金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)流程介紹（杭州）

2021.3(杭州)1目錄231.1系統(tǒng)架構(gòu)特別結(jié)算會(huì)員系統(tǒng)行情系統(tǒng)電子出入金系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)341.2系統(tǒng)架構(gòu)455661.5.風(fēng)險(xiǎn)管理流程

交易前風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)生時(shí)間：在收到報(bào)單時(shí)主要手段：按照最大可能，預(yù)先凍結(jié)資金、持倉(cāng)交易時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)生時(shí)間：在發(fā)生成交時(shí)主要手段：解除預(yù)先凍結(jié)的資金、持倉(cāng)，計(jì)算實(shí)際的平倉(cāng)盈虧和估算的保證金交易后風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)生時(shí)間：稍微晚于成交時(shí)的交易時(shí)間主要手段：通過(guò)各種風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景試算，計(jì)算各種場(chǎng)景下的浮動(dòng)盈虧和保證金結(jié)算時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)生時(shí)間：結(jié)算時(shí)主要手段：按照結(jié)算價(jià)準(zhǔn)確計(jì)算盈虧及保證金

交易系統(tǒng)風(fēng)控系統(tǒng)結(jié)算系統(tǒng)781.6系統(tǒng)架構(gòu)：8目錄92.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)時(shí)監(jiān)控場(chǎng)上交易資金限額限制開(kāi)倉(cāng)強(qiáng)行平倉(cāng)／代為平倉(cāng)

10112.2風(fēng)控系統(tǒng)—實(shí)時(shí)監(jiān)控全景頁(yè)面行情窗口成交回報(bào)窗口風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控窗口報(bào)單回報(bào)窗口持倉(cāng)監(jiān)控窗口報(bào)警窗口112.3場(chǎng)上交易資金限額交易會(huì)員在交易過(guò)程中可用資金額度。特結(jié)會(huì)員可以為各交易會(huì)員設(shè)置不同的場(chǎng)上交易資金限額，以控制交易會(huì)員的資金風(fēng)險(xiǎn)初始值原那么上在當(dāng)日交易開(kāi)始前設(shè)置在交易過(guò)程中，可對(duì)交易會(huì)員場(chǎng)上交易資金限額進(jìn)行增、減調(diào)整

122.4限制開(kāi)倉(cāng)

交易會(huì)員報(bào)單要先進(jìn)入結(jié)算會(huì)員系統(tǒng)審核，當(dāng)結(jié)算會(huì)員認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大或交易會(huì)員資金缺乏時(shí)，可以對(duì)交易會(huì)員的開(kāi)倉(cāng)權(quán)限進(jìn)行限制。

1314目錄15163.1逐筆盯市模式開(kāi)倉(cāng)時(shí)決定開(kāi)倉(cāng)價(jià)平倉(cāng)時(shí)決定平倉(cāng)價(jià)在持倉(cāng)過(guò)程中不產(chǎn)生盈虧平倉(cāng)時(shí)根據(jù)開(kāi)倉(cāng)價(jià)和平倉(cāng)價(jià)決定盈虧主要問(wèn)題價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不斷累積，沒(méi)有及時(shí)釋放無(wú)法準(zhǔn)確反映當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)情況，也就無(wú)法產(chǎn)生高效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

1718什么是當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度？當(dāng)日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少結(jié)算準(zhǔn)備金。結(jié)算會(huì)員在交易所結(jié)算完成后，按照前款原那么對(duì)交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算；交易會(huì)員按照前款原那么對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算完畢后，結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于最低余額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向結(jié)算會(huì)員〔或結(jié)算會(huì)員向交易會(huì)員〕發(fā)出的追保通知，兩者的差額即為追加保證金金額。193.3一個(gè)資金計(jì)算的例如〔10%〕

203.4每日結(jié)算流程

下載中金所正式結(jié)算文件結(jié)算價(jià)維護(hù)導(dǎo)入中金所結(jié)算文件正式結(jié)算生成結(jié)算文件上報(bào)保證金監(jiān)控中心保存結(jié)算數(shù)據(jù)向交易會(huì)員發(fā)送結(jié)算文件21每日結(jié)算——下載中金所文件2223每日結(jié)算——下載中金所文件24每日結(jié)算——下載中金所文件25每日結(jié)算——結(jié)算價(jià)維護(hù)26每日結(jié)算——導(dǎo)入中金所文件27

每日結(jié)算——正式結(jié)算28每日結(jié)算——生成結(jié)算文件29

每日結(jié)算——上報(bào)保證金監(jiān)管中心30每日結(jié)算——保存結(jié)算數(shù)據(jù)31目錄324.1交易會(huì)員出入金概念

交易會(huì)員出金是指從特結(jié)會(huì)員專(zhuān)用結(jié)算賬戶向交易會(huì)員專(zhuān)用資金賬戶劃出資金的行為；交易會(huì)員入金是指從交易會(huì)員專(zhuān)用資金賬戶向特結(jié)會(huì)員專(zhuān)用結(jié)算賬戶劃入資金的行為。目前我行已開(kāi)發(fā)了電子出入金系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了交易會(huì)員與我行之間的電子化出入金。

334.2流程圖

紅-資金藍(lán)-交易綠-結(jié)算344.3交易會(huì)員帳號(hào)和銀行帳號(hào)的關(guān)系

354.4交易會(huì)員入金364.5交易會(huì)員出金37目錄38交易席位即會(huì)員參與交易所交易的資格。會(huì)員取得交易席位后，即享有進(jìn)入交易所參與交易的權(quán)利。什么是交易席位？395.1中金所規(guī)定交易會(huì)員向中金所申請(qǐng)仿真交易資格和席位的同時(shí)，必須選擇一家結(jié)算會(huì)員〔全面結(jié)算會(huì)員或特別結(jié)算會(huì)員〕作代理結(jié)算。交易會(huì)員參與仿真交易測(cè)試的鏈路開(kāi)通有兩種選擇，即交易會(huì)員可以直接與中金所連接，也可以與結(jié)算會(huì)員連接。規(guī)定一規(guī)定三規(guī)定二交易會(huì)員參與仿真交易測(cè)試，可以同時(shí)與一家全面結(jié)算會(huì)員和一家特別結(jié)算會(huì)員合作，但不能同時(shí)與兩家特別結(jié)算會(huì)員合作。40交易所特別結(jié)算會(huì)員交易會(huì)員客戶客戶直連中金所與通過(guò)特結(jié)會(huì)員連中金所模式415.2營(yíng)銷(xiāo)流程是否已經(jīng)獲批中金所的交易會(huì)員資格？是

否已經(jīng)開(kāi)始仿真交易測(cè)試是否已經(jīng)開(kāi)始仿真交易測(cè)試？變更結(jié)算會(huì)員的流程新會(huì)員接入流程是

否移倉(cāng)42接入仿真測(cè)試流程尚未接入仿真交易環(huán)境已接入仿真環(huán)境但需要變更結(jié)算會(huì)員431.向中金所申請(qǐng)會(huì)員資格和席位2.向中金所申請(qǐng)交易鏈路開(kāi)通3.向特別結(jié)算會(huì)員申請(qǐng)席位新會(huì)員接入流程445.3.2新會(huì)員接入流程具體步驟向中金所提交申請(qǐng)表〔資格、席位、鏈路申請(qǐng)〕中金所反響會(huì)員代碼、席位號(hào)等重要信息與特結(jié)會(huì)員簽署委托結(jié)算意向書(shū)向特結(jié)會(huì)員提交申請(qǐng)表特結(jié)會(huì)員反響交易席位、密碼席位號(hào)登錄交易終端下單交易455.3.3新會(huì)員接入流程

中金所網(wǎng)站：序號(hào)階段步驟所需表格聯(lián)系方式地址1申請(qǐng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)仿真會(huì)員申請(qǐng)表電話：