計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集.pdf

第一章第一章 緒論緒論 一 單項(xiàng)選擇題 1 變量之間的關(guān)系可以分為兩大類(lèi) 它們是 A 函數(shù)關(guān)系和相關(guān)關(guān)系 B 線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系 C 正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系 D 簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系 2 相關(guān)關(guān)系是指 A 變量間的依存關(guān)系 B 變量間的因果關(guān)系 C 變量間的函數(shù)關(guān)系 D 變量間表現(xiàn)出來(lái)的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系 3 進(jìn)行相關(guān)分析時(shí) 假定相關(guān)的兩個(gè)變量 A 都是隨機(jī)變量 B 都不是隨機(jī)變量 C 一個(gè)是隨機(jī)變量 一個(gè)不是隨機(jī)變量 D 隨機(jī)或非隨機(jī)都可以 4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類(lèi) 一類(lèi)是時(shí)間序列數(shù)據(jù) 另一類(lèi)是 A 總量數(shù)據(jù) B 橫截面數(shù)據(jù) C 平均數(shù)據(jù) D 相對(duì)數(shù)據(jù) 5 橫截面數(shù)據(jù)是指 A 同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) B 同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) C 同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) D 同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù) 6 下面屬于截面數(shù)據(jù)的是 A 1991 2003 年各年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產(chǎn)值 B 1991 2003 年各年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值 C 某年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù) D 某年某地區(qū) 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值 7 同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱(chēng)為 A 橫截面數(shù)據(jù) B 時(shí)間序列數(shù)據(jù) C 修勻數(shù)據(jù) D 原始數(shù)據(jù) 8 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的基本步驟是 1 A 設(shè)定理論模型 收集樣本資料 估計(jì)模型參數(shù) 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?B 設(shè)定模型 估計(jì)參數(shù) 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?應(yīng)用模型 C 個(gè)體設(shè)計(jì) 總體設(shè)計(jì) 估計(jì)模型 應(yīng)用模型 D 確定模型導(dǎo)向 確定變量及方程式 估計(jì)模型 應(yīng)用模型 9 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有 A 結(jié)構(gòu)分析 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 政策評(píng)價(jià) B 彈性分析 乘數(shù)分析 政策模擬 C 消費(fèi)需求分析 生產(chǎn)技術(shù)分析 市場(chǎng)均衡分析 D 季度分析 年度分析 中長(zhǎng)期分析 10 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指 A 投入產(chǎn)出模型 B 數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 C 包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 D 模糊數(shù)學(xué)模型 11 設(shè) M 為貨幣需求量 Y 為收入水平 r 為利率 流動(dòng)性偏好函數(shù)為 M a bY cr u b 和 c 分別為 b c 的估計(jì)值 根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論 有 A b 應(yīng)為正值 c 應(yīng)為負(fù)值 B b 應(yīng)為正值 c 應(yīng)為正值 C b 應(yīng)為負(fù)值 c 應(yīng)為負(fù)值 D b 應(yīng)為負(fù)值 c 應(yīng)為正值 12 回歸分析中定義 A 解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量 B 解釋變量為非隨機(jī)變量 被解釋變量為隨機(jī)變量 C 解釋變量和被解釋變量都是非隨機(jī)變量 D 解釋變量為隨機(jī)變量 被解釋變量為非隨機(jī)變量 13 線性模型的影響因素 A 只能是數(shù)量因素 B 只能是質(zhì)量因素 C 可以是數(shù)量因素 也可以是質(zhì)量因素 D 只能是隨機(jī)因素 14 下列選項(xiàng)中 哪一項(xiàng)是統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的再檢驗(yàn) 亦稱(chēng)二級(jí)檢驗(yàn) 準(zhǔn)則 A 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則 B 經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 C 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則 D 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 15 理論設(shè)計(jì)的工作 不包括下面哪個(gè)方面 A 選擇變量 B 確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系 C 收集數(shù)據(jù) D 擬定模型中待估參數(shù)的期望值 2 16 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素不包括 A 理論 B 應(yīng)用 C 數(shù)據(jù) D 方法 17 在模型的經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)中 不包括檢驗(yàn)下面的哪一項(xiàng) A 參數(shù)估計(jì)量的符號(hào) B 參數(shù)估計(jì)量的大小 C 參數(shù)估計(jì)量的相互關(guān)系 D 參數(shù)估計(jì)量的顯著性 18 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于政策評(píng)價(jià)時(shí) 不包括下面的那種方法 A 工具變量法 B 工具 目標(biāo)法 C 政策模擬 D 最優(yōu)控制方法 19 在經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中 不包括下面那一項(xiàng) A 彈性分析 B 乘數(shù)分析 C 比較靜力分析 D 方差分析 二 多項(xiàng)選擇題 1 使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí) 要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的 A 對(duì)象及范圍可比 B 時(shí)間可比 C 口徑可比 D 計(jì)算方法可比 E 內(nèi)容可比 2 一個(gè)模型用于預(yù)測(cè)前必須經(jīng)過(guò)的檢驗(yàn)有 A 經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn) B 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn) C 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn) D 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn) E 實(shí)踐檢驗(yàn) 3 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的四個(gè)步驟是 A 理論研究 B 設(shè)計(jì)模型 C 估計(jì)參數(shù) D 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?E 應(yīng)用模型 4 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括 A 估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差評(píng)價(jià) B 擬合優(yōu)度檢驗(yàn) C 預(yù)測(cè)誤差程度評(píng)價(jià) D 總體線性關(guān)系顯著性檢驗(yàn) E 單個(gè)回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn) 5 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括 A 誤差程度檢驗(yàn) B 異方差檢驗(yàn) C 序列相關(guān)檢驗(yàn) D 超一致性檢驗(yàn) E 多重共線性檢驗(yàn) 6 對(duì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí) 采用的準(zhǔn)則有 3 A 經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 B 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則 C 經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則 D 模型識(shí)別準(zhǔn)則 E 模型簡(jiǎn)單準(zhǔn)則 7 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用方向是 A 用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) B 用于結(jié)構(gòu)分析 C 僅用于經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià) D 用于經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià) E 僅用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析 第二章第二章 一元線性回歸模型 一元線性回歸模型 一 單項(xiàng)選擇題 1 表示 x 與 y 之間真實(shí)線性關(guān)系的是 d A B E tt xy 10 tt xy 10 C ttt uxy 10 D tt xy 10 2 參數(shù) 的估計(jì)量具備有效性是指 b A Var 0 B Var 為最小 C 0 D 為最小 3 對(duì)于 以 iii exy 10 表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差 表示回歸值 則 b i y A 0 時(shí) 0 ii yy B 0 時(shí) 0 2 ii yy C 0 時(shí) 為最小 ii yy D 0 時(shí) 為最小 2 ii yy 4 設(shè)樣本回歸模型為 則普通最小二乘法確定的的公式中 錯(cuò)誤的 是 d iii exy 10 i A 2 1 xx yyxx i ii B 22 1 ii iiii xxn yxyxn C 22 1 xnx yxnyx i ii D 2 1 x iiii yxyxn 5 對(duì)于 以 iii exy 10 表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差 r 表示相關(guān)系數(shù) 則有 d A 0 時(shí) r 1 B 0 時(shí) r 1 C 0 時(shí) r 0 D 0 時(shí) r 1 或 r 1 6 產(chǎn)量 x 臺(tái) 與單位產(chǎn)品成本 y 元 臺(tái) 之間的回歸方程為 356 1 5x 這說(shuō)明 d y A 產(chǎn)量每增加一臺(tái) 單位產(chǎn)品成本增加 356 元 B 產(chǎn)量每增加一臺(tái) 單位產(chǎn)品成本減少 1 5 元 C 產(chǎn)量每增加一臺(tái) 單位產(chǎn)品成本平均增加 356 元 D 產(chǎn)量每增加一臺(tái) 單位產(chǎn)品成本平均減少 1 5 元 7 在總體回歸直線 Exy 10 中 1 表示 b A 當(dāng) x 增加一個(gè)單位時(shí) y 增加 1 個(gè)單位 B 當(dāng) x 增加一個(gè)單位時(shí) y 平均增加 1 個(gè)單位 C 當(dāng) y 增加一個(gè)單位時(shí) x 增加 1 個(gè)單位 D 當(dāng) y 增加一個(gè)單位時(shí) x 平均增加 1 個(gè)單位 8 對(duì)回歸模型 ttt uxy 10 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí) 通常假定服從 c t u A N 0 B t n 2 2 i C N 0 D t n 2 9 以 y 表示實(shí)際觀測(cè)值 y表示回歸估計(jì)值 則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使 d A 0 B ii yy 2 ii yy 0 C 為最小 D ii yy 2 ii yy 為最小 10 設(shè) y 表示實(shí)際觀測(cè)值 表示 OLS 回歸估計(jì)值 則下列哪項(xiàng)成立 d y A y B y y y C y y D y y 11 用普通最小二乘法估計(jì)經(jīng)典線性模型 ttt uxy 10 則樣本回歸線通過(guò)點(diǎn) d A x y B x y C x D y x y 12 以 y 表示實(shí)際觀測(cè)值 表示回歸估計(jì)值 則用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線 y ii xy 10 滿(mǎn)足 a A 0 B ii yy 2 yyi 0 C 0 D 2 ii yy 2 yyi 0 13 用一組有 30 個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型 ttt uxy 10 在 0 05 的顯著性水平下對(duì) 1 的顯著性作 t 檢驗(yàn) 則 1 顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量 t 大于 d A 30 B 30 C 28 D 28 05 0 t 025 0 t 05 0 t 025 0 t 14 已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為 0 64 則解釋變量與被解釋變量間的相關(guān)系數(shù)為 b A 0 64 B 0 8 C 0 4 D 0 32 15 相關(guān)系數(shù) r 的取值范圍是 d A r 1 B r 1 C 0 r 1 D 1 r 1 16 判定系數(shù) 2 R的取值范圍是 c A 2 R 1 B 2 R 1 C 0 2 R 1 D 1 2 R 1 17 某一特定的 x 水平上 總體 y 分布的離散度越大 即越大 則 a 2 A 預(yù)測(cè)區(qū)間越寬 精度越低 B 預(yù)測(cè)區(qū)間越寬 預(yù)測(cè)誤差越小 C 預(yù)測(cè)區(qū)間越窄 精度越高 D 預(yù)測(cè)區(qū)間越窄 預(yù)測(cè)誤差越大 18 在縮小參數(shù)估計(jì)量的置信區(qū)間時(shí) 我們通常不采用下面的那一項(xiàng)措施 b A 增大樣本容量 n B 提高置信水平 C 提高模型的擬合優(yōu)度 D 提高樣本觀測(cè)值的分散度 19 對(duì)于總體平方和 TSS 回歸平方和 RSS 和殘差平方和 ESS 的相互關(guān)系 正確的是 b A TSS RSS ESS B TSS RSS ESS C TSS RSS ESS D TSS 2 RSS ESS 22 二 多項(xiàng)選擇題 1 指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系 a c d A 家庭消費(fèi)支出與收入 B 商品銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售量 銷(xiāo)售價(jià)格 C 物價(jià)水平與商品需求量 D 小麥畝產(chǎn)量與施肥量 E 學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門(mén)課程成績(jī)分?jǐn)?shù) 2 一元線性回歸模型 ttt uxy 10 的經(jīng)典假設(shè)包括 a b c e A B 常數(shù) 0 t uE 2 t uVar C D N 0 1 0 cov ji uu t u E x 為非隨機(jī)變量 且0 cov tt ux 3 以 y 表示實(shí)際觀測(cè)值 表示回歸估計(jì)值 e 表示殘差 則回歸直線滿(mǎn)足 a b c y A 通過(guò)樣本均值點(diǎn) x y B tt yy C D 0 cov tt ex 2 tt yy 0 E 0 2 yyt 4 以帶 表示估計(jì)值 u 表示隨機(jī)誤差項(xiàng) 如果 y 與 x 為線性相關(guān)關(guān)系 則下列哪些是 正確的 b e A tt xy 10 B ttt uxy 10 C D ttt uxy 10 ttt uxy 10 E tt xy 10 5 以帶 表示估計(jì)值 u 表示隨機(jī)誤差項(xiàng) e 表示殘差 如果 y 與 x 為線性相關(guān)關(guān)系 則下列哪些是正確的 a c A tt xyE 10 B tt xy 10 C D ttt exy 10 ttt exy 10 E tt xyE 10 6 回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有 c d e A 相關(guān)系數(shù)法 B 方差分析法 C 最小二乘估計(jì)法 D 極大似然法 E 矩估計(jì)法 7 用普通最小二乘法估計(jì)模型 ttt uxy 10 的參數(shù) 要使參數(shù)估計(jì)量具備最佳線性 無(wú)偏估計(jì)性質(zhì) 則要求 a b c e A B 常數(shù) 0 t uE 2 t uVar C D 服從正態(tài)分布 0 cov ji uu t u 9 E x 為非隨機(jī)變量 且0 cov tt ux 8 假設(shè)線性回歸模型滿(mǎn)足全部基本假設(shè) 則其參數(shù)估計(jì)量具備 c d e A 可靠性 B 合理性 C 線性 D 無(wú)偏性 E 有效性 9 普通最小二乘直線具有以下特性 a b c e A 通過(guò)點(diǎn) x y B yy C D 0 i e 2 i e 0 E 0 cov ii ex 10 對(duì)于線性回歸模型 ttt uxy 10 要使普通最小二乘估計(jì)量具備線性 無(wú)偏性和 有效性 則模型必須滿(mǎn)足 a b c e A B 常數(shù) 0 t uE 2 t uVar C D 服從正態(tài)分布 0 cov ji uu t u E x 為非隨機(jī)變量 且0 cov tt ux 11 由回歸直線估計(jì)出來(lái)的值 tt xy 10 t y A 是一組估計(jì)值 B 是一組平均值 C 是一個(gè)幾何級(jí)數(shù) D 可能等于實(shí)際值 E 與實(shí)際值 y 的離差和等于零 12 反應(yīng)回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有 A 相關(guān)系數(shù) B 回歸系數(shù) C 樣本決定系數(shù) D 回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤差 E 剩余變差 或殘差平方和 13 對(duì)于樣本回歸直線 回歸平方和可以表示為 tt xy 10 2 R為決定系數(shù) a b c d e A 2 yyt B 22 1 xxt C 1 yyxx tt D 22 yyR t 10 E 22 yyyy tt 14 對(duì)于樣本回歸直線 tt xy 10 為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差 下列決定系數(shù) 2 R的算式中 正 確的有 a b c d e A 2 2 yy yy t t B 1 2 2 yy yy t tt C 2 22 1 yy xx t t D 2 1 yy yyxx t tt E 1 2 2 2 yy n t 15 下列相關(guān)系數(shù)的算式中 正確的是 a b c d e A yx yxxy B yx tt n yyxx C yx yx cov D 22 yy tt tt xx yyxx E 2222 ynyxnx yxnyx tt tt 三 判斷題 1 隨機(jī)誤差項(xiàng)ui與殘差項(xiàng)ei是一回事 f a l s e 2 總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每一個(gè)自變量的因變量的值 f a l s e 3 線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù) f a l s e 4 在線性回歸模型中 解釋變量是原因 被解釋變量是結(jié)果 f a l s e 5 在實(shí)際中 一元回歸沒(méi)什么用 因?yàn)橐蜃兞康男袨椴豢赡軆H由一個(gè)解釋變量來(lái)解釋 f a l s e 第三章第三章 多元線性回歸模型多元線性回歸模型 一 單項(xiàng)選擇題 1 決定系數(shù) 2 R是指 c A 剩余平方和占總離差平方和的比重 B 總離差平方和占回歸平方和的比重 C 回歸平方和占總離差平方和的比重 D 回歸平方和占剩余平方和的比重 2 在由 n 30 的一組樣本估計(jì)的 包含 3 個(gè)解釋變量的線性回歸模型中 計(jì)算的多重決定 系數(shù)為 0 8500 則調(diào)整后的決定系數(shù)為 d A 0 8603 B 0 8389 C 0 8 655 D 0 8327 3 設(shè) k 為模型中的參數(shù)個(gè)數(shù) 則回歸平方和是指 c A 2 1 yy n i i B 2 1 i n i i yy C 2 1 yy n i i D 1 2 1 kyy n i i 4 下列樣本模型中 哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的 b A 消費(fèi) 500 0 8 收入 i C i I B 商品需求 10 0 8 收入 0 9 價(jià)格 d i Q i I i P C 商品供給 20 0 75 價(jià)格 s i Q i P D 產(chǎn)出量 0 65 勞動(dòng) 資本 i Y 6 0 i L 4 0 i K 5 對(duì)于 統(tǒng)計(jì)量 ikikiii exxxy 22110 L 1 2 2 knyy kyy ii i 服從 d A t n k B t n k 1 C F k 1 n k D F k n k 1 19 6 對(duì)于 檢驗(yàn) H0 ikikiii exxxy 22110 L0 i 1 0 kiL 時(shí) 所用 的統(tǒng)計(jì)量 var i i t 服從 a A t n k 1 B t n k 2 C t n k 1 D t n k 2 7 調(diào)整的判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關(guān)系 d A 1 1 22 kn n RR B 1 1 1 22 kn n RR C 1 1 1 1 22 kn n RR D 1 1 1 1 22 kn n RR 8 用一組有 30 個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型 iiii uxxy 22110 后 在 0 05 的顯著 性水平下對(duì) 1 的顯著性作 t 檢驗(yàn) 則 1 顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于 c A 30 B 28 C 27 D 1 28 05 0 t 025 0 t 025 0 t 025 0 F 9 如果兩個(gè)經(jīng)濟(jì)變量 x 與 y 間的關(guān)系近似地表現(xiàn)為當(dāng) x 發(fā)生一個(gè)絕對(duì)量變動(dòng) x 時(shí) y 有一個(gè)固定地相對(duì)量 y y 變動(dòng) 則適宜配合地回歸模型是 b A iii uxy 10 B ln iii uxy 10 C i i i u x y 1 10 D ln iii uxy ln 10 10 對(duì)于 如果原模型滿(mǎn)足線性模型的基本假設(shè) 則在零假設(shè) ikikiii exxxy 22110 L j 0 下 統(tǒng)計(jì)量 其中 s jj s j 是 j 的標(biāo)準(zhǔn)誤差 服從 b A t n k B t n k 1 C F k 1 n k D F k n k 1 11 下列哪個(gè)模型為常數(shù)彈性模型 a A ln iii uxy lnln 10 B ln iii uxy 10 ln C iii uxy ln 10 D i i i u x y 1 10 12 模型 iii uxy ln 10 中 y 關(guān)于 x 的彈性為 c 20 A i x 1 B i x 1 C i y 1 D i y 1 13 模型 ln iii uxy lnln 10 中 1 的實(shí)際含義是 b A x 關(guān)于 y 的彈性 B y 關(guān)于 x 的彈性 C x 關(guān)于 y 的邊際傾向 D y 關(guān)于 x 的邊際傾向 14 關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因 正確的說(shuō)法是 c A 只有隨機(jī)因素 B 只有系統(tǒng)因素 C 既有隨機(jī)因素 又有系統(tǒng)因素 D A B C 都不對(duì) 15 在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是 k 為解釋變量個(gè)數(shù) c A n k 1 B n k 1 C n 30 或 n 3 k 1 D n 30 16 下列說(shuō)法中正確的是 d A 如果模型的 2 R很高 我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好 B 如果模型的 2 R較低 我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差 C 如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn) 我們應(yīng)該剔除該解釋變量 D 如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn) 我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量 二 多項(xiàng)選擇題 1 對(duì)模型 iiii uxxy 22110 進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn) 如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系 顯著 則有 b c d A 1 2 0 B 1 0 2 0 C 1 0 2 0 D 1 0 2 0 E 1 2 0 2 剩余變差 即殘差平方和 是指 a c d e 21 A 隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差 B 解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差 C 被解釋變量的變差中 回歸方程不能作出解釋的部分 D 被解釋變量的總變差與回歸平方和之差 E 被解釋變量的實(shí)際值與擬合值的離差平方和 3 回歸平方和是指 b c d A 被解釋變量的實(shí)際值 y 與平均值y的離差平方和 B 被解釋變量的回歸值與平均值y y的離差平方和 C 被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D 解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差 E 隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差 4 下列哪些非線性模型可以通過(guò)變量替換轉(zhuǎn)化為線性模型 a b c A B iii uxy 2 10 i i i u x y 1 10 C ln iii uxy ln 10 D iii uxy 2 10 E iiii uxy 0 5 在模型 ln iii uxy ln 10 中 c d A y 與 x 是非線性的 B y 與 1 是非線性的 C lny 與 1 是線性的 D lny 與 lnx 是線性的 E y 與 lnx 是線性的 三 判斷題 觀察下列方程并判斷其變量是否線性 系數(shù)是否線性 或都是或都不是 1 ttt uxbby 3 10 2 ttt uxbby log 10 3 ttt uxbby loglog 10 4 ttt uxbbby 210 22 第四章第四章 放寬基本假定之異方差性放寬基本假定之異方差性 一 單項(xiàng)選擇題 1 下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法 d A 戈德菲爾特 匡特檢驗(yàn) B 懷特檢驗(yàn) C 戈里瑟檢驗(yàn) D 方差膨脹因子檢驗(yàn) 2 當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí) 估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是 a A 加權(quán)最小二乘法 B 工具變量法 C 廣義差分法 D 使用非樣本先驗(yàn)信息 3 加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過(guò)賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù) 從而提高 估計(jì)精度 即 b A 重視大誤差的作用 輕視小誤差的作用 B 重視小誤差的作用 輕視大誤差的作用 C 重視小誤差和大誤差的作用 D 輕視小誤差和大誤差的作用 4 如果戈里瑟檢驗(yàn)表明 普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式為 的相關(guān)關(guān)系 滿(mǎn)足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè) 則用加權(quán)最小二乘 法估計(jì)模型參數(shù)時(shí) 權(quán)數(shù)應(yīng)為 c i e i x iii vxe 28715 0 i v A B i x 2 1 i x C i x 1 D i x 1 5 如果戈德菲爾特 匡特檢驗(yàn)顯著 則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的 a A 異方差問(wèn)題 B 序列相關(guān)問(wèn)題 C 多重共線性問(wèn)題 D 設(shè)定誤差問(wèn)題 6 容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是 c A 時(shí)間序列數(shù)據(jù) B 修勻數(shù)據(jù) C 橫截面數(shù)據(jù) D 年度數(shù)據(jù) 7 若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性 則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用 b A 普通最小二乘法 B 加權(quán)最小二乘法 31 C 廣義差分法 D 工具變量法 8 假設(shè)回歸模型為 iii uxy 其中 var 則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模 型時(shí) 應(yīng)將模型變換為 c i u 22 i x A x u x xx y B x u xx y C x u xx y D 222 x u xxx y 9 設(shè)回歸模型為 iii uxy 其中 var 則 的最小二乘估計(jì)量為 i u 22 i x A 無(wú)偏且有效 B 無(wú)偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 二 多項(xiàng)選擇題 1 下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中哪些很可能存在異方差問(wèn)題 a b d A 用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型 B 用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型 C 以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 D 以國(guó)名經(jīng)濟(jì)核算帳戶(hù)為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 E 以 30 年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型 2 在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì) a b A 線性 B 無(wú)偏性 C 最小方差性 D 精確性 E 有效性 3 異方差性將導(dǎo)致 b c d e A 普通最小二乘估計(jì)量有偏和非一致 B 普通最小二乘估計(jì)量非有效 C 普通最小二乘估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏 D 建立在普通最小二乘估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效 E 建立在普通最小二乘估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬 4 下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗(yàn) b c d e A DW 檢驗(yàn)法 B 戈德菲爾德 匡特檢驗(yàn) C 懷特檢驗(yàn) D 戈里瑟檢驗(yàn) E 帕克檢驗(yàn) 32 5 當(dāng)模型存在異方差性時(shí) 加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備 a b c d A 線性 B 無(wú)偏性 C 有效性 D 一致性 E 精確性 三 判斷說(shuō)明題 1 當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí) 最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性 f a l s e 2 當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí) 常用的 t 檢驗(yàn)和 F 檢驗(yàn)失效 t r u e 3 在異方差情況下 通常 OLS 估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差 t r u e 4 如果 OLS 回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性 則說(shuō)明數(shù)據(jù)中有異方差性 t r u e 5 如果回歸模型遺漏一個(gè)重要的變量 則 OLS 殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì) t r u e 6 在異方差情況下 通常預(yù)測(cè)失效 t r u e 第四章 放寬基本假定之自相關(guān)性 第四章 放寬基本假定之自相關(guān)性 一 單項(xiàng)選擇題 1 如果模型存在序列相關(guān) 則 d ttt uxbby 10 A cov 0 B cov 0 t s t x t u t u s u C cov 0 D cov 0 t s t x t u t u s u 2 D W 檢驗(yàn)的零假設(shè)是 為隨機(jī)項(xiàng)的一階自相關(guān)系數(shù) b A DW 0 B 0 C DW 1 D 1 3 下列哪種形式的序列相關(guān)可用 DW 統(tǒng)計(jì)量來(lái)檢驗(yàn) 為具有零均值 常數(shù)方差 且不存 在序列相關(guān)的隨機(jī)變量 a i v A ttt vuu 1 B tttt vuuu L 2 2 1 C tt vu D L 1 2 ttt vvu 4 DW 的取值范圍是 d A 1 DW 0 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 5 當(dāng) DW 4 是時(shí) 說(shuō)明 d A 不存在序列相關(guān) B 不能判斷是否存在一階自相關(guān) C 存在完全的正的一階自相關(guān) D 存在完全的負(fù)的一階自相關(guān) 6 根據(jù) 20 個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果 一元線性回歸模型的 DW 2 3 在樣本容量 n 20 解釋 變量 k 1 顯著性水平 0 05 時(shí) 查得 1 1 41 則可以判斷 a L d U d A 不存在一階自相關(guān) B 存在正的一階自相關(guān) C 存在負(fù)的一階自相關(guān) D 無(wú)法確定 7 當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí) 適宜的參數(shù)估計(jì)方法是 c A 加權(quán)最小二乘法 B 間接最小二乘法 C 廣義差分法 D 工具變量法 8 對(duì)于原模型 廣義差分模型是指 d ttt uxbby 10 40 A 1 10 t t t t tt t xf u xf x b xf b xf y B ttt uxby 1 C ttt uxbby 10 D 1 11101 tttttt uuxxbbyy 9 采用一階差分模型克服一階線性自相關(guān)問(wèn)題使用于下列哪種情況 b A 0 B 1 C 1 0 D 0 1 10 假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型 ttt uPbbS 10 描述的 其中為產(chǎn)量 為價(jià)格 又知 如果該企業(yè)在 t 1 期生產(chǎn)過(guò)剩 經(jīng)濟(jì)人員會(huì)削減 t 期的產(chǎn)量 由此判斷上述模型存在 b t S t P A 異方差問(wèn)題 B 序列相關(guān)問(wèn)題 C 多重共線性問(wèn)題 D 隨機(jī)解釋變量問(wèn)題 11 根據(jù)一個(gè) n 30 的樣本估計(jì)后計(jì)算得 DW 1 4 已知在 5 得的置信 度下 1 35 1 49 則認(rèn)為原模型 b iii exy 10 L d U d A 不存在一階序列自相關(guān) B 不能判斷是否存在一階自相關(guān) C 存在完全的正的一階自相關(guān) D 存在完全的負(fù)的一階自相關(guān) 12 對(duì)于模型 以 表示與之間的線性相關(guān)系數(shù) t 1 2 n 則下面明顯錯(cuò)誤的是 a iii exy 10 t e 1 t e A 0 8 DW 0 4 B 0 8 DW 0 4 C 0 DW 2 D 1 DW 0 13 假設(shè)回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)具有一階子回歸形式 t u ttt vuu 1 其中 E 0 var 則的方差var 為 a t v t v 2 v t u t u 2 2 1 v t uVarA 2 2 1 v t uVarB 2 1 t uVarC 2 2 2 1 v t uVarD 41 14 對(duì)于回歸模型 tttt VYXY 1210 檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在自相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量 為 a A n t t n t tt e ee d 1 2 2 2 1 B var 1 2 1 1 2 n n dH C 2 2 2 1 F D 2 1 2 r nr t 15 對(duì)于部分調(diào)整模型 tttt uYXY 110 1 若不存在自相關(guān) 則估計(jì) 模型參數(shù)可使用 a t u A 普通最小二乘法 B 加權(quán)最小二乘法 C 廣義差分法 D 一階差分法 16 若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān) 則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用 c A 普通最小二乘法 B 加權(quán)最小二乘法 C 廣義差分法 D 工具變量法 17 已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2 則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù) 近似等于 a A 0 B 1 C 1 D 0 5 18 已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于 1 則 DW 統(tǒng)計(jì)量近似等于 d A 0 B 1 C 2 D 4 19 戈德菲爾德 匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn) a A 異方差性 B 多重共線性 C 序列相關(guān) D 設(shè)定誤差 20 在給定的顯著性水平之下 若 DW 統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為 dL 和 du 則當(dāng) dL DWs t r s t n 則聯(lián)立方程模型是 c A 過(guò)渡識(shí)別 B 恰好識(shí)別 C 不可識(shí)別 D 部分不可識(shí)別 24 考察小型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 按照秩條件判斷各個(gè)方程的 識(shí)別性時(shí) 首先要列出該模型的結(jié)構(gòu)式參數(shù)矩陣 然后在此基礎(chǔ)上逐個(gè)判斷各方程的秩的條 件情況 上述模型的結(jié)構(gòu)式參數(shù)矩陣應(yīng)該是 a ttt tttt ttt ICY uYbYbbI uYaaC 21210 110 A B 00111 10 001 1 021 01 1 bbb aa YYIC tttt 0111 10 001 21 1 1 bb a YYIC tttt C D 00111 10 001 1 021 01 1 bbb aa YYIC tttt 0111 10 001 21 1 1 bb a YYIC tttt 25 對(duì)于過(guò)度識(shí)別的方程 適宜的單方程估計(jì)法是 c A 普通最小二乘法 B 間接最小二乘法 C 二階段最小二乘法 D 工具變量法 26 對(duì)于恰好識(shí)別的方程 在簡(jiǎn)化式方程滿(mǎn)足線性模型的基本假定下 間接最小二乘估計(jì)量 具備 d A 精確性 B 無(wú)偏性 C 真實(shí)性 D 一致性 27 結(jié)構(gòu)式方程中的結(jié)構(gòu)式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋變量的 c A 短期影響 B 長(zhǎng)期影響 C 直接影響 D 總影響 28 在一個(gè)包含 5 個(gè)方程 8 個(gè)變量的結(jié)構(gòu)式模型中 如果第 i 個(gè)結(jié)構(gòu)式方程包含 3 個(gè)變量 則該方程的識(shí)別性為 d 67 A 不可識(shí)別 B 恰好識(shí)別 C 過(guò)度識(shí)別 D 無(wú)法確定 29 在某聯(lián)立方程模型中 如果第 i 個(gè)結(jié)構(gòu)式方程排除的變量沒(méi)有一個(gè)在第 j 個(gè)方程中出現(xiàn) 則 a A 第 i 個(gè)方程是不可識(shí)別的 B 第 j 個(gè)方程是不可識(shí)別的 C 第 i j 個(gè)方程均是不可識(shí)別的 D 第 i j 個(gè)方程均是可識(shí)別的 30 在結(jié)構(gòu)式模型中 具有統(tǒng)計(jì)形式的唯一性的結(jié)構(gòu)式方程是 d A 不可識(shí)別的 B 恰好識(shí)別的 C 過(guò)度識(shí)別的 D 可識(shí)別的 二 多項(xiàng)選擇題 1 聯(lián)立方程模型中的隨機(jī)方程包括 a b c A 行為方程 B 技術(shù)方程 C 制度方程 D 平衡方程 E 定義方程 2 小型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中 第一個(gè)方程是 a b c d e tttt tttt ttt GICY uYbYbbI uYaaC 21210 110 A 結(jié)構(gòu)式方程 B 隨機(jī)方程 C 行為方程 D 線性方程 E 包含有隨機(jī)解釋變量的方程 3 結(jié)構(gòu)式方程中