初級風(fēng)險(xiǎn)管理-初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)1

初級風(fēng)險(xiǎn)管理-初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)1單選題（共80題，共80分）(1.)VaR值的大小與未來一定的()密切相關(guān)。A.損失概率B.持有期C（江南博哥）.概率分布D.損失事件正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選?。海?）置信水平。（2）持有期。(2.)()是指出于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.間接國別風(fēng)險(xiǎn)B.傳染風(fēng)險(xiǎn)C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：貨幣風(fēng)險(xiǎn)是指出于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。(3.)下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度小D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高正確答案：C參考解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：(1)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁。(2)連環(huán)擔(dān)保十分普遍。(3)真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握。(4)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。(5)風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大。(4.)在業(yè)務(wù)外包管理活動中，高級管理層的管理內(nèi)容不包括()。A.負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度C.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動相關(guān)報(bào)告D.確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督正確答案：C參考解析：在業(yè)務(wù)外包管理活動中，高級管理層的管理內(nèi)容包括：(1)負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。(2)制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度。(3)確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排。(4)確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督。(5.)“風(fēng)險(xiǎn)偏好描述了銀行根據(jù)核心價(jià)值、戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理能力而定的銀行所愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)的類型和水平?！边@是()對風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行正確答案：C參考解析：匯豐銀行對風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義為“風(fēng)險(xiǎn)偏好描述了銀行根據(jù)核心價(jià)值、戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理能力而定的銀行所愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)的類型和水平”。(6.)()是指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。A.低國別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國別風(fēng)險(xiǎn)C.中等國別風(fēng)險(xiǎn)D.高國別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：中等國別風(fēng)險(xiǎn)是指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。(7.)()指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。A.中等國別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國別風(fēng)險(xiǎn)C.高國別風(fēng)險(xiǎn)D.較高國別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：中等國別風(fēng)險(xiǎn)是指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。(8.)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管特征的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.目標(biāo)明確B.計(jì)劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。(9.)由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是()。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：貨幣風(fēng)險(xiǎn)指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。(10.)我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。其中，“一部門”是指()。A.商業(yè)銀行B.中國人民銀行C.國務(wù)院D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會正確答案：B參考解析：我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。其中，“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。因此，“一部門”即為中國人民銀行。(11.)監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。這體現(xiàn)了銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.依法原則B.效率原則C.公開原則D.公正原則正確答案：C參考解析：公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取?12.)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是()。A.內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)C.個(gè)人信用體系不健全D.風(fēng)險(xiǎn)防范意識不足，認(rèn)為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)不大正確答案：C參考解析：資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括：(1)風(fēng)險(xiǎn)防范意識不足，認(rèn)為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)不大。(2)內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后。(3)電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等。(13.)()是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件正確答案：B參考解析：內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。(14.)下列屬于外包管理團(tuán)隊(duì)管理內(nèi)容的是()。A.負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.負(fù)責(zé)外包活動的日常管理C.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動相關(guān)報(bào)告D.確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督正確答案：B參考解析：外包管理團(tuán)隊(duì)的管理內(nèi)容包括：（1）負(fù)責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度。（2）負(fù)責(zé)外包活動的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督。（3）向高級管理層提出有關(guān)外包活動發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管控的意見和建議。（4）在發(fā)現(xiàn)外包服務(wù)提供商業(yè)的業(yè)務(wù)活動存在缺陷時(shí)，采取及時(shí)有效的措施。(15.)商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.10％正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8％。(16.)通過識別銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價(jià)一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式是指()。A.銀行監(jiān)管B.市場監(jiān)管C.內(nèi)部監(jiān)管D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管正確答案：D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過識別銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價(jià)一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。(17.)巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資產(chǎn)的是()。A.現(xiàn)金B(yǎng).股票C.同業(yè)拆借D.銀行的房產(chǎn)正確答案：A參考解析：銀行最具有流動性的資產(chǎn)包括現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。(18.)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失正確答案：D參考解析：對大多數(shù)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源；信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視?？键c(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別(19.)下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金,以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)?？键c(diǎn):商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別(20.)商業(yè)銀行董事會及其()應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的專題報(bào)告，對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評估，并提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理意見。A.董事會B.高級管理層C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會應(yīng)當(dāng)定期聽取高級管理層關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的專題報(bào)告，對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評估，并提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理意見?？键c(diǎn)：董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(21.)在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，其具體措施不包括()。A.懲罰機(jī)制B.獎勵(lì)機(jī)制C.日常監(jiān)督機(jī)制D.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任正確答案：B參考解析：在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括：①日常監(jiān)督機(jī)制。②懲罰機(jī)制。③監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任。(22.)()是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型正確答案：A參考解析：專家判斷法是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用各種專業(yè)性分析工具，在分析評價(jià)各種關(guān)鍵要素基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來綜合評定信用風(fēng)險(xiǎn)的分析系統(tǒng)。(23.)客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)不包括()。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實(shí)力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)正確答案：B參考解析：基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)。(24.)()是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.資本流動性D.表外流動性正確答案：B參考解析：資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價(jià)格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。負(fù)債流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動性，亦可消耗流動性。考點(diǎn)：流動性風(fēng)險(xiǎn)基本概念(25.)交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的()。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸正確答案：C參考解析：交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸?？键c(diǎn)：交易賬戶和銀行賬戶劃分(26.)商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別和評估情況，在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過實(shí)施系統(tǒng)控制、建立完善配套業(yè)務(wù)制度、規(guī)范操作流程、強(qiáng)化人員培訓(xùn)等方式全面落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)效。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的()原則。A.有效性B.全面性C.適應(yīng)性D.統(tǒng)籌性正確答案：A參考解析：題中所述體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性原則(27.)巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于最具有流動性資產(chǎn)的是()。A.股票B.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資C.無法出售的貸款D.現(xiàn)金正確答案：D參考解析：最具有流動性資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。(28.)在合同期限錯(cuò)配表中，銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配金額是指()。A.資產(chǎn)方的資金流入加負(fù)債方的資金流出B.資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出C.資產(chǎn)方的資金流入乘負(fù)債方的資金流出D.資產(chǎn)方的資金流入除負(fù)債方的資金流出正確答案：B參考解析：在合同期限錯(cuò)配表中，資產(chǎn)方的資金流人減負(fù)債方的資金流出等于銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配金額。(29.)采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1．2億元，則違約損失率為()。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％正確答案：B參考解析：回收現(xiàn)金流法公式：違約損失率=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)÷違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。代人數(shù)據(jù)，違約損失率=1-(1．68-1)÷1．2=26．67％。(30.)系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)中不包括()風(fēng)險(xiǎn)。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.系統(tǒng)安全C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)D.系統(tǒng)報(bào)告正確答案：D參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括：①數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量；②違反系統(tǒng)安全規(guī)定；③系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；④系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。(31.)()是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.清收處置B.貸款重組/債務(wù)重組C.貸款核銷D.不良資產(chǎn)證券化正確答案：B參考解析：不良資產(chǎn)處置的方法:（1）清收處置（2）貸款重組/債務(wù)重組（3）貸款核銷（4）貸款轉(zhuǎn)讓（5）不良資產(chǎn)證券化。貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程?？键c(diǎn)：不良資產(chǎn)處置(32.)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括()。A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系B.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系C.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場調(diào)查D.建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系正確答案：C參考解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容包括：①建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系；②建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系；③建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓、給予流動性救助等；④建立銀行類金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險(xiǎn)體系建設(shè)等。(33.)中央銀行可以通過發(fā)行中央銀行票據(jù)和()從銀行體系中抽走流動性，通過中央銀行票據(jù)到期和()為市場注入流動性。A.正回購；正回購B.逆回購；逆回購C.正回購：逆回購D.逆回購；正回購正確答案：C參考解析：公開市場操作是中央銀行管理流動性的常用日常手段。中央銀行可以通過發(fā)行中央銀行票據(jù)和正回購從銀行體系中抽走流動性，通過中央銀行票據(jù)到期和逆回購會為市場注入流動性。(34.)巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。它要求通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到()，總資本充足率不得低于()。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％正確答案：C參考解析：巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7％，總資本充足率不得低于10．5％，同時(shí)進(jìn)一步要求全球系統(tǒng)重要性銀行須計(jì)提1％～3．5％的附加資本要求。(35.)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括()。A.充分B.完整C.真實(shí)D.全面正確答案：B參考解析：銀行機(jī)構(gòu)要真實(shí)、全面、及時(shí)、充分地進(jìn)行信息披露,提高銀行經(jīng)營透明度,有利于社會大眾及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行的監(jiān)督管理,提高銀行治理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制意識?？键c(diǎn)：信息披露(36.)下列信息中，可能還沒有被公共發(fā)現(xiàn)，也沒有被媒體報(bào)道的是()。A.報(bào)紙上的信息B.新聞平臺收集到的信息C.銀行內(nèi)部信息D.外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)正確答案：C參考解析：銀行內(nèi)部信息可能還沒有被公共發(fā)現(xiàn)，也沒有被媒體報(bào)道。(37.)()是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避正確答案：C參考解析：風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。(38.)利用信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對個(gè)人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括()。A.收入B.資產(chǎn)C.年齡D.財(cái)務(wù)比率正確答案：D參考解析：對個(gè)人客戶而言，利用信用評分模型可觀察到的特征變量主要包括收入、資產(chǎn)、年齡、職業(yè)以及居住地等。(39.)商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)善惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保()。A.減少負(fù)債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價(jià)值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)善惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保，爭取貸款本息的最終償還或減少損失?？键c(diǎn)：單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別(40.)下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法不正確的是()。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分C.核心負(fù)債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額正確答案：D參考解析：選項(xiàng)A，流動性比例一流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％；選項(xiàng)B，人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分；選項(xiàng)C，核心負(fù)債比率不得低于60％；選項(xiàng)D，流動性缺口為90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額。(41.)商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務(wù)屬于()風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件正確答案：B參考解析：系統(tǒng)缺陷風(fēng)險(xiǎn)是指系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。(42.)商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在()的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.戰(zhàn)略規(guī)劃B.管理規(guī)劃C.目標(biāo)規(guī)劃D.良好的道德規(guī)范和公眾利益正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。考點(diǎn)：聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃(43.)在表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％正確答案：D參考解析：表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)，給予100％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。(44.)市場風(fēng)險(xiǎn)是指()的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場供需B.市場商品C.市場交易D.市場價(jià)格?正確答案：D參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指市場價(jià)格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。?考點(diǎn)?市場風(fēng)險(xiǎn)特征與分類?(45.)國際會計(jì)準(zhǔn)則委員會(IASB)建議企業(yè)資產(chǎn)使用()為基礎(chǔ)記賬。A.名義價(jià)值B.市場價(jià)格C.公允價(jià)值D.市值重估正確答案：C參考解析：國際會計(jì)準(zhǔn)則委員會(IASB)建議企業(yè)資產(chǎn)使用公允價(jià)值為基礎(chǔ)記賬。(46.)下列屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)的是()。A.不良負(fù)債率B.存貸比C.非預(yù)期損失率D.關(guān)聯(lián)授信比例正確答案：D參考解析：在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，重要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)如下。1．不良貸款率2．關(guān)注類貸款占比3．逾期貸款率4．貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率5．預(yù)期損失率6．撥備覆蓋率7．貸款撥備率8．貸款損失準(zhǔn)備充足率9．單一（集團(tuán)）客戶授信集中度10．關(guān)聯(lián)授信比例(47.)假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0．05％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為()。A.0.05％B.0.04％C.0.03％D.0.02％正確答案：A參考解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者。(48.)下列關(guān)于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說法，錯(cuò)誤的是()。A.不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債C.按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算正確答案：D參考解析：不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回。不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債。按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、依法收貸等。按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等?？键c(diǎn)：不良資產(chǎn)處置(49.)以下()方面不能確定商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求。A.效益性B.流動性C.安全性D.全面性正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求,可按安全性、流動性和效益性三個(gè)方面確定?？键c(diǎn)：信息披露(50.)以下指標(biāo)中()數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。A.大額負(fù)債依賴度B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率正確答案：C參考解析：貸款總額與核心存款比率的值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。(51.)以下()不是衡量盈利能力比率的指標(biāo)。A.銷售毛利率＝[（銷售收入-銷售成本）/銷售收入]×100%B.銷售凈利率＝（凈利潤/銷售收入）×100%C.總資產(chǎn)收益率＝凈利潤/平均總資產(chǎn)D.權(quán)益收益率＝稅后損益/平均股東權(quán)益凈額正確答案：D參考解析：權(quán)益收益率屬于效率比率指標(biāo)?？键c(diǎn)：單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別(52.)在業(yè)務(wù)外包管理活動中，()負(fù)責(zé)定期安排內(nèi)部審計(jì)，確保審計(jì)范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團(tuán)隊(duì)正確答案：B參考解析：在業(yè)務(wù)外包管理活動中，董事會負(fù)責(zé)定期安排內(nèi)部審計(jì)，確保審計(jì)范圍涵蓋所有的外包安排。(53.)下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu).經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段C.20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成正確答案：B參考解析：缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段。(54.)某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價(jià)一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：選項(xiàng)A，由于匯率的不利變動，貸款和存款也會發(fā)生變動；選項(xiàng)D，某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源；選項(xiàng)C，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。(55.)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”說法錯(cuò)誤的是()。A.第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門B.第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C.第三道防線——內(nèi)部審計(jì)D.第二道防線——銀監(jiān)會正確答案：D參考解析：業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線,它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理部門均應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)條線部門。內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。內(nèi)審部門對銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理框架的質(zhì)量和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)?？键c(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(56.)以下說法中不正確的是()。A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測正確答案：C參考解析：違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，這是兩者存在的本質(zhì)區(qū)別。(57.)()是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D.風(fēng)險(xiǎn)控制正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的四個(gè)主要步驟：（1）風(fēng)險(xiǎn)識別/分析（2）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估（3）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告（4）風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋。風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理流程(58.)()是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動，旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。A.外部審計(jì)B.內(nèi)部審計(jì)C.國家審計(jì)D.社會審計(jì)正確答案：B參考解析：內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動，旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)?？键c(diǎn)：內(nèi)部審計(jì)(59.)()是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。(60.)根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》等文件的規(guī)定，次級、可疑和損失三類貸款合稱為()。A.一般貸款B.不良貸款C.優(yōu)質(zhì)貸款D.惡劣貸款正確答案：B參考解析：根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》(銀監(jiān)發(fā)[2007]54號)等文件規(guī)定，貸款可分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。(61.)商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的組織架構(gòu)包括董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門。董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)。考點(diǎn):董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(62.)商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期()對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià)。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià)。考點(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系(63.)中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對年?duì)I業(yè)收入不超過()億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。A.1B.3C.5D.10正確答案：B參考解析：中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對年?duì)I業(yè)收入（近3年?duì)I業(yè)收入的算術(shù)平均值）不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。(64.)()是指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。A.間接國別風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：間接國別風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。(65.)應(yīng)設(shè)立首席信息官，直接向()匯報(bào)，并參與決策。A.董事長B.總經(jīng)理C.行長D.董事會正確答案：C參考解析：應(yīng)設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報(bào)，并參與決策。考點(diǎn):信息科技治理(66.)()是指債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風(fēng)險(xiǎn)。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.間接國別風(fēng)險(xiǎn)D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風(fēng)險(xiǎn)。(67.)如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是()，存款的利息支出會隨著利率的上升而()，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。A.減少的，減少B.增加的，減少C.固定的，增加D.增加的，增加正確答案：C參考解析：如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低?？键c(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)特征與分類(68.)連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有()件。A.6B.4C.8D.2正確答案：C參考解析：連續(xù)三次投擲，每一次都可能會出現(xiàn)兩種可能，因此是共有2的3次方種可能，即8種基本事件。(69.)()是市場約束的核心。A.信息披露B.監(jiān)管部門C.債權(quán)人D.中介機(jī)構(gòu)正確答案：B參考解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心?？键c(diǎn)：市場約束機(jī)制(70.)按照巴塞爾委員會的分類，以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是()。（1）國債（2）同業(yè)借款（3）銀行自有房產(chǎn)（4）可出售的貸款組合A.（2）（1）（3）（4）B.（2）（1）（4）（3）C.（1）（2）（3）（4）D.（1）（2）（4）（3）正確答案：D參考解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。(71.)下列計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是()。A.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％B.同業(yè)市場負(fù)債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))／總負(fù)債×100％C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))／總負(fù)債×100％D.存貸比=各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100％正確答案：C參考解析：最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計(jì)／各項(xiàng)存款×100％；最大十家同業(yè)融人比例=(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))／總負(fù)債×100％。(72.)()根據(jù)需要對外包活動進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)B.財(cái)政部C.中國人民銀行D.銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)正確答案：D參考解析：銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對外包活動進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評級。(73.)中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)不包括()。A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解D.努力提高金融地位，維護(hù)金融穩(wěn)定正確答案：D參考解析：中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：（1）通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益；（2）通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心；（3）通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解；（4）努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定?？键c(diǎn)：銀行監(jiān)管概述(74.)流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少()日的流動性需求。A.3B.7C.15D.30正確答案：D參考解析：流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。(75.)()對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A.戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門B.客戶和消費(fèi)者C.銀行員工和投資者D.董事會和高級管理層正確答案：D參考解析：董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任?？键c(diǎn):戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法(76.)下列屬于測量銀行流動指標(biāo)的是()。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負(fù)債依賴度D.以上都是正確答案：D參考解析：測量銀行流動指標(biāo)的是現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負(fù)債依賴度等。(77.)假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為()。A.-1.5B.-1C.1.5D.1正確答案：C參考解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期=6-(900/1000)x5=1.5?？键c(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基本概念(78.)商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系B.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，強(qiáng)化對董事會和管理層行為的約束C.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制D.在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，實(shí)現(xiàn)公司權(quán)力的分配與制衡，增強(qiáng)核心競爭力正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制。(79.)監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，這描述的是銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則正確答案：C參考解析：依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。(80.)商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。多選題（共40題，共40分）(81.)風(fēng)險(xiǎn)治理是()之間在風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)方面的監(jiān)督和制衡機(jī)制。A.基層員工B.董事會C.高級管理層D.業(yè)務(wù)條線E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：B、C、D、E參考解析：風(fēng)險(xiǎn)治理是董事會、高級管理層、業(yè)務(wù)條線、風(fēng)險(xiǎn)管理部門之間在風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)方面的監(jiān)督和制衡機(jī)制。(82.)信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括()。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)E.國家風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A、D參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)?？键c(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別(83.)市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場價(jià)格包括()。A.利率B.匯率C.工資率D.股票價(jià)格E.商品價(jià)格正確答案：A、B、D、E參考解析：利率是使用貨幣的價(jià)格，匯率是本國貨幣的價(jià)格，工資率卻不是工資的價(jià)格。(84.)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。A.法律法規(guī)B.經(jīng)濟(jì)周期因素C.財(cái)政貨幣政策D.國家產(chǎn)業(yè)政策E.市場供求正確答案：A、B、C、D參考解析：行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等方面。(85.)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了()三個(gè)主要發(fā)展階段。A.專家判斷法B.信用評分模型C.專家調(diào)查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法正確答案：A、B、D參考解析：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。(86.)目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有()。A.線性概率模型B.Logit模型C.Probit模型D.線性辨別模型E.違約模型正確答案：A、B、C、D參考解析：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。(87.)衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過()換算得到。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款C.總資產(chǎn)D.貸款總額E.大額負(fù)債依賴度正確答案：B、C參考解析：衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過核心存款與總資產(chǎn)指標(biāo)換算得到。(88.)2007年美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)給銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來了深刻教訓(xùn)，主要體現(xiàn)在()。A.與實(shí)體經(jīng)濟(jì)脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)B.資產(chǎn)價(jià)格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負(fù)債表短時(shí)間內(nèi)嚴(yán)重受損C.信息披露制度的不完善助推了危機(jī)的形成和擴(kuò)大D.全球經(jīng)濟(jì)金融一體化進(jìn)程的加快為金融危機(jī)向全球集中創(chuàng)造了條件E.全球經(jīng)濟(jì)金融一體化進(jìn)程的加快為金融危機(jī)向全球擴(kuò)散創(chuàng)造了條件正確答案：A、B、C、E參考解析：2007年美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)給銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來了深刻教訓(xùn)，主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：(1)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。(2)資產(chǎn)價(jià)格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負(fù)債表短時(shí)間內(nèi)嚴(yán)重受損。(3)信息披露制度的不完善助推了危機(jī)的形成和擴(kuò)大。(4)全球經(jīng)濟(jì)金融一體化進(jìn)程的加快為金融危機(jī)向全球擴(kuò)散創(chuàng)造了條件。(89.)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)說法正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率B.是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度C.屬于動態(tài)指標(biāo)D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率E.屬于靜態(tài)指標(biāo)正確答案：A、B、C參考解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)。(90.)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括對()的預(yù)警。．A.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素B.行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素C.行業(yè)重大突發(fā)事件D.行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素E.行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)因素正確答案：A、B、C、D參考解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警屬于中觀層面的預(yù)警，主要包括對以下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素的預(yù)警：①行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素；②行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素；③行業(yè)重大突發(fā)事件；④行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素。(91.)商業(yè)銀行應(yīng)報(bào)告的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括()。A.重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)B.重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)C.重大法律風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)D.重大市場風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)E.重大突發(fā)性事項(xiàng)正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)報(bào)告的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括：①重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；②重大市場風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；③重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；④重大突發(fā)性事項(xiàng)；⑤重大法律風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；⑥各報(bào)告單位認(rèn)為應(yīng)報(bào)告的其他重要風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。(92.)操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)維修成本E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性正確答案：A、B、C、E參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。(93.)日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測渠道中，外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的收集主要來源于()。A.歐洲貨幣B.經(jīng)濟(jì)學(xué)家情報(bào)中心C.標(biāo)準(zhǔn)普爾信用評級集團(tuán)D.穆迪投資者服務(wù)公司E.國際國別風(fēng)險(xiǎn)指南正確答案：A、B、C、D、E參考解析：外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的收集主要可以來源于國際國別風(fēng)險(xiǎn)指南、穆迪投資者服務(wù)公司、標(biāo)準(zhǔn)普爾信用評級集團(tuán)、經(jīng)濟(jì)學(xué)家情報(bào)中心、歐洲貨幣等。(94.)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為()。A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場轉(zhuǎn)移D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移E.商品轉(zhuǎn)移正確答案：A、D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。(95.)下列說法正確的是()。A.重要性要求在統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件時(shí)，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和確認(rèn)B.全面性即操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、范圍、程序和方法要保持相對一致，以確保統(tǒng)計(jì)結(jié)果客觀、準(zhǔn)確和具有可比性C.及時(shí)性應(yīng)及時(shí)確認(rèn)、完整記錄、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件所導(dǎo)致的直接財(cái)務(wù)損失，避免因時(shí)效問題造成當(dāng)期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確D.謹(jǐn)慎性指對操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，要謹(jǐn)慎、客觀、公允地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確計(jì)量損失金額E.在損失事件收集工作中需要堅(jiān)持的原則包括客觀性正確答案：A、C、D參考解析：在損失事件收集工作中需要堅(jiān)持的原則一共有四點(diǎn)：第一，重要性，即在統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件時(shí)，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和確認(rèn)；第二，及時(shí)性，即應(yīng)及時(shí)確認(rèn)、完整記錄、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件所導(dǎo)致的直接財(cái)務(wù)損失，避免因時(shí)效問題造成當(dāng)期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確；第三，統(tǒng)一性，即操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、范圍、程序和方法要保持相對一致，以確保統(tǒng)計(jì)結(jié)果客觀、準(zhǔn)確和具有可比性；第四，謹(jǐn)慎性，即對操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，要謹(jǐn)慎、客觀、公允地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確計(jì)量損失金額?？键c(diǎn):操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架(96.)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括()。A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢C.監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額正確答案：B、C、D參考解析：選項(xiàng)A屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，選項(xiàng)E屬于風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容就包括選項(xiàng)B、C、D所述內(nèi)容。(97.)在其他條件不變的情況下,某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動性風(fēng)險(xiǎn)的做法有()。A.積極爭攬中型,小型企業(yè)存款B.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源C.以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來源D.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡擺布正確答案：A、C、E參考解析：資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動狀況越好。零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。公司／機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。特別值得注意的是，大額公司／機(jī)構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)，“以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源”，公司機(jī)構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響；D項(xiàng)，“將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)”，將資金集中于一個(gè)行業(yè)容易引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)。考點(diǎn):市場流動性風(fēng)險(xiǎn)與融資流動性風(fēng)險(xiǎn)(98.)一般來說，收益率曲線()。A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C.是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果D.是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E.是對未來資本回報(bào)預(yù)期的結(jié)果正確答案：A、B、C、D、E參考解析：考查收益率曲線的內(nèi)容。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。考點(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基本概念(99.)商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴(yán)格管理客戶信息的()。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀正確答案：A、B、C、E參考解析：商業(yè)銀行信息安全管理要素中，應(yīng)制定相關(guān)制度和流程，嚴(yán)格管理客戶信息的采集、處理、存儲、傳輸、分發(fā)、備份、恢復(fù)、清理和銷毀?？键c(diǎn)：信息安全(100.)以下說法正確的是()。A.董事會及董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系C.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理D.各專業(yè)部門統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作E.內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督評價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性、內(nèi)控體系的有效性及管理流程的適用性正確答案：A、B、E參考解析：董事會及董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系，審議操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重大事項(xiàng)，解決操作風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的重大問題。操作風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作。各專業(yè)部門按職能分工分別負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理。內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督評價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性、內(nèi)控體系的有效性及管理流程的適用性?？键c(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架(101.)有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐有()。A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)B.確保實(shí)現(xiàn)承諾C.確保及時(shí)處理投訴和批評D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來E.制定危機(jī)管理規(guī)劃正確答案：A、B、C、D、E參考解析：有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐的是強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，確保實(shí)現(xiàn)承諾，確保及時(shí)處理投訴和批評，從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)，盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致，增強(qiáng)客戶／公眾的透明度，將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，保持與媒體的良好接觸，制定危機(jī)管理規(guī)劃。(102.)下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊(duì)時(shí)間長、柜員服務(wù)態(tài)度差B.銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失C.銀行大量挪用客戶存款D.出售理財(cái)產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險(xiǎn),使客戶蒙受巨大損失E.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障,引發(fā)客戶安全質(zhì)疑正確答案：A、C、D、E參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A、C、D、E四項(xiàng)都是屬于商業(yè)銀行經(jīng)營管理上出現(xiàn)的問題，會導(dǎo)致相關(guān)方對銀行的負(fù)面評價(jià)，容易引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失屬于市場風(fēng)險(xiǎn)。考點(diǎn)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容和作用(103.)以下關(guān)于外匯敞口分析的說法中正確的是()。A.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法B.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配C.外匯敞口分析的局限性在于忽略了各種匯率變動的相關(guān)性，難以解釋由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)D.銀行應(yīng)當(dāng)對銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式控制正確答案：A、B、C、D、E參考解析：考查外匯敞口分析的內(nèi)容?？键c(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法(104.)商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時(shí)，則下列做法恰當(dāng)?shù)挠?)。A.分析未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性C.考慮正常的經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能及時(shí)且足額償還貸款D.根據(jù)當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值而不予與貸款E.以上都正確正確答案：A、B參考解析：針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同：對于短期貸款,應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;對于中長期貸款,應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息，但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性?？键c(diǎn)：單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別(105.)對于商業(yè)銀行而言，發(fā)放個(gè)人住宅抵押貸款可能會面臨如下風(fēng)險(xiǎn)()。A.住房按揭貸款期限長，能有效緩釋借款人財(cái)務(wù)狀況變動的風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行的抵押權(quán)益在現(xiàn)行法律框架下難以實(shí)現(xiàn)，使得貸款形成不良貸款C.受行業(yè)發(fā)展周期及宏觀調(diào)控政策的影響，按揭房產(chǎn)的價(jià)值下跌D.開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金E.項(xiàng)目無法完工，項(xiàng)目爛尾使商業(yè)銀行抵押權(quán)益落空正確答案：B、C、D、E參考解析：常識題考點(diǎn)：個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別(106.)我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款分類包含()。A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失正確答案：A、B、C、D、E參考解析：2001年,我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則,把貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象(107.)自評工作需要堅(jiān)持的原則不包括()。A.全面性B.審慎性C.及時(shí)性D.獨(dú)立性E.平衡性正確答案：B、D參考解析：自評工作需要堅(jiān)持的原則：第一，全面性。自我評估范圍應(yīng)包括各級行的操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。第二，及時(shí)性。自我評估工作應(yīng)及時(shí)開展，評估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送，管理行動應(yīng)及時(shí)實(shí)施，對實(shí)施效果應(yīng)及時(shí)追蹤。第三，客觀性。自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?。第四，前瞻性。自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。第五，重要性。自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主?？键c(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)控制自我評估(108.)按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)限額D.流動性風(fēng)險(xiǎn)限額E.國別風(fēng)險(xiǎn)限額正確答案：A、B、C、D、E參考解析：按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場風(fēng)險(xiǎn)(包栝銀行賬戶和交易賬戶）限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額、流動性風(fēng)險(xiǎn)限額、國別風(fēng)險(xiǎn)限額。(109.)商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系應(yīng)()。A.使所有員工都了解信息安全的重要性B.讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程C.使員工合法合規(guī)D.設(shè)立相關(guān)的內(nèi)部控制制度E.組織提供必要的培訓(xùn)正確答案：A、B、E參考解析：商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并織織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。考點(diǎn)：信息安全(110.)下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是()。A.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響B(tài).是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法。C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感性缺口D.產(chǎn)生正缺口時(shí)，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E.產(chǎn)生負(fù)缺口時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降正確答案：B、D參考解析：缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。產(chǎn)生正缺口時(shí)，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降?？键c(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法(111.)對于那些無法通過()進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式,獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避正確答案：A、B、C、E參考解析：對于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式,獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償?？键c(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略(112.)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在()。A.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化C.為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程中的質(zhì)量難以保證E.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源缺乏正確答案：A、C、D、E參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面:①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;②為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;③為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證?？键c(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別(113.)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）三大類。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.外部損失D.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)損失E.災(zāi)難性損失正確答案：A、B、E參考解析：在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。(114.)流動性風(fēng)險(xiǎn)控制手段經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了()階段。A.負(fù)債管理階段B.商業(yè)票據(jù)階段C.客戶管理階段D.資產(chǎn)管理階段E.平衡管理階段正確答案：A、B、D、E參考解析：伴隨市場和銀行的發(fā)展，流動性風(fēng)險(xiǎn)控制手段也經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了商業(yè)票據(jù)階段、資產(chǎn)管理階段、負(fù)債管理階段和平衡管理階段四個(gè)階段?？键c(diǎn)：流動性風(fēng)險(xiǎn)控制(115.)項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括()。A.計(jì)劃的重大變更B.供應(yīng)商的變更C.關(guān)鍵人員的變更D.經(jīng)銷商的變更E.主要費(fèi)用支出情況正確答案：A、B、C、E參考解析：項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況?？键c(diǎn)：信息系統(tǒng)開發(fā)、測試和維護(hù)(116.)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，通常與()等交織在一起。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)E.效益性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A、B、C、D參考解析：與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。考點(diǎn)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法(117.)相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有()。A.內(nèi)部交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低E.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后監(jiān)督難度較大正確答案：A、B、C、E參考解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：1.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁2.連環(huán)擔(dān)保十分普遍3.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握4.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高5.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大?？键c(diǎn)：集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別(118.)我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在()。A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離和