.Klein)成為其理論與應(yīng)用的集大成者2025/1/2028經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：⑴模型類型—隨機(jī)模型；⑵模型導(dǎo)向—經(jīng)濟(jì)理論為導(dǎo)向建模；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；⑸估計(jì)方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。2025/1/2029非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。2025/1/2030本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡(jiǎn)單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。2025/1/20315。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”；“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。2025/1/2032宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)?，F(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。2025/1/2033四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科1933年在《Econometrica》的創(chuàng)刊號(hào)社論中，R.弗里希寫下了一段話：“經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！?/p>

我們不妨把這種結(jié)合稱之為定量化的經(jīng)濟(jì)學(xué)或者經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量化。第一，從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義來看2025/1/2034第二，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”

美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、1970年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者保羅.薩繆爾森曾說過：“戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。2025/1/2035△諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1969~2008年間，62位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2025/1/2036費(fèi)里希（RagnarFrich）Norway創(chuàng)立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)丁伯根（JanTinbergen）the

Netherlands

建立了第一個(gè)用于經(jīng)濟(jì)研究周期理論的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型1969年2025/1/20371973年列昂惕夫（WassilyLeontief）USA投入產(chǎn)出分析的創(chuàng)始人投入產(chǎn)出分析屬于廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1980年克萊因（LawrenceR.Klein）USA經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與應(yīng)用的集大成者2025/1/20381984年斯通（RichardStone）

GreatBritain極大地改善了計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)1989年哈維爾莫（TrygveHaavelmo）Norway奠定了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概率論基礎(chǔ)2025/1/2039

（麥克法登）DanielLMcFadden

USA

對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)

離散選擇模型（赫克曼）JamesJHeckman

USA

對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)

選擇性樣本計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型2000年2025/1/20402003年恩格爾（RobertF.Engle）USA時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)格蘭杰（CliveW.J.Granger）UK時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)2025/1/2041第三，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是有嚴(yán)格區(qū)別的

數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)作為一門數(shù)學(xué)學(xué)科，它可以應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于其它領(lǐng)域。但它與經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)合而形成的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，則限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

2025/1/2042第四，從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看

從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看，理論模型的設(shè)定、樣本數(shù)據(jù)的收集，必須以對(duì)經(jīng)濟(jì)理論、對(duì)所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的透徹認(rèn)識(shí)為基礎(chǔ)；即使是涉及數(shù)學(xué)方法較多的模型參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)等，單靠數(shù)學(xué)知識(shí)也是難以完成的。

綜上所述，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，不是應(yīng)用數(shù)學(xué)或其他。2025/1/2043§1.2建立經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)

一、理論模型的設(shè)計(jì)二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、模型參數(shù)的估計(jì)四、模型的檢驗(yàn)五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素2025/1/2044一、理論模型的設(shè)計(jì)⑴確定模型包含的變量⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式⑶擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間

理論模型：生產(chǎn)函數(shù)遵循的原則：從一般到簡(jiǎn)單對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行深入分析，選擇模型中包含的因素，根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論和樣本數(shù)據(jù)顯示的變量之間的關(guān)系，設(shè)定數(shù)學(xué)表達(dá)式，即理論模型。2025/1/2045⑴確定模型包含的變量

在單方程模型中，變量分為兩類。作為研究對(duì)象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，是模型中的被解釋變量；而作為“原因”的變量，是模型中的解釋變量，也稱自變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定解釋變量。可以作為解釋變量的有下列幾類變量：外生經(jīng)濟(jì)變量；外生條件變量；外生政策變量；滯后被解釋變量。2025/1/2046如何正確地選擇解釋變量?(1)需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。（基礎(chǔ)）(2)選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。（樣本）(3)選擇變量時(shí)要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。（技術(shù)要求）建立模型的第一步就已經(jīng)體現(xiàn)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合的思想。2025/1/2047幾類容易發(fā)生的錯(cuò)誤例1：財(cái)政收入=4219.1+4.7290×股票融資額

遺漏變量。影響財(cái)政收入的因素較多，最重要的是各項(xiàng)稅收。不是重要的唯一因素例2：農(nóng)副產(chǎn)品出口額=-107.66+0.13×社會(huì)商品零售總額+0.22×農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)額

選擇了無關(guān)變量。與出口額無直接關(guān)系例3：農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值=0.78+0.24×糧食產(chǎn)量+0.05×農(nóng)機(jī)動(dòng)力-0.21×受災(zāi)面積

選擇了不獨(dú)立的變量。受農(nóng)機(jī)動(dòng)力和受災(zāi)面積的影響，具有相關(guān)性變量的選擇不是一次完成的，需要經(jīng)過多次反復(fù)的進(jìn)行。2025/1/2048⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式主要依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為理論；利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果，模型要能夠很好的解釋過去的經(jīng)濟(jì)行為。根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出的解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系圖；由散點(diǎn)圖顯示的變量之間的函數(shù)關(guān)系作為理論模型的數(shù)學(xué)形式。如果無法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就采用各種可能的形式進(jìn)行試模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種。2025/1/2049⑶擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間

理論模型中的待估參數(shù)一般都具有特定的經(jīng)濟(jì)含義，對(duì)于它們的數(shù)值范圍，即理論期望值，可以根據(jù)它們的經(jīng)濟(jì)含義在開始時(shí)擬定。這一理論期望值可以用來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷墓烙?jì)結(jié)果。擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值，關(guān)鍵在于理解待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。例如在生產(chǎn)函數(shù)理論模型中有4個(gè)待估參數(shù)α、β、γ和A。其中，α是資本的產(chǎn)出彈性；β是勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性；γ近似為技術(shù)進(jìn)步速度；A是效率系數(shù)。根據(jù)這些經(jīng)濟(jì)含義，它們的數(shù)值范圍應(yīng)該是：

0<α<1,0<β<1,α＋β≈1，0<γ<1并接近0,A>0。2025/1/2050二、樣本數(shù)據(jù)的收集是建模過程中最費(fèi)時(shí)費(fèi)力的工作，實(shí)際中常和理論模型建立同時(shí)進(jìn)行。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對(duì)數(shù)據(jù)的依賴關(guān)系2025/1/2051⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)是一批按照時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。一般由統(tǒng)計(jì)部門提供，以減少收集數(shù)據(jù)的工作量。注意：1。所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性問題。例如：紡織業(yè)生產(chǎn)模型選擇反映市場(chǎng)需求因素的變量。解釋變量：居民收入、出口額（20世紀(jì)80年代后期，供大于求）解釋變量：投入的資本、勞動(dòng)要素（80年代中期以前，供不應(yīng)求）2。樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點(diǎn)之間的可比性問題。由于時(shí)間序列數(shù)據(jù)以價(jià)值形態(tài)出現(xiàn)，包含價(jià)格因素，在不同年份相同物品價(jià)格是不同的，造成數(shù)據(jù)不可比，需要進(jìn)行調(diào)整，消除不可比因素。2025/1/20523。樣本觀測(cè)值過于集中的問題。經(jīng)濟(jì)變量在時(shí)間序列上的變化往往是緩慢的。例如：用居民收入（每年變化幅度5%左右）解釋居民消費(fèi)，數(shù)據(jù)就會(huì)過于集中，很難用模型反映兩個(gè)變量之間的長(zhǎng)期關(guān)系。這也是時(shí)間序列數(shù)據(jù)不適宜于對(duì)模型中反映長(zhǎng)期變化關(guān)系的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的一個(gè)主要原因。4。模型隨機(jī)干擾項(xiàng)的序列相關(guān)問題。用時(shí)間序列數(shù)據(jù)做樣本，容易引起模型隨機(jī)干擾產(chǎn)生序列相關(guān)。2025/1/2053截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。例如：工業(yè)普查，人口普查的數(shù)據(jù)，主要由統(tǒng)計(jì)部門提供。

虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛變量經(jīng)常被用在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素。例如：建立我國(guó)糧食產(chǎn)量的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。被解釋變量：糧食產(chǎn)量；解釋變量：播種面積、化肥使用量、農(nóng)機(jī)總動(dòng)力、成災(zāi)面積、政策如：1980年前后，由于實(shí)行了不同的政策，即使其他變量都沒變化，糧食產(chǎn)量也會(huì)發(fā)生大的變化，因此在解釋變量中用虛變量表示政策，對(duì)1980年后，用1表示；1980年前，用0表示。2025/1/2054⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性，即模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測(cè)值。（遺失數(shù)據(jù)的處理）準(zhǔn)確性，有兩方面含義:

一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的；二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的，即滿足模型對(duì)變量口徑的要求。例如，在生產(chǎn)函數(shù)模型中，作為解釋變量的資本、勞動(dòng)等必須是投入到生產(chǎn)過程中的、對(duì)產(chǎn)出量起作用的那部分生產(chǎn)要素，以勞動(dòng)為例，應(yīng)該收集生產(chǎn)性職工人數(shù)，而不能以全體職工人數(shù)作為樣本數(shù)據(jù)。2025/1/2055可比性，也就是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題。統(tǒng)計(jì)范圍口徑的變化和價(jià)格口徑的變化，必須進(jìn)行處理后才能用于模型參數(shù)的估計(jì)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，是從樣本數(shù)據(jù)中尋找經(jīng)濟(jì)活動(dòng)本身客觀存在的規(guī)律性，如果數(shù)據(jù)是不可比的，得到的規(guī)律性就難以反映實(shí)際。一致性，即總體與樣本的一致性。違反一致性：例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收入與消費(fèi)的數(shù)據(jù)作為總量消費(fèi)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)。2025/1/2056三、模型參數(shù)的估計(jì)

⑴各種模型參數(shù)估計(jì)方法⑵如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法⑶關(guān)于應(yīng)用軟件的使用

模型參數(shù)的估方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)模型，得到模型參數(shù)的估計(jì)量。2025/1/2057單一方程古典最小二乘法（可供選擇的方法）工具變量法極大似然法估計(jì)方法檢驗(yàn)理論廣義最小二乘法預(yù)測(cè)虛擬變量線性約束單一方程技術(shù)的基本內(nèi)容變量歸并設(shè)定誤差多重共線性滯后變量變量中的誤差自相關(guān)異方差（可能涉及的問題）2025/1/2058

聯(lián)立方程識(shí)別理論估計(jì)方法有限信息估計(jì)法完全信息估計(jì)法工具變量法二階段最小二乘法間接最小二乘法有限信息最大似然法三階段最小二乘法完全信息最大似然法聯(lián)立方程技術(shù)的基本內(nèi)容2025/1/2059四、模型的檢驗(yàn)⑴經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性。方法是將模型參數(shù)的估計(jì)量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行比較，包括參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間的關(guān)系，以判斷其合理性。在得到模型的參數(shù)估計(jì)量之后，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型就初步建立起來了。要能付諸于應(yīng)用，還需要通過檢驗(yàn)。2025/1/2060例1，有下列煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型：煤炭產(chǎn)量=－108.5427＋0.00067×固定資產(chǎn)原值＋0.01527×職工人數(shù)－0.00681×電力消耗量＋0.00256×木材消耗量

在該模型中，電力消耗量前的參數(shù)估計(jì)量為負(fù)，意味著電力消耗越多，煤炭產(chǎn)量越低，從經(jīng)濟(jì)行為上無法解釋。模型不能通過檢驗(yàn)。例2，有下列煤炭企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型：

Ln（煤炭產(chǎn)量）=2.69＋1.85Ln（固定資產(chǎn)原值）＋0.51Ln（職工人數(shù)）

該模型是一個(gè)對(duì)數(shù)線性模型，固定資產(chǎn)原值前的參數(shù)是固定資產(chǎn)原值的產(chǎn)出彈性，根據(jù)產(chǎn)出彈性的概念，該參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該是0與1之間的一個(gè)數(shù)，該例數(shù)值與理論期望值不符，不能通過檢驗(yàn)。2025/1/2061⑵

統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定包括：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)總體顯著性檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)⑶計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定包括：異方差性檢驗(yàn)序列相關(guān)性檢驗(yàn)共線性檢驗(yàn)⑷

模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)由模型的應(yīng)用要求決定包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)2025/1/2062五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素

理論，即所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的行為理論，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基礎(chǔ)。方法，主要包括模型方法和計(jì)算方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的工具與手段，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于其它經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科的主要特征。數(shù)據(jù)，反映研究對(duì)象的活動(dòng)水平、相互間聯(lián)系以及外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，或更廣義講是信息，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的原料。這三方面缺一不可。2025/1/2063§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用

一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)三、政策評(píng)價(jià)四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展2025/1/2064一、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。即一個(gè)或幾個(gè)變量變化時(shí)對(duì)其他變量的影響。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。彈性：某一變量的相對(duì)變化引起另一變量的相對(duì)變化的度量，即變量的變化率之比；乘數(shù)：某一變量的絕對(duì)變化引起另一變量的絕對(duì)變化的度量，即變量的變化量之比，也稱倍數(shù)；比較靜力分析：比較系統(tǒng)的不同平衡位置之間的關(guān)系，探索經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)從一個(gè)平衡點(diǎn)到另一個(gè)平衡點(diǎn)時(shí)變量的變化，研究某個(gè)變量或參數(shù)的變化對(duì)另外變量或參數(shù)的影響。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。2025/1/2065二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，特別是短期預(yù)測(cè)而發(fā)展起來的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律。由預(yù)先測(cè)定的解釋變量去預(yù)測(cè)應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù)。例：預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)2025/1/2066三、政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià)是指從許多不同的政策中選擇較好的政策予以實(shí)行，或者說是研究不同的政策對(duì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所產(chǎn)生的影響的差異。政策評(píng)價(jià)的重要性。經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗(yàn)性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”功能。揭示了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的相互聯(lián)系，將經(jīng)濟(jì)目標(biāo)作為被解釋變量，經(jīng)濟(jì)政策作為解釋變量，可以很方便的評(píng)價(jià)各種不同的政策對(duì)目標(biāo)的影響。主要有三種方法。一是工具—目標(biāo)法。二是政策模擬。三是最優(yōu)控制方法。2025/1/2067四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法