2024年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)記憶歸納

2024年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)記憶歸納第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性或損失，具有未來結(jié)果的不確定性、損失的可能性、不確定性帶來的后果及后果的變化程度等特點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素包括風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故和損失。風(fēng)險(xiǎn)與收益既對(duì)立又統(tǒng)一，高風(fēng)險(xiǎn)可能帶來高收益，但也伴隨著高損失可能性。風(fēng)險(xiǎn)管理是社會(huì)組織或個(gè)人用以降低風(fēng)險(xiǎn)的消極結(jié)果的決策過程，目標(biāo)是在成本、收益匹配的基礎(chǔ)上，盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)水平，保證銀行安全穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。其作用包括增進(jìn)金融體系穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、保障銀行利益相關(guān)者利益、實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化等。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別-信用風(fēng)險(xiǎn)：指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，數(shù)據(jù)獲取和計(jì)量難度較大。-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。-操作風(fēng)險(xiǎn)：由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)?？煞譃槿藛T因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。具有普遍性和非營(yíng)利性，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有明顯的內(nèi)生性。-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。具有內(nèi)生性和傳導(dǎo)性，與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)相互作用、相互影響。-國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)?？煞譃檗D(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。-聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)：由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。具有突發(fā)性、相關(guān)性和傳播快、影響大等特點(diǎn)，難以在短期內(nèi)有效控制和化解。-戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。具有內(nèi)涵復(fù)雜性、外延廣泛性和戰(zhàn)略資源損失的長(zhǎng)期性等特征。風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略-風(fēng)險(xiǎn)分散：通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇?！安灰阉械碾u蛋放在一個(gè)籃子里”體現(xiàn)了這一策略。其原理是馬柯維茨的投資組合理論，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資就可以降低風(fēng)險(xiǎn)。-風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。可分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。-風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，前者如出口信貸保險(xiǎn)，后者如擔(dān)保、備用信用證等。-風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為主導(dǎo)策略。-風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償：商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。如在貸款定價(jià)中，對(duì)信用等級(jí)高的客戶給予較低貸款利率，對(duì)信用等級(jí)低的客戶提高貸款利率。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，包括內(nèi)部資本充足評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試。資本評(píng)估是確定在各種不利情況下銀行需要多少資本來維持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法包括自我評(píng)估法、損失分布法、風(fēng)險(xiǎn)地圖法等。資本評(píng)估要考慮監(jiān)管要求、風(fēng)險(xiǎn)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等因素。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)良好的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備準(zhǔn)確、及時(shí)、全面和持續(xù)的信息收集能力，強(qiáng)大的信息處理能力，以及安全、可靠的信息存儲(chǔ)和傳輸能力。一般由數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)和信息傳遞系統(tǒng)等組成。它能為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供有力支持，幫助銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。第二章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理和決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。董事會(huì)通常下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬訂本行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則，監(jiān)督高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)等。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層及其成員履行管理職責(zé)和監(jiān)督職責(zé)的情況，對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等進(jìn)行監(jiān)督檢查。高級(jí)管理層高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門風(fēng)險(xiǎn)管理部門是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)職能部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作?？煞譃榧行秃头稚⑿惋L(fēng)險(xiǎn)管理部門。集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門有利于提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化和規(guī)范化；分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門則更貼近業(yè)務(wù)部門，能更好地了解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況。風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制等。其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門-財(cái)務(wù)控制部門：通過及時(shí)、準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)控銀行的財(cái)務(wù)狀況，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供重要依據(jù)。-內(nèi)部審計(jì)部門：對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)部控制制度進(jìn)行獨(dú)立、客觀的評(píng)價(jià)和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議。-法律合規(guī)部門：負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：要從基本信息分析、財(cái)務(wù)狀況分析、非財(cái)務(wù)因素分析和擔(dān)保分析等方面進(jìn)行。財(cái)務(wù)狀況分析主要關(guān)注償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力等指標(biāo)；非財(cái)務(wù)因素分析包括行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。-集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁、連環(huán)擔(dān)保十分普遍、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高等特征。識(shí)別時(shí)要關(guān)注集團(tuán)客戶的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)狀況等因素。-個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，或作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中的違約。識(shí)別時(shí)要考慮個(gè)人的收入狀況、信用記錄、職業(yè)等因素。-貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)不僅與單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，還與貸款組合中各筆貸款的相關(guān)性有關(guān)。要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響。信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量-客戶信用評(píng)級(jí)：是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。分為外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)。外部評(píng)級(jí)是由專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的，內(nèi)部評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶進(jìn)行的評(píng)級(jí)。內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法，初級(jí)法下銀行自行估計(jì)違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素由監(jiān)管部門給定；高級(jí)法下銀行可自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。-債項(xiàng)評(píng)級(jí)：是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后估計(jì)的債項(xiàng)損失大小。債項(xiàng)評(píng)級(jí)的方法包括專家判斷法、信用評(píng)分模型和違約概率模型等。-信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量：方法有CreditMetrics模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型等。CreditMetrics模型是基于信用資產(chǎn)組合價(jià)值變化的正態(tài)分布假設(shè)，通過計(jì)算信用資產(chǎn)組合的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)來評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)；CreditPortfolioView模型是在宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響下，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的評(píng)估；CreditRisk+模型是基于保險(xiǎn)精算原理，將違約概率視為一個(gè)隨機(jī)變量，通過計(jì)算違約損失的概率分布來評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)：包括客戶品質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等方面的監(jiān)測(cè)。通過對(duì)客戶的各種信息進(jìn)行收集和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)變化情況。-貸款組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)：主要監(jiān)測(cè)貸款組合的資產(chǎn)質(zhì)量變化、行業(yè)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)暴露、信用集中風(fēng)險(xiǎn)等。常用的指標(biāo)有不良貸款率、預(yù)期損失率、貸款遷徙率等。信用風(fēng)險(xiǎn)控制-限額管理：是對(duì)商業(yè)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定上限，防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。包括單一客戶授信限額、集團(tuán)客戶授信限額、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額、行業(yè)限額、區(qū)域限額等。-信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋：指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。如采用房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備等作為抵押物，降低貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。-貸款重組：當(dāng)債務(wù)人出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難時(shí)，銀行可以與債務(wù)人協(xié)商對(duì)貸款合同條款進(jìn)行調(diào)整，如調(diào)整還款期限、降低利率等，以幫助債務(wù)人度過難關(guān)，減少銀行的損失。第四章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-利率風(fēng)險(xiǎn)：由于市場(chǎng)利率波動(dòng)的不確定性導(dǎo)致商業(yè)銀行的實(shí)際收益與預(yù)期收益或?qū)嶋H成本與預(yù)期成本發(fā)生背離，使其實(shí)際收益低于預(yù)期收益或?qū)嶋H成本高于預(yù)期成本，從而使商業(yè)銀行遭受損失的可能性?？煞譃橹匦露▋r(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。-匯率風(fēng)險(xiǎn)：由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。分為交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)是由于外匯交易而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，折算風(fēng)險(xiǎn)是由于會(huì)計(jì)處理而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是由于匯率變動(dòng)對(duì)企業(yè)未來現(xiàn)金流的影響而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。-股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：由于股票價(jià)格的波動(dòng)而給商業(yè)銀行持有的股票資產(chǎn)帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。股票價(jià)格受宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)因素、公司基本面等多種因素的影響。-商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、貴金屬等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量-缺口分析：衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。通過計(jì)算利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的缺口，分析利率變動(dòng)對(duì)銀行凈利息收入的影響。-久期分析：衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。利用久期可以計(jì)算利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響。-外匯敞口分析：衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。單幣種敞口頭寸包括即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸和其他敞口頭寸。-風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）：在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。計(jì)算方法包括方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。-敏感性分析：在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。-壓力測(cè)試：評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。通過設(shè)定極端市場(chǎng)情景，如利率大幅上升、匯率劇烈波動(dòng)等，來測(cè)試銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)：對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的狀況進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)。監(jiān)測(cè)的內(nèi)容包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)流動(dòng)性狀況、交易對(duì)手信用狀況等。-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理：制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額，如交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。交易限額是對(duì)某一交易員或交易部門的交易規(guī)模進(jìn)行限制，風(fēng)險(xiǎn)限額是對(duì)某一業(yè)務(wù)或投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行限制，止損限額是對(duì)某一交易或投資組合的損失設(shè)定上限。-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：運(yùn)用衍生金融工具等手段對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)沖，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口。如通過外匯遠(yuǎn)期合約對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)，通過利率互換合約對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)。-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置：根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小，為不同的業(yè)務(wù)或投資組合分配相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本，以確保銀行在承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的情況下能夠獲得合理的收益。第五章操作風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-人員因素：包括員工操作失誤、違法行為、違反用工法等。如員工為完成業(yè)績(jī)指標(biāo)，違規(guī)辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致銀行遭受損失。-內(nèi)部流程：包括流程設(shè)計(jì)不合理、流程執(zhí)行不嚴(yán)格等。如貸款審批流程中，缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)，可能導(dǎo)致不良貸款的產(chǎn)生。-系統(tǒng)缺陷：包括信息系統(tǒng)故障、系統(tǒng)漏洞等。如銀行的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致客戶無法正常辦理業(yè)務(wù)，影響銀行的聲譽(yù)和客戶滿意度。-外部事件：包括外部欺詐、自然災(zāi)害、恐怖襲擊等。如黑客攻擊銀行的信息系統(tǒng)，竊取客戶信息，給銀行帶來?yè)p失。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量-操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：常用的方法包括自我評(píng)估法、損失分布法、風(fēng)險(xiǎn)地圖法等。自我評(píng)估法是由業(yè)務(wù)部門和操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門共同對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制的方法。-操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：方法有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法?；局笜?biāo)法以銀行的總收入為基礎(chǔ)來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本；標(biāo)準(zhǔn)法將銀行業(yè)務(wù)分為不同的業(yè)務(wù)線條，分別計(jì)算各業(yè)務(wù)線條的操作風(fēng)險(xiǎn)資本；高級(jí)計(jì)量法允許銀行使用內(nèi)部數(shù)據(jù)和模型來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本。操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋-操作風(fēng)險(xiǎn)控制：包括完善內(nèi)部控制制度、加強(qiáng)員工培訓(xùn)、強(qiáng)化監(jiān)督檢查等。如建立健全的授權(quán)審批制度，規(guī)范員工的操作行為。-操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋：通過購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式來降低操作風(fēng)險(xiǎn)。如銀行購(gòu)買計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)，以應(yīng)對(duì)黑客攻擊等造成的損失；將某些非核心業(yè)務(wù)外包給專業(yè)機(jī)構(gòu)，降低內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行計(jì)提操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，以應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的損失。不同的計(jì)量方法對(duì)應(yīng)不同的監(jiān)管資本要求，銀行應(yīng)根據(jù)自身情況選擇合適的計(jì)量方法，并確保計(jì)提的監(jiān)管資本能夠覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)。第六章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)不能及時(shí)變現(xiàn)而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。如銀行持有的長(zhǎng)期債券在市場(chǎng)流動(dòng)性不足時(shí)難以變現(xiàn)。-負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。如銀行的存款客戶大量提前支取存款，導(dǎo)致銀行資金緊張。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-流動(dòng)性比率/指標(biāo)法：通過計(jì)算流動(dòng)性比率和指標(biāo)來評(píng)估銀行的流動(dòng)性狀況。常用的指標(biāo)有流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動(dòng)性比例、存貸比等。-現(xiàn)金流分析法：通過對(duì)銀行未來一定時(shí)期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出進(jìn)行分析，評(píng)估銀行的流動(dòng)性需求和供給情況。-缺口分析法：分析銀行在不同時(shí)間段內(nèi)的流動(dòng)性缺口，即現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出的差額，以評(píng)估銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)：持續(xù)監(jiān)測(cè)銀行的流動(dòng)性狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)。監(jiān)測(cè)的內(nèi)容包括流動(dòng)性指標(biāo)、資金來源和運(yùn)用情況、市場(chǎng)流動(dòng)性狀況等。-流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制：采取多種措施來控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如建立流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制、調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)資金管理等。銀行可以制定應(yīng)急預(yù)案，在流動(dòng)性緊張時(shí)及時(shí)采取措施，如向央行借款、發(fā)行金融債券等。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。危機(jī)處理方案要明確在流動(dòng)性危機(jī)發(fā)生時(shí)各部門的職責(zé)和工作流程，彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序要規(guī)定在不同情況下獲取資金的渠道和方式。同時(shí)，銀行應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演練和評(píng)估，確保其有效性。第七章國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要關(guān)注某一國(guó)家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面的情況。政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)更迭、政治動(dòng)蕩等；經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)包括經(jīng)濟(jì)衰退、通貨膨脹等；社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)包括社會(huì)不穩(wěn)定、民族沖突等。通過對(duì)這些因素的分析，識(shí)別國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的來源和程度。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與評(píng)級(jí)評(píng)估方法包括定量分析和定性分析。定量分析主要運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，定性分析主要依靠專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷。評(píng)級(jí)是對(duì)不同國(guó)家或地區(qū)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，為銀行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供參考。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額與政策制定國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額，對(duì)銀行在不同國(guó)家或地區(qū)的業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行限制。同時(shí)，制定國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策，明確國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的原則、流程和方法，指導(dǎo)銀行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理工作。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告持續(xù)監(jiān)測(cè)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)測(cè)的內(nèi)容包括國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的變化、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變動(dòng)、政治局勢(shì)的發(fā)展等。定期向管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理層的決策提供依據(jù)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置制定國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，在發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，能夠迅速采取有效的措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。如當(dāng)某一國(guó)家發(fā)生政治動(dòng)蕩時(shí)，銀行可以及時(shí)調(diào)整在該國(guó)的業(yè)務(wù)策略，減少風(fēng)險(xiǎn)暴露。第八章聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要關(guān)注銀行的經(jīng)營(yíng)行為、服務(wù)質(zhì)量、社會(huì)責(zé)任履行等方面。如銀行在產(chǎn)品銷售過程中存在誤導(dǎo)客戶的行為，可能會(huì)引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；銀行發(fā)生重大安全事故，也會(huì)對(duì)其聲譽(yù)造成負(fù)面影響。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)估聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的大小和可能性，考慮聲譽(yù)事件的影響范圍、持續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度等因素。可以通過問卷調(diào)查、輿情監(jiān)測(cè)等方式收集相關(guān)信息，對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋-聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制：建立健全聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范員工行為。如加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，提高員工的服務(wù)意識(shí)和職業(yè)道德水平。-聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)緩釋：通過積極的溝通和公關(guān)活動(dòng)，及時(shí)回應(yīng)公眾關(guān)切，化解聲譽(yù)危機(jī)。如在發(fā)生聲譽(yù)事件后，銀行及時(shí)發(fā)布公告，向公眾說明情況，采取措施改進(jìn)服務(wù)，以挽回聲譽(yù)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告持續(xù)監(jiān)測(cè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，通過媒體監(jiān)測(cè)、社交媒體分析等手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的苗頭。定期向管理層報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，以便管理層及時(shí)采取措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。第九章戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。宏觀戰(zhàn)略層面關(guān)注銀行的發(fā)展戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略等是否合理；中觀管理層面關(guān)注銀行的組織架構(gòu)、管理制度等是否適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展的需要；微觀執(zhí)行層面關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)操作、員工行為等是否符合戰(zhàn)略要求。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。定性評(píng)估主要依靠專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷，定量評(píng)估可以運(yùn)用一些模型和指標(biāo)進(jìn)行分析。評(píng)估的內(nèi)容包括戰(zhàn)略目標(biāo)的可行性、戰(zhàn)略執(zhí)行的有效性、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的大小等。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋-戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制：根據(jù)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，對(duì)銀行的戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保戰(zhàn)略的可行性和有效性。如