金融衍生品投資實(shí)務(wù)知到智慧樹章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋山東工商學(xué)院

金融衍生品投資實(shí)務(wù)知到智慧樹章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋山東工商學(xué)院第一章單元測(cè)試

下列哪些證券屬于金融衍生工具？

A:期權(quán)B:期貨C:股票

D:互換

答案:期權(quán)；期貨；互換

第二章單元測(cè)試

套期保值只需要與企業(yè)實(shí)物買賣需求方向相同，無需控制交易風(fēng)險(xiǎn)。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)外匯交易可以到上海證券交易所進(jìn)行交易

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)外匯交易可以實(shí)時(shí)看到成交量

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)套期保值交易是無風(fēng)險(xiǎn)的

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)各國(guó)央行不干預(yù)外匯交易

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第三章單元測(cè)試

在債券市場(chǎng)，附息債一般采用凈價(jià)報(bào)價(jià)、全價(jià)交割，全價(jià)=凈價(jià)+應(yīng)計(jì)利息，其中應(yīng)計(jì)利息是上一個(gè)利息支付日以來這個(gè)時(shí)間段持有債券應(yīng)該獲得的利息額。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)長(zhǎng)期債券更容易受到利率波動(dòng)的影響。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)利率遠(yuǎn)期可以在中金所交易

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)利率遠(yuǎn)期和利率期貨是一回事

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)利率期權(quán)的價(jià)格影響因素比利率期貨多

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第四章單元測(cè)試

通常CDO結(jié)構(gòu)中哪個(gè)層級(jí)不需要進(jìn)行信用評(píng)級(jí)？

A:權(quán)益層B:優(yōu)先層C:中間層

答案:權(quán)益層CDS的全稱是CreditDefaultSwitch

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)CDO是造成次貸危機(jī)的重要原因之一。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)CLN是信用連接票據(jù)的簡(jiǎn)稱

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)信用衍生品風(fēng)險(xiǎn)過大，沒有優(yōu)點(diǎn)。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第五章單元測(cè)試

商品期貨可以長(zhǎng)期持有價(jià)值投資。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)商品期貨可以做空。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)商品期貨的杠桿都是一致的。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)國(guó)內(nèi)銅期貨不受倫敦銅期貨的影響。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)公眾交易者可以參與期貨交割。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第六章單元測(cè)試

看空股票基礎(chǔ)資產(chǎn)可以如何建立衍生品部位？

A:買入認(rèn)沽期權(quán)B:賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)C:賣出認(rèn)沽期權(quán)D:建立期貨空頭部位E:買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)

答案:買入認(rèn)沽期權(quán)；賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)；建立期貨空頭部位50etf期權(quán)有夜盤交易

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)IF股指期貨的價(jià)格總是與滬深300指數(shù)相同。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)股指期貨是T+1交易制