如何建立和使用自己的短線交易系統(tǒng)VIP

一、短線交易的基本問題1、不適合短線操作的人群：上班族這里的短線交易周期都不超過1周，通常為2-3天。我們可以從數據上得到明確的啟示，無論是上漲或者下跌，短線的交易機會永遠存在，而且出現非常頻繁。獲利的手段無非是次低點買入，次高點或者止盈賣出。非要操作的話，比較適合的方案，是尋找下午1點之后的買點，這個時候沒有上班，第二天早上獲利出局。心理素質不佳者如果漲停會讓你洋洋自得、忘乎所以，跌停讓你食不知味、徹夜難眠，那么還是避免這個比較刺激的游戲吧。性格偏激、賭性較重者也在此列。一個解決方案是，用你一個月可以掙到的錢或者總資金的1/10當做學費玩一下。不能嚴以律己者短線操作的根本，一是出現明確的買入信號之后跟進，二是在開始反轉時賣出或者干脆止盈，三是出現錯誤立即止損，沒有其他途徑。一個不能嚴格遵守操作紀律的投資者，他最常做的事情，只有兩件：看著個股連續(xù)翻紅無論點位立馬殺入往往買在了高點套牢之，第二是，趨勢反轉還指望錦上添花或者平過出局，套牢之。喜歡道聽途說者喜歡打探個股和市場消息，希望借此領先一步的投資者，基本上會被各種信息所淹沒而不知所措。喜歡找人分析者熱心的朋友肯定會為你解答，其中往往不乏真知灼見，無可避免，錯誤的意見同樣存在，經常正確的朋友亦難免出錯，最糟糕是，人性決定了人往往更喜歡聽信自己希望聽到的意見。如果是中長線操作，大勢不好頂多致殘，大勢好沒準兒還能掙上一筆，短線操作就是割開血管慢慢放血，什么時候離開股市什么時候止血。最常見的是，我在某個價位買入了某某股票被套，怎么辦？其實怎么辦不是首要問題，而是為什么要買。在日常生活中，沒多少人會去買不知道到底值多少、到底是漲是跌的東西吧。2、短線操作的獲利途徑前面提過了，只有3點，一是出現明確的買入信號之后跟進，二是在開始反轉時賣出或者干脆止盈，三是出現錯誤立即止損，沒有其他途徑。和中長期投資最大的區(qū)別，就是第三點，止損。中長期投資因為操作周期的關系，沒必要介意單天或者更短時間的價格波動尤其是下跌，甚至黑馬在大幅拉升乃至中途因主力砸盤攆走搭車人狂跌幾十點的情況。二、建立短線交易系統(tǒng)1、簡介所謂系統(tǒng)，就是一套分析方式。包括明確的買入信號，明確的賣出信號（如果無法準確判斷賣出信號，用止盈代替，切忌不能設置太高），何時止損，以及可以持續(xù)操作（這樣才可以保證積少成多，否則不如做中線）。什么樣的信號是明確的？只有一種情況，就是行情轉折的時候。如果我們捕捉到行情向上，買入，行情走壞，賣出。我們跟隨市場走勢，而不預測市場走勢，至少絕不按照自己腦子中預測的點位進行買賣。幾乎每個成名的大宗師都會說這句話，包括livermore。如果有專業(yè)人士斷言市場會走到哪個具體點位，基本上他的國籍是中國。心中有猶豫也要注意，買入時猶豫哪怕真的大漲后悔也不能買，錢總是掙不完。賣出時猶豫哪怕虧損也吐一半。比較常見的情況，薦股人士會告訴我們，大盤會上攻多少點下跌到多少點。實際情況是，多年下來，可重復預測而且比較準確的預測者，沒有出現。撇開是否可以預測不談，我們建立的短線交易系統(tǒng)，壓根兒不需要預測。2、指標的選取很多成功的偉大短線交易者不使用指標，他們使用蠟燭線、K線形態(tài)、K線與均線組合等等來分析。只要該系統(tǒng)能夠完成4個任務就有效，使用指標與否不重要。但是對于多數人，指標是很常見、很實用的選擇。需要注意的地方只有2點：（1）指標的合理性先決條件是經過長時間市場實戰(zhàn)驗證且算法公開，其次是適合短線操作。網上不少愛好者公布的指標其實都不錯，很多借鑒了KDJ、MACD等等經典指標設計思路，可以規(guī)劃到經典指標序列。個人偏好這一類。另外一方面，很多指標只是愛好者的即興之作，它們可能過分偏重于市場的某個方面甚至有重要缺陷，不可以采納。（2）指標的熟悉程度無論選擇哪種指標，自己對它的熟悉程度是首要的。第一，你了解它的設計思想嗎？比如KDJ，如果你根本不了解它的算法，如何能從根本上體悟到它的精髓，如何在操作中規(guī)避它的缺陷？頂尖的賽車手會對自己的賽車性能了如指掌，這樣才可以將車輛性能發(fā)揮到極致。第二，實際使用經驗。自己所選的指標，一定要經過長時間使用才可以堅信，不能一見鐘情，更不能閃婚。如果你有一大疊指標可以選擇，那么選擇你最熟悉的那個。我的常用組合是5日到250日均線（通達信中名稱是MA2均線）+變異KD+SAR。三、系統(tǒng)的使用真不容易，各位看官能看這么長的文章，不過考慮到有人是直接跳到這一節(jié)的，前面提到過的一些重要內容會反復出現，在下一章節(jié)也可能重復出現，因為確實很重要，如果比較啰嗦，還望見諒。1、買入點我很認真的說，我每天晚上最后的工作和早上最先的工作是看大盤，而不是個股。在證券市場活得久一點的人，都會看大盤，不會死盯著個股不放。理由非常簡單，大多數時候，大多數股票的漲跌情況，和大盤一致，我們需要站在勝算最高的一邊，對吧？其次是精選符合系統(tǒng)的個股到板塊，我個人的趨向如下：（1）中長線看好雖然是短線操作，但是從本質講，是充分利用中長線可操作的股票的價格波動賺取更多利潤，而不是純粹為掙快錢而盲目投入。（2）市盈率、市凈率越低越好，市盈率不超過30，負的不算，市凈率不超過3。（3）前期漲幅較大的不參與。（4）主力控盤高的不參與短線走勢可能比較詭異，主力一般會控制短線走勢，抑制短線客的利潤，或者自己畫線增加判斷難度。做短線久一點經常會發(fā)現這類股票，如果各種形態(tài)良好，現在正逢底部，近期平均換手低于0.5，前期有整理平臺，該平臺換手詭異甚至出現籌碼鎖定，那么恭喜你，忘記該死的短線吧。（5）流通盤不要太大，比如中石油，這樣的短線掙錢不易，練手倒是不錯。（6）走勢與大盤一致的，以及與大盤迥異的都要選擇，尤其是抗跌品種，前者是首選，后者在前者清空后可以密切關注，充分利用資金。（7）假設已經同時滿足1-6，仍然對幾只股票拿不定主意，選擇近期走勢剛剛強于大盤的那只，或者分倉但最好不要多于3只。將所有關注的個股，放入自己的短線板塊，本工作，應當在開盤之前完成，很多時候的利潤縮小乃至虧損，來自于于盤中的頭腦發(fā)熱。需要謹記，只有不多的時候，我們可以得出結論，今天漲還是跌。我們最佳的買入賣出位置，是趨勢剛剛已經轉折的時候。買入的情況，我們分為兩種情況，一種是中長期趨勢處于盤整或者下跌時，一種是中長期趨勢處于拉升途中?，F在我們討論前一種情況：同時滿足下面幾種情況可以視為買入點：5分鐘K線圖上：（1）KD在20以下形成金叉（2）KD開始突破20（3）此時在K線圖上，不能有大陽線存在，陽線低于2%才可以介入，高于這個點乃至跳空形態(tài)出現，最好不考慮一定要注意這一點，如果你已經熟悉KD指標的算法，自然會明白。此時最佳K線形態(tài)， 是極短的K線，同時出現圓弧底的盤整。（4）15分鐘K線圖上KD指標是否支持向上趨勢，比如15分鐘KD低位走平，有可能出現金叉，用掉你選擇做這只股票資金的1/3，如果15分鐘形成金叉，再加1/3，出現一根小陰線，最好的情況是在馬上可能會出現的15分鐘KD50位置左右的死叉（經常出現，經過此回調后，上漲幅度比不出現更大），等一下K線企穩(wěn)或者金叉出現就可以加上最后的籌碼了。推薦大家分批加碼，如果怕麻煩，至少分成2部分?；蛘撸?5分鐘KD在20低位以下出現金叉，這時的5分鐘KD金叉，無論什么位置都是考慮買入的。因為15分鐘的走勢將保證5分鐘金叉利潤的來日勝利大逃亡。說明：為什么選擇15分鐘而不是30分鐘、60分鐘呢？平常我們更多看的不是日線嗎？上面提到過，我們現在的操作，基于盤整或者下跌趨勢中，一次可以謀求利潤的機會，在日線上的表現，可能只有2-3天，日周期的指標，無法充分反映這次機會。很多人會提到指標的滯后，這是必然的，一個解決辦法是修改指標的算法，另外一個辦法就是縮短周期。30分鐘和60分鐘同樣也是重要的，后面會有專門介紹每個周期作用的章節(jié)。15分鐘周期，從一個拐點到另外一個拐點的時間，通常也就是2-3天。第二種情況，拉升途中的短線操作。上面沒有講述一個重要問題，放在這里會提到中長期趨勢的判斷。既然我們根據趨勢劃分了短線的操作，趨勢的判斷就必不可少。中長期趨勢判斷的辦法很多，舉例：（1）K線圖+均線，關注均線的發(fā)散情況，比如經過長期盤整甚至砸坑之后的多頭排列（2）更加長期的趨勢，使用周線圖，切忌這一點，未來的某一天，還會出現轟轟烈烈的瘋牛走勢，根據股市領先經濟的情況，真正的拐點會出現在全球經濟轉暖之前。周線圖配合OBV能量潮，如果OBV擊穿之后數周之內無法有效上穿，都要小心。（3）下面給出一個指標：VAR1:=(CLOSE+LOW+HIGH)/3; VAR2:=SUM(VAR1-REF(LOW,1)-(HIGH-VAR1)*VOL/100000/(HIGH-LOW),0); VAR3:=EMA(VAR2,1); JCS:VAR3; JCM:MA(VAR3,12); JCL:MA(VAR3,26);這是個類似于能量潮的東西，比較好的地方是各種周期都適用。分析大盤中長期走勢可以用它在周線圖上使用。在下跌盤整中的短線操作，跑贏大盤是正常的。很多優(yōu)秀的短線投資者，在升浪尤其是主升浪當中短線操作，即使趨勢判斷正確，操作良好，會面臨另外一個問題，短線操作的利潤不如低于中長期持有。很多人都知道技術派在掙不了大錢的事實，就是這個原因。所以，如果要改變這個事實又不怕麻煩，我們可以做的事情，就只有一件，在已經確定的牛市中，如果趨勢沒有改變的跡象，我們只要可以降低成本，哪怕每次只有1%的利潤，也放手去做。在15分鐘K線圖上，如果出現高位死叉，賣出，一旦股價降低到當前價格的1%以下，買回來，不用等金叉的形成，但是務必檢查當前大盤趨勢還有個股趨勢。否則還是轉型做中線得了。在強勢中做好短線而不損失利潤實際上是一件非常困難的事情，如果確定大盤走勢良好，可以持有，大盤走壞則賣出。2、賣出個人的習慣在買入之前痛苦比較好。經過前面繁雜的買入選擇，賣出不是個大問題了。15分鐘的KD85以上的高位死叉，就是賣出點。SAR的綠點也是，沒有經過的15分鐘KD50位置左右死叉的買入，止盈就好（或者選擇5分鐘高位死叉）。如果我們的賣出條件是15分鐘的高位死叉，盡管它出現的概率相當高，但是在萬一沒有出現，這個時候我們只有一點點可憐的利潤，賣出嗎？一定要。15分鐘KD在85以上的高位死叉，并非必然伴隨20低位死叉。切記。它的出現，與KD在20以下停留的周期有關，也就是底部扎實，我的經驗是如果該周期長于20，也就是5小時，那么可能性非常高，利潤也比較高。3、止損這是如同買入一樣重要的問題。我們先闡述止損存在的必要性。（1）任何人不可能不出現虧損（2）減少虧損的辦法就是馬上停止錯誤的交易，止損（3）在長期重復的短線操作中，即使我們的判斷成功率不高，只要將虧損抑制在一定范圍內，我們始終盈利。比如3次操作，2次正確，每次的平均利潤5%，我們可以將止損位設置在3%左右。前面在選擇個股時只考慮基本面和走勢良好的個股，并不是以此作為止損的替代品，僅僅只是出于規(guī)避未知風險和短、中線切換的考慮。4、各周期的相互關系常用的周期1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘，日線和周線。它們之間的關系，我們可以想象成從小到大的輪子，比如1分鐘這個輪子，累計往一個方向轉動足夠多的時候，會帶動5分鐘這個輪子，以此類推。我們可以試想一下，如果當前15分鐘的KD趨勢向下，在它反轉以前，5分鐘KD趨勢會出現什么？5分鐘KD會跑到高位去，帶動15分鐘KD出現金叉。雖然實際操作中，用5分鐘KD作為買點，但是15分鐘的走勢才是根本所在，因為只有5分鐘KD走強，在帶動了15分鐘KD金叉發(fā)生之后，美妙的利潤才可以在T+1的條件下兌現。這么描述就很容易理解我們前面提到過的買點：5分鐘KD在20以下的低位金叉，KD向上突破20，沒有2%以上大陽線的出現，且15分鐘圖上的KD企穩(wěn)或者走強15分鐘KD在20以下的地位金叉，然后用5分鐘KD的金叉決定購入價很多人依然習慣于日線圖上交易的，沒關系，但我們決定購買一只股票的時候，用30分鐘和60分鐘圖上的KD來決定買價也是一個很好的選擇，畢竟一個東西可以買便宜一點總是好的。各種周期的賣出信號，更多時候僅僅意味著在該周期有效，除非更大周期轉折即將同步形成。比如1分鐘KD上出現頂背離，它僅僅意味著1分鐘趨勢上的下跌，除非15分鐘或者更長周期的下跌趨勢也將形成，否則它的下跌注定是非常有限的。最后說一點，就是一個更長周期的趨勢形成之后，小級別周期的波動總趨勢，必然服從da趨勢。比如日線的上升趨勢形成，60分鐘、30分鐘、15分鐘的KD多數時候是在高位震蕩，K線盤整向上，甚至KD一再出現頂背離，跌幅卻極其有限，此時我們不能單純用短周期的指標判斷更長周期的趨勢。切記，否則肯定與大餐無緣。四、系統(tǒng)在實際使用中的問題我盡可能沒有遺漏的表達我的想法，不敢保證我絕對正確，但是可以保證我絕對真誠。1、熟悉程度算法無論均線還是KDJ、MACD、RSI，我們需要的僅僅是熟悉一個然后了解它的全部。了解算法，然后在實戰(zhàn)中驗證。不確定的情況，去歷史圖形中找。僅僅靠死記硬背去操作，僅僅靠一點金叉死叉、高位低位的教條去操作，不會有太好的結果。2、注意各種背離KDJ、MACD、RSI都有背離，頂背離、底背離，他們的作用遠勝于金叉死叉。3、高低位置時不用太在乎金叉死叉以KDJ為例，如果處于比較強的牛市，在KDJ突破85之后，可能反復出現死叉，此時不能根據死叉判斷走勢變弱，唯一的依據是KDJ向下跌破85，如果很快K線上行，形成金叉，買入，反復反復，錯誤及時止損。如果處于下跌中的弱勢，KDJ低位的金叉同樣不可靠，我們判斷走出弱勢的辦法，是KDJ向上突破20區(qū)域。如果當前周期為5分鐘，那么更長一個周期15的KDJ需要企穩(wěn)（未必形成金叉）方可。4、K線和KDJ的形態(tài)以及直覺的重要性K線的形態(tài)在判斷中可以起輔助作用。這一點很難用