風(fēng)險(xiǎn)管理考試點(diǎn).doc

第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)第1頁(yè) 商業(yè)銀行最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力：風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平第2頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)的含義第3頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)與損失的區(qū)別，損失的構(gòu)成及應(yīng)對(duì)方式第8-10頁(yè) 巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的含義與特點(diǎn)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度第11-16頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)的分類與各個(gè)類別風(fēng)險(xiǎn)的含義，操作風(fēng)險(xiǎn)的成因（四點(diǎn)）與表現(xiàn)形式（七種），操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分類，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的含義與成因第17-19頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)管理主要策略與含義第21-23頁(yè) 監(jiān)管資本與資本充足率要求，巴塞爾新資本協(xié)議的資本構(gòu)成，新協(xié)議規(guī)定的三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法，資本充足率和核心資本充足率，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率的含義與計(jì)算公式（計(jì)算題）第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)第43-45頁(yè) 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的含義（注意事前、事中、事后），內(nèi)部控制的內(nèi)容，內(nèi)部控制的目標(biāo)，內(nèi)部控制的五要素，內(nèi)部控制的主要原則（四點(diǎn)）第45-47頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)文化的含義與構(gòu)成，風(fēng)險(xiǎn)管理理念是精神核心，先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的主要內(nèi)容（四點(diǎn)，重點(diǎn)理解第二點(diǎn)）第48-56頁(yè) 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門的含義與職責(zé)，建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)固守的基本準(zhǔn)則，風(fēng)險(xiǎn)管理所需專業(yè)技能（核心職能）第57頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)管理流程第3章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理第69-72頁(yè) 財(cái)務(wù)狀況分析的主要內(nèi)容，財(cái)務(wù)比率的構(gòu)成與計(jì)算，現(xiàn)金流分類第73頁(yè) 第二段，針對(duì)不同類型貸款，現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)第78頁(yè) 留置擔(dān)保方式應(yīng)用范圍第80頁(yè) 企業(yè)集團(tuán)的特征（重點(diǎn)是第三、六點(diǎn)）第81頁(yè) 關(guān)聯(lián)交易第83頁(yè) 集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征第85頁(yè) 個(gè)人客戶應(yīng)提交的申請(qǐng)資料構(gòu)成，借款人的資信情況調(diào)查方式及應(yīng)重點(diǎn)調(diào)查的內(nèi)容第86-87頁(yè) 個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，假按揭的表現(xiàn)形式第88-89頁(yè) 貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，第89頁(yè)第一段，宏觀經(jīng)濟(jì)因素，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域因素第91頁(yè) 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的三個(gè)主要發(fā)展階段，內(nèi)部評(píng)級(jí)的二維評(píng)級(jí)體系，客戶信用評(píng)級(jí)的內(nèi)容、評(píng)價(jià)主體、評(píng)價(jià)目標(biāo)和評(píng)價(jià)結(jié)果第92頁(yè) 違約的定義，被視為可能無(wú)法全額償還債務(wù)的情形，違約概率，違約概率估計(jì)的內(nèi)容，違約概率與違約頻率的含義與區(qū)別第101-102頁(yè) KPMC風(fēng)險(xiǎn)中型定價(jià)模型的計(jì)算公式（共兩個(gè)）第103頁(yè) 死亡率模型計(jì)算公式第108-109頁(yè) 債項(xiàng)評(píng)級(jí)的含義，債項(xiàng)平級(jí)與客戶評(píng)級(jí)的關(guān)系第119-120頁(yè) 壓力測(cè)試（重點(diǎn)理解）第125-126頁(yè) 內(nèi)部評(píng)級(jí)法的信用風(fēng)險(xiǎn)因素，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露下的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)第130-132頁(yè) 預(yù)期損失的計(jì)算公式，貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙的含義與計(jì)算公式（計(jì)算題），不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式（計(jì)算題）第144頁(yè) 商業(yè)銀行重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的構(gòu)成與內(nèi)容第152頁(yè) 確定資本分配權(quán)重時(shí)需考慮因素第160頁(yè) 資產(chǎn)證券化的含義與流程，SPV的含義第4章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理第167頁(yè) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的含義與分類，利率風(fēng)險(xiǎn)的分類及各個(gè)類別的含義第183頁(yè) 公允價(jià)值的計(jì)量方式第187-188頁(yè) 久期卻可口的計(jì)算公式和含義第193-195頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的含義，巴塞爾委員會(huì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的要求，VaR計(jì)算涉及兩個(gè)因素第201頁(yè) 壓力測(cè)試的含義第203頁(yè) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)層級(jí)第5章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理第213-221頁(yè) 操作風(fēng)險(xiǎn)的形成四原因，人員因素的表現(xiàn)（如違反用工法），內(nèi)部流程的表現(xiàn)形式，系統(tǒng)缺陷，外部事件的構(gòu)成（如業(yè)務(wù)外包）第222頁(yè) 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，基本指標(biāo)法的計(jì)算公式和含義第239-247頁(yè) 各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防范措施第255頁(yè) 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的含義，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)選擇應(yīng)遵循的四個(gè)原則第6章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理第263頁(yè) 流動(dòng)性的含義與基本要素，保持良好流動(dòng)性的作用第269-271頁(yè) 流動(dòng)性比率/指標(biāo)，我國(guó)流動(dòng)性監(jiān)管要求第280-281頁(yè) 制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提高負(fù)債的穩(wěn)定性和資產(chǎn)的流動(dòng)性第7章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理第285頁(yè) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的成因，有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容第8章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束第305頁(yè) 銀行監(jiān)管的必要性原理第307頁(yè) 銀行業(yè)監(jiān)督管理的監(jiān)管目標(biāo)、立法宗旨第308頁(yè) 銀行監(jiān)管的基本原則，監(jiān)管理念（四點(diǎn)），監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（六點(diǎn)）第312-319頁(yè) 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)原則，流動(dòng)性監(jiān)管的核心指標(biāo)，不良貸款率，預(yù)期損失率，不良貸款撥備覆蓋率，正常帶寬遷徙率，關(guān)注類貸款遷徙率，次級(jí)類貸款遷徙率，可疑類貸款遷徙率，盈利能力監(jiān)管指標(biāo)第320頁(yè) 公司治理第324-328頁(yè) 資本的作用，資本監(jiān)管的重要性，資本充足率的計(jì)算公式和最低要求，