基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制制度

基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司治理，規(guī)范公司的投資行為，控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司投資業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)腱,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程、相關(guān)決議，制定本制度。第二條本制度適用于公司參與投資管理業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)相關(guān)的部門和人員。第二章運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制制度的原則第三條風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循的原則：全面性原則：風(fēng)險(xiǎn)控制制度覆蓋私募證券投資業(yè)務(wù)的各項(xiàng)工作和各級(jí)人員，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)；審慎性原則：公司部門組織的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立要以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)；獨(dú)立性原則：風(fēng)控制度應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)章，風(fēng)險(xiǎn)控制部門和員工具有并保持高度的獨(dú)立性和權(quán)威性，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不能存在任何例外，任何員工不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)利；適時(shí)性原則：隨著國(guó)家法律法規(guī)、政策制度的變化，公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、風(fēng)險(xiǎn)管理理念等內(nèi)部環(huán)境的改變，以及公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制制度進(jìn)行相應(yīng)修改和完善；防火墻原則：公司在業(yè)務(wù)、人員、資金、賬戶、經(jīng)營(yíng)管理等方面嚴(yán)格獨(dú)立，嚴(yán)格防范因風(fēng)險(xiǎn)傳遞和利益輸送給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)管理效益，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和公司資產(chǎn)的安全完整，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。第三章風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)第四條公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制部，負(fù)責(zé)建立公司風(fēng)控管理體系、風(fēng)險(xiǎn)防范及投后管理。風(fēng)險(xiǎn)控制部獨(dú)立于公司各業(yè)務(wù)部門之外，就內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，獨(dú)立地履行檢查、識(shí)別、提示、評(píng)價(jià)、報(bào)告、建議、監(jiān)督、監(jiān)察等風(fēng)險(xiǎn)管理職能。第五條風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)理的提名，由執(zhí)行董事聘任。第六條風(fēng)險(xiǎn)控制部就以下事項(xiàng)行使職權(quán)：擬定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整；協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門制定風(fēng)險(xiǎn)管理流程、評(píng)估指標(biāo)及方法，保持評(píng)估方法的多樣性、一致性以及協(xié)調(diào)性；參與投資項(xiàng)目/團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)考察，并參與交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、征詢律師意見、提出風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)和收益安排方面的建議，提出處置預(yù)案；存量項(xiàng)目跟蹤管理，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)變化情況提出應(yīng)對(duì)措施，報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理文員會(huì)審議。負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和完善量化的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控測(cè)評(píng)系統(tǒng)，履行監(jiān)控及報(bào)告職能；跟蹤行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，了解研究新法規(guī)、新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及新的金融工具等，提供公司業(yè)務(wù)發(fā)展方面的建議；對(duì)公司在業(yè)務(wù)開展過程中的法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信息披露合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、提示并提供專業(yè)意見；對(duì)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及其他經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的真實(shí)、合法、合規(guī)及效益進(jìn)行稽核；結(jié)合內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的宣講培訓(xùn)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)。第四章風(fēng)險(xiǎn)控制要素第七條風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容主要包括合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、盡職調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)控制、投資決策的風(fēng)險(xiǎn)控制、投資管理的風(fēng)險(xiǎn)控制、對(duì)財(cái)務(wù)與資金管理的風(fēng)險(xiǎn)等。第八條合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)控制部對(duì)證券投資的合法、合規(guī)性進(jìn)行全面、重點(diǎn)的分析和檢查，控制投資業(yè)務(wù)的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。通過以下手段對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制：為保證證券投資業(yè)務(wù)合法、合規(guī)，制定、審查相關(guān)的管理制度和業(yè)務(wù)流程；監(jiān)督證券投資業(yè)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況，確保國(guó)家法律法規(guī)的嚴(yán)格遵守和公司內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行；制定證券投資業(yè)務(wù)的合規(guī)檢查制度，對(duì)證券投資業(yè)務(wù)運(yùn)作和內(nèi)部管理的合規(guī)性進(jìn)行檢查，并向公司通報(bào)檢查相關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況，確保投后管理業(yè)務(wù)遵守公司內(nèi)部制度。第九條市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：投資研究部對(duì)擬投證券產(chǎn)品或項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格篩選，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、收益、規(guī)模、管理團(tuán)隊(duì)資質(zhì)等制定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和要求，通過組合投資的方式降低政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)等形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。投研部研究人員實(shí)時(shí)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)行情變化，為投研部提供理論和數(shù)據(jù)支持，使投研部在經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生不利變化時(shí)能及時(shí)反應(yīng)，調(diào)整投資策略，必要時(shí)強(qiáng)制退出投資。第十條法律風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)控制部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司簽訂的合同、協(xié)議等法律文書進(jìn)行審核，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目運(yùn)作過程中，風(fēng)險(xiǎn)控制部提供法律方面的專業(yè)支持。必要時(shí)，可引入外部中介機(jī)構(gòu)提供法律服務(wù)，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。第十一條盡職調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)控制：公司設(shè)立項(xiàng)目及團(tuán)隊(duì)盡職調(diào)查制度，規(guī)范盡職調(diào)查的工作內(nèi)容。公司人員在盡職調(diào)查期間應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守工作程序，記錄盡職調(diào)查工作底稿，形成相關(guān)報(bào)告。盡職調(diào)查工作期問，項(xiàng)目組必須盡可能的對(duì)擬投資產(chǎn)品、項(xiàng)目、團(tuán)隊(duì)進(jìn)行實(shí)地考察。項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)對(duì)盡職調(diào)查相關(guān)材料的真實(shí)性和完備性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目組認(rèn)為必要時(shí)，可引入外部中介機(jī)構(gòu)參與調(diào)查工作。第十二條投資決策的風(fēng)險(xiǎn)控制：投資決策委員會(huì)對(duì)投資或項(xiàng)目退出（清算）的相關(guān)材料進(jìn)行審核，并獨(dú)立發(fā)表審核意見。投決委可以根據(jù)需要委派專人或聘請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查，提交獨(dú)立調(diào)查報(bào)告。公司證券投資業(yè)務(wù)的投資和項(xiàng)目推出（清算）必須經(jīng)投決會(huì)通過。第十三條投資管理的風(fēng)險(xiǎn)控制：建立對(duì)已投證券組合的跟蹤管理機(jī)制。基金經(jīng)理負(fù)責(zé)組合投資后的跟蹤管理，具體包括：定期（每月、季、年）對(duì)其投資組合的表現(xiàn)與市場(chǎng)表現(xiàn)進(jìn)行定性及定量分析，生成績(jī)效及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；對(duì)基金表現(xiàn)與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的表現(xiàn)差異說明原因，并對(duì)投資過程中的不足提出改進(jìn)意見；基金經(jīng)理對(duì)持倉(cāng)證券或需要密切關(guān)注的證券進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，也可以委托研究部完成該項(xiàng)任務(wù)；如果發(fā)現(xiàn)基金可投資證券備選庫(kù)和核心證券庫(kù)中的證券的基本面情況有變化的，基金經(jīng)理可建議召開臨時(shí)投資研究聯(lián)席會(huì)議，討論是否要修改備選庫(kù)和核心證券庫(kù)；基金經(jīng)理根據(jù)情況的變化，認(rèn)為有必要修改資產(chǎn)配置方案或重大投資項(xiàng)目方案的，應(yīng)先擬訂《投資策略報(bào)告》或《重大投資項(xiàng)目建議書》，報(bào)投資決策委員討論決定。第十四條財(cái)務(wù)與資金的風(fēng)險(xiǎn)控制：建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，制訂規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度，配備專職的財(cái)務(wù)核算人員，按照有關(guān)規(guī)定及要求使用資金。第六章風(fēng)險(xiǎn)控制部工作職責(zé)第十五條風(fēng)險(xiǎn)控制部應(yīng)于每年四月底前向風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)提交上一年度風(fēng)險(xiǎn)控制工作報(bào)告，風(fēng)控工作報(bào)告應(yīng)據(jù)實(shí)反映風(fēng)控部門在上一年度中所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的缺陷及異常事項(xiàng)、對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常事項(xiàng)的處理建議及整改情況兄等內(nèi)容。第十六條風(fēng)險(xiǎn)控制部通過定期或不定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。第十七條嚴(yán)