南方智慧精選靈活配置混合型證券投資基金第4季度報告

1、, 但不保證基金一定盈南方智慧精選靈活配置混合型證券投資基金年第季度報告年月日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：年月日1 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定, 于年月日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、 凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容, 保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。 投資有風(fēng)險

2、 , 投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自年月日起至年月日止。2 基金產(chǎn)品簡況2.1 基金基本情況基金簡稱南方智慧精選靈活配置混合基金主代碼基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日年月日報告期末基金份額總額份投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下，通過專業(yè)化研究分析，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略本基金采用 “自上而下” 的分析視角， 綜合考量中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景、 國內(nèi)股票市場的估值、 國內(nèi)債券市場收益率的期限結(jié)構(gòu)、與變動趨勢、外圍主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)與資本市場的運(yùn)行狀況等因素，分析研判貨幣市場、債券市場與股票市場的預(yù)期收

3、益與風(fēng)險，并據(jù)此進(jìn)行大類資產(chǎn)的配置與組合構(gòu)建，合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資比例， 并隨著各類金融工具風(fēng)險收益特征的相對變化，適時動態(tài)地調(diào)整各金融工具的投資比例。業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深指數(shù)收益率上證國債指數(shù)收益率風(fēng)險收益特征本基金為混合型基金， 其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司注：本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“南方智慧混合”。3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期 ( 年月日年月日 ). 本期已實

4、現(xiàn)收益. 本期利潤. 加權(quán)平均基金份額本期利潤. 期末基金資產(chǎn)凈值. 期末基金份額凈值注：、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益；、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2 / 93.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較凈值增長業(yè)績比階業(yè)績比較基凈值增較基準(zhǔn)段率標(biāo)準(zhǔn)差準(zhǔn)收益率標(biāo)長率收益率準(zhǔn)差過去三個月3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率

5、變動的比較注：本基金合同生效日至本報告期末未滿一年。本基金建倉期為自基金合同生效之日起個月，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定。4 管理人報告4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金證券姓名經(jīng)理期限說明職務(wù)從業(yè)任職日離任期年限日期史博本基年特許金融分析師 （），碩士學(xué)歷， 具有基金從業(yè)資金年月日格。曾任職于博時基金管理有限公司、中國人壽基3 / 9金經(jīng)理資產(chǎn)管理有限公司、 泰達(dá)宏利基金管理有限公司。年月至年月，任泰達(dá)周期基金經(jīng)理；年月至年月任泰達(dá)首選基金經(jīng)理；年月至年月任泰達(dá)市值基金經(jīng)理；年月至年月任泰達(dá)品質(zhì)基金經(jīng)理。年月加入南方基金，現(xiàn)任南方基金副總裁兼首席投資官（權(quán)益）、

6、資產(chǎn)配置委員會主席、境內(nèi)權(quán)益投資決策委員會主席、國際投資決策委員會主席、公募業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展委員會副主席。年月至今，任南方績優(yōu)基金經(jīng)理；年月至今，任南方新優(yōu)享基金經(jīng)理；年月至今，任南方消費(fèi)活力基金經(jīng)理；年月至今，任南方智慧混合基金經(jīng)理。注： . 對基金的首任基金經(jīng)理，其“任職日期”為基金合同生效日， “離任日期”為根據(jù)公司決定確定的解聘日期；對此后的非首任基金經(jīng)理， “任職日期”和“離任日期”分別指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期。. 證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定。4.2 管理人對報告期內(nèi)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守中華人民共和國

7、證券投資基金法等有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和南方智慧精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒有損害基金份額持有人利益。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。4.3 公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見，完善相應(yīng)制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。4.3.2異常交易行為的專

8、項說明本基金于本報告期內(nèi)不存在異常交易行為。本報告期內(nèi)基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量均未超過該證券當(dāng)日成交量的。4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析報告期內(nèi)，我們對于經(jīng)濟(jì)判斷較為樂觀，認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)回暖的背景下，周期、大金融、大消費(fèi)以及一些成長板塊均有較好的投資機(jī)會。報告期內(nèi)本基金秉承優(yōu)選行業(yè)和優(yōu)選個股相結(jié)合的原則，主要配置大金融、大消費(fèi)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、周期、5G、電子、公用事業(yè)等具有較大投資機(jī)會4 / 9的行業(yè)，個股層面遵循自下而上的選股原則，優(yōu)選增速和估值相對匹配，小于的持續(xù)成長公司；行業(yè)格局

9、改善，盈利好轉(zhuǎn)的龍頭公司；受益宏觀經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，周期性龍頭企業(yè)進(jìn)行資本開支的周期成長股。報告期內(nèi)，布局的保險、食品飲料、基礎(chǔ)化工、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、電子等板塊獲得了較高的收益。展望年度，我們認(rèn)為主要的投資機(jī)會來自于宏觀經(jīng)濟(jì)回暖后，龍頭企業(yè)進(jìn)行資本開支的周期成長股；消費(fèi)升級持續(xù)的保險、白酒、汽車、消費(fèi)電子等；悲觀預(yù)期修復(fù)后，龍頭估值體系重估的地產(chǎn)、水泥等；除此之外，整體宏觀企穩(wěn)背景下，銀行股亦有投資機(jī)會。4.4.2報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)本報告期該基金凈值增長率為，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)。4.5 報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明無。5 投資組合報告5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（人民

10、幣元）占基金總資產(chǎn)的比例（）權(quán)益投資其中：股票基金投資固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計其他資產(chǎn)合計5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合5.2.1報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合5 / 9代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例()農(nóng)、林、牧、漁業(yè)采礦業(yè)制造業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)住宿和餐飲業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)教育衛(wèi)生和社會

11、工作文化、體育和娛樂業(yè)綜合合計5.2.2報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合注：本基金本報告期末未持有港股通股票投資。5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）聞泰科技中國平安三聚環(huán)保魯西化工長江電力寒銳鈷業(yè)牧原股份五糧液中國巨石榮盛石化6 / 95.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)可轉(zhuǎn)債（可交換債）同業(yè)存單其他合計5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序

12、的前五名債券投資明細(xì)序號債券代碼債券名稱數(shù)量 ( 張)占基金資產(chǎn)凈值公允價值（元）比例（）國開寧行轉(zhuǎn)債太陽轉(zhuǎn)債5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有貴金屬。5.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)注：本基金本報告期內(nèi)未投資股指期貨。5.9.2本基金投資股

13、指期貨的投資政策本基金在進(jìn)行股指期貨投資時，將根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究，結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，運(yùn)用股指期貨對沖系統(tǒng)7 / 9性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明注：本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。5.11 投資組合報告附注本基金投資的前

14、十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。5.11.1其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（人民幣元）存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計5.11.2報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。5.11.3報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。6 開放式基金份額變動單位：份報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額減 : 報告期期間基金總贖回份額報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列）報告期期末基金份額總額7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況注：基金管理人未持有本基金