EViews基礎(chǔ)與季節(jié)調(diào)整操作【技術(shù)課件】

1、X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整的EViews操作,國家統(tǒng)計(jì)局核算司 江永宏 2010年3月4日 四川峨眉山,1,學(xué)習(xí)課件,前言,最常用的季節(jié)調(diào)整方法 1. X-12-ARIMA 2. TRAMO-SEATS 都可在EViews軟件中實(shí)現(xiàn) 國家統(tǒng)計(jì)局正在開發(fā)基于X-12-ARIMA的季節(jié)調(diào)整軟件,主要內(nèi)容,EViews基礎(chǔ) （EViews簡介、數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)、季節(jié)調(diào)整選項(xiàng)卡等） 如何用EViews軟件進(jìn)行季節(jié)調(diào)整 （以一個(gè)實(shí)例介紹季節(jié)調(diào)整的操作步驟,EViews基礎(chǔ),什么是EViews EViews軟件是廣泛使用的經(jīng)濟(jì)計(jì)量軟件之一。它主要處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)，是進(jìn)行統(tǒng)計(jì)描述、回歸分析、時(shí)間序列分析等基本

2、數(shù)據(jù)分析，以及建立各種經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的有力工具。因此，EViews在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析和評價(jià)、金融分析、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測、銷售預(yù)測和成本分析等領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,EViews基礎(chǔ),EViews特點(diǎn)：交互式英文界面、簡單易學(xué) 在進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時(shí)，既可以通過點(diǎn)擊菜單實(shí)現(xiàn)，也可以通過提交命令來實(shí)現(xiàn)。 EViews窗口： 由如下五個(gè)部分組成：標(biāo)題欄、主菜單、命令窗口、狀態(tài)欄、工作區(qū)。（見下圖,命令窗口,標(biāo)題欄,工作區(qū),主菜單,狀態(tài)欄,6,學(xué)習(xí)課件,EViews基礎(chǔ),其中，主菜單包括如下9個(gè)菜單 File 有關(guān)文件的常規(guī)操作，如建立、打開、保存、關(guān)閉等 Edit 通常提供編輯功能，如對窗口內(nèi)容進(jìn)行復(fù)制、剪切、刪除等

3、 Objects 提供關(guān)于對象的基本操作，如新建對象、復(fù)制對象等 View 主要涉及變量的多種查看方式 Procs 主要涉及變量的多種運(yùn)算過程 Quick 提供快速分析過程，包括常用的統(tǒng)計(jì)分析方法、回歸模型等 Options 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定選項(xiàng)，如窗口的顯示模式、字體格式等 Windows 提供關(guān)于窗口切換、關(guān)閉等操作 Help EViews軟件的幫助選項(xiàng),EViews基礎(chǔ),EViews工作文件： EViews要求數(shù)據(jù)的分析處理過程必須在特定的工作文件（workfile）中進(jìn)行，因此在錄入和分析數(shù)據(jù)前，應(yīng)創(chuàng)建一個(gè)工作文件,EViews基礎(chǔ),工作文件的創(chuàng)建 從主菜單選擇File/New Workf

4、ile，打開Workfile Create對話框，如下圖所示,EViews基礎(chǔ),工作文件的屬性 （描述具有固定頻率的時(shí)間序列工作文件,EViews基礎(chǔ),工作文件窗口 工作文件窗口是各種類型數(shù)據(jù)的集中顯示區(qū)域，擁有很多功能。窗口最上方顯示工作文件名，下面一行是工具欄，提供各種運(yùn)算功能，再下面顯示的是數(shù)據(jù)的基本情況，包括數(shù)據(jù)區(qū)間、樣本期等 一個(gè)新建的工作文件窗口內(nèi)只有兩個(gè)對象（object），分別是c(系數(shù)向量)和resid（殘差,EViews基礎(chǔ),什么是對象？ EViews的核心是對象，對象是指有一定關(guān)系的信息或算子捆綁在一起供使用的單元，如一個(gè)序列、一個(gè)矩陣、一個(gè)方程、一個(gè)圖表等。 對象都放置

5、在對象集合中，其中，工作文件就是最重要的對象集合,EViews基礎(chǔ),建立對象 選擇主菜單上的“Object/New Object”。出現(xiàn)New Object對話框（見下圖,EViews基礎(chǔ),查看對象 可在文件窗口中雙擊某個(gè)對象，見下圖,EViews基礎(chǔ),序列數(shù)據(jù)的錄入 手動(dòng)錄入數(shù)據(jù)。在工具欄選擇Edit+/-按鈕進(jìn)入編輯狀態(tài)，用戶可輸入或修改序列觀測值。 調(diào)入已有的數(shù)據(jù)文件。用戶可從主菜單選擇Procs/Improt/Read Text-Lotus-Excel,然后找到目標(biāo)文件進(jìn)行讀入。EViews允許調(diào)入多種格式的數(shù)據(jù)：ASCII，Excel工作表等。 直接復(fù)制。在工具欄選擇Edit+/-按

6、鈕進(jìn)入編輯狀態(tài)，然后再將數(shù)據(jù)從其他文件中拷貝粘貼過來。 （演示,EViews基礎(chǔ),序列對象的窗口,EViews基礎(chǔ),可以用EViews工作文件窗口菜單上的“View”或?qū)ο蟠翱诠ぞ邫谏系摹癡iew”來改變對象的視圖。一個(gè)對象視圖的變化并不改變對象中的數(shù)據(jù)，僅僅是顯示形式改變了,EViews基礎(chǔ),含多個(gè)對象的工作文件窗口,EViews基礎(chǔ),工作文件的保存 保存工作文件可以在工具欄中單擊Save按扭，或從主菜單中選擇File/Save或File/Save As，在出現(xiàn)的Windows標(biāo)準(zhǔn)對話框內(nèi)選擇文件要保存的目錄及文件名,EViews基礎(chǔ),工作文件的保存 最后生成(*.wf1)工作文件,序列的季

7、節(jié)調(diào)整操作,序列的季節(jié)調(diào)整操作： 打開序列窗口，點(diǎn)擊Proc 有4種季節(jié)調(diào)整方法，Census X12方法、X11方法、 Tramo/Seats方法和移動(dòng)平均方法,序列的季節(jié)調(diào)整操作,Census X-12方法有5個(gè)選擇框，如下圖 季節(jié)調(diào)整選擇設(shè)定 （Sensonal Adjustment） ARIMA選擇 （ARIMA Options） 交易日、節(jié)假日設(shè)定 （Trading Day/Holiday） 離群值設(shè)定 （Outliers） 診斷 （Diagnostics,序列的季節(jié)調(diào)整操作,季節(jié)調(diào)整選擇設(shè)定 X11方法（X11 Method） 指定季節(jié)調(diào)整分解的形式：乘法、加法、偽加法、對數(shù)加法。

8、注意乘法、偽加法和對數(shù)加法不允許有零和負(fù)數(shù)。 季節(jié)濾子(Seasonal Filter) 當(dāng)估計(jì)季節(jié)因子時(shí)，允許選擇季節(jié)移動(dòng)平均濾波項(xiàng)數(shù)，缺省是X12自動(dòng)確定。 趨勢濾子（Trend Filter (Henderson)） 當(dāng)估計(jì)趨勢-循環(huán)分量時(shí)，允許指定亨德松移動(dòng)平均的項(xiàng)數(shù)，可以輸入大于1和小于等于101的奇數(shù)，缺省是由X12自動(dòng)選擇。 保存調(diào)整后的分量序列名（Component Series to save） 可在“Base name框”設(shè)置序列調(diào)整后的序列名。在下面的多選鈕中選擇要保存的季節(jié)調(diào)整后分量序列，X12將加上相應(yīng)的后綴存在工作文件中： 最終的季節(jié)調(diào)整后序列（SA）； 最終的季節(jié)

9、因子（SF）； 最終的趨勢循環(huán)因子（TC）； 最終的不規(guī)則因子（IR）； 季節(jié)交易日混合因子（D16）； 假日交易日混合因子（D18,24,學(xué)習(xí)課件,序列的季節(jié)調(diào)整操作,ARIMA 選擇 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換（Data Transformation） 在配備ARMA模型前允許轉(zhuǎn)換序列。缺省是不轉(zhuǎn)換, Auto選擇是根據(jù)計(jì)算出來的AIC準(zhǔn)則自動(dòng)確定是不做轉(zhuǎn)換還是進(jìn)行對數(shù)轉(zhuǎn)換；Logistic選擇將序列y轉(zhuǎn)換為log(y/(1-y)，序列的值被定義在0和1之間；Box-Cox power選擇要求提供一個(gè)參數(shù)，然后再做相關(guān)轉(zhuǎn)換 ARIMA說明(ARIMA Spec) 允許在2種不同的方法中選擇ARIMA模型。

10、1. Specify in-line 選擇 要求提供ARIMA模型階數(shù)的說明（p d q）(P D Q) 缺省的指定是(0 1 1)(0 1 1,序列的季節(jié)調(diào)整操作,2. Select from file 選擇 X12將從一個(gè)外部文件提供的說明集合中選擇ARIMA模型。EViews將利用一個(gè)包含一系列缺省模型指定說明的文件（X12A.MDL）： (0 1 1)(0 1 1) * (0 1 2)(0 1 1) X (2 1 0)(0 1 1) X (0 2 2)(0 1 1) X (2 1 2)(0 1 1) Select best 檢驗(yàn)列表中的所有模型，選一個(gè)最小預(yù)測誤差的模型，缺省是第一個(gè)模

11、型。 Select by out-of-sample-fit 對模型的評價(jià)用外部樣本誤差，缺省是用內(nèi)部樣本預(yù)測誤差。 回歸因子選擇（Regressors） 允許在ARIMA模型中指定一些外生回歸因子，利用多選鈕可選擇常數(shù)項(xiàng)，或季節(jié)虛擬變量，事先定義的回歸因子可以捕捉交易日和節(jié)假日的影響,27,學(xué)習(xí)課件,序列的季節(jié)調(diào)整操作,交易日、節(jié)假日設(shè)定 可以在進(jìn)行季節(jié)調(diào)整和利用ARIMA模型得到用于季節(jié)調(diào)整的向前/向后預(yù)測值之前，先去掉確定性的影響（例如節(jié)假日和交易日影響）。 首先要選擇（Ajustment Option）是否進(jìn)行這項(xiàng)調(diào)整？然后，要確定在那一個(gè)步驟里調(diào)整：在ARIMA步驟，還是X-11步驟

12、？ Trading Day Effects消除交易日影響有2種選擇，依賴于序列是流量序列還是存量序列。對于流量序列還有2種選擇，是對周工作日影響進(jìn)行調(diào)整還是對僅對周工作日-周末影響進(jìn)行調(diào)整。存量序列僅對月度序列進(jìn)行調(diào)整，需給出被觀測序列的月天數(shù)。 Holiday effects 僅對流量序列做節(jié)假日調(diào)整。對每一個(gè)節(jié)日，你必須提供一個(gè)數(shù)，是到這個(gè)節(jié)日之前影響的持續(xù)天數(shù)。 Easter 復(fù)活節(jié) Labor 勞動(dòng)節(jié) Thanksgiving 感恩節(jié) Christmas 圣誕節(jié) 注意這些節(jié)日主要針對西方國家，不能應(yīng)用于其他國家,29,學(xué)習(xí)課件,序列的季節(jié)調(diào)整操作,離群值設(shè)定 離群值影響的調(diào)整也是分別在

13、ARIMA步驟和X11步驟中進(jìn)行的。 在ARIMA步驟中可進(jìn)行4種離群值設(shè)定： 加性離群值（Additive Ouliers） 水平變化（Level Shift） 暫時(shí)變化（Temportary Change） 斜線上升（Ramp Effects） 在X11步驟中只可進(jìn)行1種離群值設(shè)定： 加性離群值（Additive Ouliers,31,學(xué)習(xí)課件,序列的季節(jié)調(diào)整操作,診斷 季節(jié)因素的穩(wěn)定性分析（Stability Analysis of Seasonals） Sliding spans移動(dòng)間距 檢驗(yàn)被調(diào)整序列在固定大小的移動(dòng)樣本上的變化 Historical revisions 歷史修正 檢

14、驗(yàn)被調(diào)整序列增加一個(gè)新觀測值，即增加一個(gè)樣本時(shí)的變化 其他診斷（Other Diagnostics） 可以選擇顯示各種診斷輸出： Residual diagnostics 殘差診斷 作為對所配備的ARIMA模型的檢驗(yàn)，報(bào)告一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的殘差診斷（例如自相關(guān)函數(shù)和Q-統(tǒng)計(jì)量），注意這個(gè)選擇要求估計(jì)ARIMA模型，如果沒有，則這個(gè)診斷被應(yīng)用于原始序列。 Outlier detection 外部探測 利用指定的ARIMA模型自動(dòng)地查出和報(bào)告外部影響。這個(gè)選擇要求指定一個(gè)ARIMA模型或至少一個(gè)外生回歸因子，假如沒有回歸模型，這項(xiàng)選擇被忽略。 Spectral plot 譜圖 顯示被調(diào)整序列和經(jīng)修正后的不

15、規(guī)則序列的不同的譜圖。紅色垂直點(diǎn)線是季節(jié)頻率，黑色垂線是節(jié)假日、交易日頻率。如果這些垂線剛好落到譜圖的峰值上，意味著季節(jié)調(diào)整不充分,33,學(xué)習(xí)課件,序列的季節(jié)調(diào)整操作,X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整的流程圖,序列的季節(jié)調(diào)整操作,X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整的流程圖,預(yù)處理 （序列圖形分析、模型選擇、離群值、節(jié)假日等參數(shù)設(shè)定,執(zhí)行季節(jié)調(diào)整,診斷分析結(jié)果,序列的季節(jié)調(diào)整操作,用EViews軟件進(jìn)行季節(jié)調(diào)整的操作步驟： 1.準(zhǔn)備一個(gè)用于季節(jié)調(diào)整的時(shí)間序列（GDP） 注意：序列需同口徑（當(dāng)月或當(dāng)季）、不變價(jià)、足夠長度 2.在EViews中建立工作文件，導(dǎo)入序列數(shù)據(jù) 3.序列圖形分析 觀察序列中的是否有季

16、節(jié)性、是否有離群值或問題值、序列的趨勢變動(dòng)（采用加法還是乘法模型）。必要時(shí)，還要分析譜圖和自相關(guān)圖、偏相關(guān)圖。 4.季節(jié)調(diào)整參數(shù)設(shè)定（五個(gè)選項(xiàng)卡） 季節(jié)調(diào)整選擇項(xiàng)（模型分解方法、季節(jié)濾子、趨勢濾子、調(diào)整后的序列變量名） ARIMA模型參數(shù)（序列是否需要做轉(zhuǎn)換、ARIMA說明） 交易節(jié)假日設(shè)定（不適用） 離群值設(shè)定 模型診斷（選上,序列的季節(jié)調(diào)整操作,5.執(zhí)行季節(jié)調(diào)整 6.查看季節(jié)調(diào)整后的結(jié)果 查看序列的季節(jié)因子圖形，比較原序列和經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的序列 7.分析季節(jié)調(diào)整的結(jié)果診斷報(bào)告 主要查看M1-M11、以及Q統(tǒng)計(jì)量有沒有通過檢驗(yàn) 如果診斷報(bào)告不好，返回第4步 8.導(dǎo)出數(shù)據(jù)，在EXCEL中計(jì)算環(huán)比

17、增長率,序列的季節(jié)調(diào)整操作,實(shí)例演示 序列：我國某個(gè)行業(yè)的季度不變價(jià)增加值(不妨該序列直接命名為GDP) 序列長度為10年（2000年1季度至2009年4季度,序列的季節(jié)調(diào)整操作,原序列的圖形,序列的季節(jié)調(diào)整操作,參數(shù)設(shè)定： 季節(jié)調(diào)整選擇設(shè)定 （乘法模型,默認(rèn)的季節(jié)濾子和趨勢濾子,調(diào)整后序列前綴也命名為GDP，并生成所有的序列） ARIMA選擇 （不做數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，ARIMA說明選為默認(rèn)的(0 1 1)(0 1 1)） 交易日、節(jié)假日設(shè)定 （不選） 離群值設(shè)定 （不選） 診斷 （季節(jié)因素穩(wěn)定性分析項(xiàng)選移動(dòng)間距，其它診斷分析項(xiàng)全選,序列的季節(jié)調(diào)整操作,原序列的季節(jié)因子,序列的季節(jié)調(diào)整操作,原序列和季

18、節(jié)調(diào)整后的序列,序列的季節(jié)調(diào)整操作,季節(jié)調(diào)整診斷報(bào)告,序列的季節(jié)調(diào)整操作,如何查看診斷報(bào)告： 1、診斷報(bào)告的內(nèi)容（8部分） 前言：執(zhí)行季節(jié)調(diào)整的設(shè)置文件等 輸出表A部分：序列數(shù)據(jù) 輸出表B部分：初步估計(jì)異常值和日歷效應(yīng)（B1-B20） 輸出表C部分：異常值和日歷效應(yīng)的最終估計(jì)（C1-C20） 輸出表D部分：不同成分的最終估計(jì)（D1-D18） 輸出表E部分：序列的變動(dòng)等（E1-E7） 輸出表F部分：季節(jié)調(diào)整質(zhì)量的衡量 輸出表G部分：譜圖分析,序列的季節(jié)調(diào)整操作,輸出表B部分：初步估計(jì)異常值和日歷效應(yīng) B1 - 原始序列或經(jīng)過先驗(yàn)調(diào)整的原始序列 B2 - 趨勢-循環(huán)成分（TC）的初步估計(jì) B3 -

19、 未修正的季節(jié)-不規(guī)則成分（SI）的初步估計(jì) B4 - 替換季節(jié)-不規(guī)則成分中的異常值 B5 - 季節(jié)成分估計(jì) B6 - 估計(jì)季節(jié)調(diào)整后的序列 B7 - 趨勢-循環(huán)成分（TC）估計(jì) B8 - 季節(jié)-不規(guī)則成分估計(jì) B9 - 替換季節(jié)-不規(guī)則成分中的異常值 B10 - 季節(jié)成分估計(jì) B11 - 估計(jì)季節(jié)調(diào)整后的序列 B12 不規(guī)則成分估計(jì) B13 估計(jì)月度數(shù)據(jù)的日度構(gòu)成效應(yīng)（交易日效應(yīng)） B14 - 為回歸交易日效應(yīng)而排除異常值的不規(guī)則成分 B15 - 初步回歸交易日效應(yīng) B16 - 回歸得到的交易日調(diào)整因子 B17 - 用于調(diào)整不規(guī)則成分的初步權(quán)重 B18 - 組合交易日因素 B19 - 從原

20、始序列中修正交易日效應(yīng) B20 調(diào)整不規(guī)則成分中的異常值,序列的季節(jié)調(diào)整操作,輸出表C部分：異常值和日歷效應(yīng)的最終估計(jì) C1 - 經(jīng)先驗(yàn)調(diào)整、交易日調(diào)整和異常值修正的原始序列 C2 - 趨勢-循環(huán)成分（TC）的初步估計(jì) C4 - 修正的季節(jié)-不規(guī)則成分（SI）的初步估計(jì) C5 - 季節(jié)成分估計(jì) C6 - 估計(jì)季節(jié)調(diào)整后的序列 C7 - 趨勢-循環(huán)成分（TC）估計(jì) C9 - 季節(jié)-不規(guī)則成分估計(jì) C10 季節(jié)成分估計(jì) C11 - 估計(jì)季節(jié)調(diào)整后的序列 C13 - 不規(guī)則成分估計(jì) C14 為回歸交易日而排除異常值的不規(guī)則成分 C15 - 最終回歸交易日效應(yīng) C16 - 回歸得到的交易日調(diào)整因子 C

21、17 用于調(diào)整不規(guī)則成分的初步權(quán)重 C18 - 組合交易日因素 C19 - 對原始序列進(jìn)行交易日效應(yīng)調(diào)整 C20 - 調(diào)整不規(guī)則成分中的異常值,序列的季節(jié)調(diào)整操作,輸出表D部分：不同成分的最終估計(jì) D1 - 經(jīng)先驗(yàn)調(diào)整、交易日調(diào)整和異常值修正的原始序列 D2 - 趨勢-循環(huán)成分（TC）的初步估計(jì) D4 - 修正的季節(jié)-不規(guī)則成分（SI）的初步估計(jì) D5 - 季節(jié)成分估計(jì) D6 - 估計(jì)季節(jié)調(diào)整后的序列 D7 - 趨勢-循環(huán)成分（TC）估計(jì) D8 - 未修正的季節(jié)-不規(guī)則成分估計(jì) D9 - 替換季節(jié)-不規(guī)則成分中的異常值 D10 季節(jié)因素的最終估計(jì) D11 經(jīng)交易日和季節(jié)調(diào)整后的序列 D12 趨勢-循環(huán)成分的最終估計(jì) D13 不規(guī)則成分的最終估計(jì) D16 - 多種季節(jié)和日歷效應(yīng)估計(jì) D18 - 組合的日歷效應(yīng)因素,序列的季節(jié)調(diào)整操作,輸出表E部分：序列的變動(dòng)等 E1 - 修正