分數(shù)動量策略（TS版）

分數(shù)動量策略（TS版）詳細介紹兩個自定義技術(shù)指標及其在交易策略中的應用。首先，介紹了FracMom（分數(shù)動量）和FracMACD（分數(shù)MACD）指標的計算方法和作用。接著，詳細闡述了基于這些指標構(gòu)建的兩個交易策略的邏輯和具體實現(xiàn)。最后，通過策略信號和指標，展示了如何在實際交易中應用這些策略。核心觀點如下：-FracMom指標：通過計算當前收盤價與過去某個價格的關(guān)系，揭示市場動量。-FracMACD指標：通過計算短期和長期價格趨勢之間的關(guān)系，揭示市場趨勢。-策略信號一：結(jié)合動量和MACD指標，生成多頭和空頭入場信號。-策略信號二：利用線性回歸曲線的變化決定買入和賣出時機。技術(shù)指標介紹：1.FracMom（分數(shù)動量）指標-計算方法：當前收盤價與14個周期前收盤價的比值。-作用：揭示當前價格與過去價格的關(guān)系，反映市場動量。2.FracMACD（分數(shù)MACD）指標-計算方法：短期周期（9個周期）收盤價平均值與長期周期（26個周期）收盤價平均值的比值。-作用：揭示短期和長期價格趨勢之間的關(guān)系，反映市場趨勢。交易策略介紹1.策略信號一：FracMom-MACD策略-多頭入場條件：-簡單動量多頭信號：動量為正且不小于前一個值。-分數(shù)動量多頭信號：分數(shù)動量大于1且不小于前一個值。-簡單MACD多頭信號：MACD上穿平均值。-分數(shù)MACD多頭信號：分數(shù)MACD上穿平滑分數(shù)MACD。-空頭入場條件：-簡單動量空頭信號：動量為負且不大于前一個值。-分數(shù)動量空頭信號：分數(shù)動量小于1且不大于前一個值。-簡單MACD空頭信號：MACD下穿平均值。-分數(shù)MACD空頭信號：分數(shù)MACD下穿平滑分數(shù)MACD。2.策略信號二：LinearRegCurve策略-買入條件：線性回歸值上穿前一個值，表示上升趨勢。-賣出條件：線性回歸值下穿前一個值，表示下降趨勢。-止損設置：根據(jù)止損百分比計算止損金額，并設置止損和追蹤止損。策略特點-FracMom-MACD策略：結(jié)合了動量和MACD指標，能夠捕捉市場的多空變化，適用于多種市場環(huán)境。-LinearRegCurve策略：利用線性回歸曲線的變化決定交易時機，簡單易用，能夠有效管理風險。指標和策略代碼詳解1.指標一代碼說明：-輸入?yún)?shù)：周期參數(shù)為14。-計算方法：繪制分數(shù)動量指標，計算當前收盤價與14個周期前收盤價的比值。2.指標二代碼說明：-輸入?yún)?shù)：短期周期為9，長期周期為26。-計算方法：繪制分數(shù)MACD指標，計算短期和長期價格趨勢之間的比值。3.指標三代碼說明：-輸入?yún)?shù)：價格使用收盤價，線性回歸計算長度為5。-計算方法：通過比較當前線性回歸值與前一個值，判定趨勢方向。4.策略信號一代碼說明：-輸入?yún)?shù)：包括動量長度、短期和長期MACD長度、MACD平滑長度等。-計算方法：結(jié)合動量和MACD指標，生成多頭和空頭入場信號。5.策略信號二代碼說明：-輸入?yún)?shù)：價格使用收盤價，線性回歸計算長度為5，止損百分比為3%。-計算方法：利用線性回歸曲線的變化決定買入和賣出時機，并設置止損和追蹤止損。通過詳細的指標和策略代碼解釋，展示了如何在實際交易中應用FracMom和FracMACD指標。這些指標通過計算不同周期收盤價的比值，揭示市場的動量和趨勢。基于這些指標構(gòu)建的交易策略能夠捕捉市場的多空變化，并有效管理風險。為交易者提供了有價值的參考工具，幫助其做出更明智的交易決策。FracMom（分數(shù)動量）指標一代碼解釋:inputs:Period(14);//設置周期參數(shù)為14Plot1(Close/Close[Period],"FracMom");//繪制分數(shù)動量指標，計算當前收盤價與14個周期前收盤價的比值，并命名為"FracMom"Plot2(1,"1");//繪制一條水平線，值為1，命名為"1"，用于比較分數(shù)動量指標值FracMACD（分數(shù)MACD）指標二代碼解釋:inputs:ShortPeriod(9),//設置短期周期參數(shù)為9LongPeriod(26);//設置長期周期參數(shù)為26Plot1(Average(Close,ShortPeriod)/Average(Close,LongPeriod),"FracMACD");//繪制分數(shù)MACD指標，計算短期周期（9個周期）的收盤價平均值與長期周期（26個周期）的收盤價平均值的比值，并命名為"FracMACD"Plot2(1,"1");//繪制一條水平線，值為1，命名為"1"，用于比較分數(shù)MACD指標值這兩個指標都是通過計算不同周期收盤價的比值來揭示市場的動量和趨勢。FracMom指標關(guān)注的是當前價格與過去某個價格的關(guān)系，而FracMACD指標則關(guān)注短期和長期價格趨勢之間的關(guān)系。這些指標可以幫助交易者做出更明智的交易決策。指標三代碼的逐行注釋：Indicator:LinRegCurveDir://定義一個指標，名為"LinRegCurveDir"，用于顯示線性回歸曲線的方向inputs://輸入?yún)?shù)定義Price(Close),//價格使用收盤價Length(5);//線性回歸計算長度設置為5variables://變量定義LRValue(0);//初始化線性回歸值變量LRValue=LinearRegValue(Price,Length,0);//計算當前柱狀圖的線性回歸值，其中Length是線性回歸的周期長度，0表示當前柱狀圖ifLRValue>LRValue[1]thenPlot1(1)//如果當前線性回歸值大于前一個線性回歸值，則繪制值為1的Plot1（表示上升趨勢）elseifLRValue<LRValue[1]thenPlot1(-1)//否則，如果當前線性回歸值小于前一個線性回歸值，則繪制值為-1的Plot1（表示下降趨勢）else//如果當前線性回歸值與前一個線性回歸值相等Plot1(0);//繪制值為0的Plot1（表示無趨勢或趨勢不變）這個指標通過比較當前線性回歸值與前一個線性回歸值來判定趨勢的方向。如果當前值大于前一個值，則表示上升趨勢；如果當前值小于前一個值，則表示下降趨勢；如果兩者相等，則表示沒有趨勢變化。通過這種方式，指標可以在圖表上以數(shù)值的形式顯示趨勢的方向。策略信號一代碼解釋://定義一個交易策略，名為"FracMom-MACD"inputs://輸入?yún)?shù)定義Price(Close),//價格使用收盤價MomentumLength(12),//動量長度設置為12ShortMACDLength(12),//短期MACD長度設置為12LongMACDLength(26),//長期MACD長度設置為26MACDSmoothing(9),//MACD平滑長度設置為9SimpleMomentumLong(1),//簡單動量多頭信號開啟FracMomLong(0),//分數(shù)動量多頭信號關(guān)閉SimpleMACDLong(0),//簡單MACD多頭信號關(guān)閉FracMACDLong(0),//分數(shù)MACD多頭信號關(guān)閉SimpleMomentumShort(1),//簡單動量空頭信號開啟FracMomShort(0),//分數(shù)動量空頭信號關(guān)閉SimpleMACDShort(0),//簡單MACD空頭信號關(guān)閉FracMACDShort(0);//分數(shù)MACD空頭信號關(guān)閉variables://變量定義Mom(0),//動量值FracMomentum(0),//分數(shù)動量值FracMACD(0),//分數(shù)MACD值SmoothFracMACD(0),//平滑后的分數(shù)MACD值MyMACD(0),//自定義MACD值MACDAvg(0);//平滑后的MACD平均值{Calculations}//計算部分Mom=Momentum(Price,MomentumLength);//計算動量FracMomentum=Price/Price[MomentumLength];//計算分數(shù)動量FracMACD=Average(Price,ShortMACDLength)/Average(Price,LongMACDLength);//計算分數(shù)MACDSmoothFracMACD=Average(FracMACD,MACDSmoothing);//計算平滑的分數(shù)MACDMyMACD=MACD(Close,ShortMACDLength,LongMACDLength);//計算標準MACDMACDAvg=XAverage(MyMACD,MACDSmoothing);//計算MACD的平均值{LongEntries}//多頭入場部分{SimpleMomentum}//簡單動量多頭入場ifMom>0andMom>=Mom[1]andSimpleMomentumLong=1then//如果動量為正且動量不小于前一個值，且簡單動量多頭信號開啟Buy("SimMomLLE")nextbaratHigh+1pointstop;//在下一個柱狀圖的高價加1點處設置止損買入{FractionalMomentum}//分數(shù)動量多頭入場ifFracMomentum>1andFracMomentum>=FracMomentum[1]andFracMomLong=1then//如果分數(shù)動量大于1且不小于前一個值，且分數(shù)動量多頭信號開啟Buy("FracMomLE")nextbaratHigh+1pointstop;//在下一個柱狀圖的高價加1點處設置止損買入ifCurrentBar>2andMyMACDcrossesoverMACDAvgandSimpleMACDLong=1then//如果當前柱狀圖大于2且MACD上穿平均值，且簡單MACD多頭信號開啟{CB>2checkusedtoavoidspuriouscrossconfirmationatCB=2atCB=1,MyMACDandMACDAvgwillbethesame}Buy("SimMacdLE")nextbaratmarket;//在下一個柱狀圖的市價處買入ifCurrentBar>2andFracMACDcrossesoverSmoothFracMACDandFracMACDLong=1then//如果當前柱狀圖大于2且分數(shù)MACD上穿平滑分數(shù)MACD，且分數(shù)MACD多頭信號開啟{CB>2checkusedtoavoidspuriouscrossconfirmationatCB=2atCB=1}Buy("FracMacdLe")nextbaratmarket;//在下一個柱狀圖的市價處買入{ShortEntries}//空頭入場部分{SimpleMomentum}//簡單動量空頭入場ifMom<0andMom<=Mom[1]andSimpleMomentumShort=1then//如果動量為負且動量不大于前一個值，且簡單動量空頭信號開啟SellShort("SimMomSE")nextbaratHigh+1pointstop;//在下一個柱狀圖的高價加1點處設置止損賣出（做空）{FractionalMomentum}//分數(shù)動量空頭入場ifFracMomentum<1andFracMomentum<=FracMomentum[1]andFracMomShort=1then//如果分數(shù)動量小于1且不大于前一個值，且分數(shù)動量空頭信號開啟SellShort("FracMomSE")nextbaratHigh+1pointstop;//在下一個柱狀圖的高價加1點處設置止損賣出（做空）ifCurrentBar>2andMyMACDcrossesunderMACDAvgandSimpleMACDShort=1then//如果當前柱狀圖大于2且MACD下穿平均值，且簡單MACD空頭信號開啟{CB>2checkusedtoavoidspuriouscrossconfirmation(atCB=1,MyMACDandMACDAvgwillbethesame)}SellShort("SimMacdSE")nextbaratmarket;//在下一個柱狀圖的市價處賣出（做空）ifCurrentBar>2andFracMACDcrossesunderSmoothFracMACDandFracMACDShort=1then//如果當前柱狀圖大于2且分數(shù)MACD下穿平滑分數(shù)MACD，且分數(shù)MACD空頭信號開啟{CB>2checkusedtoavoidspuriouscrossconfirmation}SellShort("FracMacdSE")nextbaratmarket;//在下一個柱狀圖的市價處賣出（做空）策略信號二代碼的逐行注釋：//定義一個交易策略，名為"LinearRegCurve"inputs://輸入?yún)?shù)定義Price(Close),//價格使用收盤價Length(5),//線性回歸計算長度設置為5StopLossPct(3);//止損百分比設置為3%variables://變量定義StopLossAmt(0),//初始化止損金額變量LRValue(0);//初始化線性回歸值變量LRValue=LinearRegValue(Price,Length,0);//計算當前柱狀圖的線性回歸值，其中Length是線性回歸的周期長度，0表示當前柱狀圖ifLRValuecrossesoverLRValue[1]then//如果當前線性回歸值上穿前一個線性回歸值（表示上升趨勢）beginBuynextbaratHighstop;//在下一個柱狀圖的高價處設置買入止損訂單StopLossAmt=High*StopLossPct/100;//計算止損金額為當前高價乘以止損百分比endelseifLRValuecrossesunderLRValue[1]then//如果當前線性回歸值下穿前一個線性回歸值（表示下降趨勢）beginSellShortnextbaratLowstop;//在下一個柱狀圖的低價處設置賣出止損訂單（做空）StopLossAmt=Low*StopLossPct/100;//計算止損金額為當前低價乘以止損百分比end;SetStopShare;//設置止損共享，即止損應用于所有相同方向的交易SetStopLoss(StopLossAmt*2*BigPointValue);//設置止損點數(shù)為止損金額乘以2（可能是為了提供一些緩沖空間）再乘以大點值（每個點的貨幣價值）SetDollarTrailing(StopLossAmt*BigPointValue);//設置美元追蹤止損，止損金額乘以大點值，這樣當價格向有利方向移動時，止損會自動跟隨價格移動這個交易策略使用線性回歸曲線的變化來決定買入和賣出（做空）的時機，并設置了止損和追蹤止損來管理風險。當線性回歸值上穿前一個值時，策略會在下一個柱狀圖的高價處買入；當線性回歸值下穿前一個值時，策略會在下一個柱狀圖的低價處賣出（做空）。止損和追蹤止損的設置有助于限制潛在的虧損。指標一代碼:inputs:Period(14);Plot1(Close/Close[Period],"FracMom");Plot2(1,"1");指標二代碼:inputs:ShortPeriod(9),LongPeriod(26);Plot1(Average(Close,ShortPeriod)/Average(Close,LongPeriod),"FracMACD");Plot2(1,"1");指標三代碼:inputs:Price(Close),Length(5);variables:LRValue(0);LRValue=LinearRegValue(Price,Length,0);ifLRValue>LRValue[1]thenPlot1(1)elseifLRValue<LRValue[1]thenPlot1(-1)elsePlot1(0);策略信號一代碼:inputs:Price(Close),MomentumLength(12),ShortMACDLength(12),LongMACDLength(26),MACDSmoothing(9),SimpleMomentumLong(1),FracMomLong(0),SimpleMACDLong(0),FracMACDLong(0),SimpleMomentumShort(1),FracMomShort(0),SimpleMACDShort(0),FracMACDShort(0);variables:Mom(0),FracMomentum(0),FracMACD(0),SmoothFracMACD(0),MyMACD(0),MACDAvg(0);Mom=Momentum(Price,MomentumLength);FracMomentum=Price/Price[MomentumLength];FracMACD=Average(Price,ShortMACDLength)/Average(Price,LongMACDLength);SmoothFracMACD=Average(FracMACD,MACDSmoothing);MyMACD=MACD(Close,ShortMACDLength,LongMACDLength);MACDAvg=XAverage(MyMACD,MACDSmoothing);ifMom>0andMom>=Mom[1]andSimpleMomentumLong=1thenBuy("SimMomLLE")nextbaratHigh+1pointstop;ifFracMomentum>1andFracMomentum>=FracMomentum[1]andFracMomLong=1thenBuy("FracMomLE")nextbaratHigh+1pointstop;ifCurrentBar>2andMyMACDcrossesoverMACDAvgandSimpleMACDLong=1thenBuy("SimMacdLE")nextbaratmarket;ifCurrentBar>2andFracMACDcrossesoverSmoothFracMACDandFracMACDLong=1thenBuy("FracMacdLe")nextbaratmarket;ifMom<0andMom<=Mom[1]andSimpleMomentumShort=1