2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識模擬題庫及答案

2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識模

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單選題（共48題）

1、關(guān)于投資政策說明書，以下表述錯誤的是（）。

A.投資政策說明書有助于合理評估投資管理人的投資業(yè)績

B.制定投資政策說明書是進行投資組合管理的基礎(chǔ)

C.投資政策說明書在制定后不得變更

D.投資政策說明書內(nèi)容包括投資回報率目標、投資決策流程、投資范圍等

【答案】C

2、（）是境內(nèi)具有法人資格的非金融企業(yè)發(fā)行的，僅在銀行間債券市場上流

通的短期債務(wù)工具。

A.短期政府債券

B.短期融資券

C.回購協(xié)議

D.銀行承兌匯票

【答案】B

3、下列關(guān)于資金時間價值的敘述錯誤的是（）。

A.資金時間價值相當于沒有風險、沒有通貨膨脹條件下的社會平均利潤率

B.資金時間價值等于無風險收益率減去純粹利率

C.根據(jù)資金時間價值理論，可以將某一時點的資金金額折算為其他時點的金額

D.資金時間價值是指一定量資金在不同時點上的價值量差額

【答案】B

4、下列關(guān)于我國QD11基金產(chǎn)品特點的說法，錯誤的是（）。

A.QDII基金的投資范圍較為廣泛

B.QDII基金的投資組合較為豐富

C.在投資管理過程中，體現(xiàn)出專業(yè)性強、投資更為積極主動的特點

D.QDII基金產(chǎn)品的門檻較高

【答案】D

5、投資者的投資境況和需求會隨著時間而變化，因此有必要至少每（）對投

資者的需求作一次重新的評估。

A.半年

B.年

C.兩年

D.季度

【答案】B

6、交易所上市交易的債券按（）估值。

A.第三方估值機構(gòu)提供的當日估值凈價

B.當日的開盤價

C.估值當日的結(jié)算價

D.采用估值技術(shù)

【答案】A

7、關(guān)于貨幣市場基金的利潤分配的說法，錯誤的選項是（）。

A.每周一至周四進行分配時，則僅對當日利潤進行分配

B.節(jié)假日的利澗計算基本與在周五申購或贖回的情況相同

C.當日申購的基金份額自當日起享有基金的分配權(quán)益

D.貨幣市場基金每周五進行分配時，將同時分配周六和周口的利潤

【答案】C

8、托管人委托負責境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的境外資產(chǎn)托管人應(yīng)符合的條件有

（）0

A.在中國大陸設(shè)立，受當?shù)卣?、金融或證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管

B.最近兩個會計年度實收資本不少于10億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規(guī)模

不少于1000億美元或等值貨幣

C.有足夠的熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專職人員

D.最近1年沒有受到監(jiān)管機構(gòu)的重大處罰，沒有重大事項正在接受司法部門、

監(jiān)管機構(gòu)的立案調(diào)查

【答案】C

9、甲公司2015年末銷售總收入為3000萬元，其權(quán)益乘數(shù)為2,總負債為750

萬元，銷售利潤率為5%,則甲公司的資產(chǎn)收益率為（）。

A.20%

B.5%

C.10%

D.25%

【答案】C

10、穆迪的最高信用等級是（）。

A.AAAA級

B.AAA級

C.AAa級

D.Aaa級

【答案】D

11、貝塔系數(shù)（B）是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風險的指標，反映的是投資

對象對市場變化的敏感度。貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與

市場一致；貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。貝塔

系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致。貝塔系數(shù)大于1時，

該投資組合的價格變動幅度比市場更大。上述說法（）。

A.錯誤

B.部分錯誤

C.正確

D.部分正確

【答案】C

12、投資者的投資境況和需求會隨著時間而變，因此有必要至少每（）對投資者

的需求作一次重新的評估。

A.半年

B.年

C.兩年

D.季度

【答案】B

13、在給定的時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值被稱為（）。

A.預(yù)期損失

B.下行標準差

C.風險價值

D.最大回撤

【答案】A

14、某投資者得到了100只QDII基金的單位凈值，從小到大排列為NAV1-

NAV100,其中NAV1-NAV10的值依次是1.0007、1.0014、1.0030、1.0040、

1.0080、1.0122、1.0124、1.0193、1.0200、1.0309,則NAV的下2.5%分位數(shù)

是（）

A.1.0030

B.1.0022

C.1.0014

D.1.0025

【答案】B

15、某可轉(zhuǎn)換債券面值100元，轉(zhuǎn)換比例為20。2016年3月150,可轉(zhuǎn)債的

交易價格為126元，而標的股票交易價格為6元。如果標的股票股價繼續(xù)上

漲，以下說法錯誤的是（）。

A.該可轉(zhuǎn)債的債券價值將隨之上升

B.該可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換權(quán)利價值將隨之上升

C.該可轉(zhuǎn)債的價格隨之上漲

D.該可轉(zhuǎn)債價格的權(quán)益屬性將進一步增強

【答案】A

16、（）是指.上市公司利用現(xiàn)金等方式從股票市場上購回本公司發(fā)行在外股票

的行為。

A.再融資

B.股票回購

C.股票拆分

D,首次公開發(fā)行

【答案】B

17、下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的基本假定，說法錯誤是（）。

A.市場上存在大量投資者

B.存在交易費用及稅金

C.所有投資者都是理性的

D.所有投資者都具有同樣的信息

【答案】B

18、關(guān)于債券到期收益率（YTM）,下列說法錯誤的是（）。

A.YTM隱含假設(shè)利息再投資收益率不變

B.YTM是內(nèi)部收益率

C.YTM是當前收益率

D.YTM假設(shè)投資者持有至到期

【答案】C

19、（）被認為是私募股權(quán)投資退出的最佳渠道。+A20?

A.首次公開上市

B.二次出售

C.借殼上市

D.管理層回購

【答案】A

20、目前，國際上可交易的農(nóng)產(chǎn)品類大宗商品不包括（）。

A.玉米

B.小麥

C.橡膠

D.棉花

【答案】C

21、下列關(guān)于不動產(chǎn)投資的類型描述中，正確的有（）。

A.I、n、w

B.I、II、III

c.kin、iv

D.i、in、w

【答案】B

22、（）的指標體現(xiàn)了公司所有權(quán)利要求者，包括普通股股東、優(yōu)先股股東和

債權(quán)人的現(xiàn)金流總和。

A.股利貼現(xiàn)模型

B.自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型

C.股權(quán)資本自由貼現(xiàn)模型

D.超額收益現(xiàn)模型

【答案】B

23、下列關(guān)于回購協(xié)議市場說法，不正確的是（）。

A.我國存在兩個分離的國債回購市場

B.我國金融市場上的回購協(xié)議以國債回購協(xié)議為主

C.場外交易的參與者包括個人和企業(yè)

D.場內(nèi)交易指上海證券交易所和深圳證券交易所

【答案】C

24、下列關(guān)于基金系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險說法錯誤的是（）。

A.非系統(tǒng)性風險則是可以通過分散化投資來降低的風險

B.系統(tǒng)風險可以通過分散化投資來降低的風險

C.系統(tǒng)性風險的存在是由于某些因素能夠通過多種作用機制同時對市場上大多

數(shù)資產(chǎn)的價格或收益造成同向影響

D.非系統(tǒng)性風險又被稱為特定風險、異質(zhì)風險、個體風險等

【答案】B

25、關(guān)于看漲期權(quán)交易雙方的潛在盈虧，下列說法正確的是（）。

A.買方的潛在盈利是無限的，賣方的潛在盈利是有限的

B.買方的潛在虧損是無限的，賣方的潛在虧損是有限的

C.雙方的潛在盈利和虧損都是無限的

D.雙方的潛在盈利和虧損都是有限的

【答案】A

26、一旦保證金賬戶中的余額低于維持保證金水平，交易所應(yīng)通知客戶追加一

筆資金，即追加保證金。追加后的保證金水平應(yīng)達到（）標準。

A.最低保證金

B.初始保證金

C.維持保證金

D.結(jié)算保證金

【答案】B

27、QDII基金的凈值在估值日后（）個工作日內(nèi)披露。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

28、下列不屬于貨幣市場工具的是（）。

A.銀行回購協(xié)議

B.銀行承兌匯票

C.短期國債

D.股票

【答案】D

29、（）的指標體現(xiàn)了公司所有權(quán)利要求者，包括普通股股東、優(yōu)先股股

東和債權(quán)人的現(xiàn)金流總和。

A.股利貼現(xiàn)模型

B.自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型

C.股權(quán)資本自由貼現(xiàn)模型

D.超額收益現(xiàn)模型

【答案】B

30、關(guān)于GIPS輸入數(shù)據(jù)的相關(guān)規(guī)定，以下表述錯誤的是（）

A.對固定收益類等應(yīng)計利息的證券，必須采用收付實現(xiàn)制

B.目前投資管理機構(gòu)必須采用交易日會計制

C.目前組合必須以公允價值進行實際估值

D.目前組合至少每月度進行一次實際估值

【答案】A

31、在其他條件不變的情況下，下列哪種變化會使得公司的資產(chǎn)收益率和凈資

產(chǎn)收益率的變化方向不同？（）o

A.公司營業(yè)成本減少

B.公司投資收益增加

C.公司所有者權(quán)益增加

D.公司無息負債減少

【答案】D

32、兩筆金額相等的資金，如果發(fā)生在不同的時期。其實際價值量也是不相等

的。這是因為（）。

A,貨幣具有時間價值

B.匯率變動

C.投資項目不同

D.所有者主觀感受不同

【答案】A

33、2004年5月20日，（）在銀行間債券市場正式推出。

A.債券借貸

B.質(zhì)押式回購

C.買斷式回購

D.債券遠期交易

【答案】C

34、證券交收環(huán)節(jié)的含義包括（）。

A.投資者與投資者之間的證券交收

B.證券公司與結(jié)算參與人之間的證券交收

C.結(jié)算參與人與客戶之間的證券交收

D.結(jié)算參與人與結(jié)算參與人之間的證券交收

【答案】C

35、關(guān)于利潤表，以下表述錯誤的是（）。

A.評價企業(yè)的整體業(yè)績，最重要的是營業(yè)收入而非凈利潤

B.利潤表分析用于評價企業(yè)的經(jīng)營績效

C.利潤表的基本結(jié)構(gòu)是收入減去成本和費用等于利潤

D.利潤表表反映企業(yè)一定時期的總體經(jīng)營成果，揭示企業(yè)財務(wù)狀況發(fā)生變動的

直接原因

【答案】A

36、關(guān)于計算VaR值的蒙特卡洛模擬法，以下表述錯誤的是0

A.蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風險因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模

擬風險因子變動的過程

B.蒙特卡洛模擬法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法

C.蒙特卡洛模擬法計算量超大

D.蒙特卡洛模擬法的局限性是VaR計算所選用的歷史樣本期間非常重要

【答案】D

37、市盈率等于每股價格與（）比值。

A.每股凈值

B.每股收益

C.每股現(xiàn)金流

D.每股股息

【答案】B

38、下列關(guān)于業(yè)績比較基準說法正確的是（）

A.多樣性的市場指數(shù)，可以使投資者和基金管理公司選擇適當?shù)闹笖?shù)作為業(yè)績

比較基準，并進而評估基金的絕對收益

B.業(yè)績比較基準的選取服從于投資范圍

C.事先業(yè)績評估時可以比較基金的收益與比較基準之間的差異

D.事后確定的業(yè)績比較基準可以為基金經(jīng)理投資管理提供指引

【答案】B

39、設(shè)立證券登記結(jié)算機構(gòu)必須經(jīng)（）同意。

A.證監(jiān)會

B.會員大會

C.國務(wù)院

D.國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)

【答案】D

40、以下不屬于風險敏感度指標的是（）

A.特雷諾比率

B.久期

C.凸性

D.貝塔系數(shù)

【答案】A

41、下列關(guān)于短期融資券的說法正確的是（）

A.采用貼現(xiàn)的形式發(fā)行，通過市場招標確定發(fā)行利率

B.發(fā)行者為具有法人資格的金融企業(yè)

C.僅在銀行間債券市場上流通

D.對資金用途有明確限制

【答案】C

42、（）也稱合約規(guī)模，是指在期貨交易所的每一份期貨合約上所規(guī)定的交易

數(shù)量。

A.報價單位

B.交易單位

C.最小變動價位

D.合約價值

【答案】B

43、目前，銀行間債券市場的發(fā)行主體不包括（）。

A.財政部

B.中央銀行

C.政策性銀行

D.所有的金融類公司等

【答案】D

44、在經(jīng)合組織國家內(nèi)部，投資基金又稱作（）。

A.集合投資計劃

B.證券投資基金

C.投資基金計劃

D.風險性基金

【答案】A

45、某日，A投資者在場內(nèi)申購