計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹期末考試答案題庫2025年鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院VIP

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹期末考試答案題庫2025年鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院零均值是無偏性成立的前提條件，而同方差和無序列相關(guān)是最小方差性成立的前提條件。

答案:對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)無自相關(guān)，可以推導(dǎo)出被解釋變量的序列自相關(guān)。

答案:錯(cuò)隨機(jī)誤差項(xiàng)μ和殘差項(xiàng)e是一回事

答案:錯(cuò)隨機(jī)干擾項(xiàng)具有零均值，可以推導(dǎo)出OLS估計(jì)量具有無偏性。

答案:對(duì)隨機(jī)干擾項(xiàng)具有同方差性和無自相關(guān)性，可以推導(dǎo)出OLS估計(jì)量具有有效性。

答案:對(duì)針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（）。

答案:廣義最小二乘法；廣義差分法；Durbin兩步法采用一階差分模型克服一階線性自相關(guān)問題使用于下列哪種情況（）。

答案:ρ?1通常橫截面數(shù)據(jù)比時(shí)間序列數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生多重共線性問題

答案:錯(cuò)逐步回歸法是解決模型自相關(guān)性的基本方法。（）

答案:錯(cuò)設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動(dòng)性偏好函數(shù)為：M=β0+β1Y+β2r+u，又設(shè)a,b分別是β1，β2的估計(jì)值，則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，一般來說（）。

答案:a應(yīng)為正值，b應(yīng)為負(fù)值設(shè)k為回歸模型中的解釋變量的個(gè)數(shù)，n為樣本容量。則對(duì)回歸模型進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)(F檢驗(yàn))時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（

）

答案:設(shè)k為回歸模型中的解釋變量的個(gè)數(shù)，n為樣本容量。則對(duì)回歸模型進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)(F檢驗(yàn))時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（

）計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，另一類是（）。

答案:橫截面數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括的內(nèi)容有（）。

答案:經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)；統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)；預(yù)測(cè)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指（）。

答案:包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用的四個(gè)主要方面分別是（）、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策模擬、檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。

答案:經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法一般分為以下四個(gè)步驟（）

答案:模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對(duì)象是（）。

答案:經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型及經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中具體數(shù)量規(guī)律計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素不包括（）。

答案:應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型參數(shù)估計(jì)量無偏性的含義是（

）。

答案:估計(jì)量的數(shù)學(xué)期望（平均值）等于真實(shí)值計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)就是統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。（）

答案:錯(cuò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)的分支學(xué)科。（）

答案:錯(cuò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和（）等學(xué)科的有機(jī)結(jié)合而形成的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。

答案:統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（）。

答案:1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版解釋變量的假定，不包括（）。

答案:解釋變量一般是隨機(jī)變量經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的四個(gè)步驟是（）。

答案:設(shè)計(jì)模型；估計(jì)參數(shù)；檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停粦?yīng)用模型經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)主要是用于檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)及數(shù)值大小在經(jīng)濟(jì)意義上是否合理。（）

答案:對(duì)經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的隨機(jī)干擾項(xiàng)存在異方差或自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量將是有偏的。

答案:對(duì)線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)

答案:錯(cuò)線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（）

答案:錯(cuò)用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是（）。

答案:以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度用一階差分法消除自相關(guān)時(shí)，我們假定自相關(guān)系數(shù)等于-1。（）

答案:錯(cuò)理論模型設(shè)計(jì)的工作，不包括下面哪個(gè)方面（）。

答案:收集數(shù)據(jù)理論模型設(shè)定時(shí)，選擇變量容易發(fā)生遺漏了重要變量、選擇了不重要的變量、選擇了無關(guān)變量和（）錯(cuò)誤。

答案:選擇了不獨(dú)立變量現(xiàn)有模型Yi=β0+β1X1i+μi,以下哪種形式說明模型不存在異方差問題（

）。

答案:現(xiàn)有模型Yi=β0+β1X1i+μi,以下哪種形式說明模型不存在異方差問題（

）。殘差平方和往往會(huì)隨著解釋變量的個(gè)數(shù)增多而（

）

答案:減小正態(tài)分布變量的線性組合仍然是正態(tài)分布變量。

答案:對(duì)根據(jù)隨機(jī)干擾項(xiàng)服從正態(tài)分布的假定，可以推導(dǎo)出來被解釋變量也服從正態(tài)分布。

答案:對(duì)根據(jù)期望迭代法則，E(μi/X)=0可以推導(dǎo)出來E(μi)=0。

答案:對(duì)樣本范圍過小，一定會(huì)帶來多重共線問題。（）

答案:錯(cuò)杜賓兩步法可以用于消除高階自相關(guān)問題。（）

答案:錯(cuò)既包含時(shí)間序列數(shù)據(jù)又包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為（）。

答案:面板數(shù)據(jù)描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（）。

答案:微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型按經(jīng)典假定，多元線性回歸模型中的解釋變量是非隨機(jī)變量，且（）

答案:與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔排列起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為（）。

答案:時(shí)間序列數(shù)據(jù)戈里瑟檢驗(yàn)法的基本思想與懷特檢驗(yàn)類似，不同之處在于戈里瑟檢驗(yàn)法使用的是殘差絕對(duì)值，而懷特檢驗(yàn)則使用的是殘差平方。

答案:對(duì)總體顯著性F檢驗(yàn)屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型評(píng)價(jià)中的（）。

答案:統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時(shí)因變量的條件均值的軌跡

答案:對(duì)總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每一個(gè)自變量的因變量的值

答案:錯(cuò)總體回歸函數(shù)中的回歸系數(shù)是隨機(jī)變量，樣本回歸函數(shù)中的回歸系數(shù)是參數(shù)

答案:錯(cuò)懷特檢驗(yàn)與戈里瑟檢驗(yàn)的基本思想一致，都需對(duì)原模型進(jìn)行回歸，生成殘差序列值，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行異方差的檢驗(yàn)。（）

答案:對(duì)當(dāng)經(jīng)典假設(shè)滿足時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量具有最佳線性無偏特征。

答案:對(duì)當(dāng)經(jīng)典假設(shè)不滿足時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量一定不是最優(yōu)線性無偏估計(jì)量。

答案:對(duì)異方差性是指隨著解釋變量的變化，（）的條件方差隨之發(fā)生變化。

答案:隨機(jī)誤差項(xiàng)建立和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要工作步驟包括（）、收集數(shù)據(jù)、估計(jì)參數(shù)、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀?yīng)用模型。

答案:理論模型的設(shè)定和建立廣義差分法是解決模型異方差的有效方法。（）

答案:錯(cuò)尼威-韋斯特穩(wěn)健性標(biāo)準(zhǔn)誤法修正自相關(guān)時(shí)，下列說法不正確的是（）。

答案:尼威-韋斯特穩(wěn)健性標(biāo)準(zhǔn)誤修正自相關(guān)問題時(shí)，僅修正了回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤尼威-韋斯特標(biāo)準(zhǔn)誤不僅可以用于修正自相關(guān)，還可以用于修正異方差，因此，也稱為異方差-自相關(guān)一致性標(biāo)準(zhǔn)誤。

答案:對(duì)將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

答案:滯后變量將一年四個(gè)季度對(duì)因變量的影響引入到模型中,則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）。

答案:3對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括（）。

答案:異方差檢驗(yàn)；序列相關(guān)檢驗(yàn)；多重共線性檢驗(yàn)對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括（）。

答案:擬合優(yōu)度檢驗(yàn)；預(yù)測(cè)誤差程度評(píng)價(jià)；總體線性關(guān)系顯著性檢驗(yàn)；單個(gè)回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)對(duì)樣本簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)r，以下結(jié)論中錯(cuò)誤的是（）。

答案:若r=0，則X與Y沒有任何相關(guān)關(guān)系對(duì)于原模型

yt=b0+b1xt+ut

，廣義差分模型是指（

）。

答案:對(duì)于原模型

yt=b0+b1xt+ut

，廣義差分模型是指（

）。對(duì)于一元線性回歸模型Yi=β0+β1Xi+μi來說，σ2未知時(shí)，E(Y/XF)置信度（1-α）的置信區(qū)間是（

）。

答案:對(duì)于一元線性回歸模型Yi=β0+β1Xi+μi來說，σ2未知時(shí)，E(Y/XF)置信度（1-α）的置信區(qū)間是（

）。如果模型存在異方差問題，則產(chǎn)生的后果有（）。

答案:參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義可能不合理；參數(shù)估計(jì)量不再有效；變量及模型顯著性檢驗(yàn)失效；被解釋變量的區(qū)間預(yù)測(cè)失效如果模型存在異方差問題，則OLS估計(jì)量具有（）。

答案:無偏非有效如果模型存在異方差的主要原因是因?yàn)榇嬖诋惓Ｓ^測(cè)值，那么可以將異常觀測(cè)值剔除掉，以減弱異方差的問題。（）

答案:對(duì)如果模型存在完全多重共線問題，則OLS估計(jì)量（）。

答案:參數(shù)估計(jì)量不存在，方差趨于無窮大如果模型存在不完全多重共線問題，則產(chǎn)生的后果有（）。

答案:參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義可能不合理；參數(shù)估計(jì)量不再有效；變量及模型顯著性檢驗(yàn)失效；被解釋變量的區(qū)間預(yù)測(cè)失效如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（）。

答案:0如果G-Q檢驗(yàn)法的檢驗(yàn)結(jié)果為接受原假設(shè)，則說明模型一定不存在異方差問題。（）

答案:錯(cuò)多重共線產(chǎn)生的主要原因不包括樣本資料的限制。

答案:錯(cuò)多元回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著是指模型中每個(gè)變量都是統(tǒng)計(jì)顯著的。（）

答案:錯(cuò)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。（）

答案:錯(cuò)在縮小參數(shù)估計(jì)量的置信區(qū)間時(shí)，我們通常不采用下面的那一項(xiàng)措施（）。

答案:提高置信水平在經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面那一項(xiàng)（）。

答案:方差分析在經(jīng)典線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（）

答案:對(duì)在線性模型中引入虛擬變量，可以反映（）。

答案:截距項(xiàng)變動(dòng)；斜率變動(dòng)；斜率與截距項(xiàng)同時(shí)變動(dòng)；分段回歸在簡(jiǎn)單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（）。

答案:內(nèi)生變量在樣本容量相同的情況下，YF的置信區(qū)間比E(Y/XF)的置信區(qū)間小一些。（）

答案:錯(cuò)在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的，其原因是（）

答案:零均值假定成立在實(shí)際應(yīng)用中，我們希望置信水平越低、置信區(qū)間越大越好。

答案:錯(cuò)在多元線性回歸中，t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)缺一不可。（）

答案:對(duì)在利用經(jīng)驗(yàn)法進(jìn)行多重共線問題修正時(shí)，可以多重方法結(jié)合使用。

答案:對(duì)在利用相關(guān)系數(shù)矩陣法檢驗(yàn)多重共線時(shí)，當(dāng)（）時(shí)表明模型存在嚴(yán)重的多重共線問題。

答案:相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值大于0.8在利用方差膨脹因子法檢驗(yàn)多重共線時(shí)，當(dāng)（）時(shí)，表明模型存在嚴(yán)重的多重共線問題。

答案:VIF>10在初級(jí)、中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中常見的數(shù)據(jù)有時(shí)間序列數(shù)據(jù)、（）和虛擬變量數(shù)據(jù)。

答案:橫截面數(shù)據(jù)在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗(yàn)的自由度為（）

答案:n-3在下列各種數(shù)據(jù)中，（）不應(yīng)作為經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析所用的數(shù)據(jù)。

答案:計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)在一元線性回歸模型中，因變量為X，自變量為Y的總體回歸方程可表示為：（

）。

答案:在一元線性回歸模型中，因變量為X，自變量為Y的總體回歸方程可表示為：（

）。在C-D生產(chǎn)函數(shù)模型Y=ALαKβeμ中（）。

答案:α和β是彈性可能引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)的原因有（）。

答案:經(jīng)濟(jì)變量固有的慣性；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的滯后效應(yīng)；模型設(shè)定偏誤；對(duì)數(shù)據(jù)處理造成的相關(guān)可決系數(shù)R2的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。（）

答案:錯(cuò)可以通過以下（）方法引入虛擬變量。

答案:加法引入；乘法引入；混合引入變量可以劃分為兩大類：定量變量和定性變量。（）

答案:對(duì)變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（）。

答案:函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系取對(duì)數(shù)法能在一定程度上減弱異方差問題，這主要是因?yàn)橥ㄟ^取對(duì)數(shù)，可以減小變量值的尺度，另外取對(duì)數(shù)可以使殘差變換成了相對(duì)誤差，相對(duì)誤差較小。（）

答案:對(duì)取對(duì)數(shù)法只是減弱了多重共線問題，并沒有從根源上消除多重共線問題。

答案:對(duì)參數(shù)估計(jì)的方法只有普通最小二乘法。（）

答案:錯(cuò)單一方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型必然包括（）。

答案:行為方程半對(duì)數(shù)模型Y=β0+β1lnX+μ中，參數(shù)β1的含義是（）。

答案:X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化半對(duì)數(shù)模型lnY=α0+α1X+μ中，參數(shù)α1的含義是（）。

答案:X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率利用White穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法修正多重共線問題時(shí)，（

）指標(biāo)進(jìn)行了修正。

答案:參數(shù)估計(jì)量的方差；參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差；變量顯著性檢驗(yàn)的對(duì)應(yīng)的t值；模型顯著性檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的F值判定系數(shù)R2的取值范圍是（）。

答案:0≤R2≤1關(guān)于虛擬變量,下列表述正確有（）。

答案:是質(zhì)因素?cái)?shù)量化；取值為l和0；代表質(zhì)因素；在有些情況下可代表數(shù)量因素關(guān)于科克倫-奧科特迭代法修正自相關(guān)，說法正確的是（）。

答案:科克倫-奧科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一種常用的廣義差分法。；相鄰兩次估計(jì)值之差的絕對(duì)值小于事先設(shè)定的精度時(shí)，迭代停止。；該方法一般適用于高階自相關(guān)的修正；該方法適用于大樣本容量，得到的估計(jì)量是一致估計(jì)量關(guān)于懷特穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法，說法正確的是（）。

答案:這種方法是接受了異方差存在的事實(shí)，僅對(duì)錯(cuò)誤估計(jì)的部分進(jìn)行了局部調(diào)整。；懷特穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法的點(diǎn)參數(shù)估計(jì)結(jié)果與OLS法的點(diǎn)估計(jì)結(jié)果完全一致。；懷特穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法主要調(diào)整的是方差及關(guān)聯(lián)指標(biāo)。關(guān)于異方差問題，說法正確的是（）。

答案:任何數(shù)據(jù)都有可能存在異方差問題，只是截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生異方差問題；隨著觀測(cè)技術(shù)的改進(jìn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的條件方差往往越來越小關(guān)于多重共線問題，說法正確的是（）。

答案:時(shí)間序列數(shù)據(jù)較截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生多重共線問題；如果解釋變量之間有共同變化的趨勢(shì)，則易產(chǎn)生多重共線問題關(guān)于可行廣義最小二乘法的修正步驟，說法正確的是（）。

答案:對(duì)原模型進(jìn)行回歸確定殘差序列值，進(jìn)而確定殘差平方值，這是廣義最小二乘法的基礎(chǔ)。；在原模型回歸結(jié)果基礎(chǔ)上，建立關(guān)于殘差平方與解釋變量的輔助模型并估計(jì)結(jié)果，得到殘差平方擬合值。；通過可行廣義最小二乘法確定的權(quán)重形式為殘差估計(jì)量的絕對(duì)值的倒數(shù)。關(guān)于加權(quán)最小二乘法，說法恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

答案:該方法的基本思想是大殘差平方賦予小權(quán)重，小殘差平方賦予大權(quán)重，以此提高估計(jì)精度。；確定恰當(dāng)?shù)臋?quán)重形式，是加權(quán)最小二乘法修正的關(guān)鍵。；可以通過圖示法、White法、Glejser法等方法確定最優(yōu)的權(quán)重形式。關(guān)于Glesjer檢驗(yàn)，說法合理的是（）。

答案:既可以判別異方差的存在，又可以甄別異方差的形式。；該方法有多種輔助回歸形式，需要多次嘗試進(jìn)行檢驗(yàn)。；該方法主要是通過輔助回歸結(jié)果中的變量顯著性檢驗(yàn)結(jié)果來判別模型的異方差問題。假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備（）。

答案:線性性；無偏性；有效性假設(shè)模型存在一階序列相關(guān)，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計(jì)未知參數(shù)，得到的估計(jì)量是無偏的，不再是有效的，顯著性檢驗(yàn)失效，預(yù)測(cè)失效。（）

答案:對(duì)使用D.W.檢驗(yàn)需要滿足一定的條件，包括以下（

）這些條件。

答案:解釋變量為非隨機(jī)變量；原回歸模型中，不應(yīng)含有滯后被解釋變量作為解釋變量；原回歸模型包含截距項(xiàng)；原始數(shù)據(jù)不存在缺失值；大樣本，一般樣本容量大于15才能進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)。任何情況下，最小二乘法估計(jì)量都是最佳估計(jì)量。

答案:錯(cuò)以乘法方式引入虛擬變量，可調(diào)整模型的截距。（）

答案:錯(cuò)以下哪種形式說明模型存在遞增型異方差（

）

答案:以下哪種形式說明模型存在遞增型異方差（

）以下哪個(gè)原因不會(huì)導(dǎo)致異方差問題（）。

答案:變量之間固有的聯(lián)系以下哪個(gè)原因不會(huì)導(dǎo)致多重共線（）。

答案:被解釋變量具有慣性以下哪個(gè)不是剔除變量法的基本原則（

）。

答案:經(jīng)濟(jì)學(xué)理論上至關(guān)重要的解釋變量。以下變量中可以作為解釋變量的有（）

答案:外生變量；滯后內(nèi)生變量；虛擬變量；前定變量從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（）。

答案:內(nèi)生變量；外生變量從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（）。

答案:解釋變量；被解釋變量不完全多重共線背景下，OLS參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)意義可能不合理。（）

答案:對(duì)下列模型中屬于線性模型的有（）。

答案:Y=β0+β1X+β2Z+μ下列引起自相關(guān)的原因，不正確的是（）

答案:解釋變量間的共線性一般認(rèn)為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的開拓者和創(chuàng)