《國(guó)內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)管理探究綜述》2700字

國(guó)內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究綜述一、國(guó)外關(guān)于商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究綜述=1\*GB4㈠風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)研究“風(fēng)險(xiǎn)管理”，最早提出于20世紀(jì)初，美國(guó)學(xué)者Villette（1901）在研究結(jié)論中第一次提出了此概念，并且對(duì)其進(jìn)行了界定和分類Villette.Whatisrisk.Oxfordpress，1901：14-15。Swout（2000）的研究中認(rèn)為：風(fēng)險(xiǎn)存在著不確定性，因此，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)需要進(jìn)行預(yù)警。同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也是客觀存在的，并且是可以預(yù)見的，所以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理必須是全面的、提前的、系統(tǒng)的Swout..Villette.Whatisrisk.Oxfordpress，1901：14-15Swout..Humanresourceriskmanagementmodel[.UniversityofWashington.2000：204-206Nerat.Identificationandpreventionofriskfactors.UniversityofWashington.2004：14-18在關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的模型上，美國(guó)摩根集團(tuán)（1997）提出了CreditMetrics模型，此模型是通過(guò)定量的方式來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)行分析，最終的結(jié)果能夠計(jì)算出貸款在固定時(shí)間內(nèi)的價(jià)值變化AllenF.Dofinancialinstitutionsmatter?.TheJournalofFinance，AllenF.Dofinancialinstitutionsmatter?.TheJournalofFinance，1997：22-26=2\*GB4㈡商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)管理在中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的研究和應(yīng)用上，Michel（2005）的研究中認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)或商業(yè)銀行在貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理中，首先要對(duì)客戶產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的分析，并且?guī)椭蛻艨茖W(xué)的選擇風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的產(chǎn)品，這樣不僅可以降低客戶的風(fēng)險(xiǎn)，更能夠降低金融機(jī)構(gòu)或商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)Michel.Leuz，andR.E.Verrecchia..AccountingInformation，Disclosure，andtheCostofCapital.JournalofAccountingResearchMichel.Leuz，andR.E.Verrecchia..AccountingInformation，Disclosure，andtheCostofCapital.JournalofAccountingResearch，2005(2)：385-420Westgard，MusshoffOliver.Risk-contingentcreditforsovereigndisasterriskfinance.InternationalJournalofDisasterRiskReduction，2011：56-60.James（2010）結(jié)合美國(guó)某銀行的實(shí)際研究認(rèn)為，該銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)主要起源于國(guó)家政策不完善、企業(yè)信用過(guò)低、人員的素質(zhì)欠缺、企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)較為薄弱等方面。并且在其研究中認(rèn)為，上述的幾點(diǎn)原因都會(huì)造成銀行嚴(yán)重的信貸風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)銀行未來(lái)的發(fā)展造成非常嚴(yán)重的影響JaJames，Diaz-RaineyIvan，RobertsHelen，LeMinh.Loansfrommyneighbours：EastAsiancommercialbanks，financialintegration，andbankdefaultrisk.InternationalReviewofFinancialAnalysis，2010：74-82美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Berger、Udell（2012）等認(rèn)為，交易型貸款是生產(chǎn)易于編碼、量化和傳遞的“硬信息”，它根據(jù)企業(yè)所提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、可提供的押品和信用評(píng)分來(lái)決定是否發(fā)放貸款。關(guān)系型貸款是基于銀企之間長(zhǎng)期及多渠道接觸所得出的關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和其他難以數(shù)量化的信息，即“軟信息”。他們認(rèn)為中小微企業(yè)高度依賴于銀行外部融資，且充分認(rèn)定中小企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)更適合用關(guān)系型貸款模型BergerUdellCBergerUdellCreditexposurecalculationsforpricingandriskmanagement.QuantitativeFinance，2012：21-25.MichelleCoroch.CreditRiskModelTakingAccountofInflationandItsContributiontoMacroeconomicDiscussiononEffectofInflationonOutputGrowth.ManagementStudies，2013：8-15ForAn（2015）結(jié)合了CreditMetrics（摩根）模型對(duì)英國(guó)某銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，研究結(jié)論認(rèn)為：目前大多數(shù)的銀行都存在著信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善等方面的問(wèn)題，因此，要從評(píng)估的角度來(lái)最大程度上的降低信貸風(fēng)險(xiǎn)，在具體的操作方式上，可以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、客戶管理等多個(gè)角度。并且需要將信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的識(shí)別分類，從而確定出風(fēng)險(xiǎn)的差異性和不同風(fēng)險(xiǎn)所可能引發(fā)的不同損失程度，根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)手段及實(shí)際情況來(lái)采取有效的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避，最后對(duì)整體的效果進(jìn)行評(píng)估和反饋ForAn.ForAn.DesignofadaptiveElmannetworksforcreditriskassessment.QuantitativeFinance，2015：91-103二、國(guó)內(nèi)關(guān)于商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究綜述=1\*GB4㈠風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)研究我國(guó)在此方面的研究相對(duì)較晚，段開齡教授（1984）首先在國(guó)內(nèi)提出了風(fēng)險(xiǎn)管理的概念段開齡段開齡.現(xiàn)代保險(xiǎn)研究.經(jīng)濟(jì)評(píng)論，1984：4-9劉霄輪（2010）認(rèn)為COSO內(nèi)部控制的核心就是風(fēng)險(xiǎn)管理劉霄侖.風(fēng)險(xiǎn)控制理論的再思考：基于對(duì)COSO內(nèi)部控制理念的分析.會(huì)計(jì)研究，2010，6-9.。李維安和戴文濤（2013）將內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了有效的聯(lián)系，認(rèn)為二者之間存在著相同的概念，因此風(fēng)險(xiǎn)管理的理論也離不開內(nèi)部控制李維安，戴文濤.公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系框架——基于戰(zhàn)略管理視角[J].審計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究，2013，劉霄侖.風(fēng)險(xiǎn)控制理論的再思考：基于對(duì)COSO內(nèi)部控制理念的分析.會(huì)計(jì)研究，2010，6-9.李維安，戴文濤.公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系框架——基于戰(zhàn)略管理視角[J].審計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究，2013，14-16.方紅星.陳作華.高質(zhì)量?jī)?nèi)部控制能有效應(yīng)對(duì)特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎.會(huì)計(jì)研究，2015，4-7.姜猛.內(nèi)部控制、公司治理關(guān)聯(lián)性文獻(xiàn)評(píng)述及未來(lái)展望.財(cái)會(huì)研究，2016：9-11.李柯.內(nèi)部控制、公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系分析.中國(guó)國(guó)際財(cái)經(jīng)(中英文)，2017：21-24=2\*GB4㈡商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)管理周巧云（2004）通過(guò)定量和定性結(jié)合的形式對(duì)小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)展開了研究。在研究方法上，選擇了企業(yè)管理者、宏觀環(huán)境、企業(yè)財(cái)務(wù)情況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等內(nèi)容作為指標(biāo)建立起了評(píng)價(jià)的模型，對(duì)小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了客觀的分析周巧云.趙煥軍.供給側(cè)改革背景下我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的防控.周巧云.趙煥軍.供給側(cè)改革背景下我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的防控.經(jīng)營(yíng)管理者，2004：82-84.姜翔程，蔡金岳.商業(yè)銀行中小微企業(yè)信貸產(chǎn)品供求匹配情況調(diào)查.經(jīng)濟(jì)縱橫，2016，21-23.劉惠妤，關(guān)園園，賀杰（2017）針對(duì)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，提出了“信貸工廠”的概念，并且見其金靖到了某商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)中，最終驗(yàn)證結(jié)果認(rèn)為：“信貸工廠”這種模式對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理有著非常重要的作用。孫巖（2017）提出了大數(shù)據(jù)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義，并且其研究結(jié)論認(rèn)為，大量的實(shí)踐結(jié)果都充分證明了大數(shù)據(jù)對(duì)商業(yè)銀行信貸管理的重要作用，通過(guò)采用大數(shù)據(jù)的分析和挖掘形式可以在海量的數(shù)據(jù)中提煉出商業(yè)銀行更加有價(jià)值的信息，從而結(jié)合數(shù)據(jù)處理的結(jié)果來(lái)為信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提供有效的決策孫巖.基層商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略探討.孫巖.基層商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略探討.商場(chǎng)現(xiàn)代化，2017：157-158.許憲國(guó)（2019）在論商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中，從硬件及軟件方面分析了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因，其中提到我國(guó)大部分商業(yè)銀行重視業(yè)務(wù)量，輕視風(fēng)險(xiǎn)管理，認(rèn)為商業(yè)銀行應(yīng)該從增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)、完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)以及培養(yǎng)高素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍四方面著手不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平許憲國(guó).論商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理.經(jīng)濟(jì)師，2019，11-16.。張菁（2019）在新形勢(shì)下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題的探討中，認(rèn)為造成我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的原因主要包括征信系統(tǒng)信息缺乏完善性、信貸從業(yè)人員綜合素質(zhì)低、信貸考量技術(shù)落后及管理辦法缺乏科學(xué)性，最終提出三點(diǎn)意見，分別是完善業(yè)務(wù)培訓(xùn)體制、改革風(fēng)險(xiǎn)管理模式、完善征信系統(tǒng)建設(shè)許憲國(guó).論商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理.經(jīng)濟(jì)師，2019，11-16.張菁.新形勢(shì)下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題的探析.商場(chǎng)現(xiàn)代化，2019，12-13.劉曉龍.大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新.山西農(nóng)經(jīng)，2020.-23-25.三、文獻(xiàn)評(píng)述綜上所述，國(guó)外