計量經(jīng)濟學(xué)知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院

計量經(jīng)濟學(xué)知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院緒論單元測試

計量經(jīng)濟學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（）。

A:數(shù)理統(tǒng)計學(xué)B:統(tǒng)計學(xué)C:經(jīng)濟學(xué)D:數(shù)學(xué)

答案:經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)成為一門獨立學(xué)科的標(biāo)志是（）。

A:1926年計量經(jīng)濟學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來B:1969年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎設(shè)立C:1933年《計量經(jīng)濟學(xué)》會刊出版D:1930年世界計量經(jīng)濟學(xué)會成立

答案:1933年《計量經(jīng)濟學(xué)》會刊出版一般認(rèn)為計量經(jīng)濟學(xué)的開拓者和創(chuàng)始人是（）。

A:美國經(jīng)濟學(xué)家L.R.KleinB:J.DurbinandG.WatsonC:挪威經(jīng)濟學(xué)家R．FrishD:美國經(jīng)濟學(xué)家G.Chow

答案:挪威經(jīng)濟學(xué)家R．Frish計量經(jīng)濟學(xué)的研究對象是（）。

A:經(jīng)濟理論B:經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型及經(jīng)濟現(xiàn)象中具體數(shù)量規(guī)律C:數(shù)學(xué)方法在經(jīng)濟中的應(yīng)用D:整個社會經(jīng)濟系統(tǒng)

答案:經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型及經(jīng)濟現(xiàn)象中具體數(shù)量規(guī)律計量經(jīng)濟學(xué)是統(tǒng)計學(xué)的分支學(xué)科。（）

A:錯B:對

答案:錯

第一章單元測試

計量經(jīng)濟模型是指（）。

A:投入產(chǎn)出模型B:數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C:模糊數(shù)學(xué)模型D:包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型

答案:包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素不包括（）。

A:應(yīng)用B:理論C:方法D:數(shù)據(jù)

答案:應(yīng)用將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

A:滯后變量B:控制變量C:虛擬變量D:政策變量

答案:滯后變量在簡單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的隨機變量是（）。

A:虛擬變量B:外生變量C:前定變量D:內(nèi)生變量

答案:內(nèi)生變量一般來說，在一個計量經(jīng)濟模型中不可作為解釋變量的有（）。

A:政策變量B:外生變量C:滯后變量D:控制變量E:內(nèi)生變量

答案:內(nèi)生變量下面說法正確的是（）。

A:外生變量是隨機變量B:外生變量是非隨機變量C:前定變量是隨機變量D:內(nèi)生變量是非隨機變量

答案:外生變量是非隨機變量下列模型中屬于線性模型的有（）。

A:Y=β0+β1/X+μB:Y=β0+β1X+β2Z+μC:Y=β0+β1lnX+μD:Y=β0+Xβ1+μ

答案:Y=β0+β1X+β2Z+μ半對數(shù)模型Y=β0+β1lnX+μ中，參數(shù)β1的含義是（）。

A:Y關(guān)于X的邊際變化B:X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化C:Y關(guān)于X的彈性D:X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

答案:X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化半對數(shù)模型lnY=α0+α1X+μ中，參數(shù)α1的含義是（）。

A:Y關(guān)于X的彈性B:X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化C:X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率D:Y關(guān)于X的邊際變化

答案:X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率在C-D生產(chǎn)函數(shù)模型Y=ALαKβeμ中（）。

A:A和α是彈性B:A是彈性C:α和β是彈性D:A和β是彈性

答案:α和β是彈性以下變量中可以作為解釋變量的有（）

A:外生變量B:前定變量C:滯后內(nèi)生變量D:虛擬變量E:內(nèi)生變量

答案:外生變量；前定變量；滯后內(nèi)生變量；虛擬變量從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟變量可分為（）。

A:控制變量B:解釋變量C:外生變量D:被解釋變量E:內(nèi)生變量

答案:解釋變量；被解釋變量從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟變量可分為（）。

A:被解釋變量B:內(nèi)生變量C:外生變量D:控制變量E:解釋變量

答案:內(nèi)生變量；外生變量一個計量經(jīng)濟模型由以下哪些部分構(gòu)成（）。

A:參數(shù)B:變量C:方程式D:虛擬變量E:隨機誤差項

答案:參數(shù)；變量；隨機誤差項

第二章單元測試

變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（）。

A:線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系B:簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系C:函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系D:正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系

答案:函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系相關(guān)關(guān)系是指（）。

A:變量間的函數(shù)關(guān)系B:變量間不確定性的依存關(guān)系C:變量間的因果關(guān)系D:變量間的非獨立關(guān)系

答案:變量間不確定性的依存關(guān)系對樣本簡單相關(guān)系數(shù)r，以下結(jié)論中錯誤的是（）。

A:-1≤r≤1B:|r|越近于1，變量之間線性相關(guān)程度越高C:若r=0，則X與Y沒有任何相關(guān)關(guān)系D:|r|越近于0，變量之間線性相關(guān)程度越弱

答案:若r=0，則X與Y沒有任何相關(guān)關(guān)系如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關(guān)系數(shù)等于（）。

A:－1B:∞C:1D:0

答案:0指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（）。

A:家庭消費支出與收入B:物價水平與商品需求量C:商品銷售額與銷售量、銷售價格D:小麥高產(chǎn)與施肥量E:學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)

答案:家庭消費支出與收入；物價水平與商品需求量；小麥高產(chǎn)與施肥量解釋變量的假定，不包括（）。

A:解釋變量取值不能出現(xiàn)離群值B:解釋變量取值要有變異性C:解釋變量一般是隨機變量D:解釋變量與隨機誤差項無關(guān)

答案:解釋變量一般是隨機變量OLS估計量無偏性的前提假定條件是（）。

A:無自相關(guān)性B:零均值假定C:正態(tài)分布D:同方差性

答案:零均值假定假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備（）。

A:合理性B:無偏性C:線性性D:可靠性E:有效性

答案:無偏性；線性性；有效性判定系數(shù)R2的取值范圍是（）。

A:R2≤-1B:0≤R2≤1C:－1≤R2≤1D:R2≥1

答案:0≤R2≤1一元線性回歸分析中TSS=RSS+ESS，則RSS的自由度為（）

A:n-2B:1C:nD:n-1

答案:n-2在縮小參數(shù)估計量的置信區(qū)間時，我們通常不采用下面的那一項措施（）。

A:提高置信水平B:增大樣本容量nC:提高樣本觀測值的分散度D:提高模型的擬合優(yōu)度

答案:提高置信水平在樣本容量相同的情況下，YF的置信區(qū)間比E(Y/XF)的置信區(qū)間小一些。（）

A:對B:錯

答案:錯

第三章單元測試

在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗的自由度為（）

A:n-1B:nC:n-2D:n-3

答案:n-3可決系數(shù)R2的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（）

A:對B:錯

答案:錯多元回歸模型統(tǒng)計顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計顯著的。（）

A:錯B:對

答案:錯在多元線性回歸中，t檢驗和F檢驗缺一不可。（）

A:對B:錯

答案:對t檢驗時，若P＜α，說明了在α的顯著性水平下，對應(yīng)的解釋變量X未通過變量的顯著性檢驗。（）、

A:對B:錯

答案:錯按經(jīng)典假定，多元線性回歸模型中的解釋變量是非隨機變量，且（）

A:與回歸值不相關(guān)B:與殘差項不相關(guān)C:與被解釋變量不相關(guān)D:與隨機干擾項不相關(guān)

答案:與隨機干擾項不相關(guān)

第四章單元測試

以下哪個原因不會導(dǎo)致多重共線（）。

A:模型中自變量間存在聯(lián)系B:數(shù)據(jù)采集范圍有限C:被解釋變量具有慣性D:解釋變量具有相同的趨勢

答案:被解釋變量具有慣性如果模型存在完全多重共線問題，則OLS估計量（）。

A:參數(shù)估計量存在，方差趨于無窮大B:參數(shù)估計量不存在，方差趨于無窮大C:參數(shù)估計量存在，方差趨于0D:參數(shù)估計量不存在，方差趨于無窮小

答案:參數(shù)估計量不存在，方差趨于無窮大如果模型存在不完全多重共線問題，則產(chǎn)生的后果有（）。

A:參數(shù)估計量不再有效B:變量及模型顯著性檢驗失效C:參數(shù)經(jīng)濟意義可能不合理D:被解釋變量的區(qū)間預(yù)測失效

答案:參數(shù)估計量不再有效；變量及模型顯著性檢驗失效；參數(shù)經(jīng)濟意義可能不合理；被解釋變量的區(qū)間預(yù)測失效關(guān)于多重共線問題，說法正確的是（）。

A:實際調(diào)研中，完全共線問題較不完全共線問題更易出現(xiàn)B:時間序列數(shù)據(jù)較截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生多重共線問題C:截面數(shù)據(jù)較時間序列數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生多重共線問題D:如果解釋變量之間有共同變化的趨勢，則易產(chǎn)生多重共線問題

答案:時間序列數(shù)據(jù)較截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生多重共線問題；如果解釋變量之間有共同變化的趨勢，則易產(chǎn)生多重共線問題不完全多重共線背景下，OLS參數(shù)估計量經(jīng)濟意義可能不合理。

（）

A:對B:錯

答案:對樣本范圍過小，一定會帶來多重共線問題。

（）

A:錯B:對

答案:錯在利用方差膨脹因子法檢驗多重共線時，當(dāng)（）時，表明模型存在嚴(yán)重的多重共線問題。

A:VIF>0B:VIF>10C:VIF<10D:VIF<5

答案:VIF>10在利用相關(guān)系數(shù)矩陣法檢驗多重共線時，當(dāng)（）時表明模型存在嚴(yán)重的多重共線問題。

A:相關(guān)系數(shù)的絕對值大于0.2B:相關(guān)系數(shù)的絕對值接近于0C:相關(guān)系數(shù)的絕對值大于0.8D:相關(guān)系數(shù)大于0

答案:相關(guān)系數(shù)的絕對值大于0.8

第五章單元測試

以下哪個原因不會導(dǎo)致異方差問題（）。

A:變量之間固有的聯(lián)系B:遺漏重要的變量C:異常觀測點D:模型形式存在偏誤

答案:變量之間固有的聯(lián)系如果模型存在異方差問題，則OLS估計量具有（）。

A:有效非有效B:無偏非有效C:無偏有效D:有偏有效

答案:無偏非有效異方差性是指隨著解釋變量的變化，（）的條件方差隨之發(fā)生變化。

A:隨機誤差項B:被解釋變量C:解釋變量D:解釋變量與隨機誤差項

答案:隨機誤差項如果模型存在異方差問題，則產(chǎn)生的后果有（）。

A:參數(shù)經(jīng)濟意義可能不合理B:被解釋變量的區(qū)間預(yù)測失效C:變量及模型顯著性檢驗失效D:參數(shù)估計量不再有效

答案:參數(shù)經(jīng)濟意義可能不合理；被解釋變量的區(qū)間預(yù)測失效；變量及模型顯著性檢驗失效；參數(shù)估計量不再有效關(guān)于Glesjer檢驗，說法合理的是（）。

A:該方法有多種輔助回歸形式，需要多次嘗試進行檢驗。B:既可以判別異方差的存在，又可以甄別異方差的形式。C:該方法主要是通過輔助回歸結(jié)果中的變量顯著性檢驗結(jié)果來判別模型的異方差問題。D:只能檢驗單調(diào)型異方差問題。

答案:該方法有多種輔助回歸形式，需要多次嘗試進行檢驗。；既可以判別異方差的存在，又可以甄別異方差的形式。；該方法主要是通過輔助回歸結(jié)果中的變量顯著性檢驗結(jié)果來判別模型的異方差問題。關(guān)于加權(quán)最小二乘法，說法恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A:該方法的基本思想是大殘差平方賦予小權(quán)重，小殘差平方賦予大權(quán)重，以此提高估計精度。B:確定恰當(dāng)?shù)臋?quán)重形式，是加權(quán)最小二乘法修正的關(guān)鍵。C:可以通過圖示法、White法、Glejser法等方法確定最優(yōu)的權(quán)重形式。D:該方法的基本思想是大殘差平方賦予大權(quán)重，小殘差平方賦予小權(quán)重，以此提高估計精度。

答案:該方法的基本思想是大殘差平方賦予小權(quán)重，小殘差平方賦予大權(quán)重，以此提高估計精度。；確定恰當(dāng)?shù)臋?quán)重形式，是加權(quán)最小二乘法修正的關(guān)鍵。；可以通過圖示法、White法、Glejser法等方法確定最優(yōu)的權(quán)重形式。取對數(shù)法能在一定程度上減弱異方差問題，這主要是因為通過取對數(shù)，可以減小變量值的尺度，另外取對數(shù)可以使殘差變換成了相對誤差，相對誤差較小。（）

A:錯B:對

答案:對如果模型存在異方差的主要原因是因為存在異常觀測值，那么可以將異常觀測值剔除掉，以減弱異方差的問題。（）

A:錯B:對

答案:對如果G-Q檢驗法的檢驗結(jié)果為接受原假設(shè)，則說明模型一定不存在異方差問題。（）

A:錯B:對

答案:錯懷特檢驗與戈里瑟檢驗的基本思想一致，都需對原模型進行回歸，生成殘差序列值，在此基礎(chǔ)上進行異方差的檢驗。（）

A:錯B:對

答案:對

第六章單元測試

下列引起自相關(guān)的原因，不正確的是（）

A:設(shè)定偏誤B:經(jīng)濟變量固有的慣性C:經(jīng)濟行為的滯后性D:解釋變量間的共線性

答案:解釋變量間的共線性在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計值仍是無偏的，其原因是（）

A:解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)假定成立B:同方差假定成立C:無多重共線性假定成立D:零均值假定成立

答案:零均值假定成立假設(shè)模型存在一階序列相關(guān)，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計未知參數(shù)，得到的估計量是無偏的，不再是有效的，顯著性檢驗失效，預(yù)測失效。（）

A:對B:錯

答案:對一般經(jīng)驗表明，時間序列數(shù)據(jù)較容易出現(xiàn)自相關(guān)。（）

A:對B:錯

答案:對針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（）。

A:廣義差分法B:殘差回歸法C:樣本容量太小D:廣義最小二乘法E:Durbin兩步法

答案:廣義差分法；廣義最小二乘法；Durbin兩步法關(guān)于科克倫-奧科特迭代法修正自相關(guān)，說法正確的是（）。

A:科克倫-奧科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一種常用的廣義差分法。B:相鄰兩次估計值之差的絕對值小于事先設(shè)定的精度時，迭代停止。C:該方法一般適用于高階自相關(guān)的修正D:該方法適用于大樣本容量，得到的估計量是一致估計量E:該方法得到的估計量也是最佳線性無偏估計量

答案:科克倫-奧科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一種常用的廣義差分法。；相鄰兩次估計值之差的絕對值小于事先設(shè)定的精度時，迭代停止。；該方法一般適用于高階自相關(guān)的修正；