ADX差值系統(tǒng)策略（TS版）

ADX差值策略（TS版）1.策略概述ADX指標(biāo)：用于顯示當(dāng)前趨勢(shì)的強(qiáng)度，不指示趨勢(shì)方向。非趨勢(shì)期：ADX低或下降時(shí)，市場(chǎng)處于橫盤狀態(tài)。趨勢(shì)期：ADX增加時(shí)，市場(chǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁。2.策略構(gòu)建Delta平均值：通過(guò)生成4條指數(shù)平均值來(lái)平滑ADX差值。市場(chǎng)進(jìn)入與退出：基于Delta平均線穿過(guò)零來(lái)確定市場(chǎng)進(jìn)入和退出點(diǎn)。3.交易規(guī)則設(shè)置：計(jì)算ADX值。計(jì)算ADX差值。計(jì)算ADX差值的4柱指數(shù)平均值。做多：如果ADX差值的指數(shù)平均值低于零或越過(guò)零，找到該范圍的4根柱線平均值，將該平均值除以2，然后將結(jié)果值添加到當(dāng)前柱線的收盤價(jià)。使用結(jié)果值設(shè)置止損單。做空：同樣，如果ADX差值的指數(shù)平均值低于零或越過(guò)零，則找到范圍的4柱平均值，將該平均值除以2，然后從收盤價(jià)中減去結(jié)果值。使用結(jié)果值設(shè)置止損單。退出：在多頭頭寸的入場(chǎng)柱上，我們?cè)谧詈?根柱子的最低低點(diǎn)處發(fā)出多頭頭寸的退出訂單。在多頭頭寸中，一旦入場(chǎng)柱關(guān)閉，計(jì)算范圍的4柱平均值，將平均值除以4，然后從當(dāng)前柱的低點(diǎn)減去該值。這是柱線2多頭退出價(jià)格。當(dāng)處于多頭頭寸時(shí)，對(duì)于柱2之后的所有柱，獲得先前計(jì)算的退出價(jià)格，并將最低價(jià)與先前止損價(jià)之間的差值添加到它的三分之一。在每個(gè)柱線的末尾重復(fù)此操作，提供所有后續(xù)柱線的退出價(jià)格。在空頭頭寸的入場(chǎng)柱上，在最近8根柱線中最高的高點(diǎn)處發(fā)出空頭頭寸的離場(chǎng)指令。當(dāng)處于空頭位置時(shí)，一旦入場(chǎng)柱關(guān)閉，計(jì)算范圍的4柱平均值并將其除以4。然后，將此值添加到當(dāng)前柱的最高價(jià)。這是對(duì)柱2的空頭退出價(jià)格。在空頭頭寸中，對(duì)于第2根柱線之后的所有柱線，獲得先前計(jì)算的退出價(jià)格，并從中減去前一個(gè)止損價(jià)與當(dāng)前柱線最高價(jià)之間的差值的三分之一。在每個(gè)柱線結(jié)束時(shí)重復(fù)此操作將提供第3柱線及以上的退出價(jià)格。策略還設(shè)置了資金管理保護(hù)性止損，其金額取決于交易的股票/合約的數(shù)量和數(shù)量。策略代碼注解：輸入?yún)?shù)：ADXLen：用于計(jì)算ADX的柱數(shù)。AvgLen：用于計(jì)算ADX差值平均值的柱數(shù)。CH：在ADX差值越過(guò)零后保持掛單活躍的柱數(shù)。變量：UpCh：上通道。DnCh：下通道。MP：市場(chǎng)頭寸。StopPrice：止損價(jià)格。DeltaADX：ADX差值。DeltaAvg：ADX差值的平均值。LastOrderBar：最后一個(gè)訂單的柱編號(hào)。Input:ADXLen(14),AvgLen(4),CH(8);Vars:UpCh(0),DnCh(0),MP(0),StopPrice(0),DeltaADX(0),DeltaAvg(0),LastOrderBar(0);MP=MarketPosition;//獲取當(dāng)前市場(chǎng)頭寸Value1=ADX(ADXLen);//計(jì)算ADX值DeltaADX=Value1-Value1[1];//計(jì)算ADX差值DeltaAvg=WAverage(DeltaADX,AvgLen);//計(jì)算ADX差值的指數(shù)平均值//檢查入場(chǎng)條件并計(jì)算入場(chǎng)價(jià)格If(DeltaAvg<0orDeltaAvgcrossesover0)andBarNumber>1thenBeginUpCh=Close+Average(Range,4)/2;//計(jì)算上通道DnCh=Close-Average(Range,4)/2;//計(jì)算下通道LastOrderBar=BarNumber;//記錄最后一個(gè)訂單的柱編號(hào)End;IfMP<>0thenLastOrderBar=-999;//如果當(dāng)前有持倉(cāng)，將最后一個(gè)訂單的柱編號(hào)設(shè)為-999//下達(dá)買入和賣出訂單以及初始的退出訂單IfBarNumber<LastOrderBar+CHthenBeginBuynextbaratUpChstop;//在上通道處買入sellshortnextbaratDnChstop;//在下通道處賣出IfMP<>1thensell("LEntryStop")nextbaratLowest(Low,6)stop;//多頭頭寸退出IfMP<>-1thenbuytocover("SEntryStop")nextbaratHighest(High,6)stop;//空頭頭寸退出End;//計(jì)算多頭頭寸的止損價(jià)格IfMP=1andMP[1]<>1thenBeginLastOrderBar=-999;StopPrice=Low-Average(Range,4);End;//計(jì)算空頭頭寸的止損價(jià)格IfMP=-1andMP[1]<>-1thenBeginStopPrice=High+Average(Range,4);LastOrderBar=-999;End;//下達(dá)多頭退出訂單并計(jì)算新的止損價(jià)格IfMP=1thenBeginsell("LongTrailStop")nextbaratStopPricestop;StopPrice=StopPrice+(Low-StopPrice)/3;End;//下達(dá)空頭退出訂單并計(jì)算新的止損價(jià)格IfMP=-1thenBeginbuytocover("ShortTrailStop")nextbaratStopPricestop;StopPrice=StopPrice-(StopPrice-High)/3;End;主要交易邏輯：計(jì)算當(dāng)前市場(chǎng)頭寸和ADX值。計(jì)算ADX差值及其指數(shù)平均值。檢查入場(chǎng)條件并計(jì)算入場(chǎng)價(jià)格。下達(dá)買入和賣出訂單以及初始的退出訂單。計(jì)算多頭和空頭頭寸的止損價(jià)格并下達(dá)相應(yīng)的退出訂單。策略代碼:Input:ADXLen(14),AvgLen(4),CH(8);Vars:UpCh(0),DnCh(0),MP(0),StopPrice(0),DeltaADX(0),DeltaAvg(0),LastOrderBar(0);MP=MarketPosition;Value1=ADX(ADXLen);DeltaADX=Value1-Value1[1];DeltaAvg=WAverage(DeltaADX,AvgLen);If(DeltaAvg<0orDeltaAvgcrossesover0)andBarNumber>1thenBeginUpCh=Close+Average(Range,4)/2;DnCh=Close-Average(Range,4)/2;LastOrderBar=BarNumber;End;IfMP<>0thenLastOrderBar=-999;IfBarNumber<LastOrderBar+CHthenBeginBuynextbaratUpChstop;sellshortnextbaratDnChstop;IfMP<>1thensell("LEntryStop")nextbaratLowest(Low,6)stop;IfMP<>-1thenbuytocover("SEntryStop")nextbaratHighest(High,6)stop;End;IfMP=1andMP[1]<>1thenBeginLastOrderBar=-999;StopPrice=Low-Average(Range,4);End;IfMP=-1andMP[1]<>-1thenBeginStopPrice=High+Average(Range,4);LastOrderBar=-999;End;IfMP=1thenBeginsell("LongTrailStop")nextbaratStopPricestop;StopPrice