布林軌道策略（TB版）

布林軌道策略（TB版）主要邏輯1.布林通道策略概述布林通道策略是一種基于統(tǒng)計(jì)學(xué)的技術(shù)分析策略，主要通過計(jì)算價(jià)格的移動平均和標(biāo)準(zhǔn)差來確定價(jià)格的波動范圍，即上軌道、中軌道和下軌道。該策略常用于判斷市場的超買超賣狀態(tài)，并據(jù)此進(jìn)行買賣操作。2.函數(shù)詳解VariancePS（估計(jì)方差函數(shù)）參數(shù)：*Price：數(shù)值型序列參數(shù)，表示價(jià)格數(shù)據(jù)。*Length：數(shù)值型參數(shù)，表示計(jì)算周期，默認(rèn)為10。*DataType：數(shù)值型參數(shù)，控制計(jì)算細(xì)節(jié)，默認(rèn)為1。邏輯：根據(jù)DataType計(jì)算Divisor（除數(shù)）。計(jì)算Length周期內(nèi)的價(jià)格平均值（Mean）。遍歷每個(gè)周期，計(jì)算每個(gè)價(jià)格與平均值的差的平方和（SumSqr）。返回SumSqr除以Divisor的結(jié)果，即方差。StandardDev（標(biāo)準(zhǔn)差函數(shù)）參數(shù)：同VariancePS。邏輯：調(diào)用VariancePS函數(shù)計(jì)算方差。對方差取平方根，得到標(biāo)準(zhǔn)差。返回標(biāo)準(zhǔn)差，用于布林通道的計(jì)算。3.布林通道公式參數(shù)：Length：計(jì)算移動平均和標(biāo)準(zhǔn)差的周期數(shù)，默認(rèn)為20。Offset：確定布林帶寬度的系數(shù)，默認(rèn)為2。變量：UpLine：上軌道。DownLine：下軌道。MidLine：中軌道（移動平均線）。Band：布林帶寬度。邏輯：使用AverageFC（或Average）函數(shù)計(jì)算Length周期的收盤價(jià)移動平均，作為中軌道。調(diào)用StandardDev函數(shù)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差，并乘以O(shè)ffset得到布林帶寬度。計(jì)算上軌道和下軌道（中軌道加減布林帶寬度）。在圖表上繪制上軌道、下軌道和中軌道。4.策略信號代碼參數(shù)：包括Length、Offset，以及新增的止損止盈點(diǎn)參數(shù)。變量:包括UpLine、DownLine、MidLine、Band，以及用于跟蹤止損的HighestAfterEntry、LowestAfterEntry等。邏輯：買賣條件基于價(jià)格突破布林帶上軌或下軌。止損設(shè)置為固定點(diǎn)數(shù)（如30個(gè)點(diǎn)）。跟蹤止損根據(jù)開倉后的最高價(jià)或最低價(jià)動態(tài)調(diào)整。止盈可另行設(shè)置。5.修改后的策略代碼要點(diǎn)開倉條件保持不變。引入固定止損和跟蹤止損。記錄開倉后的最高價(jià)和最低價(jià)，用于跟蹤止損的計(jì)算。根據(jù)市場位置和價(jià)格變動，執(zhí)行相應(yīng)的買賣動作。函數(shù)VariancePS求估計(jì)方差。ParamsNumericSeriesPrice(1);//聲明數(shù)值型序列參數(shù)Price，賦值為1.NumericLength(10);//聲明數(shù)值型參數(shù)Length，賦值10.NumericDataType(1);//聲明數(shù)值型參數(shù)DataType，賦值為1.VarsNumericDivisor;//聲明數(shù)值型變量Divisor。NumericSumSqr(0);//聲明數(shù)值型變量SumSqr，賦值為0.NumericMean;//聲明數(shù)值型變量Mean。Numerici;//聲明數(shù)值型變量i。BeginDivisor=Length-1;//變量Divisor的值等于參數(shù)Length減去1.If(DataType==1)//假如參數(shù)DataType等于1，執(zhí)行下列語句。Divisor=Length;//變量Divisor的值則等于參數(shù)Length。If(Divisor>0)//假如變量Divisor的值大于0。{Mean=Average(Price,Length);//變量Mean的值等于10個(gè)周期的平均價(jià)。fori=0toLength-1//循環(huán)的條件，就是從0開始到Length-1結(jié)束，就是在這期間的k線反復(fù)執(zhí)行下列的語句。{SumSqr=SumSqr+Sqr(Price[i]-Mean);//又一個(gè)累加的語句，SumSqr賦值為0，Sqr是一個(gè)平方的意思，則Sqr（Price[i]-Mean）等同于（Price[i]-Mean）*(Price[i]-Mean)，把這連起來意思就是SumSqr的值逐步累加}ReturnSumSqr/Divisor;//計(jì)算SumSqr總值除以變量Divisor的值，把相除得到的值返回給主函數(shù)。}Else//假如變量Divisor的值小于等于0，執(zhí)行下列語句。{Return0;//返回的是0。}End求標(biāo)準(zhǔn)差函數(shù)StandardDev:ParamsNumericSeriesPrice(1);//聲明數(shù)值型序列參數(shù)Price，賦值為1.NumericLength(10);//聲明數(shù)值型參數(shù)Length，賦值為10.NumericDataType(1);//聲明數(shù)值型參數(shù)DataType，賦值為1.VarsNumericVarPSValue;//聲明數(shù)值型變量VarPSValue。BeginVarPSValue=VariancePS(Price,Length,DataType);//變量VarPSValue等于10k線的價(jià)格方差。If(VarPSValue>0)//假如變量VarPSValue大于0.{ReturnSqrt(VarPSValue);//求得正平方根，如果Sqrt里數(shù)字為負(fù)，則函數(shù)Sqrt返回?zé)o效值。這個(gè)就是把VarPSValue的平方返回給主函數(shù)，即布林通道計(jì)算可調(diào)用的值。}Else//假如VarPSValue小于或等于0的。{Return0;//返回給主函數(shù)就是0}End布林通道公式代碼：ParamsNumericLength(20);//聲明數(shù)值型參數(shù)Length，賦值為20.NumericOffset(2);//聲明數(shù)值型參數(shù)Offset，賦值為2.VarsNumericUpLine;//上軌道，聲明它為變量UpLine。NumericDownLine;//下軌道，聲明它為變量DownLine。NumericSeriesMidLine;//中間線，聲明它為序列變量MidLine。NumericBand;//聲明變量Band。BeginMidLine=AverageFC(Close,Length);//中間線MidLine的值就是求它20個(gè)周期的收盤價(jià)均值。Band=StandardDev(Close,Length,2);//變量Band的值，直接調(diào)用StandardDev函數(shù)求出來，就是把收盤價(jià)，周期及數(shù)字2返回去求得。UpLine=MidLine+OffsetBand;//上軌道=20均線的值+系數(shù)值2*標(biāo)準(zhǔn)差。DownLine=MidLine-OffsetBand;//下軌道=20均線的值-系數(shù)值2*標(biāo)準(zhǔn)差。PlotNumeric("UpLine",UpLine);//畫出上軌道。PlotNumeric("DownLine",DownLine);//畫出下軌道。PlotNumeric("MidLine",MidLine);//畫出中間線，即20日均線。End突破上下軌道進(jìn)行買賣，止損就放在中間帶上。策略信號代碼:ParamsNumericLength(20);NumericOffset(2);VarsNumericSeriesUpLine;NumericSeriesDownLine;NumericSeriesMidLine;NumericBand;BeginMidLine=Average(Close,Length);Band=StandardDev(Close,Length,2);UpLine=MidLine+Offset*Band;DownLine=MidLine-Offset*Band;PlotNumeric("UpLine",UpLine);PlotNumeric("DownLine",DownLine);PlotNumeric("MidLine",MidLine);If(MarketPosition!=1&&Close[1]>UpLine[1]){Buy(1,Open);}If(MarketPosition!=-1&&Close[1]<DownLine[1]){SellShort(1,Open);}If(MarketPosition==1&&Close[1]<MidLine[1]){Sell(1,Open);}If(MarketPosition==-1&&Close[1]>MidLine[1]){BuyToCover(1,Open);}信號代碼的注解：Params定義參數(shù)段，用于設(shè)置策略中使用的變量的初始值。NumericLength(20);定義一個(gè)名為

Length

的數(shù)值型變量，并初始化為20，用于計(jì)算移動平均和標(biāo)準(zhǔn)差。NumericOffset(2);定義一個(gè)名為

Offset

的數(shù)值型變量，并初始化為2，用于確定布林帶的寬度。Vars定義變量段，用于聲明策略中使用的變量。NumericSeriesUpLine;聲明一個(gè)名為

UpLine

的數(shù)值型序列，用于存儲布林帶的上軌。NumericSeriesDownLine;聲明一個(gè)名為

DownLine

的數(shù)值型序列，用于存儲布林帶的下軌。NumericSeriesMidLine;聲明一個(gè)名為

MidLine

的數(shù)值型序列，用于存儲布林帶的中軌。NumericBand;聲明一個(gè)名為

Band

的數(shù)值型變量，用于存儲布林帶的寬度。Begin開始策略的主體部分。MidLine=Average(Close,Length);計(jì)算中軌，即收盤價(jià)的

Length

周期移動平均。Band=StandardDev(Close,Length,2);計(jì)算布林帶的寬度，即收盤價(jià)的

Length

周期標(biāo)準(zhǔn)差乘以2。UpLine=MidLine+Offset*Band;計(jì)算上軌，即中軌加上

Offset

倍的布林帶寬度。DownLine=MidLine-Offset*Band;計(jì)算下軌，即中軌減去

Offset

倍的布林帶寬度。PlotNumeric("UpLine",UpLine);在圖表上繪制名為"UpLine"的布林帶上軌。PlotNumeric("DownLine",DownLine);在圖表上繪制名為"DownLine"的布林帶下軌。PlotNumeric("MidLine",MidLine);在圖表上繪制名為"MidLine"的布林帶中軌。If(MarketPosition!=1&&Close[1]>UpLine[1]){...}如果當(dāng)前市場位置不是多頭且上一根K線的收盤價(jià)大于上軌，則執(zhí)行以下操作。Buy(1,Open);執(zhí)行買入操作。If(MarketPosition!=-1&&Close[1]<DownLine[1]){...}如果當(dāng)前市場位置不是空頭且上一根K線的收盤價(jià)小于下軌，則執(zhí)行以下操作。SellShort(1,Open);執(zhí)行賣出開空操作。If(MarketPosition==1&&Close[1]<MidLine[1]){...}如果當(dāng)前市場位置是多頭且上一根K線的收盤價(jià)小于中軌，則執(zhí)行以下操作。Sell(1,Open);執(zhí)行賣出平多操作。If(MarketPosition==-1&&Close[1]>MidLine[1]){...}如果當(dāng)前市場位置是空頭且上一根K線的收盤價(jià)大于中軌，則執(zhí)行以下操作。BuyToCover(1,Open);執(zhí)行買入平空操作。End結(jié)束修改一下:開倉條件不變，只改止損止盈點(diǎn)。給個(gè)固定止損最小變動的30個(gè)點(diǎn)。修改后信號代碼ParamsNumericLength(20);NumericOffset(2);NumericStopPoint(45);NumericProfitPoint(100);NumericTrailingStart1(50);//跟蹤止損啟動設(shè)置1NumericTrailingStart2(80);//跟蹤止損啟動設(shè)置2NumericTrailingStop1(30);//跟蹤止損設(shè)置1NumericTrailingStop2(20);//跟蹤止損設(shè)置2NumericStopLossSet(30);//固定止損30個(gè)點(diǎn)VarsNumericSeriesUpLine;NumericSeriesDownLine;NumericSeriesMidLine;NumericBand;NumericSeriesHighestAfterEntry;//開倉后出現(xiàn)的最高價(jià)。NumericSeriesLowestAfterEntry;//開倉后出現(xiàn)的最低價(jià)。NumericMinPoint;NumericMyEntryPrice;Numericmyprice;Numericmyexitprice;BeginMidLine=Average(Close,Length);Band=StandardDev(Close,Length,2);UpLine=MidLine+Offset*Band;DownLine=MidLine-Offset*Band;PlotNumeric("UpLine",UpLine);PlotNumeric("DownLine",DownLine);PlotNumeric("MidLine",MidLine);If(MarketPosition!=1&&Close[1]>UpLine[1]){Buy(1,Open);}If(MarketPosition!=-1&&Close[1]<DownLine[1]){SellShort(1,Open);}If(BarsSinceentry==0){HighestAfterEntry=Close;LowestAfterEntry=Close;If(MarketPosition<>0){HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);//開倉的Bar，將開倉價(jià)和當(dāng)時(shí)的收盤價(jià)的較大值保留到HighestAfterEntry。LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);//開倉的Bar，將開倉價(jià)和當(dāng)時(shí)的收盤價(jià)的較小值保留到LowestAfterEntry。}}else{HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,High);//記錄下當(dāng)前Bar的最高點(diǎn)，用于下一個(gè)Bar的跟蹤止損判斷。/，LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,Low);//記錄下當(dāng)前Bar的最低點(diǎn)，用于下一個(gè)Bar的跟蹤止損判斷。}Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));Commentary("MyEntryPrice="+Text(MyEntryPrice));MinPoint=MinMove*PriceScale;MyEntryPrice=AvgEntryPrice;If(MarketPosition==1)//有多倉的情況。{If(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart2*MinPoint)//第二級跟蹤止損的條件表達(dá)式。{If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint){MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint;Sell(0,MyExitPrice);}}elseif(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart1*MinPoint)//第一級跟蹤止損的條件表達(dá)式。{If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint){MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint;Sell(0,MyExitPrice);}}elseif(Low<=MyEntryPrice