DDE決策系統(tǒng)的原理和用法.doc

大智慧Level-2 DDE決策系統(tǒng)及Topview數(shù)據(jù)的介紹等內(nèi)容大智慧Level-2 DDE決策系統(tǒng)的原理和用法有很多的朋友可能還不太明白大智慧數(shù)據(jù)中心發(fā)布的TOPVIEW數(shù)據(jù)、DDE數(shù)據(jù)怎么看，有什么意義，今天找了些說(shuō)明和資料，給大家參詳參詳，希望對(duì)不太理解DDE決策數(shù)據(jù)的朋友有所啟迪。一、DDE決策系統(tǒng)的含義很多短線操作者都非常重視盤(pán)中交易數(shù)據(jù)的分析，短線客往往緊盯盤(pán)口，依靠自己的經(jīng)驗(yàn)和想象，猜測(cè)行情背后的交易本質(zhì)。而行情數(shù)據(jù)稍瞬即逝，投資者很難在盤(pán)中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行精確的統(tǒng)計(jì)和分析，因此行情交易分析一只停留在經(jīng)驗(yàn)、主觀、隨意的層次，缺乏科學(xué)性和可驗(yàn)證性。DDE(Data Depth Estimate)是深度數(shù)據(jù)估算，這是大智慧公司獨(dú)創(chuàng)的、具有壟斷優(yōu)勢(shì)的動(dòng)態(tài)行情數(shù)據(jù)分析技術(shù)。他不但能實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)交易數(shù)據(jù)，而且能夠揭示交易的本質(zhì)，幫助投資者迅速形成決策，把握短線機(jī)會(huì)。二、DDE決策系統(tǒng)的原理DDE決策系統(tǒng)目前僅分析上證所Level-2行情數(shù)據(jù)，深交所Level-2行情推出后也將適用于深交所Level-2行情數(shù)據(jù)。DDE的核心內(nèi)容是估算委托單，盤(pán)中的行情數(shù)據(jù)僅僅是成交數(shù)據(jù)，老行情是分時(shí)數(shù)據(jù)，即定時(shí)的行情切片，Level-2發(fā)展到逐筆成交揭示，但這些都不是投資者真實(shí)的委托單，要揭示交易的本質(zhì)，必須估算委托單，這是最重要也是最難的一步。第二步就是對(duì)委托單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，我們從三個(gè)方面著手，一是委托單的大小，反映不同資金能力的投資者的交易方向，我們稱之為DDX；二是委托單的數(shù)量，它反映了交易參與者的眾寡，稱為DDY；三是大單差分，是對(duì)大單質(zhì)量的評(píng)價(jià)，反映大資金的實(shí)力，稱為DDZ。我們用下圖來(lái)描繪其分析模式。盤(pán)中我們的系統(tǒng)總是實(shí)時(shí)的從3個(gè)方面對(duì)所有股票進(jìn)行分析計(jì)算，并動(dòng)態(tài)排序，投資者可以從這些排序中迅速選擇指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)較高的股票進(jìn)行操作。DDX的用法ddx大單動(dòng)向指標(biāo)是基于大智慧Level-2的逐單分析功能，是一個(gè)短中線兼顧的技術(shù)指標(biāo)。DDX紅綠柱線表示當(dāng)日大單買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)的百分比(估計(jì)值)，紅柱表示大單買(mǎi)入量較大，綠柱表示大單賣(mài)出量較大，DDX1是大單買(mǎi)入凈量60日(參數(shù)p1)平滑累加值占流通盤(pán)比例，DDX2和DDX3是其5日(參數(shù)p2)和10日(參數(shù)p3)移動(dòng)平均線。用法:(1)如果當(dāng)日紅綠柱線為紅色表示當(dāng)日大單買(mǎi)入量較大，反之如果當(dāng)日紅綠柱線為綠色表示大單賣(mài)出較多。(2)3線持續(xù)向上主力買(mǎi)入積極，股價(jià)有持續(xù)的上漲動(dòng)力。(3)3線持續(xù)向下表示主力持續(xù)賣(mài)出。(4)可以在動(dòng)態(tài)顯示牌中對(duì)DDX由大到小排序選出短線強(qiáng)勢(shì)股。DDY的用法（原ZDDY指標(biāo)得修正版）ddy漲跌動(dòng)因指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的是每日賣(mài)出單數(shù)和買(mǎi)入單數(shù)差的累計(jì)值。通過(guò)買(mǎi)賣(mài)方向單子數(shù)量的比較來(lái)判斷資金的流動(dòng)方向。DDY紅綠柱線是每日賣(mài)出單數(shù)和買(mǎi)入單數(shù)的差占持倉(cāng)人數(shù)的比例(估算值)，DDY1是單數(shù)差的60日平滑累加值(參數(shù)P1可調(diào))，DDY2是DDY1的5日和10日均線。用法:(1)如果當(dāng)日紅綠柱線為紅色表示當(dāng)日單數(shù)差為正，大單買(mǎi)入較多，反之如果當(dāng)日紅綠柱線為綠色表示當(dāng)日單數(shù)差為負(fù)，大單賣(mài)出較多。(3)3線持續(xù)向上則表示籌碼在持續(xù)向少數(shù)人轉(zhuǎn)移，有主力資金收集，股價(jià)有持續(xù)的上漲動(dòng)力。(4)股價(jià)上漲3線卻向下，表明是游資短線和散戶行情，一般不具備長(zhǎng)期的上漲動(dòng)力。(5)漲跌動(dòng)因指標(biāo)所要在一個(gè)較長(zhǎng)的周期內(nèi)觀察，如果一段時(shí)間3線持續(xù)向上，那么每次股價(jià)回調(diào)就是買(mǎi)入良機(jī)。相反如果上漲時(shí)3線持續(xù)向下，那么短線超買(mǎi)就是減倉(cāng)良機(jī)。(6)一般的,在0軸以上說(shuō)明長(zhǎng)期的累積值是趨向搜集，0軸以下說(shuō)明長(zhǎng)期的累積值是發(fā)散。(7)漲跌動(dòng)因指標(biāo)具有極大的超前性，因?yàn)榛I碼的收集和發(fā)散都有一個(gè)過(guò)程。股價(jià)盡管還沿著原來(lái)的趨勢(shì)運(yùn)行，但籌碼轉(zhuǎn)移的方向已經(jīng)逆轉(zhuǎn)。(8)可以在動(dòng)態(tài)顯示牌中對(duì)DDY由大到小排序選出短線強(qiáng)勢(shì)股。本次將原ZDDY指標(biāo)修正成DDY指標(biāo)，選出好股的概率有了大大的提高，并且同樣可以和dd系列的其他兩個(gè)指標(biāo)一樣在動(dòng)態(tài)顯示牌中排序選出漲停股票，DDZ的用法紅色彩帶表示了大資金買(mǎi)入強(qiáng)度，色帶越寬、越高表示買(mǎi)入強(qiáng)度越大。當(dāng)彩帶突然升高放寬時(shí)往往預(yù)示短線將快速上漲。大智慧財(cái)經(jīng)貢獻(xiàn)在動(dòng)態(tài)顯示牌下對(duì)該指標(biāo)排序可以選出短線強(qiáng)勢(shì)股。該新指標(biāo)綜合了DDX和DDY的優(yōu)點(diǎn)，對(duì)大單的動(dòng)作敏感性更強(qiáng)，經(jīng)過(guò)我們一段時(shí)間的測(cè)試，DDZ的戰(zhàn)績(jī)不亞于當(dāng)初DDX初始測(cè)試的時(shí)候。關(guān)于Topview數(shù)據(jù)的應(yīng)用說(shuō)明、分析方法、使用技巧及更新時(shí)間 關(guān)于TOP數(shù)據(jù)正確應(yīng)用topview的出現(xiàn)給我們的炒股帶來(lái)極大便利，讓我們能夠窺探機(jī)構(gòu)的底牌，但有幾個(gè)問(wèn)題恐怕是剛接觸的新手很容易犯的，自己當(dāng)初也吃過(guò)其中的虧，所以列出來(lái)，希望新手朋友少走一些彎路。 1、一定記住topview的數(shù)據(jù)是兩天之前的。比如今天周4，今晚11點(diǎn)大智慧會(huì)發(fā)布周2的數(shù)據(jù)；2、top 10營(yíng)業(yè)部旁邊寫(xiě)的成交金額，是第一個(gè)席位的成交金額，而不是10個(gè)的金額累加。) ；3、分類(lèi)賬戶里面，法人是指已經(jīng)解禁的大小非，根據(jù)這個(gè)可以判斷有沒(méi)有套現(xiàn)；4、有時(shí)看到機(jī)構(gòu)持倉(cāng)線猛然上升或者下降，不要驚慌，看看大智慧的信息地雷，是不是在這一天有限售股解禁。一般來(lái)說(shuō)在一天之中機(jī)構(gòu)持倉(cāng)不可能發(fā)生非常大的變化； 5、周末發(fā)布的周截面數(shù)據(jù)里頭，只有top10營(yíng)業(yè)部是周3的數(shù)據(jù)，其他都是周5的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。TOPVIEW數(shù)據(jù)分析方法一：散戶線散戶線原理及散戶線八大規(guī)則：眾所周知，股價(jià)由低到高的過(guò)程，也是股票籌碼由分散到集中的過(guò)程，散戶線正是基于這樣一個(gè)原理而設(shè)計(jì)。大智慧散戶線是散戶評(píng)測(cè)數(shù)的增減變動(dòng)曲線，通過(guò)散戶線的上升與下降的趨勢(shì)，來(lái)反映主力資金進(jìn)出活動(dòng)。散戶線上升，資金離場(chǎng)籌碼分散；散戶線下降，資金進(jìn)場(chǎng)，籌碼集中。其實(shí)，對(duì)于散戶線指標(biāo)的具體運(yùn)用，我們可將其歸納為八大規(guī)則，來(lái)幫助投資者對(duì)個(gè)股加以研判。（1）散戶線上升，籌碼分散，散戶評(píng)測(cè)數(shù)上升幅度加快，資金離場(chǎng)，容易演變?yōu)樯糁鲗?dǎo)性行情。（2）散戶線下降，籌碼集中，主力持股數(shù)上升幅度加快，主力引導(dǎo)性大行情往往產(chǎn)生。（3）如散戶線由升開(kāi)始轉(zhuǎn)降，通常說(shuō)明主力開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)收集廉價(jià)籌碼，大盤(pán)可能轉(zhuǎn)好。（4）散戶線持續(xù)下降，股價(jià)也不漲，表明主力在壓低建倉(cāng)。（5）散戶線持續(xù)下降后突然再次加速下墜，股價(jià)卻小幅走高后橫盤(pán)不漲，說(shuō)明主力洗盤(pán)將結(jié)束，可能步入拉升階段。（6）散戶線持續(xù)下降，股價(jià)反而走低，表明主力在悄然接盤(pán)。（7）散戶線增長(zhǎng)幅度開(kāi)始加快，股價(jià)也上漲，說(shuō)明主力在拉高派發(fā)手中的籌碼。（8）散戶線持續(xù)上升，如股價(jià)下跌，通常說(shuō)明主力正在快速派發(fā)手中的籌碼，出貨堅(jiān)決。二：機(jī)構(gòu)持倉(cāng)三：集中度市場(chǎng)轉(zhuǎn)好信息的擴(kuò)散有一個(gè)過(guò)程，所以總是先有少數(shù)人意識(shí)到市場(chǎng)將有的轉(zhuǎn)變并且開(kāi)始建倉(cāng)，這些苗頭會(huì)反映到營(yíng)業(yè)部的買(mǎi)賣(mài)情況上，某些營(yíng)業(yè)部的凈買(mǎi)入量會(huì)非常突出，遠(yuǎn)大于排行靠前的營(yíng)業(yè)部的凈賣(mài)出量。相反的情況同樣存在，在市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)壞時(shí)凈賣(mài)出量大的營(yíng)業(yè)部也會(huì)率先出現(xiàn)。大智慧軟件用交易集中度來(lái)描述這種差別。買(mǎi)入集中度是凈買(mǎi)入量前10名的營(yíng)業(yè)部的凈買(mǎi)入金額之和占當(dāng)日總成交金額的比例，賣(mài)出集中度是凈賣(mài)出量前10名的營(yíng)業(yè)部的凈賣(mài)出金額之和占當(dāng)日總成交金額的比例。買(mǎi)入集中度高于賣(mài)出集中度（即交易集中度大于0）說(shuō)明籌碼在向少數(shù)營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)移，而賣(mài)出集中度高于買(mǎi)入集中度則說(shuō)明籌碼趨于分散。每天有兩個(gè)柱線，紅色柱線是買(mǎi)入集中度，綠色柱線是賣(mài)出集中度。 BM1和SM1分別是10日的買(mǎi)入集中度和賣(mài)出集中度。BM1上穿SM1是買(mǎi)入信號(hào)，下穿是賣(mài)出信號(hào)。交易集中度是個(gè)非常敏感的指標(biāo)，會(huì)先于TopView的其他指標(biāo)對(duì)市場(chǎng)做出反映，但過(guò)于敏感也會(huì)帶來(lái)一些偽信號(hào)，建議投資者結(jié)合其他指標(biāo)綜合分析。四：動(dòng)力線DLX動(dòng)力線根據(jù)TopView盤(pán)后交易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的內(nèi)外盤(pán)數(shù)據(jù)編制，動(dòng)力線模型認(rèn)為，內(nèi)外盤(pán)數(shù)據(jù)反映了投資者的主動(dòng)交易意愿，投資者在某方向上的交易意愿越強(qiáng)，后市行情就越有可能向該方向發(fā)展，即主動(dòng)性買(mǎi)入意愿越強(qiáng)后市越有可能上漲，主動(dòng)性賣(mài)出意愿越強(qiáng)后市越越有可能下跌。動(dòng)力線指標(biāo)采用外盤(pán)成交額和內(nèi)盤(pán)成交額的差占總成交額的比例來(lái)描述投資者的買(mǎi)賣(mài)意愿。動(dòng)力線指標(biāo)由四條指標(biāo)線組成：DLX紅綠柱線外盤(pán)成交額內(nèi)盤(pán)成交額)/總成交額換手率；DLX1是DLX的60日移動(dòng)累加值；DLX2是DLX1的5日移動(dòng)平均；DLX3是DLX1的10日移動(dòng)平均值。動(dòng)力線是衡量多空雙方買(mǎi)賣(mài)意愿強(qiáng)弱的指標(biāo)，是股價(jià)走勢(shì)的先行指標(biāo)，往往領(lǐng)先股價(jià)漲跌。在一輪上漲行情開(kāi)始之前，動(dòng)力線指標(biāo)紅綠柱的紅柱密度增加，綠柱減少，DLX1止跌向上，股價(jià)開(kāi)始起穩(wěn)，隨后隨著成交量的放大和主動(dòng)性買(mǎi)入比例的增加，動(dòng)力線加速上升，一輪上漲行情展開(kāi)；經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的上漲之后，多空分歧加大，成交量急劇增加，但主動(dòng)性買(mǎi)入的比例卻在減小，動(dòng)力線的紅綠柱變得綠多紅少，DLX1線走平或開(kāi)始向下，預(yù)示一段上漲行情即將結(jié)束。五：大單動(dòng)向DDX大單動(dòng)向基于大智慧Level-2的逐單分析功能，是一個(gè)短中線兼顧的技術(shù)指標(biāo)。 委托單的大小，反映不同資金能力的投資者的交易方向，我們稱之為DDX。DDX紅綠柱線表示當(dāng)日大單買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)的百分比(估計(jì)值)，紅柱表示大單買(mǎi)入量較大，綠柱表示大單賣(mài)出量較大，DDX1是大單買(mǎi)入凈量60日(參數(shù)p1)平滑累加值占流通盤(pán)比例，DDX2和DDX3是其5日(參數(shù)p2)和10日(參數(shù)p3)移動(dòng)平均線。用法: (1)如果當(dāng)日紅綠柱線為紅色表示當(dāng)日大單買(mǎi)入量較大，反之如果當(dāng)日紅綠柱線為綠色表示大單賣(mài)出較多。(2)3線持續(xù)向上主力買(mǎi)入積極，股價(jià)有持續(xù)的上漲動(dòng)力。 (3)3線持續(xù)向下表示主力持續(xù)賣(mài)出。(4)可以在動(dòng)態(tài)顯示牌中對(duì)DDX由大到小排序，這個(gè)代表就是當(dāng)日大資金買(mǎi)入比例的排序，排行靠前的股票往往具有短線爆發(fā)力。營(yíng)業(yè)部席位代碼的用處G代表機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席，目前還無(wú)法知道具體是哪個(gè)機(jī)構(gòu)的代碼。A代表普通營(yíng)業(yè)部。 具體用處:1、如果你的股票收大陰，而機(jī)構(gòu)在大量買(mǎi)，普通營(yíng)業(yè)部在賣(mài)，即使賣(mài)量大于買(mǎi)量，你也不用怕。2、如果你的股票下跌時(shí)，買(mǎi)入量大于賣(mài)出量，說(shuō)明以后要漲。同理，即使你的股票漲停，但當(dāng)天賣(mài)出量遠(yuǎn)大于買(mǎi)入量，還是最好走掉。（用于當(dāng)天放大量封漲停時(shí)） 3、有機(jī)構(gòu)在大量買(mǎi)入的股票大多以后都有好表現(xiàn)的。 4、查對(duì)營(yíng)業(yè)部代碼表，如果是國(guó)內(nèi)有名的游資進(jìn)入，如寧波漲停板敢死隊(duì)。呵呵，多的就不說(shuō)了！5、經(jīng)?？创a表你會(huì)發(fā)現(xiàn)有些營(yíng)業(yè)部很利害，一抓一個(gè)漲停，這時(shí)你就記下他的營(yíng)業(yè)部代碼。 比如： A26591 中國(guó)銀河證券股份有限公司寧波和義路證券營(yíng)業(yè)部A27563 中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司南京建寧路證券營(yíng)業(yè)部 A26141 天一證卷股份有限公司寧波解放南路營(yíng)業(yè)部“寧波漲停板敢死隊(duì)”主要包括：銀河證卷寧波解放南路營(yíng)業(yè)部、天一證卷寧波解放南路營(yíng)業(yè)部和銀河證卷寧波和義路證卷營(yíng)業(yè)部國(guó)內(nèi)游資還有“四大主力”和“四小主力”四大主力：銀河寧波解放南、華泰南京大橋、佛山和慶春四小主力：銀河寧波和義路、泰陽(yáng)一席、國(guó)泰君安北京知春和聯(lián)合廣州天河新的利害游資隊(duì)伍從該數(shù)據(jù)中可慢慢總結(jié)出來(lái)。也許是上證所提供TOPVIEW，各大論壇充分挖掘數(shù)據(jù)作用，所以連現(xiàn)在深市都比滬市強(qiáng)很多了。大智慧產(chǎn)品設(shè)計(jì)師講述Topview(贏富)使用技巧大智慧產(chǎn)品設(shè)計(jì)師胡強(qiáng)講述Topview(贏富)使用技巧很多股票拉升有這么一個(gè)過(guò)程，機(jī)構(gòu)或大戶建倉(cāng)股價(jià)拉升洗盤(pán)機(jī)構(gòu)或散戶拉升獲利拋出。而往往，很多投資者會(huì)在第一次拉升買(mǎi)入，洗盤(pán)的時(shí)候又被洗出來(lái)。所以，你需要好好利用數(shù)據(jù)來(lái)確定是洗盤(pán)還是機(jī)構(gòu)真的出貨。今天就舉一例，希望能夠給投資者和topview的用戶帶來(lái)幫助。剩下的時(shí)間回答用戶關(guān)于topview和level2操作方面的問(wèn)題。昌九生化是這么一個(gè)比較典型的例子。我們看到10月8日當(dāng)天放出了短期內(nèi)的高量，topview的分類(lèi)持倉(cāng)圖中大戶增倉(cāng)了2。36，散戶減倉(cāng)1。51，大戶有動(dòng)作，10月10日大戶再增1。66。這里需要注意的是這兩天大戶的增倉(cāng)和前面是有區(qū)別的，主要體現(xiàn)在大戶單日增倉(cāng)比例較大及買(mǎi)入集中度相對(duì)較高，但是緊接著的卻是兩根陰線。事實(shí)上通過(guò)對(duì)topview數(shù)據(jù)的觀察（12號(hào)正好是周五，專(zhuān)業(yè)版可以看到周五的截面數(shù)據(jù)），兩根中陰線并沒(méi)有大戶減倉(cāng)，反而有少量的增倉(cāng)。很明顯是大戶的洗盤(pán)行為。所以，12號(hào)恰恰是買(mǎi)入時(shí)機(jī)。買(mǎi)點(diǎn)是有了，賣(mài)點(diǎn)著實(shí)“不好把握”。我認(rèn)為，這個(gè)“不好把握”其實(shí)主要來(lái)源于投資者的貪心。貪心是股市投資者與生據(jù)來(lái)的特性，當(dāng)然我們無(wú)法剔除這個(gè)特性。但是理性的分析和客觀的數(shù)據(jù)往往能在這方面給我們很大的幫助。很明顯topview數(shù)據(jù)顯示9號(hào)10號(hào)是這波行情大戶建倉(cāng)集中點(diǎn)，成本位在放量區(qū)，也就是7塊6附近，成本位的確定。有了成本位，我們就能較好的把握機(jī)構(gòu)的行為了。由于當(dāng)天的topview數(shù)據(jù)沒(méi)有，我們對(duì)比DDX的紅綠柱子又較準(zhǔn)確的反映了機(jī)構(gòu)的買(mǎi)賣(mài)，所以后面賣(mài)點(diǎn)的確定需要DDX參考把握，而不能死等topview數(shù)據(jù)的出現(xiàn)。我們發(fā)現(xiàn)DDX出現(xiàn)大綠柱子是本周四，并且當(dāng)天放量，所以本論主導(dǎo)的大戶出貨點(diǎn)在本周四，這一點(diǎn)等topview數(shù)據(jù)出來(lái)后我們可以驗(yàn)證分析。然而，這里我想說(shuō)的是作為短線投資的用戶，你的賣(mài)點(diǎn)是在10月15日。因?yàn)楫?dāng)天該股放巨量，而ddx僅0。056。當(dāng)天這么大的量DDX并不出大紅柱子必定買(mǎi)賣(mài)方都存在大單，也就是前期建倉(cāng)的籌碼有可能就已經(jīng)出掉了。所以從風(fēng)險(xiǎn)角度和短線操作思路，當(dāng)天是個(gè)賣(mài)點(diǎn)?，F(xiàn)在用topview數(shù)據(jù)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天確實(shí)有兩個(gè)在9、10號(hào)建倉(cāng)的席位出貨了。上交所TOPVIEW更新時(shí)間表從別處轉(zhuǎn)載過(guò)來(lái)的，不對(duì)地方請(qǐng)指出。謝謝topview 數(shù)據(jù)出處： 上證所，深