商業(yè)銀行期末練習(xí)題

練習(xí)第1頁13.負(fù)債管理某商業(yè)銀行負(fù)債5億元資金，其中資金成本率8％支票存款1億元，資金成本率12％定時(shí)存款、儲(chǔ)蓄存款等3億元，資本性債券1億元，資金成本率為16%。假如存款利用于非盈利資產(chǎn)比重分別為：支票存款為15％，定時(shí)與儲(chǔ)蓄存款為5％，資本性債券全部用于盈利性資產(chǎn)上。利用歷史加權(quán)平均成本法計(jì)算該行資金成本率與可用資金成本率。第2頁23.負(fù)債管理假設(shè)某銀行創(chuàng)辦了某種新存款種類，由此使存款平均余額增加了9000萬元，這些資金利息成本為270萬元，其它成本為135萬元，新增資金20%用于非盈利資產(chǎn)，計(jì)算該銀行邊際成本。

第3頁33.負(fù)債管理例題:假設(shè)一家銀行要籌集4億元資金，各籌資方式及相關(guān)數(shù)據(jù)以下：該銀行加權(quán)平均資金成本是多少？籌資方式活期存款定時(shí)與儲(chǔ)蓄存款貨幣市場籌集股權(quán)資本籌資金額1億2億0.5億0.5億成本率10%11%11%22%準(zhǔn)備率15%5%2%0%第4頁43.負(fù)債管理存款利率（%）存款量（萬元）利息成本（萬元）邊際成本（萬元）新增資金（萬元）邊際成本率（%）邊際收益率（%）利潤額（萬元）7.0251.75257100.757.5503.752.00258101.258.0756.002.25259101.58.51008.502.52510101.59.012511.252.752511101.25作用：邊際成本定價(jià)法決定銀行存款基礎(chǔ)擴(kuò)大到什么程度，并作為貸款定價(jià)基礎(chǔ)。第5頁54.流動(dòng)性管理步驟：（1）為給定流動(dòng)性計(jì)劃期間預(yù)測貸款和存款數(shù)額（2）估算出同一計(jì)劃期內(nèi)貸款和存款增減額（3）比較存貸款改變，預(yù)計(jì)銀行流動(dòng)性是盈余還是不足。（4）適時(shí)采取對(duì)應(yīng)辦法第6頁64.流動(dòng)性管理第7頁75.貸款管理：呆帳準(zhǔn)備金計(jì)算某商業(yè)銀行有五筆貸款，分別屬于：正常類貸款500萬元，關(guān)注類貸款400萬元，次級(jí)類貸款300萬元，可疑類貸款200萬元，損失類貸款100萬元。按照普通呆帳準(zhǔn)備金10%，關(guān)注類貸款5%，次級(jí)類貸款20%，可疑類貸款50%，損失類貸款100%百分比提取呆帳準(zhǔn)備金。那么，該銀行總共需要提取多少呆帳準(zhǔn)備金？第8頁貸款某銀行貸款目標(biāo)收益率為10%。假設(shè)某客戶要求3000萬元信用額度，貸款協(xié)議要求年利率為8%，客戶實(shí)際使用資金額為萬元，銀行向客戶收取各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)及服務(wù)費(fèi)為1600元。①計(jì)算并說明此項(xiàng)業(yè)務(wù)能否到達(dá)銀行目標(biāo)收益率？假如不能則能夠采取哪些方法來調(diào)整？②假如銀行對(duì)其未使用貸款收取1%承諾費(fèi)并要求客戶必須存入相當(dāng)于實(shí)際使用額20%和未使用額5%存款（不考慮存款準(zhǔn)備金要求），該項(xiàng)業(yè)務(wù)稅前收益率是多少？能否到達(dá)銀行目標(biāo)收益率要求？8第9頁貸款1.假設(shè)劉輝從銀行取得一筆汽車貸款，貸款金額為50000元，貸款期限為1年，按月等額本金還款。假設(shè)銀行采取成本加成定價(jià)模型對(duì)此筆貸款進(jìn)行定價(jià)。經(jīng)銀行核實(shí)，此筆貸款資金成本為3%，貸款費(fèi)用為2.5%，風(fēng)險(xiǎn)賠償費(fèi)用為1%，銀行目標(biāo)利潤為2.2%。請(qǐng)計(jì)算劉輝貸款利率以及實(shí)際貸款利率。9第10頁個(gè)人貸款2.假設(shè)王宏申請(qǐng)1年期個(gè)人綜合消費(fèi)貸款0元，他信用評(píng)分屬于B級(jí)，銀行采取基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)來確定利率，標(biāo)準(zhǔn)以下表所表示。請(qǐng)問：a.在風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)加點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)方法下，王宏貸款利率是多少？b.假如使用貼現(xiàn)法貸款，王宏實(shí)際貸款利率是多少？c.假如按月支付利息，分兩期等額還本，列出風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)定價(jià)法下王宏現(xiàn)金流。10基準(zhǔn)利率風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)風(fēng)險(xiǎn)加點(diǎn)A級(jí)B級(jí)C級(jí)A級(jí)B級(jí)C級(jí)6%基準(zhǔn)利率*1.1基準(zhǔn)利率*1.2基準(zhǔn)利率*1.3+1%+2%+3%第11頁11個(gè)人貸款計(jì)算2：某客戶得到一筆金額為5000元貸款，12個(gè)月分期等額償還本息、1年期限，8個(gè)月后該客戶要求提前還貸，請(qǐng)用78s條款計(jì)算銀行應(yīng)該給與客戶利息回扣。第12頁12個(gè)人貸款計(jì)算1：某客戶借入一筆1年期5000元貸款,假如采取按月等額分期償還方式，年利率為13%，試用年百分率法計(jì)算該筆貸款真實(shí)利率;假如采取按季償還方式，利率為12%，試用單一利率法計(jì)算該筆貸款真實(shí)利率;假如采取利息首付方式，年利率為10%，試用貼現(xiàn)法計(jì)算該筆貸款真實(shí)利率;假如采取8%存款比率、12個(gè)月等額分期付款方式，年利率為9%，試用賠償存款余額法計(jì)算該筆存款真實(shí)利率。經(jīng)過比較這四種方式，該客戶應(yīng)該選擇銀行提供哪種貸款？第13頁個(gè)人綜合消費(fèi)、住房、經(jīng)營貸款小劉用價(jià)值500萬元?jiǎng)e墅進(jìn)行抵押，取得了一筆個(gè)人經(jīng)營抵押貸款。授信額度為抵押品價(jià)值70%，額度期限10年，可循環(huán)使用。假如小劉使用了200萬元，問他還可用多少額度？假如小劉4年后償還了150萬，他可用額度又為多少？13第14頁14銀行并購價(jià)值現(xiàn)假設(shè)有