《量化模型簡報(bào)》PPT課件.ppt

1、a,1,期貨量化模型簡報(bào),a,2,14個品種 量化模型分析結(jié)果模型收益最高品種 橡膠RU 單利1508%模型收益最穩(wěn)定品種 股指IF手續(xù)費(fèi)為交易所2012年6月標(biāo)準(zhǔn)的2倍分析周期2009/11/22-2012/11/22(注:本文收益率以第一筆交易的保證金為基準(zhǔn)),a,3,橡膠 收益率1508%時間2009/11/22-2012/11/22 手續(xù)費(fèi)1%最大資產(chǎn)回撤53200 最大連續(xù)盈利7次 最大連續(xù)虧損10次 總交易1104手三年1手單利總收益347094 年均收益115592,a,4,橡膠 收益率1508%時間2009/11/22-2012/11/22 手續(xù)費(fèi)1%最大資產(chǎn)回撤53200 最

2、大連續(xù)盈利7次 最大連續(xù)虧損10次 總交易1104手三年1手單利總收益347094 年均收益115592,a,5,橡膠 收益率1508%時間2009/11/22-2012/11/22 手續(xù)費(fèi)1%最大資產(chǎn)回撤53200 最大連續(xù)盈利7次 最大連續(xù)虧損10次 總交易1104手三年1手單利總收益347094 年均收益115592,a,6,股指IF 收益率1393%時間 上市至-2012/11/22 手續(xù)費(fèi)0.5%最大資產(chǎn)回撤90149 最大連續(xù)盈利6次 最大連續(xù)虧損14次 總交易1539手三年1手單利總收益1198566 年均收益459534,a,7,股指IF 收益率1393%時間 上市至-2012

3、/11/22 手續(xù)費(fèi)0.5%最大資產(chǎn)回撤90149 最大連續(xù)盈利6次 最大連續(xù)虧損14次 總交易1539手1手單利總收益1198566 年均收益459534,a,8,股指IF 收益率1393%時間 上市至-2012/11/22 手續(xù)費(fèi)0.5%最大資產(chǎn)回撤90149 最大連續(xù)盈利6次 最大連續(xù)虧損14次 總交易1539手三年1手單利總收益1198566 年均收益459534,a,9,白糖SR 收益率923%時間 2011/1122-2012/11/22 手續(xù)費(fèi)6.4最大資產(chǎn)回撤4495 最大連續(xù)盈利8次 最大連續(xù)虧損11次 總交易993手三年1手單利總收益56134 年均收益18694,a,10

4、,白糖SR 收益率923%時間 2011/1122-2012/11/22 手續(xù)費(fèi)6.4最大資產(chǎn)回撤4495 最大連續(xù)盈利8次 最大連續(xù)虧損11次 總交易993手三年1手單利總收益56134 年均收益18694,a,11,白糖SR 收益率923%時間 2011/1122-2012/11/22 手續(xù)費(fèi)6.4最大資產(chǎn)回撤4495 最大連續(xù)盈利8次 最大連續(xù)虧損11次 總交易993手三年1手單利總收益56134 年均收益18694,a,12,zn 771%,a,13,ZN,a,14,cu 546%,a,15,CU,a,16,rb 502%,a,17,RB,a,18,PTA 472%,a,19,PTA,a,20,CF 387%,a,2