2025年初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬卷二

2025年初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬卷二1.【單選題】銀行監(jiān)管的公正原則中，（??）要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異。A.實(shí)體公正B.結(jié)果公正C.執(zhí)法公正D.程序公（江南博哥）正正確答案：D答案解析參考解析：銀行監(jiān)管的公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。公正原則包括兩個方面：（1）實(shí)體公正，要求平等對待監(jiān)管對象。（2）程序公正，要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異。2.【單選題】()是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值正確答案：C答案解析參考解析：外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配。故本題選C。3.【單選題】對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時，商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注一些主要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以下不屬于對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時應(yīng)關(guān)注的是()。A.很少開具發(fā)票B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.產(chǎn)品多樣化D.經(jīng)不起原材料價(jià)格波動正確答案：C答案解析參考解析：對中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(1)中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，更容易受到市場波動、原材料價(jià)格和勞動力成本上漲等因素的影響，因此一般會存在相對較高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，直接影響其償債能力。(2)中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票。因此，商業(yè)銀行進(jìn)行貸前調(diào)查時，通常很難深入了解其真實(shí)情況，給貸款審批和貸后管理帶來很大難度。(3)當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃廢債現(xiàn)象，直接影響其償債意愿。4.【單選題】()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程。A.董事會和股東會B.董事會和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會正確答案：C答案解析參考解析：董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，一般商業(yè)銀行會在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理/規(guī)劃部門，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。董事會是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。高級管理層承擔(dān)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施責(zé)任，執(zhí)行董事會的決議，并履行職責(zé)。5.【單選題】某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％和30％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10％、22％和9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。A.14．5％B.14％C.13．5％D.12％正確答案：A答案解析參考解析：總的資產(chǎn)百分比收益率=30％×10％+40％×22％+30％×9％=14．5％。6.【單選題】某銀行流動性資產(chǎn)余額為3500萬元，流動性負(fù)債余額為10400萬元，則流動性比例為（??）。A.19．78％B.35％C.12．43％D.33．65％正確答案：D答案解析參考解析：根據(jù)公式，流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％，流動性比例=3500／10400×100％=33．65%。流動性比例可衡量銀行短期(一個月)內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負(fù)債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要。7.【單選題】某商業(yè)銀行當(dāng)期同業(yè)拆借3500萬元，同業(yè)存放3500萬元，賣出回購款項(xiàng)為4000萬元，該商業(yè)銀行總負(fù)債38000萬元，則同業(yè)市場負(fù)債比例為（??）A.19．32％B.25％C.28．95％D.33．23％正確答案：C答案解析參考解析：根據(jù)公式：同業(yè)市場負(fù)債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))／總負(fù)債×100％，同業(yè)市場負(fù)債比例=(3500+3500+4000)／38000=28.95％。該指標(biāo)反映了商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債在總負(fù)債中的比例，目前上限為33．3％。8.【單選題】在市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價(jià)值。A.日B.月C.半年D.年正確答案：A答案解析參考解析：在市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。

9.【單選題】商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系中，反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素的是()。A.客戶評級B.第一維度C.第二維度D.第三維度正確答案：C答案解析參考解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度：第一維度即客戶評級，必須針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度即債項(xiàng)評級，必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。10.【單選題】在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時，以下各項(xiàng)不屬于對單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析的是()。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等正確答案：B答案解析參考解析：對單一法人客戶的非財(cái)務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析。A項(xiàng)屬于管理層風(fēng)險(xiǎn)分析；CD兩項(xiàng)均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析；B項(xiàng)屬于對單一法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析中的財(cái)務(wù)比率分析。11.【單選題】以下對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。A.通常情況下，久期缺口為正B.通常情況下，久期缺口為負(fù)C.通常情況下，久期缺口為0D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)正確答案：A答案解析參考解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債／總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。絕大多情況下，銀行的久期缺口都為正值。12.【單選題】風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)屬于風(fēng)險(xiǎn)控制中的()。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測B.事前控制C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D.事中控制正確答案：B答案解析參考解析：風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制。事前控制是指在銀行介入某項(xiàng)業(yè)務(wù)活動之前制定一定的標(biāo)準(zhǔn)或方案，避免銀行介入風(fēng)險(xiǎn)超過自身承受能力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或提前采取一定的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等。13.【單選題】商業(yè)銀行通常將()看作對其經(jīng)濟(jì)價(jià)值威脅最大的風(fēng)險(xiǎn)。該類風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生并任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C答案解析參考解析：商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅，因?yàn)樯虡I(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求它能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心，這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值都將不復(fù)存在。市場傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素。14.【單選題】借款人甲內(nèi)部評級1年期違約概率為0．06％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義他的違約概率為()。A.0．025％B.0．03％C.0．04％D.0．06％正確答案：D答案解析參考解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.05%中的較高者。15.【單選題】假定1年期零利息國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4％，1年期信用等級為B的零利息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為50％，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為()。A.9．5％B.10％C.8．3％D.9．8％正確答案：A答案解析參考解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1。其中，P1為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，(1-P1)即其違約概率；K1為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息；θ為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率，等于“1-違約損失率”；i1為期限1年的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。將題中數(shù)據(jù)代入上式，90％×(1+K1)+(1-90％)×(1+K1)×50％=1+4％，解得，K1=9．47％≈9．5％。16.【單選題】國別風(fēng)險(xiǎn)限額可依據(jù)的因素不包括（）。A.國別風(fēng)險(xiǎn)B.業(yè)務(wù)機(jī)會C.國家重要性D.外部風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D答案解析參考解析：國別風(fēng)險(xiǎn)限額可依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會和國家(地區(qū))重要性三個因素確定。17.【單選題】商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門正確答案：A答案解析參考解析：商業(yè)銀行的董事會負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。18.【單選題】下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述中，錯誤的是()。A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致B.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分C.限額是有效傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好的重要工具D.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望正確答案：D答案解析參考解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分，是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線。19.【單選題】2016年年初，某銀行次級類貸款余額為2000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間因回收減少了500億元。則該銀行的次級類貸款遷徙率為()。A.30％B.40％C.70％D.80％正確答案：B答案解析參考解析：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100％=600／(2000-500)×100％=40％。20.【單選題】二級資本的受償順序列在()之前、在()之后。A.存款人；一般債權(quán)人B.一般債權(quán)人；普通股C.普通股；一般債權(quán)人D.一般債權(quán)人；優(yōu)先股正確答案：C答案解析參考解析：二級資本的受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后。21.【單選題】債務(wù)人對銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，視為違約。A.10B.30C.60D.90正確答案：D答案解析參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，債務(wù)人即被視為違約：債務(wù)人對銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。22.【單選題】從指標(biāo)的影響上看，流動性匹配率指標(biāo)等于加權(quán)資金來源除以加權(quán)資金運(yùn)用，監(jiān)管要求為不低于()。A.33．3％B.50％C.75％D.100％正確答案：D答案解析參考解析：從指標(biāo)的影響上看，流動性匹配率指標(biāo)等于加權(quán)資金來源除以加權(quán)資金運(yùn)用，監(jiān)管要求為不低于100％。23.【單選題】下列不屬于銀行建立流動性應(yīng)急機(jī)制主要原因的是()。A.流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的及時性B.流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的有效性C.流動性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動性管理中可有可無的部分D.流動性應(yīng)急機(jī)制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件正確答案：C答案解析參考解析：銀行建立流動性應(yīng)急機(jī)制主要原因是：(1)流動性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件。(2)流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的及時性。(3)流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的有效性。24.【單選題】下列關(guān)于洗錢、恐怖融資、擴(kuò)散融資的區(qū)別，表述錯誤的是()。A.洗錢和擴(kuò)散融資的資金量往往比較大，而恐怖融資的資金量小、交易簡單B.洗錢的資金來源為非法所得，而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金來源往往合法C.洗錢的資金用于政治目的，恐怖融資和擴(kuò)散融資的目的是隱藏犯罪資金來源D.洗錢的資金環(huán)形流動，而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金是資金點(diǎn)到點(diǎn)的流動正確答案：C答案解析參考解析：洗錢的行為目的是隱藏犯罪資金來源，恐怖融資的行為目的是將資金用于政治目的，擴(kuò)散融資的行為目的是將資金用于軍事目的。25.【單選題】商業(yè)銀行的流動性壓力測試的承壓指標(biāo)與其他壓力測試不盡相同，流動性風(fēng)險(xiǎn)的承壓指標(biāo)重點(diǎn)關(guān)注（??）。A.商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率B.商業(yè)銀行的凈利潤率C.商業(yè)銀行的支付能力指標(biāo)D.商業(yè)銀行的資本充足率正確答案：C答案解析參考解析：流動性壓力測試的承壓指標(biāo)與其他壓力測試不同。信用風(fēng)險(xiǎn)或市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的承壓指標(biāo)是銀行盈利或虧損，以及虧損對銀行資本的影響，關(guān)心銀行是否會因?yàn)閲?yán)重的虧損導(dǎo)致資不抵債。而流動性風(fēng)險(xiǎn)的承壓指標(biāo)是銀行的支付能力，也即銀行是否有能力在資金嚴(yán)重流失的情況下，保持足夠的流動性頭寸，維持銀行的正常經(jīng)營。26.【單選題】關(guān)于其他一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，下列表述錯誤的是()。A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后B.自發(fā)行之日起3年后方可贖回C.發(fā)行機(jī)構(gòu)不得為工具發(fā)行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的事先批準(zhǔn)正確答案：B答案解析參考解析：其他一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，自發(fā)行之日起，至少5年后方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行機(jī)構(gòu)不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期，且行使贖回權(quán)應(yīng)得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的事先批準(zhǔn)。27.【單選題】()按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。A.專項(xiàng)準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.壞賬準(zhǔn)備正確答案：A答案解析參考解析：專項(xiàng)準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。28.【單選題】下列敘述有誤的一項(xiàng)是()。A.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和金融賬簿兩大類B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸C.為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸D.為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸正確答案：A答案解析參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。29.【單選題】()的準(zhǔn)確確定將影響匯報(bào)對象的選擇并影響應(yīng)急預(yù)案的制定。A.應(yīng)急處置方案B.預(yù)警等級C.信息傳遞機(jī)制D.風(fēng)險(xiǎn)信息與數(shù)據(jù)正確答案：B答案解析參考解析：預(yù)警等級的準(zhǔn)確確定將影響匯報(bào)對象的選擇并影響應(yīng)急預(yù)案的制定。30.【單選題】下列（??）不屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。A.國際收支B.通貨膨脹率C.投機(jī)沖擊D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D答案解析參考解析：匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率政策、匯率政策、市場預(yù)期、投機(jī)沖擊，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面因素。D項(xiàng)屬于利率風(fēng)險(xiǎn)31.【單選題】流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更（??），涉及的范圍更（??）。A.簡單；小B.復(fù)雜；廣C.簡單；廣D.復(fù)雜；小正確答案：B答案解析參考解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。32.【單選題】（）是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動。商業(yè)銀行應(yīng)綜合考慮（）與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的一致性。A.信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B答案解析參考解析：合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動。商業(yè)銀行應(yīng)綜合考慮合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的一致性33.【單選題】下列關(guān)于擴(kuò)散融資的說法中，正確的是（??）。A.資金來源為非法所得B.行為目的為政治目的C.資金量大，交易隱蔽D.資金環(huán)形流動正確答案：C答案解析參考解析：擴(kuò)散融資的資金來源往往合法，行為目的是將資金用于軍事目的，資金量大、交易隱蔽，資金點(diǎn)到點(diǎn)流動。34.【單選題】在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，下列（）不屬于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的要求。A.真實(shí)性B.準(zhǔn)確性C.可理解性D.及時性正確答案：C答案解析參考解析：在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理目標(biāo)，建立控制機(jī)制，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、連續(xù)性、完整性和及時性。35.【單選題】（）是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置正確答案：A答案解析參考解析：保證是為保障債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當(dāng)事人約定的情形時，保證人履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。36.【單選題】在反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易與可疑交易報(bào)告制度正確答案：D答案解析參考解析：在反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度，處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。37.【單選題】下列（）屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素。A.國庫定期存款B.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)C.銀行超額備付金D.上繳財(cái)政存款正確答案：B答案解析參考解析：A、C、D項(xiàng)屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)的外生因素。38.【單選題】下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)與主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)系和區(qū)別中，說法不正確的是（??）。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性B.國別風(fēng)險(xiǎn)是主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的一部分C.國別風(fēng)險(xiǎn)具有系統(tǒng)性D.國別評級結(jié)果主要作為國別限額設(shè)定、境外客戶授信、貸款分類、國別準(zhǔn)備金計(jì)提等的基礎(chǔ)正確答案：B答案解析參考解析：國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)。39.【單選題】下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是(??)。A.企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)B.編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表C.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)正確答案：D答案解析參考解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三個：第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告。第三類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。故本題選D。40.【單選題】監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況屬于(??)的職能。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：B答案解析參考解析：商業(yè)銀行的監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。故本題選B。41.【單選題】對于商業(yè)銀行而言，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指(??)。A.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)B.是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)C.是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。D.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C答案解析參考解析：C項(xiàng)符合題意，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)是操作風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)是法律風(fēng)險(xiǎn)，D項(xiàng)是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。42.【單選題】下列計(jì)算公式中，正確的是(??)。A.同業(yè)市場負(fù)債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))／總負(fù)債×100％B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計(jì)／個人存款×100％C.最大十家同業(yè)融入比例=(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放)／總負(fù)債×100％D.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總資產(chǎn)×100％正確答案：A答案解析參考解析：同業(yè)市場負(fù)債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))／總負(fù)債×100％；最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計(jì)／各項(xiàng)存款×100％；最大十家同業(yè)融入比例=(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng))／總負(fù)債×100％；核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％。故本題選A。43.【單選題】以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。A.賬面資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益C.賬面資本是銀行實(shí)際擁有的資本D.賬面資本包括普通股股本/實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等正確答案：A答案解析參考解析：A項(xiàng)錯誤，賬面資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。BCD項(xiàng)正確，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益，主要包括普通股股本/實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。故本題選A。44.【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)中的風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。A.衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況B.以時點(diǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)C.屬于靜態(tài)指標(biāo)D.預(yù)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)變化程度正確答案：D答案解析參考解析：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，以時點(diǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，屬于靜態(tài)指標(biāo)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。故本題選D。45.【單選題】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)評級D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量正確答案：C答案解析參考解析：按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個主要步驟。故本題選C。46.【單選題】以下不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識別方法的是(??)。A.事前識別B.事中識別C.事后識別D.因果分析模型正確答案：B答案解析參考解析：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識別方法包括事前識別、事后識別和因果分析模型。47.【單選題】一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額()，則久期的絕對值()，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。A.越大；越低B.越?。辉礁逤.越?。辉降虳.越大；越高正確答案：B答案解析參考解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。

48.【單選題】經(jīng)濟(jì)資本主要用于覆蓋和抵御銀行的()。A.非預(yù)期損失B.預(yù)期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失正確答案：A答案解析參考解析：經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額。49.【單選題】商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于()萬元人民幣。A.1B.2C.30D.100正確答案：A答案解析參考解析：商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于1萬元人民幣。50.【單選題】經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行為應(yīng)對未來一定時期內(nèi)的（）而持有的資本。并不必然等同于（）。A.預(yù)期損失；賬面資本B.非預(yù)期損失；賬面資本C.災(zāi)難性損失；風(fēng)險(xiǎn)資本D.非預(yù)期損失；風(fēng)險(xiǎn)資本正確答案：B答案解析參考解析：經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。經(jīng)濟(jì)資本本質(zhì)上是一個風(fēng)險(xiǎn)概念，通過經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量，可以將銀行不同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量評估并轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的衡量尺度，以便于銀行分析風(fēng)險(xiǎn)、考核收益、配置資本和經(jīng)營決策。51.【單選題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法中，錯誤的是()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能B.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠保護(hù)商業(yè)銀行所有者利益，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化C.風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力正確答案：C答案解析參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合，所以C項(xiàng)錯誤。52.【單選題】下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是()。A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會發(fā)生的損失B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差正確答案：D答案解析參考解析：D項(xiàng)：預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計(jì)將會發(fā)生的損失。53.【單選題】下列選項(xiàng)中，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法是()。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法正確答案：B答案解析參考解析：久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，也是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。54.【單選題】以下哪一項(xiàng)不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)?（??）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng).客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失正確答案：D答案解析參考解析：題中D項(xiàng)，代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失屬于市場風(fēng)險(xiǎn)，不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。其余選項(xiàng)均是代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。55.【單選題】采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時，若回收金額為1億元，回收成本為0．8億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.5億元，則違約損失率為（??）。A.86．67％B.13．33％C.16．67％D.20％正確答案：A答案解析參考解析：采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率，違約損失率=1-(回收金額-回收成本)／違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-(1-0．8)／1．5≈86．67％。

56.【單選題】（??）是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。A.柜臺業(yè)務(wù)B.個人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)正確答案：C答案解析參考解析：法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。故本題選C。57.【單選題】在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于()。A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)正確答案：D答案解析參考解析：資產(chǎn)增長率是財(cái)務(wù)指標(biāo)，資質(zhì)等級屬于基本面指標(biāo)。58.【單選題】可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的不利事件不包括（??）。A.流動性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化正確答案：C答案解析參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。A、B、D項(xiàng)均為影響聲譽(yù)的不利事件，而“國家監(jiān)管政策變化”有可能有利，也有可能不利。故本題選C。59.【單選題】風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素D.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大正確答案：B答案解析參考解析：風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識別與分析也會愈加全面和深入。隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。60.【單選題】以下哪項(xiàng)屬于對商業(yè)銀行運(yùn)作或聲譽(yù)造成威脅的外部因素?（??）A.洗錢B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷C.失職違規(guī)D.知識技能匱乏正確答案：A答案解析參考解析：題中BCD三項(xiàng)均為內(nèi)部因素，產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷屬于內(nèi)部流程因素，失職違規(guī)和知識技能匱乏屬于人員因素。故選A。61.【單選題】證券的（??）越大，利率的變化對該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.面值正確答案：A答案解析參考解析：久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，也是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。62.【單選題】商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)是()。A.股東大會B.高級管理層C.董事會D.監(jiān)事會正確答案：D答案解析參考解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。故本題選D。63.【單選題】下列關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是（??）。A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測B.必須直接估計(jì)每個敞口之間的相關(guān)性C.CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布D.CreditMetrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性正確答案：C答案解析參考解析：組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的方法包括，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型法。①傳統(tǒng)的組合檢測法主要是對信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析檢測；②資產(chǎn)組合模型法包括兩種方法：直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性；不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類別下的投資組合看成一個整體，直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布CreditPortfolioView和CreditMetrics模型。選項(xiàng)A錯在對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測是傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法；選項(xiàng)B錯在有兩種方法，不必直接估計(jì)敞口相關(guān)性；選項(xiàng)D錯在該模型是不直接估計(jì)敞口相關(guān)性。64.【單選題】關(guān)于定金的說法，不正確的是()。A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金D.商業(yè)銀行大都采用留置與定金作為擔(dān)保方式正確答案：D答案解析參考解析：A、B、C項(xiàng)正確，定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。D項(xiàng)錯誤，商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。故本題選D。65.【單選題】()是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉(zhuǎn)讓正確答案：C答案解析參考解析：貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。66.【單選題】流動性的資產(chǎn)管理不包括()。A.資產(chǎn)到期日管理B.負(fù)債到期日管理C.流動性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理正確答案：B答案解析參考解析：流動性的資產(chǎn)管理包括資產(chǎn)到期日管理、流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理三個方面。67.【單選題】下列屬于信貸審批應(yīng)遵循的原則的是()。A.審貸分離原則B.審慎審批原則C.誠信審批原則D.公平公正原則正確答案：A答案解析參考解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則有：(1)審貸分離原則。(2)統(tǒng)一考慮原則。(3)展期重審原則。68.【單選題】下列說法錯誤的是（）A.流動性風(fēng)險(xiǎn)可能是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度D.流動性風(fēng)險(xiǎn)不會引發(fā)清償性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D答案解析參考解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)，但同時流動性風(fēng)險(xiǎn)又可能引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，使銀行蒙受嚴(yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險(xiǎn)。69.【單選題】假設(shè)一位投資者將10000元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對收益是（??）。A.1000元B.100元C.9.9%D.10%正確答案：A答案解析參考解析：絕對收益=P-P0

其中P為期末的資產(chǎn)價(jià)值總額。P0為期初投入的資金總額。絕對收益=期末的資產(chǎn)價(jià)值總額-期初投入的資金總額=11000-10000=1000(元)。故本題選A。70.【單選題】商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計(jì)算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門()。A.預(yù)期在未來的252個交易日中有12．6天至少損失500萬元B.預(yù)期在未來的1年中有95天至少損失500萬元C.預(yù)期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元D.預(yù)期在未來的252個交易日中12．6天至多損失500萬元正確答案：C答案解析參考解析：即預(yù)期未來在100個交易日中有5天至多損失500萬元。71.【單選題】商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于()類別。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D答案解析參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。題目所述屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。72.【單選題】某公司2016年的銷售收入凈額為14260萬元，2017年年初資產(chǎn)總額為8600萬元，2016年年初資產(chǎn)總額為7800萬元，則某公司2016年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為（??）次。A.1．74B.2C.3D.2．7正確答案：A答案解析參考解析：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入／[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）／2]。2016年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=14260/[(7800+8600)/2]=1.74（次）。

73.【單選題】()是指該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風(fēng)險(xiǎn)期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預(yù)計(jì)一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。A.低國別風(fēng)險(xiǎn)B.中等國別風(fēng)險(xiǎn)C.高國別風(fēng)險(xiǎn)D.較低國別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D答案解析參考解析：較低國別風(fēng)險(xiǎn)是指該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風(fēng)險(xiǎn)期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預(yù)計(jì)一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。74.【單選題】根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶的信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)及各自的風(fēng)險(xiǎn)特性，可將商業(yè)銀行客戶劃分為()。A.企業(yè)客戶和團(tuán)體客戶B.法人客戶和個人客戶C.單位客戶和團(tuán)體客戶D.單位客戶和機(jī)構(gòu)客戶正確答案：B答案解析參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶的信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)及各自的風(fēng)險(xiǎn)特性，可將商業(yè)銀行客戶劃分為法人客戶與個人客戶，法人客戶根據(jù)其組織形式不同劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。75.【單選題】關(guān)于集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征，下列表述錯誤的是()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低正確答案：D答案解析參考解析：集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁連環(huán)擔(dān)保十分普遍真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高因此，選項(xiàng)

D

“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低”

是錯誤的表述。76.【單選題】良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽(yù)B.財(cái)務(wù)狀況C.人員素質(zhì)D.組織結(jié)構(gòu)正確答案：A答案解析參考解析：良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。77.【單選題】在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度是()。A.頭寸分析B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析C.止損分析D.敏感性分析正確答案：D答案解析參考解析：敏感性分析是指保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。

78.【單選題】（）是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好B.風(fēng)險(xiǎn)文化C.戰(zhàn)略管理D.內(nèi)部控制正確答案：A答案解析參考解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量。

79.【單選題】關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門對商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督B.董事會負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系正確答案：D答案解析參考解析：A項(xiàng)屬于監(jiān)事會的職責(zé)；B項(xiàng)屬于高級管理層的職責(zé)；C項(xiàng)屬于董事會的職責(zé)。80.【單選題】風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括：①信用信息的收集和傳遞；②風(fēng)險(xiǎn)處置；③風(fēng)險(xiǎn)分析；④后評價(jià)。其順序正確的是()。A.①②③④B.①③②④C.①③④②D.①②④③正確答案：B答案解析參考解析：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序：信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評價(jià)。故本題選B。81.【多選題】下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵鳳險(xiǎn)指標(biāo)的是()。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復(fù)雜程度正確答案：C,D,E答案解析參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度、自動化水平等。82.【多選題】非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過程中的一個重要組成部分，與財(cái)務(wù)分析相互印證、互為補(bǔ)充?？疾旌头治銎髽I(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析（??）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析C.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析D.宏觀經(jīng)濟(jì)E.自然環(huán)境分析正確答案：A,B,C,D,E答案解析參考解析：非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過程中的重要組成部分，與財(cái)務(wù)分析相互印證、互為補(bǔ)充?？疾旌头治銎髽I(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷。83.【多選題】下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化說法正確的是（??）。A.階段性政策變化導(dǎo)致產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對手風(fēng)險(xiǎn)C.進(jìn)入新市場失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)E.系統(tǒng)建設(shè)失敗屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,D答案解析參考解析：A項(xiàng)正確，階段性政策變化導(dǎo)致產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確，提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對手風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)正確，進(jìn)入新市場失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，D項(xiàng)正確，產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，E項(xiàng)錯誤，系統(tǒng)建設(shè)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。故本題選ABCD。84.【多選題】下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（??）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場信心E.增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性正確答案：A,B,D,E答案解析參考解析：商業(yè)銀行過度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。相對而言，商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，為銀行提供融資。第二，吸收和消化損失。第三，限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。第四，維持市場信心。85.【多選題】下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（??）。A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將增加B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將減少C.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將減少D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大正確答案：A,B,C答案解析參考解析：在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場價(jià)值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場價(jià)值將減少。資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價(jià)值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。86.【多選題】根據(jù)具體的超限原因，對超限情況進(jìn)一步的分類包括()。A.主動超限B.被動超限C.實(shí)質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實(shí)質(zhì)性超限E.系統(tǒng)超限正確答案：A,B,D答案解析參考解析：根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進(jìn)一步分類管理，類別有：(1)主動超限。(2)被動超限。(3)非實(shí)質(zhì)性超限。87.【多選題】在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識別。A.內(nèi)部層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.外部層面D.中觀管理層面E.微觀執(zhí)行層面正確答案：B,D,E答案解析參考解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識別。88.【多選題】下列屬于柜面業(yè)務(wù)范圍的有()。A.賬戶管理B.資金管理C.代收代付業(yè)務(wù)D.印押證管理E.股票管理正確答案：A,D答案解析參考解析：柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。柜面業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作。B和C選項(xiàng)分別屬于資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)。89.【多選題】商業(yè)銀行的預(yù)期損失主要由()來彌補(bǔ)和吸收。A.購買保險(xiǎn)B.計(jì)提損失準(zhǔn)備金C.沖減經(jīng)營利潤D.變現(xiàn)資產(chǎn)E.計(jì)提資本金正確答案：B,C答案解析參考解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤方式應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。90.【多選題】在國別風(fēng)險(xiǎn)等級分類中，低國別風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)主要有()。A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定B.經(jīng)濟(jì)政策被證明有效且正確C.信用風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重D.不存在任何外匯限制E.有及時償債的超強(qiáng)能力正確答案：A,B,D,E答案解析參考解析：低國別風(fēng)險(xiǎn)：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策(無論在經(jīng)濟(jì)繁榮期還是蕭條期)被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強(qiáng)能力。目前及未來可預(yù)計(jì)一段時間內(nèi)，不存在導(dǎo)致對該國家或地區(qū)投資迎受損失的國別風(fēng)險(xiǎn)事件，或即便事件發(fā)生，也不會影響該國或地區(qū)的償債能力或造成其他損失。91.【多選題】關(guān)于合同期限錯配表，下列說法正確的有()。A.資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出等于銀行在特定時間內(nèi)期限錯配金額B.當(dāng)負(fù)債到期額大于資產(chǎn)到期額時，出現(xiàn)合同資金流出C.當(dāng)負(fù)債到期額大于資產(chǎn)到期額時，如果沒有滾動和新業(yè)務(wù)，銀行會出現(xiàn)流動性需求D.當(dāng)資產(chǎn)到期多于負(fù)債到期時，出現(xiàn)合同資金流入E.資產(chǎn)到期多于債務(wù)到期時，在沒有滾動和新業(yè)務(wù)的時候，銀行有剩余資金可供放貸和投資正確答案：A,B,C,D,E答案解析參考解析：在合同期限錯配表中，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出等于銀行在特定時間內(nèi)期限錯配金額。當(dāng)負(fù)債到期額大于資產(chǎn)到期額時，出現(xiàn)合同資金流出。如果沒有滾動和新業(yè)務(wù)，銀行會出現(xiàn)流動性需求。當(dāng)資產(chǎn)到期多于負(fù)債到期時，出現(xiàn)合同資金流入，在沒有滾動和新業(yè)務(wù)的時候，銀行有剩余資金可供放貸和投資。92.【多選題】對于那些無法通過（??）進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償正確答案：A,B,C,D答案解析參考解析：對于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。93.【多選題】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括（）。A.資本公積B.盈余公積C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備D.未分配利潤E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分正確答案：A,B,C,D答案解析參考解析：核心一級資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余部分、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。E項(xiàng)屬于二級資本的內(nèi)容。94.【多選題】市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)當(dāng)與銀行的（）相適應(yīng)，與其總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理能力、資本實(shí)力和能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平相一致，并符合監(jiān)管關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求。A.規(guī)模B.規(guī)章制度C.風(fēng)險(xiǎn)特征D.業(yè)務(wù)性質(zhì)E.復(fù)雜程度正確答案：A,C,D,E答案解析參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)當(dāng)與銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)特征相適應(yīng)，與其總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理能力、資本實(shí)力和能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平相一致，并符合監(jiān)管關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求。95.【多選題】按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的規(guī)定，下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬簿的有(??)。A.短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸B.為對沖銀行賬簿風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸C.代客買賣的頭寸D.做市交易形成的頭寸E.自營業(yè)務(wù)而持有的頭寸正確答案：A,C,D,E答案解析參考解析：交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。故本題選ACDE。96.【多選題】考慮到短期流動性風(fēng)險(xiǎn)、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長期預(yù)警機(jī)制為兩級，短期預(yù)警機(jī)制為三級，下列屬于短期流動性風(fēng)險(xiǎn)三級預(yù)警的有(??)。A.存款一天內(nèi)下降超過200億元，同時一周內(nèi)持續(xù)下降超過400億元或存款的5％B.本外幣超額準(zhǔn)備金率連續(xù)一周低于1．5％C.被外幣備付率持續(xù)一周低于2％D.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％E.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌正確答案：D,E答案解析參考解析：A、C兩項(xiàng)屬于一級預(yù)警，B項(xiàng)屬于二級預(yù)警。DE屬于三級預(yù)警，故本題選DE。97.【多選題】法人客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號包括（）。A.客戶現(xiàn)金流狀況惡化B.關(guān)鍵的人事變動C.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)改變D.存款賬戶余額下降E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失正確答案：A,D答案解析參考解析：B、C、E三項(xiàng)屬于非財(cái)務(wù)警示信號。98.【多選題】如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款。在這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場行情嚴(yán)重下降，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()。A.國別風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B,C答案解析參考解析：本題中“房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，“居民大量提取存款買房”屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)題中所給的資料，無法判斷該商業(yè)銀行是否面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和國別風(fēng)險(xiǎn)。99.【多選題】下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有（）。A.偏度用來度量隨機(jī)變量概率分布的不對稱性B.峰度可以用來度量隨機(jī)變量概率分布的陡峭程度C.當(dāng)偏度大于0時，說明相對而言X右邊偏離均值的數(shù)據(jù)較多，數(shù)據(jù)分布呈現(xiàn)出右偏，也稱正偏D.若峰度小于3，則稱為低峰，圖形上相比正態(tài)分布呈現(xiàn)出矮峰瘦尾E.對于正態(tài)分布來說，偏度等于零，表示數(shù)據(jù)分布左右對稱正確答案：A,B,C,D,E答案解析參考解析：偏度用來度量隨機(jī)變量概率分布的不對稱性。偏度刻畫了概率密度曲線尾部的相對長度。當(dāng)偏度大于0時，說明相對而言X右邊偏離均值的數(shù)據(jù)較多，數(shù)據(jù)分布呈現(xiàn)出右偏，也稱正偏。當(dāng)偏度小于0時，說明相對而言X左邊偏離均值的數(shù)據(jù)較多，數(shù)據(jù)分布呈現(xiàn)出左偏，也稱負(fù)偏。對于正態(tài)分布來說，偏度等于零，表示數(shù)據(jù)分布左右對稱。峰度可以用來度量隨機(jī)變量概率分布的陡峭程度。峰度刻畫了概率密度曲線在平均值處峰值的相對高低。若峰度小于3，則稱為低峰，圖形上相比正態(tài)分布呈現(xiàn)出矮峰瘦尾;若峰度值大于3，則稱為高峰，圖形上相比正態(tài)分布呈現(xiàn)出尖峰肥尾。故本題選ABCDE。100.【多選題】氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)具有（

）特征。A.全局性B.系統(tǒng)性C.非線性D.更長的時間跨度和長期影響E.高度不確定性正確答案：A,B,C,D,E答案解析參考解析：氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)具有以下特征。1.高度不確定性2.更長的時間跨度和長期影響3.非線性4.全局性和系統(tǒng)性101.【多選題】下列屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率B.案件風(fēng)險(xiǎn)率C.流動性覆蓋率D.敏感度限額E.核心負(fù)債依存度正確答案：C,E答案解析參考解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)包括流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率(LCR)、凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)、流動性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯配限額、一個月累計(jì)現(xiàn)金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。102.【多選題】在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，這些假設(shè)包括（??）。A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.利率變化及預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略正確答案：A,B,D答案解析參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是無形的，因此很難量化。在評估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化／預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等；然后由戰(zhàn)略管理／規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序并制定具有針對性的戰(zhàn)略實(shí)施方案103.【多選題】財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對（??）進(jìn)行分析。A.資產(chǎn)負(fù)債表B.人事安排表C.損益表D.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表E.現(xiàn)金流量表正確答案：A,C答案解析參考解析：財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析，有助于商業(yè)銀行深入了解客戶的經(jīng)營狀況以及經(jīng)營過程中存在的問題。

104.【多選題】信用評分模型對法人客戶而言,可觀察到的特征變量主要包括()。A.收入B.現(xiàn)金流量C.資產(chǎn)D.各種財(cái)務(wù)比率E.年齡正確答案：B,D答案解析參考解析：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級。對個人客戶而言，可觀察到的特征變量主要包括收入、資產(chǎn)、年齡、職業(yè)以及居住地等；對法人客戶而言，包括現(xiàn)金流量、各種財(cái)務(wù)比率等。105.【多選題】設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括（?）。A.壓力測試結(jié)果B.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績C.外部市場的發(fā)展變化情況D.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)E.定價(jià)、估值和市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)正確答案：A,B,C,D,E答案解析參考解析：商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時，應(yīng)綜合考慮以下主要因素：1.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度；2.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平；3.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績；（B項(xiàng)）4.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)；（D項(xiàng)）5.定價(jià)、估值和市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)；（E項(xiàng)）6.壓力測試結(jié)果；（A項(xiàng)）7.內(nèi)部控制水平；8.資本實(shí)力；9.外部市場的發(fā)展變化情況等。（C項(xiàng)）故本題選ABCDE。106.【多選題】下列各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評級成正比相關(guān)的有()。A.利息償付比率B.資產(chǎn)負(fù)債率C.流動比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)回報(bào)率正確答案：A,C,D,E答案解析參考解析：利息償付比率反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營能力。流動比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。銷售利潤率以銷售收入為基礎(chǔ)分析企業(yè)獲利能力，反映銷售收入收益水平的指標(biāo)。資產(chǎn)回報(bào)率用來衡量每單位資產(chǎn)創(chuàng)造多少凈利潤的指標(biāo)。這些指標(biāo)通常與企業(yè)信用評級正相關(guān)。107.【多選題】在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識別中應(yīng)關(guān)注()。A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性B.主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢C.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境D.區(qū)域開放度E.銀行客戶的地區(qū)集中度正確答案：A,C,D,E答案解析參考解析：區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)特別關(guān)注：(1)銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)。(2)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢。(3)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性。(4)銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善／惡化。(5)政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化，是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。108.【多選題】下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法正確的是()。A.久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法B.缺口分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法C.久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響E.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法正確答案：A,D,E答案解析參考解析：B項(xiàng)，缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響；C項(xiàng)，久期分析是衡