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文檔簡介

期貨公司全面風險管理制度總則制度目的本制度旨在建立健全期貨公司全面風險管理體系,規(guī)范公司風險管理行為,有效識別、評估、監(jiān)測和控制各類風險,確保公司穩(wěn)健經(jīng)營,保護客戶合法權(quán)益,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構(gòu),涵蓋公司所有部門、崗位和員工。風險管理原則1.全面性原則:風險管理應(yīng)覆蓋公司經(jīng)營管理的全過程,包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險等各類風險,以及各業(yè)務(wù)部門、各經(jīng)營環(huán)節(jié)和各層級人員。2.審慎性原則:秉持審慎態(tài)度,充分估計風險可能帶來的損失,確保風險管理措施的有效性和前瞻性,避免過度冒險行為。3.獨立性原則:風險管理部門應(yīng)獨立于業(yè)務(wù)部門,具備獨立的報告路線和決策機制,確保風險管理工作不受業(yè)務(wù)部門干擾,客觀公正地履行職責。4.有效性原則:風險管理措施應(yīng)與公司風險狀況相適應(yīng),能夠切實有效地識別、評估、監(jiān)測和控制風險,將風險控制在可承受范圍內(nèi)。5.適時性原則:風險管理應(yīng)根據(jù)市場變化、業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管要求,及時調(diào)整和完善風險管理制度和流程,確保風險管理的時效性和適應(yīng)性。風險管理組織架構(gòu)董事會董事會對公司風險管理承擔最終責任,主要職責包括:1.審議并批準公司風險管理戰(zhàn)略、政策和程序。2.確定公司風險偏好和風險容忍度。3.監(jiān)督高級管理層對風險管理的有效性進行評估。4.審議并批準公司年度風險報告。5.對重大風險事項進行決策。風險管理委員會風險管理委員會是董事會下設(shè)的專業(yè)委員會,負責協(xié)助董事會履行風險管理職責,主要職責包括:1.審議公司風險管理戰(zhàn)略、政策和程序,提出意見和建議。2.評估公司風險狀況,提出風險應(yīng)對措施和建議。3.審議重大風險事項的解決方案。4.監(jiān)督風險管理工作的執(zhí)行情況。5.董事會授予的其他風險管理職責。高級管理層高級管理層負責組織實施公司風險管理戰(zhàn)略、政策和程序,確保公司風險管理目標的實現(xiàn),主要職責包括:1.制定公司風險管理的具體措施和流程。2.組織開展風險識別、評估、監(jiān)測和控制工作。3.定期向董事會報告公司風險狀況。4.協(xié)調(diào)各部門之間的風險管理工作。5.確保公司風險管理資源的有效配置。風險管理部門風險管理部門是公司風險管理的專業(yè)職能部門,負責具體實施風險管理工作,主要職責包括:1.制定并執(zhí)行公司風險管理制度和流程。2.組織開展風險識別、評估、監(jiān)測和分析工作。3.建立風險指標體系和風險預(yù)警機制。4.提出風險應(yīng)對措施和建議。5.監(jiān)督風險控制措施的執(zhí)行情況。6.開展風險管理培訓和宣傳工作。業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門是風險管理的第一道防線,負責本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險識別、評估和控制工作,主要職責包括:1.執(zhí)行公司風險管理政策和程序。2.識別、評估本部門業(yè)務(wù)風險,并采取相應(yīng)的風險控制措施。3.向風險管理部門報告本部門風險狀況。4.配合風險管理部門開展風險管理工作。內(nèi)部審計部門內(nèi)部審計部門負責對公司風險管理的有效性進行審計監(jiān)督,主要職責包括:1.制定內(nèi)部審計計劃,對風險管理工作進行審計。2.檢查風險管理制度和流程的執(zhí)行情況。3.評估風險識別、評估、監(jiān)測和控制的有效性。4.提出改進風險管理的建議。風險識別與評估風險識別1.市場風險識別:關(guān)注市場價格波動對公司資產(chǎn)價值和經(jīng)營業(yè)績的影響,包括但不限于期貨價格、利率、匯率、股票價格等市場因素的變化。2.信用風險識別:評估交易對手、客戶等的信用狀況,識別可能導致信用違約的風險因素,如客戶的財務(wù)狀況、信用評級、交易行為等。3.流動性風險識別:分析公司資金流動性狀況,識別可能導致資金短缺或資金周轉(zhuǎn)困難的風險因素,如客戶大量提款、市場交易清淡等。4.操作風險識別:查找公司內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)等方面存在的風險因素,如操作失誤、內(nèi)部控制失效、信息技術(shù)故障等。5.合規(guī)風險識別:關(guān)注法律法規(guī)、監(jiān)管要求等變化對公司經(jīng)營的影響,識別可能導致違規(guī)行為的風險因素,如違反期貨交易規(guī)則、反洗錢規(guī)定等。風險評估1.風險評估方法:采用定性與定量相結(jié)合的方法,對識別出的風險進行評估。定性方法包括專家判斷、風險矩陣等;定量方法包括風險價值(VaR)、壓力測試、情景分析等。2.風險評估標準:根據(jù)風險發(fā)生的可能性和影響程度,將風險分為高、中、低三個等級。風險發(fā)生可能性高且影響程度大的為高風險;風險發(fā)生可能性較高且影響程度較大的為中風險;風險發(fā)生可能性較低且影響程度較小的為低風險。3.風險評估報告:風險管理部門定期編制風險評估報告,向高級管理層和董事會報告公司風險狀況,包括風險識別、評估結(jié)果及風險應(yīng)對建議等。風險監(jiān)測與預(yù)警風險監(jiān)測指標體系1.市場風險監(jiān)測指標:如期貨頭寸規(guī)模、風險價值(VaR)、波動率等。2.信用風險監(jiān)測指標:如客戶保證金水平、信用評級變化、逾期賬款等。3.流動性風險監(jiān)測指標:如資金周轉(zhuǎn)率、可用資金余額、凈資本等。4.操作風險監(jiān)測指標:如交易差錯率、系統(tǒng)故障率、違規(guī)行為次數(shù)等。5.合規(guī)風險監(jiān)測指標:如監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量、違規(guī)處罰金額等。風險預(yù)警機制1.預(yù)警指標設(shè)定:根據(jù)風險評估結(jié)果,設(shè)定各風險指標的預(yù)警閾值。當風險指標超過預(yù)警閾值時,觸發(fā)預(yù)警信號。2.預(yù)警等級劃分:預(yù)警信號分為紅色、橙色、黃色三級。紅色預(yù)警表示風險狀況嚴重,可能對公司造成重大損失;橙色預(yù)警表示風險狀況較嚴重,需要采取緊急措施加以控制;黃色預(yù)警表示風險狀況有所上升,需密切關(guān)注并及時采取措施。3.預(yù)警信息發(fā)布:風險管理部門發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號后,及時向高級管理層、相關(guān)業(yè)務(wù)部門和風險管理委員會發(fā)布預(yù)警信息,并提出風險應(yīng)對建議。風險控制措施市場風險控制措施1.頭寸限額管理:根據(jù)公司風險偏好和風險承受能力,設(shè)定各類期貨合約的頭寸限額,限制業(yè)務(wù)部門過度持倉。2.止損策略:為每個交易頭寸設(shè)定止損點,當市場價格觸及止損點時,及時平倉止損,控制損失。3.套期保值策略:對于符合套期保值條件的客戶和業(yè)務(wù),通過套期保值交易降低市場價格波動風險。4.資產(chǎn)配置調(diào)整:根據(jù)市場行情變化,適時調(diào)整公司資產(chǎn)配置,優(yōu)化投資組合,降低市場風險。信用風險控制措施1.客戶信用評估:建立客戶信用評估體系,對客戶的財務(wù)狀況、信用記錄、交易行為等進行綜合評估,確定客戶信用等級。2.保證金管理:根據(jù)客戶信用等級和交易品種風險狀況,收取相應(yīng)的保證金,確??蛻暨`約時公司有足夠的資金彌補損失。3.授信管理:對交易對手進行授信管理,設(shè)定授信額度,控制信用敞口。4.風險緩釋措施:通過簽訂擔保協(xié)議、要求客戶提供抵押品等方式,降低信用風險。流動性風險控制措施1.資金計劃管理:制定資金計劃,合理安排資金收支,確保公司資金流動性充足。2.流動性儲備管理:建立流動性儲備機制,保持一定比例的現(xiàn)金、高流動性資產(chǎn)等,以應(yīng)對突發(fā)的資金需求。3.融資渠道拓展:積極拓展多元化的融資渠道,確保在需要時能夠及時獲得資金支持。4.應(yīng)急資金預(yù)案:制定應(yīng)急資金預(yù)案,明確在極端情況下的資金調(diào)配和融資措施,保障公司正常運營。操作風險控制措施1.內(nèi)部控制制度建設(shè):完善公司內(nèi)部控制制度,明確各部門、各崗位的職責和權(quán)限,規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程。2.人員培訓與管理:加強員工培訓,提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和風險意識,規(guī)范員工操作行為。3.系統(tǒng)安全管理:加強信息技術(shù)系統(tǒng)的安全建設(shè)和維護,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行,防止數(shù)據(jù)泄露和系統(tǒng)故障。4.內(nèi)部審計與監(jiān)督:定期開展內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)和糾正操作風險隱患。合規(guī)風險控制措施1.合規(guī)制度建設(shè):建立健全合規(guī)管理制度,明確合規(guī)管理職責和流程,確保公司經(jīng)營活動符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。2.合規(guī)培訓與教育:加強員工合規(guī)培訓和教育,提高員工合規(guī)意識和法律素養(yǎng)。3.合規(guī)審查與監(jiān)督:對公司重大決策、業(yè)務(wù)合同、新產(chǎn)品等進行合規(guī)審查,及時發(fā)現(xiàn)和糾正合規(guī)風險。4.違規(guī)處理與整改:對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為,嚴格按照規(guī)定進行處理,并督促相關(guān)部門進行整改,防止類似問題再次發(fā)生。風險信息管理風險信息收集1.風險管理部門負責收集、整理各類風險信息,包括市場數(shù)據(jù)、交易記錄、客戶信息、監(jiān)管文件等。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向風險管理部門報送本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險信息,確保信息的準確性和及時性。風險信息分析與報告1.風險管理部門對收集到的風險信息進行分析,評估風險狀況,提出風險應(yīng)對建議。2.定期編制風險報告,向高級管理層、董事會報告公司風險狀況,包括風險識別、評估、監(jiān)測和控制情況等。3.及時報告重大風險事件,對重大風險事件進行深入分析,提出處理建議,并跟蹤處理結(jié)果。風險信息共享與溝通1.建立風險信息共享平臺,實現(xiàn)風險管理部門與各業(yè)務(wù)部門、內(nèi)部審計部門等之間的信息共享和溝通。2.定期召開風險分析會議,各部門匯報風險狀況,共同研究解決風險問題,協(xié)調(diào)風險管理工作。風險管理監(jiān)督與評價內(nèi)部審計監(jiān)督1.內(nèi)部審計部門定期對公司風險管理工作進行審計,檢查風險管理制度和流程的執(zhí)行情況。2.評估風險識別、評估、監(jiān)測和控制的有效性,提出改進風險管理的建議。3.對發(fā)現(xiàn)的風險管理問題,督促相關(guān)部門進行整改,并跟蹤整改情況。風險管理評價1.定期對公司風險管理體系進行評價,評估風險管理的有效性、適應(yīng)性和

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